Strategie FullPips Pro GG "Gatling Grid"

[mobyfx]

Perso je suis admiratif de tout ce travail. Faut dire que pour moi tout ça c'est comme un voyage vers la lune. J'ai commencé à m'interesser très récement sur le trading automatique mais même un backtest simple c'est insurmontable pour moi. Donc je laisse tomber.

[FullPips]

Par exemple, je viens de lancer un back-test génétique qui va tester 2,8 millions de possibilités par côté, donc 5,6 millions de possibilités pour une paire.

C'est long, mais plus rapide que je ne pourrais jamais l'être

Le temps prévisible de durée du back-test génétique indiqué par le testeur est d'environ 2'000 heures !

Donc pas loin de 3 mois quand même

Et pourtant je me suis restreint au max.

Et mon code est relativement optimisé pour le back-test, avec par exemple la suppression de tout affichage graphique.

Il n'empêche que le concept donne déjà de très bons résultats. De premiers setup intéressants ont déjà été trouvés par le testeur.

Mon job, c'est l'évaluation de ces setup. Trier ceux issus d'une suroptimisation et ceux qui sont robustes.

L'avantage de tester sur 8 ans, c'est que la longueur de la période représente déjà un filtre de choix.

[FullPips]

Yes ! Une bonne journée pour le grid, merci la BOJ

Mon portefeuille de grid, dont je vous parlerai un de ces quatre a cartonné, et surtout sur mon PAMM, ma position GBPJPY a pu être enfin clôturée.

Cette épisode sur le GBPJPY, avec un DD de 16%, est là pour me rappeler que mon PAMM tourne avec le GatlingGrid Alpha 'original' et qu'il faut que j'avance sur la version Yamato.

Au sujet de Yamato, j'ai commencé à acquérir en occasion des processeurs I7 dès la 3ème génération avec leur carte-mère, etc. pour me monter mon petit data-center privé avec un budget raisonnable.

[Fabien LABROUSSE]

Super ça. En route vers de nouveaux plus hauts alors. Une fois que la machine est repartit (que l'équité recolle à la balance), on est normalement repartit pour quelques semaines tranquilles, jusqu'à...

Ca me rappelle ma période moyenne à la baisse sans limite / martingales en tous genres qui a durée de nombreuses années, mais j'en suis désormais totalement sortie.

Je suit tes résultats régulièrement, bonne continuation.

[Zechatdoc]

On peut s'absenter, y'a des trucs qui ne change pas !!
FP> Qd tu parles de BT génétique, c'est le bidule du testeur MT4 ?
Sinon, c'est toujours monoprocesseur ce machin ? parce que je te vois parler d'i7 ou je ne sais quoi...

[FullPips]

Super ça. En route vers de nouveaux plus hauts alors. Une fois que la machine est repartit (que l'équité recolle à la balance), on est normalement repartit pour quelques semaines tranquilles, jusqu'à...

Effectivement, c'est bien cela. La seule inconnue, c'est le délai entre la survenance des 'black swans'. Or ce délai est aléatoire.

Plus ce délais est long, plus c'est dangereux, car plus la confiance s'installe, et plus on a tendance à se dire que l'on peut demander plus de gains, etc.

Déjà que le grid est dangereux pour quelqu'un comme moi qui est censé maîtriser un peu le truc, il est hautement toxique pour un newbie qui se contente de voir une belle courbe de gain linéaire avec parfois un DD très bas.

Le 99% des griddeurs tentent d'échapper par tous les moyens au 'black swan', moi j'élabore des concepts pour survivre frontalement aux 'black swans'.

Mon approche actuelle consistant à tester à 99.9 % sur 8 ans chaque côté (buy/sell) de chaque paire, est très ambitieuse et représente une masse de travail gigantesque. Mais c'est le seul moyen de ne pas avoir l'impression de traverser un champ de mines en se bouchant les oreilles.

Ca me rappelle ma période moyenne à la baisse sans limite / martingales en tous genres qui a durée de nombreuses années, mais j'en suis désormais totalement sortie.

Le grid en discrétionnaire ne peut être que dévastateur, car il exacerbe les biais psychologiques.

Comme je l'ai déjà mentionné, le grid ne peut à mon sens être déployé que de manière automatisée, dans un environnement particulier, à savoir compte en centimes, levier monstrueux, etc.

