Trading Automatique / Algorithmique / Robots / EA / Algo
Publié : 14 mars 2014, 14:00
http://IG.com/fr - Conférence de Stéphane CEAUX-DUTHEIL, administrateur de la SICAV Reactor 7, trader pour compte propre et responsable du site http://TechniBourse.com, sur le thème: "Le trading Algorithmique: mythe ou réalité pour l'investisseur particulier?". Conférence réalisée le 22/11/2013, à l'espace CAP 15 à Paris lors de la Grande Journée du Trading organisée par IG ( http://IG.com/fr/journee-trading ).
SOMMAIRE (tiré de: http://www.ig.com/content/dam/publicsit ... e-S.CD.pdf ):
1- Définition
2- Conception de son algorithme
3- Comment le mettre en place pratiquement
4- Exemple de récurrence facile à coder
5- L'astuce et le piège à éviter
Définition:
Comment créer une algorithme à partir d'un phénomène dit aléatoire et chaotique comme
la bourse ?
Un algorithme est programme informatique permettant d'exécuter de façon autonome et de A à Z un schéma tactique récurrent repérer sur les marchés financiers.
Conception de son algorithme:
❶ Trouver une explication mathématique à l'évolution du marché,
comme l'a fait Lorenz avec la météo et la coder
3 façons pour créer un Algorithme
❷ Coder de façon empirique et voir si cela fonctionne, mais on ne
mesure pas la porter de la moindre modification (effet papillon)
Risque de se perdre
❸ Observer beaucoup, trouver et expliquer simplement une
récurrence de marché puis la coder
Approche identique à celle de mon grand père vis-à-vis de la météo
Comment le mettre en place pratiquement:
3 manières :
❶ Ninja : pour le marchés des futures (nécessite des compétences
de développement)
❷ Metatrader 4/5 : pour le marché du Forex (nécessite des
compétences de développement)
❸ Prorealtime chez IG: assistance ultra développée pour coder
simplement vous même votre propre stratégie (début 2014)
Exemple de récurrence facile à coder:
→ On travaille dans le sens des MMA130/100 5 min
→ On achète quand un pivot est enchâssé entre les MME35
et les MME60 (achat en partie médiane)
→ On peut développer l'algorithme avec une gestion de
position plus évoluer (ordres multiples, sorties
fragmentées...)
L' astuce et le piège à éviter:
→ Attention au backtesting, attendez-vous à diviser par au moins 10 la performance virtuelle en réel
voire pire (variations de spread, slippage des ordres stop et au prix du marché, les conditions du
marchés réel, distance avec les serveurs du broker...)
Vous ne construisez pas un robot pour le Virtuel mais pour affronter les
conditions du réel !!!!
Conclusion:
Le trading: se créer des certitudes afin de trader avec conviction !
❶ Observer (beaucoup)
Comment se créer des certitudes ?
❷ Mettre en évidence un schéma récurrent
❸ L'analyser et travailler sa mécanique de mise en œuvre (simplicité)
❹ Travailler la routine tactique (prise de position, stop, gestion...)
❺ S'entraîner sur ce schéma afin d'emmagasiner de la confiance
(création de certitudes)
❻ Exposer son capital avec une taille réduite
❼ Réinvestir ses gains au départ pour augmenter la taille de positions et
créer ainsi plus de valeur
❽ puis 1,2,3...Codez !!!!!!!! In code we trust !!!!
SOMMAIRE (tiré de: http://www.ig.com/content/dam/publicsit ... e-S.CD.pdf ):
1- Définition
2- Conception de son algorithme
3- Comment le mettre en place pratiquement
4- Exemple de récurrence facile à coder
5- L'astuce et le piège à éviter
Définition:
Comment créer une algorithme à partir d'un phénomène dit aléatoire et chaotique comme
la bourse ?
Un algorithme est programme informatique permettant d'exécuter de façon autonome et de A à Z un schéma tactique récurrent repérer sur les marchés financiers.
Conception de son algorithme:
❶ Trouver une explication mathématique à l'évolution du marché,
comme l'a fait Lorenz avec la météo et la coder
3 façons pour créer un Algorithme
❷ Coder de façon empirique et voir si cela fonctionne, mais on ne
mesure pas la porter de la moindre modification (effet papillon)
Risque de se perdre
❸ Observer beaucoup, trouver et expliquer simplement une
récurrence de marché puis la coder
Approche identique à celle de mon grand père vis-à-vis de la météo
Comment le mettre en place pratiquement:
3 manières :
❶ Ninja : pour le marchés des futures (nécessite des compétences
de développement)
❷ Metatrader 4/5 : pour le marché du Forex (nécessite des
compétences de développement)
❸ Prorealtime chez IG: assistance ultra développée pour coder
simplement vous même votre propre stratégie (début 2014)
Exemple de récurrence facile à coder:
→ On travaille dans le sens des MMA130/100 5 min
→ On achète quand un pivot est enchâssé entre les MME35
et les MME60 (achat en partie médiane)
→ On peut développer l'algorithme avec une gestion de
position plus évoluer (ordres multiples, sorties
fragmentées...)
L' astuce et le piège à éviter:
→ Attention au backtesting, attendez-vous à diviser par au moins 10 la performance virtuelle en réel
voire pire (variations de spread, slippage des ordres stop et au prix du marché, les conditions du
marchés réel, distance avec les serveurs du broker...)
Vous ne construisez pas un robot pour le Virtuel mais pour affronter les
conditions du réel !!!!
Conclusion:
Le trading: se créer des certitudes afin de trader avec conviction !
❶ Observer (beaucoup)
Comment se créer des certitudes ?
❷ Mettre en évidence un schéma récurrent
❸ L'analyser et travailler sa mécanique de mise en œuvre (simplicité)
❹ Travailler la routine tactique (prise de position, stop, gestion...)
❺ S'entraîner sur ce schéma afin d'emmagasiner de la confiance
(création de certitudes)
❻ Exposer son capital avec une taille réduite
❼ Réinvestir ses gains au départ pour augmenter la taille de positions et
créer ainsi plus de valeur
❽ puis 1,2,3...Codez !!!!!!!! In code we trust !!!!