Aux amoureux du trading automatique

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quasar888
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Aux amoureux du trading automatique

#1 Message par quasar888 »

Bonjour,
Je suis un développeur, après quelques années de recherche j'aurais aimé vous présenter le résultats de mes recherches. Bien entendu voici mon meilleur exemple avec un DD max (drawing down) de 4.75% . Au plaisir....un graphique n'étant qu'un tableau pour les connaisseurs et les curieux....
Ensuite avec un DD max de 11.65%.
Bien évidemment les personnes intéressées pour en savoir plus ou les curieux j'attends vos réponses avec grand plaisir.
Instrument: XAUUSD (or dollars)
Unité: H4
Période: 04/2011-09/2014
Pièces jointes
1200.PNG
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FullPips
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Re: Aux amoureux du trading automatique

#2 Message par FullPips »

Salut Clément,

Effectivement, elles sont sexy tes courbes.

Mais au delà de l'aspect esthétique, tu peux nous en dire plus sur le type de stratégie ?

C'est du grid ?

En fait c'est bien trop petit pour que l'on y voie quelques chose de précis sur le graph.

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Fabien LABROUSSE
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Re: Aux amoureux du trading automatique

#3 Message par Fabien LABROUSSE »

Oui très belles courbes en effet.

As-tu un rapport détaillé de backtest en plus des courbes présentées ici?

Tu m'en avais un peu parlé sur skype, mais pourrais-tu nous en dire plus sur le projet que tu as en tête concernant ce robot? Tu souhaites l'améliorer ou le tester avec d'autres personnes, tu souhaiterais le monaitiser ou le vendre? Tu souhaiterais trouver des capitaux pour le faire tourner?
Image

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quasar888
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Re: Aux amoureux du trading automatique

#4 Message par quasar888 »

Oui bien entendu je viens présenter mon travail pour les curieux et si certaines personne veulent en savoir plus je serais ravi de pouvoir leur montrer le type de stratégie. Mais en gros c'est une stratégie de type moyennage du risque et divergence du prix avec utilisation de hedging.

Voici d'autres résultats intéressant sur EURUSD. Le timeframe est en H1. Période: Mars 2013-Avril 2014
Pièces jointes
EURUSDONNEES.PNG
3895.PNG

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Fabien LABROUSSE
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Re: Aux amoureux du trading automatique

#5 Message par Fabien LABROUSSE »

Intéressant en effet.

Comment souhaites avancer ensuite? Notamment par rapport à cette présentation sur le forum, quelle serait la prochaine étape dans le développement de ton projet?
Image

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Zechatdoc
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Re: Aux amoureux du trading automatique

#6 Message par Zechatdoc »

Moyennage a la baisse + hedging sur le meme court = gros gloubiboulga :roll:

je le sais car j'ai fais exactement ce genre de choses... effectivement en BT bien choisi, ca peut avoir l'air super-sexy, mais combien de BTs avec le compte qui explose pour en arriver la ?

Sinon, pour te faire gagner du temps, j'en suis finalement arrivé a la stupide conclusion qu'hedger tout ou partie d'une position sur le meme cours revient strictement a clore tout ou partie cette position (hormis swap & marge nécessaire, abondant tous 2 ds le sens de l'anti-hedging).
Je sais pas pourquoi, mais cette notion a du mal a rentrer meme dans d'eminents cerveaux de cette confrerie, et pourtant !! :mrgreen:

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nvitale
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Re: Aux amoureux du trading automatique

#7 Message par nvitale »

J'ai moi meme parfois l'impression d'etre un extra terrestre a propos de cette manie d'hedging sur le meme instrument. Au moins je me sens moins seul.

Une difference cependant et de taille: la psychologie (ou la vente)! Laisser des trades ouverts au lieux de les fermer permet d'avoir une balance plus lissee, plus sexy pour l'investisseur (ou soit meme).
Trading Automatique, le portail francophone du trading systématique et automatique.
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ulysse
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Re: Aux amoureux du trading automatique

#8 Message par ulysse »

Non Fabien, ce n'est pas intéressant. C'est totalement virtuel et réellement perdant. Pour tout dire, le hedge excepté, cette stratégie est de la même famille que La stratégie manuelle de ton MAM et de toutes celles que tu as mises en oeuvre depuis 5 ans. C'est perdant.

J'ai essayé de me faire l'avocat du diable en ce qui concerne le hedging....Peine perdue. Zechatdoc et Nicolas ont raison.

