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MessagePosté: 31 Juil 2015, 21:50 
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[message édité par Fabien LABROUSSE] Cette stratégie de trading automatique tourne sur un compte ProRealTime CFD via la plateforme ProRealTime donc. Plus d'informations concernant l'ouverture d'un compte chez ProRealTime CFD: https://trading.prorealtime.com/fr/courtage/trading-cfd-forex?open-account.

Une vidéo explicative présente "ProOrder", le module de trading automatique de ProRealTime, qui est utilisé dans le cadre de cette stratégie:



J'ouvre cette file de discussions pour faire le suivi de la stratégie de trading automatique sur ProRealTime basée sur le breakout des plus hauts ou plus bas des 30 premières minutes de cotation sur le CAC 40. Vous trouverez ci-joint le fichier ".itf" afin de l'importer sur votre plateforme si cela vous intéresse.

Le stop est placé au-dessus ou en-dessous de l'autre extrémité du range repéré durant cette période.

Cette version est un peu modifiée par rapport à la version précédemment testée dans cette file de discussions et toujours en activité. Les backtests donnent de meilleurs résultats. Egalement cette version est plus active.

Je posterai ces backtests ces jours.

Aujourd'hui premier jour de trading et ça n'a pas été une bonne journée avec une perte de 47€ en 2 trades sur mon compte de 1000€ initiaux.
Fichier(s) joint(s):
resultats-breakout-actif.jpg
resultats-breakout-actif.jpg [ 54.59 Kio | Vu 16321 fois ]


Fichiers joints:
Breakout-ProOrder-Actif.itf [1.94 Kio]
Téléchargé 477 fois

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MessagePosté: 06 Aoû 2015, 17:13 
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Voici les positions des derniers jours:
Fichier(s) joint(s):
breakout-resultats.png
breakout-resultats.png [ 27.62 Kio | Vu 16249 fois ]
Voici un backtest, qui illustre bien la logique derrière cette stratégie, qui permet à la performance d'accélérer dans les périodes de tendances du marché, et de se défendre avec des petits gains et des petites pertes dans les périodes de range:
Fichier(s) joint(s):
Breakout-backtest.jpg
Breakout-backtest.jpg [ 711.66 Kio | Vu 16249 fois ]

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MessagePosté: 07 Aoû 2015, 17:01 
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Cette première semaine n'a pas été bonne pour le système. On verra ce que donne la semaine prochaine.


Fichiers joints:
resultats-breakout-actif.jpg
resultats-breakout-actif.jpg [ 118.54 Kio | Vu 16201 fois ]

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MessagePosté: 25 Aoû 2015, 10:30 
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Bons résultats ces dernières semaines avec la forte volatilité, ce robot donnant les meilleurs résultats quand on a une tendance claire et continue en intraday:
Fichier(s) joint(s):
Breakout-backtest.jpg
Breakout-backtest.jpg [ 269.13 Kio | Vu 15927 fois ]
Fichier(s) joint(s):
resultats-breakout-actif.jpg
resultats-breakout-actif.jpg [ 227.27 Kio | Vu 15927 fois ]

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MessagePosté: 26 Aoû 2015, 18:31 
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Après un très beau début de journée, le CAC a beaucoup baissé le soir, allant chercher notre stop loss. Dommage. Voilà les résultats en cours (pas de trade aujourd'hui car le range du matin était trop grand pour la stratégie):
Fichier(s) joint(s):
resultats-breakout-actif.jpg
resultats-breakout-actif.jpg [ 310.24 Kio | Vu 15867 fois ]
PS: dans le dernier message posté hier, le graphique représentait le backtest, alors qu'ici le graphique représente bien le trading réel effectué sur mon compte.

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MessagePosté: 26 Aoû 2015, 20:31 
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je suis t'es résulta. as tu un compte Myfxbook avec cette stratégie?


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MessagePosté: 27 Aoû 2015, 13:52 
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Non pas de MyFxBook car la stratégie tourne sur ProRealTime.

