Stratégie Trading Automatique de BreakOut Intraday ProOrder

[Fabien LABROUSSE]

Dans le manuel réalisé par ProRealTime (https://www.prorealtime.com/fr/pdf/prob ... df#page=68) présentant l'utilisation de son service de trading automatique ProOrder, dont il est question dans l'interview réalisée récemment (http://youtu.be/cAQ4YWrhSu8), ils présentent un exemple de système simple basé sur le breakout de la zone établie durant les 30 premières minutes de cotation en Europe. Les résultats sont vraiment bons et la logique simple me semble cohérente.

Aussi je vais tester cela en réel dès la rentrée, avec un petit compte de 350€ que je renflouerai si besoin, avec des positions à 1€ du point. Je ne sais pas encore sur quel indice je le ferait tourner, je ferait des backtests à ce sujet.

Le code de cette stratégie est indiqué dans le manuel, que j'ai enregistré au format exploitable ".itf", que je joint à ce message pour ceux que ça intéresse.

Un élément intéressant également, cette approche a été reprise et présentée dans le magazine Capital de janvier 2015 sortit il y a quelques jours, dans un dossier traitant des idées de placements pour 2015 (http://www.capital.fr/le-magazine/magazine-n-280).

[Le fichier ".itf" ci-joint a été modifié fin juin 2015 par une nouvelle version avec notamment des stop loss plus large.]

[UKLM]

tu vas te casser les dents avec un profit factor aussi faible que 1.27, en plus sur des données brutes (hors spreads, commissions apparemment).
Cette stratégie est présentée à titre d' exemple et d'information.....et pour cause.

Et pour du beakout d'ouverture, mieux vaut le faire sur le DJ30 où le ratio spread/range journalier est nettement plus favorable.

[Fabien LABROUSSE]

On va voir ça, je commence à trader avec aujourd'hui. Je publierai les résultats ici.

Les résultats frais et commissions déduites sont présentés plus bas dans le manuel.

[Fabien LABROUSSE]

Aujourd'hui j'ai patiné pour lancer le robot pour la première fois du coup je trade en manuel et le robot va prendre le relaye demain car tout est en place désormais.

Je vous jont également l'indicateur lié au robot qui met en évidence les zones tradées au jour le jour.

[Fabien LABROUSSE]

Du coup cette premiere journee de trading de 2015 très mouvementée a permis au robot de realiser une belle plus value dont je publierai le detail. Helas, comme indiqué dans le post precedent je n en ai pas profité.

[boursicoteur]

Moi je suis dubitatif sur ce genre d’opération, UKLM a bien raison tu risque de te casser les dents.

[Saroole]

oué moi aussi

[Fabien LABROUSSE]

Pour le moment le robot est négatif pour moi avec 3 journées de trading. On va voir ce que ça donne.

Voici quelques précisions concernant le backtest effectué depuis 2006 avec les paramètres de base que j'applique actuellement pour mon trading live:

Ci-joint vous trouverez la version directement exploitable du robot.

[stani]

Hummm... En gros c'est négatif de mi 2012 a mi 2014. Ça fait quand même un tantinet longuet a attendre que ça se décide.

[celtinvest]

Voici quelques précisions concernant le backtest effectué depuis 2006 avec les paramètres de base que j'applique actuellement pour mon trading live

Salut Fabien, dans ton backtest, les commissions et le slippage sont-ils inclus ?

[Fabien LABROUSSE]

Les commissions sont incluses, pas le slippage. A priori le slippage ne fera pas de différence énorme car ceux sont des positions de plusieurs heures et d'amplitude de plusieurs dizaines de points.

Après c'est un système simplissime, c'est surtout pour avoir une base cohérente et un repère simple que j'applique cette stratégie pour le moment.

[celtinvest]

Les commissions sont incluses, pas le slippage. A priori le slippage ne fera pas de différence énorme car ceux sont des positions de plusieurs heures et d'amplitude de plusieurs dizaines de points.