Et surtout, ce ne peux être qu'une stratégie de niche à l'intérieur d'un portefeuille de stratégies.

En ce qui me concerne, je ne vais jamais investir plus de 5 à 10 % de mon capital de trading sur du grid.

[FullPips]

On peut s'absenter, y'a des trucs qui ne change pas !!

Salut Jérôme

Effectivement, comme tu vois, on s'accroche

FP> Qd tu parles de BT génétique, c'est le bidule du testeur MT4 ?

Oui, donc l'algorithme génétique du testeur va effectuer divers 'sondages' sur la masse énorme de possibilités, plusieurs millions dans mon cas, pour diminuer de manière très sensible le nombre de 'passes' à effectuer.

Sans cet outil, ce serait juste pas possible. Et ce qui est intéressant, c'est que l'algo génétique est rapidement efficace. Donc on ne devra pas attendre les dernières passes pour obtenir les meilleurs résultats.

Le job pour moi, c'est après avoir exporté les résultats dans Excel, d'isoler les résultats réellement intéressants de la masse des résultats purement attribuables à de la sur-optimisation.

Sinon, c'est toujours monoprocesseur ce machin ? parce que je te vois parler d'i7 ou je ne sais quoi...

Oui, toujours 32 bits.

Je dirai même qu'il me semble que c'est moins simple qu'avant.

En effet, avant je savais qu'une plateforme allait utiliser le max. d'un tread du processeur.

Donc je déployais 8 plateformes qui utilisaient chacune 12,5 % du processeur, et c'était très bien.

Mais il me semble que récemment, c'est moins simple. Soit c'est Windows, soit c'est MT4 qui attribue plus de performance aux premières plateformes lancées et moins aux autres.

Il me semble que les 4 premières vont pas mal, mais que c'est la galère pour les 4 suivantes.

Donc ce n'est pas impossible que le Multithreading soit plutôt une tare qu'un avantage. Peut-être que les i5 4 coeurs sans Multithreading seraient plus ou en tout cas aussi efficace que des i7.

Quel est ton avis de spécialiste ?

En tout état de cause, ce flou dans le futur de l'évolution de MT4 sur plusieurs années est chiant.

[CrazyCoder]

Salut FullPips,

Pourquoi tu ne teste pas ton algo en dehors de MT4? Je ne sais pas comment tu as codé ton système mais ça te permettrai d'exploiter la performance de tes machines au maximum. Ca fait quelques années que j'ai arrêté d'utiliser MT4 pour le backtest.

Bonne continuation.

[FullPips]

Pourquoi tu ne teste pas ton algo en dehors de MT4? Je ne sais pas comment tu as codé ton système mais ça te permettrai d'exploiter la performance de tes machines au maximum. Ca fait quelques années que j'ai arrêté d'utiliser MT4 pour le backtest.

Salut CrazyCoder,

Mon problème, c'est mon niveau de codage et mon niveau de math.

Je bidouille en MT4, mais au delà c'est mort.

Donc inutile de me bombarder avec du MATLAB, du 'R', voire tout recoder en #C pour tester sous une plateforme plus moderne.

Là sous MT4 avec Tickstory consciencieusement réglé sur les caractéristiques du broker d'exécution, j'arrive franchement à un très bon niveau de réalisme dument vérifié.

Par dument vérifié, j'entend comparer un back-test de la semaine passée avec le forward-test en réel de la même période. C'est le seul moyen d'avoir confiance dans ses back-tests.

Et ce qu'il faut savoir, c'est que selon moi, tester et ajuster les variables d'exécution au plus près de la réalité est extrêmement important.

Par exemple un backtest sous Tickstory avec les paramètres d'exécution par défaut de Tickstory n'a rien à voir avec le même back-test avec des paramètres d'exécution ajusté au plus près.

Par paramètres d'exécution, j'entend le spread, la commission et le swap.

Il suffit d'allez sur la plateforme Darwinex, et de virtualiser l'impact monstrueux du slippage de quelques dizièmes de pip à quelques pips sur une statégie, pour se rendre compte, que c'est là que se joue la fiabilité d'un backtest.

[Zechatdoc]

Quel est ton avis de spécialiste ?

A peu près le même que celui d'un chauffeur de taxi a qui tu demanderais son avis de spécialiste sur le dernier design d'aileron de formule 1.

