L'outil est conçu pour que vous puissiez affiner les données disponibles, dans le but de tester rétrospectivement de nombreuses stratégies différentes jusqu'à trouver celle qui fonctionne le mieux et s'adapte à vous.
il évite le préjugé et le biais de survie, ce qui en fait l'outil de backtesting le plus puissant et le plus professionnel du marché en Europe.
Re: Backtest de Strategies de Trading Automatique
Publié : 13 janv. 2018, 11:56
par oswaldo717
Hola!
Para realizar un backtesting debemos contar primeramente con una estrategia que deseemos medir. Esta tiene que ser nítida y debe detallar entradas y salidas de forma específica. Habría que intentar ser todo lo neutral y objetivo posible. Además, únicamente habría que entrar y salir utilizando los indicadores.
Otro aspecto importante es que la estrategia a evaluar no posea excesivos indicadores. Lo único que hará que sostengamos demasiados indicadores será detener múltiples entradas y llenar al mercado de entradas adulteradas. Tras esto, se deberá de elegir el par de divisas a evaluar y el espacio temporal en el que actuar. Es posible elegir el horario americano, europeo o asiático.
Re: Backtest de Strategies de Trading Automatique
Publié : 21 janv. 2018, 16:25
par kariboo
Personnellement je trouve les backtest de MT4 pas si mal.
La modélisation statistique de l'évolution des prix à l'intérieur d'une bougie est plutôt bien foutue puisque personnellement je ne constate qu'une faible différence (environ 10%) avec les backtest au tick.
C'est en tous cas incomparable avec d'autres plateformes dont une jolie bien connue et utilisée (y compris par nos traders vedettes TV) qui fait rire quand on sait comment sont modélisés l'évolution des cours, c'est à dire non réalistes à cause de biais intrinsèques.
Re: Backtest de Strategies de Trading Automatique
Publié : 22 janv. 2018, 13:13
par FullPips
kariboo a écrit :Personnellement je trouve les backtest de MT4 pas si mal.
La modélisation statistique de l'évolution des prix à l'intérieur d'une bougie est plutôt bien foutue puisque personnellement je ne constate qu'une faible différence (environ 10%) avec les backtest au tick.
Le soft indispensable pour le back-testing c'est celui-ci :
Je me foutrais des claques de ne pas l'avoir choisi plus tôt, en me faisant chier avec Tick-Story est très nettement en dessous à tous les niveaux.
Le point principal étant le testing avec le spread réel de chaque tick ! Juste indispensable pour les stratégies de scalping par exemple.
Re: Backtest de Strategies de Trading Automatique
Publié : 22 janv. 2018, 14:28
par kariboo
FullPips a écrit :
kariboo a écrit :Personnellement je trouve les backtest de MT4 pas si mal.
La modélisation statistique de l'évolution des prix à l'intérieur d'une bougie est plutôt bien foutue puisque personnellement je ne constate qu'une faible différence (environ 10%) avec les backtest au tick.
Le soft indispensable pour le back-testing c'est celui-ci :