Indicateurs de trend et suivi de tendance

[philippe 33]

Une nouvelle file, suite à une digression sur la file du Gatling Fullpips.

On peut y partager nos expériences et avis sur les indics de suivi de tendance, de zonage de cours, et plus généralement de tout ce qui permet d'améliorer la pertinence des signaux d'entrée/sortie.

J'avais posté l'illustration d'un indic que j'utilisais. Je la remets ici.

Utilisable comme une MM... Un principe basique et un usage simple.

Ici, posée sur un gpb/usd en ticks.

[UKLM]

Ha ok, donc scalping en tendance (uniquement ?)

Pur contrarien de mon côté, scalping, swing et position LT.
Renko, taille des briques qui va évoluer suivant la dynamique du marché et le terme espéré.

trades gagnants > 80%, PF > 3


J 'expose le principe général vite fait, ça va créer des frustrations car je ne donnerai pas plus d'éléments ni de codes d'indicateurs. Désolé.

Premièrement on part des Index pour chaque devise, c'est le principe de l'élastique qui se tend et qui craquera un moment donné.

Pour valider ce fameux moment je fais intervenir une tierce devise dans une configuration particulière, je bascule sur un setup d'arbitrage triangulaire et je n'interviens que sur la paire qui possède le meilleur potentiel (j'extrais l'image d'une seule paire):

usdjpy.JPG (51.1 Kio) Consulté 18552 fois

un canal et un oscillateur qui analyse le cycle en cours et valide si le touché des bandes externes est réellement un signe de retournement fiable.
Peu de signaux mais de grande qualité.

Je vais avoir du mal à poster un statement pour extraire uniquement les scalps (faudrait passer par Excel), toutefois je montre celui d'un élève auquel j'enseigne le scalping contrarien uniquement et sur un compte réel JFD.

Ce n'est pas mirobolant car il tourne à +0.05% par trade mais on peut observer une phase d' apprentissage dans les 100 premiers trades puis une nouvelle pente qui se dessine.
Avec une complète maîtrise il va arriver à +0.1 % le trade.

à toi P33, montre-nous des belles choses.

[UKLM]

sur le graph USDJPY ci-dessus :

une sortie des bandes (equidistantes, les Bollinger c'est nul ) + une amorce de retournement de l'osc. puis croisement de ce qui s' apparente à 2 MM.

quelque temps plus tard, retour brusque sur la médiane :

usdjpy2.JPG (45.06 Kio) Consulté 18539 fois

[philippe 33]

Ahhh, ça c'est interessant. Merci pour le partage.

Je ne serais pas frustré. Ce sont les principes et les approches qui sont intéressants. Combien gagnent les uns ou les autres, c'est pas mon affaire. Les Bt... Mouais, vraiment pour dégrossir... Même avec de bon outils et en ticks séparés, on a des surprises. J'aime mieux essayer de comprendre.

Bon, là tu arrives avec du très sérieux. Personnellement, je fais des choses beaucoup plus simples. Mais, il y a une petite similitude. Je travaille aussi en blocs de prix détemporalisés puisque, je crois comme toi que le temps n'a rien à faire dans cette histoire. Et puis aussi l'adaptation et l'intégration dynamique de paramètres, si j'ai bien suivi. Et puis les bandes. Et l'aspect côté contrarien sur bandes. Mais, ça s'arrête là, moi c'est plus basique, je reste un petit joueur.

Je mets mes questions d'abord pour ne pas oublier :
- C'est un oscillo borné ou libre que tu utilises ? Il n'a qu'un seuil remarquable à 0 ?
- Est-ce juste de dire que tu fais, en ultra amélioré, un système de retour à la moyenne, ou à valeur normée ?
- Est-ce que le suivi des index est un élément qui est "intégré" à la construction de l'indic, ou c'est en // pour des confirmation/validation?
- Si je comptrends bien, plus ton cours va vite vers les extérieurs, plus ton oscillo anticipe fortement un retour au point d'équilibre ? C'est sympa comme principe.
- Tu as donné des valeurs en %, mais en pips, je me rend pas bien compte des amplistudes visées par le procédé ?
- Tu dis des renko, mais tu ne le fais pas sur le suvi des index sous jacent ? A cause de l'arbitrage triangulaire ? Le temps pour synchroniser ?