Non, perdu. C'est une erreur que font beaucoup de personnes en backtest.
Ton état fait état de 1610 positions, cela fait donc 3220 ordres (entrées + sorties).
Vu que le gain backtesté de la stratégie est de 6312€, il suffit que 1262 ordres s'exécutent avec un slippage d'un seul tick (sur le FCE=5€) pour que ta stratégie soit flat.
Compte tenu de la liquidité sur le FCE, avec 3220 ordres au marché, je suis pratiquement sur que ta stratégie aurait été perdante en réel.

[Fabien LABROUSSE]

On va suivre ça, mais a priori les conditions du backtest sont semblables au réel.

Dans le manuel que propose PRT, ils abordent en détail les conditions et données utilisées pour le backtest de cette stratégie: https://www.prorealtime.com/fr/pdf/prob ... df#page=68.

Actuellement le robot est à l'achat sur mon compte réel:

[Fabien LABROUSSE]

Pour le moment pas de slippage pour mes trades d'hier et d'aujourd'hui, les niveaux demandés via les ordres en attentes correspondent bien aux prix exécutés. On verra sur les prochains.

Le robot donne actuellement un gain de 19,5 points soit 39€ sur la journée, et la clôture se fera dans une heure, on verra ce que ça donne à ce moment.

[Fabien LABROUSSE]

Pas de trade ces deux derniers jours car les critères requis n'étaient pas réuni.

Mardi le robot a fait une plus valus.

Voila ce qu'il en est actuellement (on peut voir les niveaux d'entré et de sortie de position sur le graphique):

[Fabien LABROUSSE]

J'ai coupé le robot ces jours car j'ai mon short en cours, je le réactiverai ensuite.

Dommage, le robot a bien performé ces 3 derniers jours et repasse positif sur l'ensemble de l'année 2015:

[Fabien LABROUSSE]

Le système fonctionne bien ces jours.

Voici le bilan depuis le début de l'année (résultats en backtest avec 1.5€ de frais par ordre):

[FullPips]

Le système fonctionne bien ces jours.

Voici le bilan depuis le début de l'année (résultats en backtest avec 1.5€ de frais par ordre):

J'ai un peu de peine à te suivre là.

Résultat en backtest...

Moi en back-test, je l'homme le plus riche du monde

Tu ne peux pas débuter un test en réel, puis afficher des gains de back-tests !!

Aussi je vais tester cela en réel dès la rentrée, avec un petit compte de 350€ que je renflouerai si besoin, avec des positions à 1€ du point. Je ne sais pas encore sur quel indice je le ferait tourner, je ferait des backtests à ce sujet.

[Fabien LABROUSSE]

Non. J'ai tradé un peu en réel avec ce système mais là je n'ai pas de fonds à allouer à la stratégie.

Fin février je devrait reprendre avec des capitaux réel et donc publier un suivi live de cette stratégie.

Les premières semaines de janvier que j'ai tradé en réel correspondaient bien aux résultats que montre le backtest, mais c'est certain, aucun backtest ne vaut un test live.

[Fabien LABROUSSE]

Suivi depuis le début de l'année en backtest donc:

Le système est toujours légèrement positif mais proche de l'équilibre.

[elYsYum]

Moi en back-test, je l'homme le plus riche du monde

clair

[Fabien LABROUSSE]

Voici les résultats depuis la dernière mise à jour.

Belle journée pour le système aujourd'hui.

[Fabien LABROUSSE]

Le système fonctionne bien sur l'année pour le moment.

[Fabien LABROUSSE]

Le système performe bien actuellement.

Je vais reprendre ces prochains jours le trading en réel avec cette stratégie. Je partagerai les résultats ici.

[Fabien LABROUSSE]

Je vais repasser en réel dans quelques jours sur cette stratégie. Ca continue à bien tourner sur l'année: