Stratégie 1 de Trader55 "GlobalWorldProfit"

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Trader55
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Stratégie 1 de Trader55 "GlobalWorldProfit"

#1 Message par Trader55 »

A mon tour de me servir du forum pour développer de nouvelles stratégies automatique. Je vais donc commencer par GlobalWorldProfit.
Cette stratégie tourne en réel depuis le 1er Juin.


D'abord quelques mots sur la stratégie. C'est basique.

Il y a un signal d'entrée (un simple RSI), un TP et un SL = -TP mais avec la particularité de non pas stopper le trade mais de moyenner à la baisse si et seulement si le signal d'entrée est de nouveau touché.
Il n'y a donc pas de pyramidage en fonction d'un taille de pips établie à l'avance (grid) mais un doux espoir qu'à la fin, le signal d'entrée aura raison.

Le même EA tourne sur une vingtaine de paires avec le même setup pour toutes les paires.

En lisant la file de FulPips, j'ai modifié également l'EA de mon coté pour différencier le TP du SL (qui en fait n'est qu'une condition pour reprendre un trade sur signal). J'ai mis en valeur de TP et de SL les valeurs du Gattling Grid trouvées en regardant les historiques.

J'arrive à un résultat équivalent à FulPips et c'est ce résultat qu'il va falloir à présent optimiser.
ET SURTOUT SECURISER car une stratégie sans stop n'en est pas une.

Voici l'EA WorldProfit v1.5 pris en photo aujourd'hui le 15/09/2015.
WP1.JPG
WP12.JPG
L'EA a le merite de ne pas avoir fait flamber le compte même pendant la crise Chinoise, mais les DD on atteint bien plus que ne l'indique MyFxbook, pour etre clair : -30kE en DD max de pointe...
12000 euros de gains en 3 mois et demi, un DD maxi de -30k.
Le 15/09/2015, le DD flottant est très bas (<200 euros). Le calme avant la tempête sans doute.

C'est donc une stratégie inapplicable telle quelle et je me propose de l'améliorer ici, en esperant trouver une nouvelle energie générée par le regard que vous y porterez.

Pour le suivi temps réel c'est ci dessous :

Image

Voilà, let's play now...

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FullPips
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Re: Stratégie 1 de Trader55 "GlobalWorldProfit"

#2 Message par FullPips »

Longue vie au 'GlobalWorldProfit' :D

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UKLM
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Re: Stratégie 1 de Trader55 "GlobalWorldProfit"

#3 Message par UKLM »

J'ai déjà vu passer cette benne quelque part y a pas longtemps. :wink:

Image

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Re: Stratégie 1 de Trader55 "GlobalWorldProfit"

#4 Message par Trader55 »

La première chose à faire est de prendre une paire et de la back testée (BT) sur une longue période afin de mesurer le drawdown maxi atteint.
Ce n'est pas une opération physiquement fatigante mais certainement ennuyante mais c'est la base pour régler un EA.

J'ai choisi la période maximale disponible dans TickStory soit de 2007 à aujourd'hui. cela fait presque 9 ans de trading.
Les données annuelles seront le gain, le DD maxi
ainsi qu'une observation sommaire des courbes Balance Equity. Il suffit parfois d'une période de 3 jours pour atteindre des DD maxi de -20000 euros alors que les 362 autres jours ce DD sera au maxi de 500 euros...

Tout l'intérêt est donc d'analyser cette période , adapter une autre stratégie, ajouter un filtre...

Voici ci dessous les résultats de GlobalWorldProfit de 2007 à 2015
Capture15.JPG
Capture15.JPG (33.74 Kio) Consulté 16571 fois
Les résultats sont très disparates entre les années. 2013 & 2014 vous ferait croire que çà y est , c'est bon. Mais 2008 explose le compte.
Attention aux Bt également faits du 1er janvier au 31 décembre. Toujours faire faire un recouvrement .
Ainsi de décembre 2014 à Janvier 2015 le DD est monté à -75k !!