Revenez aux fondamentaux et respectez les règles élémentaires de gestion.

calculez une Espérance mathématique ( une simple arithmétique y suffit)

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Fabien LABROUSSE
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Re: Aux amoureux du trading automatique

#9 Message par Fabien LABROUSSE »

Zechatdoc a écrit :Sinon, pour te faire gagner du temps, j'en suis finalement arrivé a la stupide conclusion qu'hedger tout ou partie d'une position sur le meme cours revient strictement a clore tout ou partie cette position (hormis swap & marge nécessaire, abondant tous 2 ds le sens de l'anti-hedging).
Je sais pas pourquoi, mais cette notion a du mal a rentrer meme dans d'eminents cerveaux de cette confrerie, et pourtant !!
Oui c'est psychologique.
nvitale a écrit :Une difference cependant et de taille: la psychologie (ou la vente)! Laisser des trades ouverts au lieux de les fermer permet d'avoir une balance plus lissee, plus sexy pour l'investisseur (ou soit meme).
Exacte, et le psychologie c'est important en trading.
ulysse a écrit :Non Fabien, ce n'est pas intéressant. C'est totalement virtuel et réellement perdant. Pour tout dire, le hedge excepté, cette stratégie est de la même famille que La stratégie manuelle de ton MAM et de toutes celles que tu as mises en oeuvre depuis 5 ans. C'est perdant.
Bof, depuis 5 ans j'ai eu des comptes avec de belles performances et des comptes avec de mauvaises performances. Ici tu caricatures et ce que tu dis n'est pas exacte.
ulysse a écrit :calculez une Espérance mathématique ( une simple arithmétique y suffit)
Quels résultats arrives-tu à obtenir ainsi?
Image

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quasar888
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Re: Aux amoureux du trading automatique

#10 Message par quasar888 »

Nouvelle courbe type ultimate encore !
timeframe 20 min; period 4 ans (2011-2014)
go..
Pièces jointes
ultimateClem2_0_Resume.PNG
ultimateClem2_0.PNG

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FullPips
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Re: Aux amoureux du trading automatique

#11 Message par FullPips »

De 3 k. à 148 millions.

Pas mal quand même :D

Donc les 5% par mois, mais en forward et pas en BT, que je réclame devraient être possibles ? :wink:

de_passage
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Re: Aux amoureux du trading automatique

#12 Message par de_passage »

nvitale a écrit :J'ai moi meme parfois l'impression d'etre un extra terrestre a propos de cette manie d'hedging sur le meme instrument. Au moins je me sens moins seul.
+1

Stratégie bien connue. Il y a des milliers de robots gratuits qui permettent de montrer ces résultats de backtest (suffit de bien choisir les instruments et les périodes).
Tout le monde comprend plus ou moins vite que ça ne sert à rien... Certains en 5 minutes, d'autres en une heure, et d'autres en plusieurs années toujours en apprentissage (suivez mon regard...)

Fabien pose une bonne question: qu'attends tu de ce forum ? (question à celui qui poste ces résultats)

quasar888
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Re: Aux amoureux du trading automatique

#13 Message par quasar888 »

Bonjour,

Non cet algo marche dans tous les timeframes entre 1 mois à 4 min , 2-3-4 minutes étant des zones critique puisqu'en effet la somme commission + variance spread + swaps + slippage empêche d'obtenir un rendement suffisant puisqu'en effet je limite le capital total simultanément investi. Et évidemment j'ai pu tester sur au minimum 30 instruments différents. Ce code n'est pas optimiser à un timeframe particulier et il n'est pas optimiser dans une courbe de volatilité calculé au préalable..
Pour la stratégie c'est un hybride CCI + moyennage des trades perdants, il faut par ailleurs un capitale suffisant pour diluer idéalement un lot minimum équivalent à 1 pour mille voir plus du capital à disposition. Il est idéal pour un compte avec nanolots ou un compte de micro lot d'au mois 50000 à 100 000.

quasar888
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Re: Aux amoureux du trading automatique

#14 Message par quasar888 »

tiens voici un compte forward qui utlises cette algo;
http://www.myfxbook.com/members/quasar888/-25/1079946

elYsYum
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Re: Aux amoureux du trading automatique

#15 Message par elYsYum »

je dirais bravo le jour ou je vois ça sur un compte réel... autant dire que c'est pas prêt d'arriver. :lol:
ducunt volentem fata nolentem trahunt

quasar888
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Re: Aux amoureux du trading automatique

#16 Message par quasar888 »

Bonjour, si des personnes sont intéressé par le trading automatique et souhaitent découvrir des snippets de code c sharp, qu'il fasse signe. Nous somme aussi en train d'implémenter un systeme de trading orienté suivi de tendance écrite en mql4 et en API csharp (alphatrader, ctrader et peut etre protrader 3) qui sera mis en ligne en publique sur le site trading-automatique.fr de Nicolas Vitale d'ici un mois ou deux .

