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MessagePosté: 02 Fév 2016, 14:58 
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Bon maintenant je vais chercher un filtre pour limiter le DD.


J'ai du mal a croire dans le 17 % de DD du backtest vu la sensibilité du facteur de Range minimum a 11


Vu que je suis un quiche en language PRT je demande de l'aide je voudrais tester 3 type de filtre 1 par rapport a l'état d'un oscillo type RSI , 1 par rapport a une MM horaire ou daily et 1 par rapport a la couleur de la bougie de la veille : pour exemple on sera long que si la bougie de la veille est verte


Je vais creuser mais bon je suis pas du tout informaticien donc ....on pourrait demander au concepteur de la stratégie si tu le connais Fab


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MessagePosté: 02 Fév 2016, 18:52 
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Chacal67 a écrit:
Oui mais attention a la modulation car si on débute mal les 2 contrat tape fort sur un K a 1000 euros après quand on est en gain la modulation fait sont effet et lisse le DD
Effectivement, du coup pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent commencer avec 2000 ou 3000€. Ca c'est à chacun de gérer selon son bon vouloir. Disons que l'aspect sympa avec ce système de taille de position qui évolue en fonction du capital, est que la perte maximale est clairement délimitée, alors que le gain peut monter "sans limite" avec le temps.
Chacal67 a écrit:
Vu que je suis un quiche en language PRT je demande de l'aide je voudrais tester 3 type de filtre 1 par rapport a l'état d'un oscillo type RSI , 1 par rapport a une MM horaire ou daily et 1 par rapport a la couleur de la bougie de la veille : pour exemple on sera long que si la bougie de la veille est verte
Pourquoi pas, si tu mets au point une version modifiée, n'hésites pas à nous la faire partager.

Concernant la programmation via le langage "ITF" de ProRealTime, tu trouveras une partie "Systèmes de trading" contenant des vidéos explicatives à ce sujet sur la page de vidéos d'aides: https://www.prorealtime.com/fr/tutoriels-video. Pour ma part je ne suis pas un programmeur, je regarde et comprend du code basique mais sans plus.
Chacal67 a écrit:
Je vais creuser mais bon je suis pas du tout informaticien donc ....on pourrait demander au concepteur de la stratégie si tu le connais Fab
Je ne sais pas qui a programmer personnellement cette stratégie, seulement qu'elle fut présenter initialement dans le manuel de présentation de ProOrder, le module de trading automatique de ProRealTime.

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MessagePosté: 02 Fév 2016, 19:27 
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Pour revenir et clarifier l'aspect d'évolution de la taille des positions en fonction du capital que tu évoquais lors d'un post précédent, voici la comparaison de la stratégie avec ou sans cette aspect:
Fichier(s) joint(s):
ProOrder1.jpg
ProOrder1.jpg [ 316.59 Kio | Vu 4296 fois ]
en bas on voit l'évolution avec la taille de position variable en fonction du capital, quant en haut on a une taille de position fixe.

Ici des statistiques plus précises (gauche fixe, droite variable):
Fichier(s) joint(s):
ProOrder2.jpg
ProOrder2.jpg [ 382.44 Kio | Vu 4296 fois ]
On voit donc que le résultat final exprimé en Euros ou en pourcentages est meilleur lorsqu'on augmente ou diminue la taille des positions en fonction du capital, mais que le risque est un peu plus important. Le compromis semble vraiment intéressant au final, mais à chacun de faire son choix bien sure.

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MessagePosté: 07 Fév 2016, 12:30 
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y a pas eu de trade cette semaine ?


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MessagePosté: 07 Fév 2016, 18:08 
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Chacal67 a écrit:
y a pas eu de trade cette semaine ?
Si, ce fut plutôt une mauvaise semaine:
Fichier(s) joint(s):
ProOrder1.jpg
ProOrder1.jpg [ 91.4 Kio | Vu 4158 fois ]
Fichier(s) joint(s):
ProOrder2.jpg
ProOrder2.jpg [ 249 Kio | Vu 4158 fois ]
Le compte affiche actuellement 1997€.

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MessagePosté: 11 Fév 2016, 22:12 
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Pas de trade aujourd'hui, hier on a fini légèrement négatif après avoir passé quasiment toute la journée en gain:
Fichier(s) joint(s):
ProOrder1.jpg
ProOrder1.jpg [ 395.35 Kio | Vu 4064 fois ]
Le compte affiche actuellement 1981€.