[FullPips]

Yes ! Une bonne journée pour le grid, merci la BOJ

Mon portefeuille de grid, dont je vous parlerai un de ces quatre a cartonné, et surtout sur mon PAMM, ma position GBPJPY a pu être enfin clôturée.

Ouais ben parlons-en de mon portefeuille de grid

Cette semaine, j'ai perdu de l'argent par excès de modestie !

Je m'explique :

D'un côté j'ai la prétention d'être un expert du grid trading dans son acception la plus large. Je connais par coeur tous les défauts et les dangers de cette méthode de trading.

J'ai récemment entrepris d'étudier le système de trading social proposé par Forex4You, qui s'intitule 'Share4you', et qui offre la particularité que le compte provider peut être un compte en centimes.

Comme il fallait s'y attendre, la grande masse des providers proposent des systèmes de grids. on va dire à 98% (oui quand même).

Comme ces temps, en plus du grid, je suis orienté 'investisseur', l'idée a germé que je pourrais me constituer un portefeuille diversifié dans le grid.

J'ai donc établi un portefeuille de 19 comptes suiveurs sur les meilleurs providers de Share4you.

Sauf que tout comme pour les 'Subprime', agréger du mauvais risque, ne fait pas un bon produit financier, même avec une diversification large.

Donc avec la montée brutale de l'EURUSD, la logique a été respectée, la majorité des comptes providers basés sur du grid mécanique ont explosés.

Bon, l'effet 'portefeuille' à tout de même joué, et j'ai pris une claque de 13% ou environ $ 340.--. La perte réelle a été en partie pré-amortie par les gains substantiels depuis 15 jours.

Tout n'est pas à jeter dans cette expérience, et je la continue, mais en réduisant un peu la voilure et sans illusions.

Le point positif, c'est que mes propres systèmes en forward-test ont traversé l'orage avec une facilité insolente.

C'est pour cela que je parlais d'excès de modestie, où plus exactement un coupable excès d'avidité. Je savais que j'ai raison, que mon approche du grid est la seule viable, que du grid mécanique basé sur une montante de Hawks est suicidaire, mais la tentation était trop grande.

Si même moi je me fais encore avoir, pauvres newbies !

[Loverotten]

Salut Eric,

Inutile que je te rassure, j'imagine que tu sais très bien que tu n'es pas le seule à t’être pris une gifle monumentale cette dernière semaine... J'ai un ami trader pro pour la Barclays à Londres qui pleure autant que moi pour cette semaine de M....

A+.
Thierry.

[FullPips]

Salut Eric,

Inutile que je te rassure, j'imagine que tu sais très bien que tu n'es pas le seule à t’être pris une gifle monumentale cette dernière semaine... J'ai un ami trader pro pour la Barclays à Londres qui pleure autant que moi pour cette semaine de M....

A+.
Thierry.

Oui, j'ai remarqué !

Théoriquement, je suis censé être très exposé sur mon trading perso lors de grosses tendances en tant que griddeur.

Alors que 'les bons traders' qui te bassinent à longueur d'année du "trend is you friend" et du "Do not piss against the wind" devraient s'en mettre pleins les poches en suivant la tendance.

Ben en tout cas les traders sur lesquels j'ai investi, c'est pas vraiment cela

Jeff le Canadien, il est baissier sur l'EURUSD et il ouvre des sells les uns après les autres. Vu les millions qu'il gère, il ne doit pas être loin du million de perte latente, dont quelques k. à moi...

Le trader à qui j'ai ouvert un compte réel chez Darwinex pour qu'il se fasse un track-record est embourbé avec 20% de flottant sur USDJPY dès la première semaine...

Donc mes traders discrétionnaires ont merdé, mes traders griddeurs ont explosé, et seuls mes trucs à moi ont parfaitement fonctionné.

Piètre consolation

[UKLM]

Salut Eric,

Inutile que je te rassure, j'imagine que tu sais très bien que tu n'es pas le seule à t’être pris une gifle monumentale cette dernière semaine...

ça va, tu cumules à tout casser une série de -250 pips, Fxviper qui est une référence pour certains, présente un flottant de - 3900 pips !

http://www.myfxbook.com/members/FXViper ... ets/960020

[FullPips]

Jeff le Canadien, il est baissier sur l'EURUSD et il ouvre des sells les uns après les autres. Vu les millions qu'il gère, il ne doit pas être loin du million de perte latente, dont quelques k. à moi...