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MessagePosté: 27 Aoû 2015, 22:04 
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Belle tendance et beau profit ce jour:
Fichier(s) joint(s):
resultats-breakout-actif.jpg
resultats-breakout-actif.jpg [ 329.07 Kio | Vu 15777 fois ]
Fichier(s) joint(s):
Breakout-resultats.jpg
Breakout-resultats.jpg [ 37.65 Kio | Vu 15777 fois ]

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MessagePosté: 27 Aoû 2015, 23:36 
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Fabien LABROUSSE a écrit:
Belle tendance et beau profit ce jour:


Heu... 16 euros ?

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MessagePosté: 28 Aoû 2015, 16:21 
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non ça c'est le profit depuis le lancement de la stratégie, on est donc quasiment à l'équilibre.

Hier c'était 83€ de gains environ, comme tu peux le voir dans la seconde image.

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MessagePosté: 18 Sep 2015, 11:19 
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J'ai lancé la stratégie depuis quelques jours déjà. Pour l'instant je suis en légère perte... Sinon je vois que sur 3 jours (avant-hier, hier et aujourd'hui) nous avons été piégés par la position à l'achat. Une fois démarrée elle a rapidement été invalidée en allant chercher le stop sur le niveau inférieur de la borne... La faute au paramètre DistanceOrdre fixée à 4 dans cette stratégie"active". Avec le paramètre par défaut fixé à 2.5 cela nous aurait évité cette déconvenue par 3 fois (en ne déclenchant pas l'ordre d'achat sur la borne sup). Pourtant un backtest sur 2 ans et demi est bien plus favorable à la valeur 4 qu'à la valeur 2.5 sur ce paramètre.
Étonnamment je n'arrive pas à backtester sur une plus grande période de temps (obligé de garder la valeur 15min???, novice "inside" cela dit). Quelqu'un pourrait-il tester cela ?
Je pense que je vais ouvrir une 2eme stratégie identique sauf pour ce paramètre pour voir...


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MessagePosté: 22 Sep 2015, 20:43 
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Voici les résultats de la stratégie ces derniers jours:
Fichier(s) joint(s):
breakout.png
breakout.png [ 255.67 Kio | Vu 15126 fois ]
On est donc négatif pour le moment, à suivre.

Arcadiabay je ne serai pas vraiment t'aider.

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MessagePosté: 23 Sep 2015, 10:43 
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Pas grave si tu ne peux m'aider. J'ai décidé de tester temporairement 2 stratégies conjointement.
Au lieu d'avoir 1 stratégie 4 K€ et une position de 4 ordres j'ai 2 stratégies avec 2 K€ chacune et une position de 2 ordres pour chaque. L'une ayant un "distanceordre" de 4 et l'autre de 2.5. Je te dirais si j'obtiens de meilleurs résultats.


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MessagePosté: 23 Sep 2015, 13:01 
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Oui n'hésites pas à partager tes résultats, ça m'intéresse.

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MessagePosté: 28 Sep 2015, 21:52 
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Très belle journée pour la stratégie!

Malgré cela, l'été a été sur, et le résultat est légèrement négatif, mais cette stratégie agit souvent en prenant pas mal de petites pertes, et connait des phases de gros gains qui lui permettent une avancée comme constatée dans les backtests.


Fichiers joints:
resultats-breakout.jpg
resultats-breakout.jpg [ 126.7 Kio | Vu 14953 fois ]

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MessagePosté: 01 Oct 2015, 21:34 
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Belle journée pour la stratégie de nouveau.

Une perte limitée sur un premier achat puis on a bien profité de la baisse de l'après-midi sur les indices.

On est proche de l'équilibre.