A plus .

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Trader55
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Re: Aux amoureux du trading automatique

#17 Message par Trader55 »

Hello Qasar, je t'ai répondu sur Trade Auto et aussi sur le MP d'ici .

Contactes moi via le lien envoyé...

J'espère que nous pourrons faire quelque chose , mon diplôme d'ingénieur date de 30 ans alors maths sup, maths spé c'est loin mais j'aime la prog et suis pragmatique...

tamax
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Re: Aux amoureux du trading automatique

#18 Message par tamax »

C'est toujours intéressant de checker les comptes quelques temps après leur publications sur: http://www.myfxbook.com/members/quasar888/-25/1079946
Curieusement, pour les systèmes de Grid/Hedge/Martingale il se passe toujours la même chose...

Quasar888, tu peux nous éclairer ?

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FullPips
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Re: Aux amoureux du trading automatique

#19 Message par FullPips »

tamax a écrit :Curieusement, pour les systèmes de Grid/Hedge/Martingale il se passe toujours la même chose...
Pas toujours, mais très très fréquemment, c'est sûr !

Pour avoir une chance de survivre en grid, il faut savoir se contenter d'un rendement mensuel moyen qui tourne autour de 3.5 % par mois.

L'immense problème, c'est que pour beaucoup, cela correspond à rouler à 30 km./heure avec une Lamborghini, et pour une immense majorité, la tentation d'écraser l'accélérateur est bien trop forte.

Et Quasar est l'archétype du voyou de la route :mrgreen: :mrgreen:

Avec lui, c'est 100 % par jour ou rien. A mon grand désespoir d'ailleurs :cry:

tamax
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Re: Aux amoureux du trading automatique

#20 Message par tamax »

FullPips a écrit :Pour avoir une chance de survivre en grid, il faut savoir se contenter d'un rendement mensuel moyen qui tourne autour de 3.5 % par mois.
Dans ce cas, quel est l'intérêt d'une telle technique sachant qu'un robot "classique" est capable d'atteindre ce rendement sans les risques associés? Avoir une jolie courbe? :lol:

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FullPips
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Re: Aux amoureux du trading automatique

#21 Message par FullPips »

tamax a écrit :
FullPips a écrit :Pour avoir une chance de survivre en grid, il faut savoir se contenter d'un rendement mensuel moyen qui tourne autour de 3.5 % par mois.
Dans ce cas, quel est l'intérêt d'une telle technique sachant qu'un robot "classique" est capable d'atteindre ce rendement sans les risques associés? Avoir une jolie courbe? :lol:
Tu as le MyFxBook de ton robot classique qui fait bravement plus que 3.5 % depuis plusieurs années ?

Crois-moi, tu prêches un convaincu ! Et j'essaie vraiment de pondérer mon portefeuille d'algorithmes avec autre chose que tu grid.

Mais je dois être con, parce que côté sans grid ni martingale, cela ce bouscule pas vraiment au portillon :?

Au moins j'en ai quelqu'uns sans martingale (mais grid quand même).

Bon, j'ai des trucs prometteurs dans le pipe-line, y compris du discrétionnaire, que je vais bientôt mettre en production. Mais dans un large portefeuille d'algos, la masse, le grain à moudre, cela reste le grid.

tamax
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Re: Aux amoureux du trading automatique

#22 Message par tamax »

FullPips a écrit : Tu as le MyFxBook de ton robot classique qui fait bravement plus que 3.5 % depuis plusieurs années ?
Pour être honnête, non, je me suis un peu avancé. Mais je l'aurai un jour, je l'aurai !!! :mrgreen:

J'ai généré certains de mes EA avec des plateformes comme StrategyQuant, ou Adaptrade, et pour l'instant ils se débrouillent pas trop mal, sans grid ni martingale ni rien de la sorte..
Debrief plus complet dans quelques temps...

Saroole

Re: Aux amoureux du trading automatique

#23 Message par Saroole »

lol comme par hasard myfxbook disparu et pas une réponse de notre coco :D :D :D

encore un qui croit monts et merveilles :D :D :D :D

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