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MessagePosté: 17 Fév 2016, 23:39 
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Le compte est repassé au dessus de la barre des 2000€, profitant de journées mouvementées:Le compte affiche actuellement 2028€.

Maintenant que plusieurs personnes font tourner la stratégie, avez-vous des retours à faire? Avez-vous les même prises de positions que moi?

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MessagePosté: 18 Fév 2016, 15:03 
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J'ai les mêmes prises de position que toi sur la semaine dernière au 1/10e de point près !
Par contre hier le 17 aucune prise de position.


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MessagePosté: 18 Fév 2016, 22:04 
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Bonsoir,
Etant débutant sur prt, je vais essayer la strategie chez IG.
3 questions:
les paramètres utilisés sont t-il simplement ceux du fichier itf en début de file ?
le suivi dans la file est-il fait avec du trading reel ? trading sur un compte demo ? ou du paper trading sur prt ?
Y a t-il une difference entre le trading sur compte demo et le paper trading de prt ?


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MessagePosté: 20 Fév 2016, 19:13 
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arcadiabay a écrit:
J'ai les mêmes prises de position que toi sur la semaine dernière au 1/10e de point près !
Ok, tout roule donc.
arcadiabay a écrit:
Par contre hier le 17 aucune prise de position.
Oui je m'était trompé, moi non plus le robot n'avait pas tradé le 17, voici le dernier suivi des positions:
Fichier(s) joint(s):
BOA-2.jpg
BOA-2.jpg [ 333.68 Kio | Vu 3877 fois ]
Voici graphique ce que donnent les positions des derniers jours, avec des hauts, des bas, dans l'ensemble mitigé:
Fichier(s) joint(s):
BOA.jpg
BOA.jpg [ 249.7 Kio | Vu 3877 fois ]
Didierlfvr a écrit:
les paramètres utilisés sont t-il simplement ceux du fichier itf en début de file ?
Bonjour Didier, oui il s'agit des paramètres de base du fichier ".itf" joint au premier post de cette file de discussions.
Didierlfvr a écrit:
le suivi dans la file est-il fait avec du trading reel ? trading sur un compte demo ? ou du paper trading sur prt ?
Le suivi de cette fil de discussions est fait à partir d'un compte réel de 1000€ de base démarré fin juillet 2015.
Didierlfvr a écrit:
Y a t-il une difference entre le trading sur compte demo et le paper trading de prt ?
Tu veux dire entre le démo et le réel? Si c'est le cas, aux vus des backtests, non il n'y a pas de différence entre le démo et le réel.

Le compte affiche actuellement 1941€.

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MessagePosté: 22 Fév 2016, 22:01 
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Journée neutre pour la stratégie ce jour, avec un CAC 40 qui a stagné sur l'ensemble de la séance après une ouverture sur un gap haussier.

La stratégie a achetée ce matin, puis à clôturée à 21h45 sans avoir touché le stop loss, sur son point d'entrée:
Fichier(s) joint(s):
BOA.jpg
BOA.jpg [ 238.49 Kio | Vu 3825 fois ]
La stratégie affiche actuellement 1941€ depuis son lancement avec 1000€ fin juillet 2015.

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MessagePosté: 27 Fév 2016, 19:50 
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Semaine moyenne pour la stratégie, malgré un gain lattent important mercredi, on a entièrement retracé et même atteint le stop loss:
Fichier(s) joint(s):
BOA.jpg
BOA.jpg [ 247.82 Kio | Vu 3744 fois ]
Voici plus précisément les ordres passés:
Fichier(s) joint(s):
BOA-2.jpg
BOA-2.jpg [ 360.52 Kio | Vu 3744 fois ]
La stratégie affiche actuellement 1967€.

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MessagePosté: 12 Mar 2016, 15:07 
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Bonjour pourriez vous poster les résultats et les trades chaque semaines pour qu'on puisse forward test ?


Merci Bon WE


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MessagePosté: 12 Mar 2016, 17:04 
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Re bonjour


Ils ont modifié le code l'ancienne version a disparue :-)

https://www.prorealtime.com/fr/pdf/prob ... df#page=68


a priori les perf sont meilleurs que précédement j'ai même l'impression que c est le même code que ton fichier


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MessagePosté: 14 Mar 2016, 22:03 
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Chacal67 a écrit:
Re bonjour


Ils ont modifié le code l'ancienne version a disparue

https://www.prorealtime.com/fr/pdf/prob ... df#page=68


a priori les perf sont meilleurs que précédement j'ai même l'impression que c est le même code que ton fichier
Oui ca a l'air d'etre ca.