Conclusion, la stratégie a le pouvoir de couler 9 ans de trading... Les gains engrangés n'étant que de 15k.
La stratégie est donc perdante donc le compte ForexForYou, dans l'état est appeler à couler.

La prochaine étape va être l'implémentation d'un signal d'entrée très simple de trading en tendance à la place du RSI. Avoir on moins un signal d'entrée auquel on croit et qui visuellement donne des résultats...

Toutefois ne pas oublier deux axes de developpement.
a) Limiter les DD par un SL en dur
b) Analyser ces points qui créent ces DD une fois par an et essayer de modéliser leur caractéristiques.

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Re: Stratégie 1 de Trader55 "GlobalWorldProfit"

#5 Message par Trader55 »

Autre axe de recherche à présent.
La pose de SL par paire.
Un SL de 200 euros au pif, est placé sur chaque paire.
Ca peut marcher à une condition : les autres paires devront generer suffisament de gain pour compenser les SL.

J'ai lancé ce compte depuis deux semaines :

Image

Donc trop jeune encore, mais cette vue en dit déjà long sur le devenir.
Capture16.JPG
On se rends compte que les paires sont loin d'être indépendantes.
Exemple AUDUSD, JPY & CH & CAD même combat . Sans regarder aucun trend, je vois que AUD monte et sans retracement.
De ce fait mettre ces quatre paires en même temps n'a aucun sens pour une diversification globale. Ne garder que la majeure est sans doute la meilleure option.

Même chose pour EURAUD & EURCAD, faut en choisir qu'une des deux.

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Re: Stratégie 1 de Trader55 "GlobalWorldProfit"

#6 Message par Trader55 »

Toutes les paires AUD ont été sorties et cet apres midi c'est
Capture17.JPG
et oui les paires en JPY qui se comportent pareil.
GBPJPY, AUDJPY, CADJPY, EURJPY & USDJPY

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Re: Stratégie 1 de Trader55 "GlobalWorldProfit"

#7 Message par Trader55 »

Aujourd'hui j'ai eu le temps de développer un nouveau signal de trading.
Plus basique et plus simple, cela n'existe pas... Son avantage est de pouvoir être très facilement suivi pendant les BT en visual mode et vérifier la prise de trades, les moyennages etc...
Et bien j'en suis satisfait car en quelques lignes de code voici les résultats
Capture18.JPG
Capture18.JPG (37.94 Kio) Consulté 16471 fois
Par rapport au signal précédent , les gains sont de +100% et surtout le compte ne coule pas en 2008. J'utiliserai donc ce signal pour la suite des essais.
Apres tout 40k déposés en 2007 auraient rapportés 34 k en 2015 soit presque 100% (10% par an sans rien faire). Et sans rien avoir encore optimisé.

Mais ma satisfaction vient surtout du fait que visuellement je me suis rendu compte que l'EA ne fonctionne pas du tout comme je le croyais car il doit y avoir un gros bug quelque part.
Alors que les moyennages devraient se faire en tendance , manifestement ca tire dans tous les coins !!!
Quand je pense que c'est cet EA avec un signal nul et des moyennages nuls qui tourne sur World Profit, ... et que ca tient... je devrais pouvoir en faire quelque chose...

Ca tombe bien demain c'st le WE. Je vais revoir ce code et lui faire cracher les trades que j'entends.

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Re: Stratégie 1 de Trader55 "GlobalWorldProfit"

#8 Message par Trader55 »

Trader55 a écrit :Toutes les paires AUD ont été sorties et cet apres midi c'est
La pièce jointe « Capture17.JPG » n’est plus disponible
et oui les paires en JPY qui se comportent pareil.
GBPJPY, AUDJPY, CADJPY, EURJPY & USDJPY
CQFD,
NZDJPY, CADJPY, AUDJPY, GBPJPY se sont clôturés en même temps. Donc on a généré du DD inutilement et donc immobilisé du capital à tord en pensant vouloir diversifier.
Capture19.JPG

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Re: Stratégie 1 de Trader55 "GlobalWorldProfit"

#9 Message par Trader55 »

En attendant la révision complète, je garde un œil sur le compte tournant chez RobboForex.
Le DD global oscille entre -200 & -500 et il y a un SL à -200 par paires.