Pour répondre à ta question, je suis contrarien aux petites échelles, tendanciel au dessus.

A la base, et depuis les plus petites échelles, un peu supérieur au spread moyen, je fabrique mes briques de prix à partir des ticks que je normalise à ma manière pour extraire le bruit. Contrairement aux renkos, ces blocs ou briques de prix sont orientés. Ils marquent un niveau + une pente.

Ensuite, j'analyse la vitesse et la distribution des ticks dans les briques pour déterminer une sorte de force. Et avec cette force, je vais altérer dynamiquement les tailles, les pentes, la sensibilité de construction des briques dans un sens ou dans l'autre, selon par exemple la notion de permanence du mouvement.

Toujours dans la mécanique de base, je me sers des inversions de sens sur les briques, classiquement, pour mémoriser des supports et résistances pertinents.

Ensuite, je me sert des plus petites échelles pour construire les échelles supérieures progressivement jusqu'à voir de la même manière les tendances daily, weekly, et même un peu plus. Pour les points de ruptures essentiels, et les plus gros supports.

Une fois que j'ai ça. Je constitue un canal "de travail" qui tient compte de mon horizon de trading. De taille fixe, en fonction de l'amplitude que je veux viser. Aujourd'hui, je peux régler avec des résultats corrects entre 5 et 17 pips sur gbp/usd. En dehors, je contrôle moins bien ou sinon, je dois élargir mes tolérances, et elles restent assez sérrées pour permettre l'usage de leviers... pas débiles, mais corrects.

Avec mes bornes de canal, je fabrique une sorte de rsi que j'intègre comme complément aux calculs pour déterminer finalement la validation des entrées sur bandes, et dans le au sens déterminé au niveaux supérieurs. et comment je sors, si je sors, si j'inverse... J'ai des exclusions simples, surtout pour gérer certains exits ou renversements des trades.

En gros, c'est ça. C'et une approche assez classique et pas compliquée dans son principe.

Je peux montrer deux ou trois choses, principe des briques, apparence du canal, exemple d'entrées sur les bandes, pour illustrer un peu et donner quelques idées... J'ai pas mal détaillé déjà.

[UKLM]

Merci, c'est un peu plus clair, en tous cas assez clair pourqu'un lecteur puisse se forger une base de travail et d'étude. Le graph qui me parle le plus est base2.jpg

C'est un oscillo borné ou libre que tu utilises ? Il n'a qu'un seuil remarquable à 0 ?
- Est-ce juste de dire que tu fais, en ultra amélioré, un système de retour à la moyenne, ou à valeur normée ?
- Est-ce que le suivi des index est un élément qui est "intégré" à la construction de l'indic, ou c'est en // pour des confirmation/validation?
- Si je comptrends bien, plus ton cours va vite vers les extérieurs, plus ton oscillo anticipe fortement un retour au point d'équilibre ? C'est sympa comme principe.
- Tu as donné des valeurs en %, mais en pips, je me rend pas bien compte des amplistudes visées par le procédé ?
- Tu dis des renko, mais tu ne le fais pas sur le suvi des index sous jacent ? A cause de l'arbitrage triangulaire ? Le temps pour synchroniser ?

- un oscillateur borné va plafonner lors d'une forte tendance , alors qu' il faut toujours laisser libre cours à un mouvement dans son amplitude.
-oui, "mean reversion"
-non , les index sont indépendants, ils ont l' avantage de ne pas à monitorer 28 paires sur x écrans (quoiqu'en scalping je n'en utilise que 6), d'un seul coup d'oeil je sais quelle paire est la plus "en tension".
-il tient compte en effet de l'amplitude des vagues précédentes, pour image : si tu as une vague d'1 mètre suivie d'une vague de 2 mètres et que le vent se met à forcir , tu sais d'office qu'il va falloir s'écarter et c'est quantifiable. C'est un cousin (éloigné) du Sinewave d' Ehlers.
- ça peut être 4 pips ...ou 10, rien n'est fixé à l'avance, tout dépend de l'amplitude des mouvements.
- je ne veux pas m'avancer plus sur la dernière question, aucune notion de temps dans l'arbitrage, rien que le prix et son action.

[philippe 33]

Pas étonnant pour le graphe qui te parle...