Fichiers joints:
resultats-breakout.jpg
resultats-breakout.jpg [ 39.4 Kio | Vu 14876 fois ]

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MessagePosté: 05 Oct 2015, 21:39 
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Finalement ma stratégie dupliquée avec un distanceordre de 2.5 sous-performe d'une cinquante d'euros l'autre stratégie pour l'instant (soit 27 points de moins). Bizarrement aujourd'hui j'ai du arrêter manuellement les positions à 22h30 car elles ne s'étaient pas clôturées toutes seules à 21h45. Bizarre... Auparavant j'avais constaté une anomalie aussi avec des ordres doublonnés... Je ne sais pas si c'est le faire d'avoir deux stratégies identiques au même horaire qui fout la grouille. Je pense n'en laisser qu'une seule à l'avenir...


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MessagePosté: 06 Oct 2015, 00:38 
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Pas de problème pour moi, l'ordre s'est bien fermé. C'était une belle journée pour la stratégie, on affiche desormais un bilan positif de 94€.

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MessagePosté: 12 Oct 2015, 22:56 
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Les derniers jours ont étés perdants, ce qui repasse le compte dans le rouge avec un solde de 871€ (1000€ au départ):
Fichier(s) joint(s):
resultats-IG.jpg
resultats-IG.jpg [ 325.66 Kio | Vu 14620 fois ]

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MessagePosté: 18 Oct 2015, 20:00 
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Ces derniers jours sont plutôt bons.

Pas mal de petites pertes, quelques gros gains.

Depuis le lancement en juillet de cette stratégie de trading automatique, les résultats sont légèrement négatifs avec un solde de 937€ pour un compte démarré à 1000€.


Fichiers joints:
resultats-IG.jpg
resultats-IG.jpg [ 97.51 Kio | Vu 14465 fois ]

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MessagePosté: 26 Oct 2015, 13:18 
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La stratégie a pleinement bénéficié des deux fortes journées de hausse la semaine dernière, ce qui permet de passer nettement dans le vert:
Fichier(s) joint(s):
Resultats-BOA.jpg
Resultats-BOA.jpg [ 322.31 Kio | Vu 14303 fois ]
Le détail des prises de positions en graphique:
Fichier(s) joint(s):
Graphique-BOA.jpg
Graphique-BOA.jpg [ 204.39 Kio | Vu 14303 fois ]
Ce jour pas de trade.

La stratégie affiche ainsi un profit de 286€ avec un capital initial de 1000€ depuis le mois de juillet, avec une perte maximale cumulée de 200€.

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MessagePosté: 29 Oct 2015, 20:42 
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Ce jour la stratégie à vendue le CAC 40.

Après avoir passé la majeure partie de la journée en profit (en vert sur le graphique), la correction acheteuse nous conduit en légère perte (en rouge sur le graphique):
Fichier(s) joint(s):
Graphique-BOA.jpg
Graphique-BOA.jpg [ 229.29 Kio | Vu 14180 fois ]
Les résultats des derniers jours sont assez bons:
Fichier(s) joint(s):
Resultats-BOA.jpg
Resultats-BOA.jpg [ 128.95 Kio | Vu 14180 fois ]
le compte affiche actuellement 1256€ soit un profit de 256€ depuis le lancement de la stratégie automatique fin juillet.

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MessagePosté: 30 Oct 2015, 10:54 
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Salut Fabien,

Penses-tu qu'on pourrait filtrer les entrées en regardant sur une plus grande période? Ou en vérifiant la taille du range sur les X dernières bougies?

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MessagePosté: 02 Nov 2015, 02:46 
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Oui tu peux rajouter des fonctionnalités à cette stratégies en codant. Le fichier source est disponible au premier post de cette file de discussions.

Mais dans cette version, si le range du matin est trop petit ou trop grand, le robot ne trade pas, ce qui est déjà un élément que tu évoques. Pour quelque chose de plus précis / poussé en revanche, il faudrait développer et coder un pue. Si tu bosses sur une version évoluée, n'hésites pas à la partager, je l'étudierai avec attention.

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MessagePosté: 02 Nov 2015, 10:13 
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Je vais me pencher dessus.
Je vous tiens au courant.

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