A -500 de DD global, voici l'exposure
Capture20.JPG
Une autre idée serait de changer la stratégie de recouvrement à partir d'un taille de lots. Exemple, on commence à voir des expo à 0.1 lots, -90 euros de DD. Apres ca peut aller très vite. Donc le filtrage devrait être bcp plus rigoureux à partir d'un certain seuil, RSI+MACD+MM sur plusieurs UT etc... par exemple

Pour être plus clair pour moi quand je me relirai, je veux dire que par exemple.
Si l'exposure est >0.1 le filtre doit être encore plus rigoureux. A ce niveau le recouvrement pour toucher le TP devient du tir de snipper.

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BOOSTER
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Re: Stratégie 1 de Trader55 "GlobalWorldProfit"

#10 Message par BOOSTER »

salut TRADER55, bravo pour ton projet. Celui-ci me plait beaucoup par sa simplicité de premier abord. As-tu intégré ou pensé à lui intégrer un limiteur de trades pour éviter un gros DD lorsque plusieurs paires corrélées partent en vrillent en même temps.
Image

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Re: Stratégie 1 de Trader55 "GlobalWorldProfit"

#11 Message par Trader55 »

Merci Booster,

pour tes encouragements & le partage d'idées.

Pour le limiteur de trades je n'ai implémenté qu'un SL par paires pour l'instant.
Pour les paires corrélées qui partent en vrille, je m'orienterai plutôt vers une suppression des paires corrélées.
Car en fait les DD max conditionne le capital immobiliser sur le compte.
Si 3 paires corrélées peuvent créer un DD de 200 euros en même temps, cela m'oblige à capitaliser 1200 euros pour supporter les -600 et tout ca pour un gain de de 10*3=30 euros
Alors que si je ne garde qu'une paire , un capital de 400 euros suffit pour un gain de 10 euros par série.

En plus généralement les paires exotiques corrélées ont un spread élevé (>4 ou 5) Je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur les paires majeures. Au moins jusqu'à avoir des BT corrects.

En bref mettre 100k sur un compte de 30 paires dont 30% sont corrélées a très peu d'avantage par rapport à un compte de 30k avec 10 paires...
Mais là encore, je ne prêche rien, seul la réalité tranchera.

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Re: Stratégie 1 de Trader55 "GlobalWorldProfit"

#12 Message par Trader55 »

En attendant le développement des modifications petit bilan de la semaine du 14 au 18/09/2015

Deux stratégies identiques tournent
Une sans stop loss, 19 paires et un compte capitalisé à 44000.

http://www.myfxbook.com/members/Pierric ... it/1264247

Une avec un SL de -200 euros par paires, sans stop loss, 22 paires et un compte capitalisé à 25000.

http://www.myfxbook.com/members/Pierric ... ex/1359989

Cette semaine le marché fut idéal, de la volatilité et du retracement. Donc représentatif de 50% de temps (Le reste c'est 25% de faible volatilité=faible gains et 25% de très forte tendances)

Le premier compte à gagné 820 euros mais a subi un DD de -8200 euros
Le deuxième a gagné 611 euros (SL sur une paire touchée) mais a subi un DD de -750 euros.

Comme le deuxième compte est sous capitalisé de 50% , sa performance weekly est deux fois > au 1er avec un DD relatif 6 fois moins élevé.