C'est toujours délicat de montrer des choses. Les choses les plus interessantes, soit c'est incompréhensible par un tiers sans explications à rallonges, soit ça représente des années de recherche et d'essai et c'est un peu "perso", soit plus généralement les deux à la fois.
Sur des bouts de base ça peut aider et expliquant la logique de fond, comme tu le dis et comme tu l'as fait également, ça contribue à donner des pistes.

Ma dernière question n'était pas claire. Je constatais que tu n'utilisais pas de renko pour matérialiser le prix des index. Je me suis dit, c'est peut-être pour une histoire de synchro des paires. Question con... oublie.

Tes pseudos MM, on dirait plus des lignes de régression, on des expansions de MM croisées.

L'inconvénient du renko, dans son fonctionnement de base, c'est que, s'il "gomme" bien le temps, 'il ne matérialise pas visuellement les accumulations. Chose que l'on obtient en procédant dans les ticks.
Idem pour l'application de pentes. Dans les ticks, il est inutile de faire des trendlines, chaque tiks est un point d’abscisse de droite affine.

[neo-13]

Salut,
j'ai à peut prêt la même approche, à savoir que je cherche des situations dites "exceptionnelles", en l'occurrence des excès à la hausse ou à la baisse, en pariant sur un retracement, donc contrarien, avec un SL et un TP.
Les excès sont repérés avec des outils bien plus simple et basiques, que sont l'ATR appliqué à une MM.

Sans titre.png (18.9 Kio) Consulté 18432 fois

[philippe 33]

Si c'est simple et basique, que ça fonctionne et que ça correspond à tes objectifs... c'est parfait.

Je dirais que si tu l'appliques à de gros lissages et avec des barres classiques, ta moyenne et ton ATR sont faussés régulièrement par les barres qui ne veulent rien "dire" (la nuit c'est le meilleur exemple). Or tu appliques tes "périodes" (x barres) de lissages sur ces plages qui incluent ces barres "vérolées". C'est ça qui fausse pas mal les choses. Sans compter le lag excessif des grosses moyennes.

Par ailleurs, si de fort lissages rendent les excursions effectivement plus exceptionnelles, et donc plus pertinentes à traiter en contrarien, elles sont aussi beaucoup plus rares.

Bon, après tout, si tu envois 5M pour une 10 aines de pips, même deux fois pas mois, ça le fait.

Faut de la patience, et le capital correspondant...

[take_profit91]

en fait vous avez tous une approche "stochastique" de retour a la moyenne en gros. nan ?

[philippe 33]

Si tu le dis

ça fait plus professionnel que parler de "briques" et de "blocs", qui sonne un peu, bric & broc... je te l'accorde.

[neo-13]

Bon, après tout, si tu envois 5M pour une 10 aines de pips, même deux fois pas mois, ça le fait.
C'est une façon réductrice de voir la chose, mais pourquoi pas.

Faut de la patience, et le capital correspondant...
La patience, le robot s'en charge quant au capital cela dépend aussi de ses besoins

[philippe 33]

Neo,

Il n'y avait aucune ironie dans mes remarques.

L'histoire des lots, c'est pour rappeler que tout est relatif. On peut imaginer un trade 100% sûr, juste une fois par semaine, mais exécutable à levier max. Ce serait un système performant. Très.

Je pense sincèrement, qu'un truc "simple et basique" comme tu le dis, qui correspond en plus à tes besoins, c'est parfait.

La simplicité est la sophistication suprême. (Leonard de Vinci)

[UKLM]

en fait vous avez tous une approche "stochastique" de retour a la moyenne en gros. nan ?

oui ,voir même au-delà , "d'une rive à l'autre", la médiane c'est juste une sécurité car je n'ai pas envie de rentrer dans des phases de recouvrement.

En tous cas c'est ce que mes yeux et mon cerveau interprètent comme tel, je n'ai absolument rien inventé.

Aujourd'hui on me faisait une remarque comme quoi j'étais un extra-terrestre et que c'est moi qui faisait le marché
non ! je lis seulement ce que le marché veut bien me donner à lire.
Les grideurs, oui, eux sont d'une autre planète.

[Zechatdoc]

Philippe, question pratique, comment tu t'y prends pour représenter graphiquement tes series "intemporelles" sur MT4 ?