ça va, tu cumules à tout casser une série de -250 pips, Fxviper qui est une référence pour certains, présente un flottant de - 3900 pips !

http://www.myfxbook.com/members/FXViper ... ets/960020

Jeff le Canadien == FxViper !

Voici le dernier commentaire de FxViper sur le forum :

Hi everyone just a quick final update for the week. Today we had US NFP. We had a lower number than consensus but we had a unemployment rate that came down and positive wage growth. My view on the euro is much lower. We remain with our current basket that I am not concerned about . See you all on monday. Have a nice weekend.


Cheers

Viper

[FullPips]

Etant donné que mes "Providers" sont plus ou moins tous dans la gonfle et me donnent des sueurs froides, je suis super motivé sur mon trading personnel avec le Gatling Grid.

J'ai récemment apporté des modifications sur l'EA, notamment un asservissement de la puissance de la force.

Avec le GatlingGrid, la "force" est par essence dynamique, mais sa puissance était un paramètre fixé. Asservir cette puissance selon le contexte, certes pour le moment d'une manière simplement mécanique, ouvre certaines perspectives.

J'ai donc relancé la quête du Graal, à savoir la maîtrise du septup que j'ai dénommé GAU8.

'GAU8' se référant à la mitrailleuse gatling éponyme, la plus puissante de tout les temps.

Concrètement, cela consiste à scalper en M1, non seulement pour capter de l'alpha dans le bruit du marché, mais surtout pour rester le plus possible 'collé' au cours de la paire, pour éviter de se faire déchirer sur contre-tendance lourde.

Et miracle, tant les back-tests que le forward test semblent indiquer que c'est possible.

Pas question de vendre la peau de l'ours... mais j'ai l'impression que je n'ai jamais été aussi près de la maîtrise de ce qui a toujours semblé impossible à maîtriser.

Le GAU8, c'est environ 200 trades par jour et par paire, donc ca pulse pas mal.

Je vous met un copie d'écran de mon 34' avec le GAU8 en forward test réel. Cliquez sur l'image et zoomer dans votre navigateur pour avoir la résolution native.

Le meilleur pour la fin : le DDMax mesuré sur la période en réel ? 0.12 %

Et le bonus : les rebates correspondent à 25% du gain. Autrement dit, si j'ai 100 de gain, je reçois en plus 25 de rebate.

[madjes]

Le HFT redéfini par Fullpips

[FullPips]

Le HFT redéfini par Fullpips

Il est vrai que j'ai toujours eu le fantasme de faire tourner mon bouzin en scalping sur quelques pips, car c'est plaisant de voir des trades/séries gagnants tomber dans l'escarcelle toutes les quelques minutes.

Donc je replonge périodiquement dans mon trip en espérant que cette fois c'est la bonne

En général, cela se termine par l'explosion du compte, car c'est quand même extrêmement agressif et donc hyper risqué.

Hier soir, respectivement cette nuit, j'ai eu une série de 26 trades qui pesait une douzaine de lots. Tout c'est bien terminé. Mais c'est vrai que dès que le système entre dans une phase exponentielle de la martingale, puisque que 12 lots c'est quand même déjà 1'200x le lot de base de 0.01, mon aversion au risque prend le pas sur mon plaisir de voir turbiner mon EA. Donc pas glop

Techniquement, le DDMax est monté seulement à 0.91 %, donc sur le papier, no problémo. Mais bon, j'ai préféré couper le système pour le moment. J'ai une idée de modification important que je dois coder, je referais sans doute un essai sur le GAU8 dès que la nouvelle mouture de l'EA serait prête.

Mais là je me reconcentre sur l'essentiel, à savoir les setup Yamato. En ce moment je teste en réel USDCHF avec ses setups individualisés sur buy et sell. C'est juste la grande classe Et pourtant la paire a été très volatile.

D'ailleurs même le bon vieux setup 'Alpha' qui tourne sur mon PAMM LiteForex, maîtrise son sujet avec brio.

Donc pour résumer, le GAU8, c'est la Ferrari, et de temps en temps je ne résiste pas à l'envie d'aller faire un tour avec. Mais le job, il faut le faire avec le Yamato, le tracteur agricole pas sexy mais qui passe partout.