Ces denieres semaines les resultats ne sont pas fous:
Fichier(s) joint(s):
BOA.jpg
BOA.jpg [ 195.23 Kio | Vu 3504 fois ]
Ceci dit on se maintient assez bien. Attendons la prochainne vague de tendance voir si la strategie en profit de nouveau.

La strategie affiche 1865e actuellement, avec un capital de depart de 1000e fin juillet 2015.

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MessagePosté: 15 Mar 2016, 21:55 
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ça fait un petit moment que je suis la file ....

Alors apperement le code du systeme break out du dernier pdf n est pas le systeme evolutif , j ai bien regarde le code il manque la fameuse ligne ....

le backtest presenté est le systeme classique .

Le systeme evolutif est cependant evoqué page 71 .

Les autres sous jacent ont disparus du pdf ......

Est que quelqu un aurait un pro real time digne de ce nom ( moi IG et demo ) et pourrait lancer le bactest du systeme evoluif en partant de 2000€ ou 4000 € depuis 2008 ?


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MessagePosté: 15 Mar 2016, 22:08 
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Pour ma part le backtest que j'ai publie ici: viewtopic.php?f=12&t=12439&start=75#p67434 est exacte et je l'ai fait avec la version de ProRealTime CFD.

Avec la version de la strategie partagee dans le premier message de cette file de discussions, a priori tu as bien l'aspect evolutif de la taille de position en fonction du capital, que tu peux modifier pour etre plus ou moins agressif.

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MessagePosté: 18 Mar 2016, 18:48 
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Fabien LABROUSSE a écrit:

Ces denieres semaines les resultats ne sont pas fous.


Est-ce qu'en parallèle tu cherches matière à reflexion sur les breakouts d'ouverture ?

Dans mes archives j'ai retrouvé ceci :

http://www.amazon.com/gp/product/093438 ... eturevi-20

fais moi signe si intéressé (offre gracieuse évidemment)


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MessagePosté: 18 Mar 2016, 21:42 
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UKLM a écrit:
Dans mes archives j'ai retrouvé ceci :


Post scriptum : Tony Crabel est aujourd'hui à la tête d'un hedge fund qui pèse 2 milliards...et n'utilise pas le premier code venu de chez PRT :mrgreen:


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MessagePosté: 18 Mar 2016, 23:24 
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Salut UKLM. Oui envoie par MP stp. Merci.

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MessagePosté: 21 Mar 2016, 22:15 
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Mauvaise journée pour la stratégie ce jour:
Fichier(s) joint(s):
BOA.jpg
BOA.jpg [ 475.42 Kio | Vu 3306 fois ]
La stratégie affiche actuellement 1842€.

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MessagePosté: 25 Mar 2016, 17:00 
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Les 3 derniers jours ont étés bons pour la stratégie:
Fichier(s) joint(s):
BOA.jpg
BOA.jpg [ 469.97 Kio | Vu 3220 fois ]
La stratégie affiche actuellement 1950€. Ce qui sera intéressant, ce sera l'éventuel franchissement du seuil des 2500€ qui verrait la taille de la position augmenter.

C'est ainsi, avec cet aspect de la proportionnalité de la taille de position en fonction du capital, que l'on peut rentrer dans une progression conséquente du capital.

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MessagePosté: 25 Mar 2016, 17:23 
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Il me semble que j'avais vu une fois une page ou la strategie etait expliqué et comment on pouvait l'adapter à d'autres instrument mais j'ai effacé le lien et impossible de le retrouver.

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MessagePosté: 30 Mar 2016, 01:09 
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C'était dans cette file de discussions ou sur le sit de ProRealTime mobyfx?

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MessagePosté: 15 Avr 2016, 17:16 
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La stratégie a obtenue de bons résultats ces derniers jours, profitant des journées à fortes tendances:
Fichier(s) joint(s):
BOA.jpg
BOA.jpg [ 437.26 Kio | Vu 2940 fois ]
La stratégie affiche actuellement 2052,8€.

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