[philippe 33]

UKLM, c'est fort ce que tu fais.
Je vois que tu a intégré le "caractère anticipateur" de ton oscilo dans ta bande.

C'est sympa. Pour moi c'est la prochaine étape.

[philippe 33]

@zechadoc.

Franchement, j'en sais rien. Jamais utilisé MT4.
Je sors pas de ce que je connais bien.

[UKLM]

UKLM, c'est fort ce que tu fais.
Je vois que tu a intégré le "caractère anticipateur" de ton oscilo dans ta bande.

tu veux voir la suite du graph précédent eurjpy ? , c'est pratiquement du direct

amorce de retournement de l'osc + feu vert des 2 sentinelles :

eurjpy2.JPG (50.57 Kio) Consulté 18357 fois

retour brusque sur la médiane, dernier trade de la journée.
Bonne soirée

Personnellement, je suis d'avis que gagner sur le forex est tout sauf simple.

Moi, contrairement à ce que tu penses, je 'complique' pas pour le plaisir. Donc si tu m'offre une solution simple et facile, je prend

Si tu arrives à décrypter certains tenants, la solution est devant toi.

[philippe 33]

et tant que tu n'es pas invalidé par des sentinelles après ton "coup d''élastique", tu conserves.

C'est très propre.

Je fais l'inverse de ce que tu fais. Ta bande est construite via des calculs que tu projettes dedans pour avoir un signal sur les "sentinelles". Moi, je construis mes bandes, et j'en déduis des calculs qui servent de déclencheurs.

[neo-13]

Slt,
philippe, pas de soucis, je n'ai pas développé ce que je voulais dire aussi, j'ai peut être été un peu laconique dans mes propos et du coup semblent avoir été sec.
Disons que j'ai une vingtaine de système qui tourne, car je préfère, en terme de ROI, avoir 20*5000 que 1*100000.
La gestion du risque, son lissage du moins, est bien meilleure, le MaxDD, non pas par système, mais sur l'ensemble en est nettement amoindri. De plus un effet de levier bien géré et sécurisé n'est pas un problème en soi.

UKLM
J'ai l'impression que tes indic redessinent non? Est ce une vue de l'esprit ou bien en es tu conscients et cela est ok pour toi?
On peut voir dans le cercle du graph de gauche que les pics touchent ta bande sup, alors qu'ils sont en dessous sur le graph de droite.
De plus le pic de la flèche du graph de gauche montre un franc dépassement, alors qu'il dépasse à peine sur le graph de droite.

[philippe 33]

Néo,
tu parles de 25 systemes "differents" qui sont exploitables, ou bien, de 1 appliqué sur 25 instruments ?

[neo-13]

Désolé, j'en ai 15 en fait et 20 par extension (les 5 autres sont en cours) et ils tournent, pour chacun d'eux, avec en moyenne 6/7 paires différentes, de 5 à 10.
je n'utilise un système que s'il fonctionne, sauf exception, sur au moins 5 paires et je ne trade que des paires dont la liquidité est ok.

[madjes]

Vraiment intéressante cette file!

Personne n'utilise la compression de volatilité pour entrer en position?

Et dernière question, les systèmes que vous présenter sont 100% automatiques ?

[stani]

Bonjour neo-13

Je fais tourner un système sur 9 pairs. Jusqu’à récemment je sélectionnais les pairs "a la main". Backtest et visu. Révision régulière. Tout se passait très bien

J'ai dernièrement entièrement automatisé la sélection directement dans l'EA. Un mix volatilité/corrélation/trend exponentiel sur 28 pairs. Les résultats sont parti en fumée... Je reviens a l'ancienne méthode.

Je serais curieuse de savoir comment de ton coté, tu sélectionnes tes pairs a trader?
As-tu tenté d'automatiser ou "a la main"?

[neo-13]

Pour ma part, la compression, non, mais le standard Deviation oui, qui est souvant associé à une explosion de volatilité.
100% auto.

[UKLM]

Est ce une vue de l'esprit ou bien en es tu conscients et cela est ok pour toi?

oui et ?
n'as-tu pas compris adaptabilité de chaque instant et 3 autres éléments pour valider ou non ?
merci de relire depuis le début.