[madjes]

Je suis vraiment impressionné par tout ce travail et par les résultats !
+68% en un an avec ton setup Alpha, c'est une solide performance.

Tu sembles clairement proche de la victoire avec tes dernières avancés. Et tu te payes même le luxe de faire du grid diversifié !

Ps : Comment tu choisis tes noms de stratégie ? J'ai besoin d'un nom cool pour ma file

[UKLM]

Ps : Comment tu choisis tes noms de stratégie ? J'ai besoin d'un nom cool pour ma file

Browning M2 ? Daewoo K6 ? Arasaka HAM-17 ?

dans mon trip en espérant que cette fois c'est la bonne

ça va bien tomber un jour à force de bûcheronner , des fois il suffit d'une étincelle, ça tombe comme ça de "je ne sais où", frappé par la "grâce".

https://www.youtube.com/watch?v=crM1Z-x-o_Q

[FullPips]

Je suis vraiment impressionné par tout ce travail et par les résultats !
+68% en un an avec ton setup Alpha, c'est une solide performance.

Bof, en fait non. Je ne travaille pas assez sur mes propres stratégies justement.

Mais là il faut que je m'y mette sérieusement. Parce que si je dois compter sur mes investissements auprès d'autres trader/signaux/Pamm/Mam, etc. je ne suis pas rendu. C'est la Bérézina ces temps.

Quitte a ébranler les certitudes de la majorité bien pensante, je pense que gagner à long terme avec du grid, c'est possible. Je sais que je tutoie ce domaine du possible, mais il me reste énormément d'efforts à faire. Mais je suis sur la bonne voie.

C'est psychologique en fait. Mes posts d'hier et de ce matin sur le GAU8 sont symptomatiques et reflètent bien le problème des grideurs. Le grid peut fonctionner uniquement si on est raisonnable.

Mais c'est très très dur de rester en première et de ne pas écraser la pédale d'accélérateur. Et même en restant en première, il faut faire ses devoirs et affuter chaque demi-paire en recherchant la perfection.

Donc il faut se forcer à se restreindre à 3-4 % de moyenne par mois grand max. même si la stratégie peu te sortir 10x plus sans problème.

Par exemple, un petit compte sur lequel je faisais tourner du grid, mais sans trop forcer.

[FullPips]

Ps : Comment tu choisis tes noms de stratégie ? J'ai besoin d'un nom cool pour ma file

J'ai été militaire pro dans ma jeunesse, donc j'ai des séquelles

Pour le Yamato, j'ai bêtement cherché quel était le navire de guerre le plus gros, le plus 'couillu' de tout les temps. Probablement qu'une analogie avec un gros brise-glace aurait été plus à propos, mais le cuirassé, véritable tank marin, me semblait plus fun.

Autant c'est sympa de trouver des noms guerriers pour des stratégies, autant le grand n'importe quoi dans les prénoms donnés aux enfants m'énerve.

Mon fil se prénomme 'Léo' Court, difficile à remplacer par un diminutif, viril, intemporel.

Donc si tu va avoir une fille, je propose 'Léa'

[madjes]

Mon fil se prénomme 'Léo' Court, difficile à remplacer par un diminutif, viril, intemporel.

Amusant, c'est le nom que je compte donner au mien

Tu viens de me donner une idée de nom pour ma stratégie avec ton exemple de bateau

[FullPips]

Voici pour le plaisir des yeux une copie d'écran des derniers jours sur USDCHF avec le FullPips Yamato.

Il faut être conscient que c'est une période compliquée pour du grid, une érosion du cours sur des centaines de pips, sans véritable pull-back.

Or là on observe que l'EA passe au travers de manière magistrale. Le DD Max. est de 0.11 %

Est là je suis réglé à plus de 50 pips de gains par série, donc il n'y a pas forcément besoin que ça mitraille pour obtenir un résultat.

Et du fait que l'EA trade sans signal d'entrée, donc il est en permanence engagé des deux côté sur le marché, il n'y a pas de facteur chance par exemple du fait d'avoir évité le 'BlackSwan', l'EA passe à travers quoi qu'il arrive, news, gap, tout.

Cliquez et zoomez dans votre navigateur pour avoir la pleine résolution

[celtinvest]

Tu viens de me donner une idée de nom pour ma stratégie avec ton exemple de bateau

Le Titanic ?