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Re: Stratégie 1 de Trader55 "GlobalWorldProfit"

#13 Message par restor »

Slt Trader55,

Pour avoir une idée de la qualité de mon signal d’entrée, sur une période assez longue, je fais un backtest sur une seule prise de position à la fois ( pas de recouvrement ) :
Je place mon TP et mon SL à égale distance qui peut être 20 , 50 ou 100 pips sans break-even ni trailing stop de façon à voir si le taux de réussite est supérieur à 50 %.
Ce signal d’entrée ne sera intéressant que s’il est au moins légèrement supérieur (déjà pour payer le spread )
C’est tout ce qu’il y a d’empirique , je n’ai surement rien inventé mais ça permet de savoir rapidement où on va… ;-)
Par curiosité ton nouveau signal d’entrée donne combien sur disons 200 trades mini et sur 50 pips ?

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Re: Stratégie 1 de Trader55 "GlobalWorldProfit"

#14 Message par Trader55 »

Bonjour Restor,

oui c'est bien la méthode, 1TP=SL+spread.
Et une optimisation du BT en faisant varier le TP...

Mais pas encore de résultats à te communiquer, faut que je modifie l'EA pour faire cette chose pourtant si simple.
Cet AM , c'était cueillette des fruits, pommes, prunes dans ma maison.

Deal, non négociable avec Madame...

http://hpics.li/47333c9

Promis, je posterai les premiers résultats

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Re: Stratégie 1 de Trader55 "GlobalWorldProfit"

#15 Message par Trader55 »

Encore quelques pistes d'améliorations A & B.

A) La semaine dernière, j'ai fait une grossière erreur, j'ai modifié tous les magic number des EA pendant que ces EA tradaient. (Soit un magic number diffèrent par EA et par paires).
Et hier, je vois des exposures de paires avec +90 euros de gains non clôturées. Tout simplement parce que par paires il y avait des ordres ouverts avec différents magic number et que l'EA trie par symboles ET par magicnumber.
De modifier l'EA a généré +250 euros de gains uniquement en clôturant les ordres qui étaient maintenus ouverts.
DONC DE NE PAS CLOTURER LES SERIES SUR TP MAIS SUR UN TRAILING STOP ELABORE EST SANS DOUTE UN GRAND PROGRES.

Par trailing stop élaboré j'entends un filtre de tendance et une temporisation.

B) Ci dessous encore un screen shot démontrant que les paires mineurs sont complètement corrélées avec la devise majeure (ici EURCAD, EURJPY,EURNZD,EURUS & EURAUD)
Capture20.JPG

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Re: Stratégie 1 de Trader55 "GlobalWorldProfit"

#16 Message par FullPips »

Trader55 a écrit :DONC DE NE PAS CLOTURER LES SERIES SUR TP MAIS SUR UN TRAILING STOP ELABORE EST SANS DOUTE UN GRAND PROGRES.

Par trailing stop élaboré j'entends un filtre de tendance et une temporisation.
C'est vrai que c'est une piste intéressante.

Le trailing stop incorporé, il n'est efficace que sur un trade unique, pas sur une série.

Hors c'est précisément sur les séries qu'il y a beaucoup à gagner.

Cependant, décréter qu'une fonction se doit d'être élaborée, c'est bien, mais cela sous-tend que ce n'est pas évident à mettre en place ;-)

Je pense que tirer une grosse série chargée en lot, c'est pas évident. Clôture partielle et différée ? Protection du break-even ?

Il est certain qu'en la matière, le terme 'élaboré' n'est pas galvaudé.

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Re: Stratégie 1 de Trader55 "GlobalWorldProfit"

#17 Message par Trader55 »

Un SL touché ce qui maintient le DD max à 700.
Il reste 1200 euros gagné depuis 2 semaines soit un potentiel de 6 SL à toucher.

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Re: Stratégie 1 de Trader55 "GlobalWorldProfit"

#18 Message par Trader55 »

Bilan Semaine 21/09 au 25/09
======================
Semaine de travail privé un peu spéciale, je n'ai eu aucune opportunité pour développer des modifications. Je me suis juste contenté d'un suivi avec prise de note.

La comparaison a porté sur deux stratégies identiques : une sans SL l'autre avec.

Deux stratégies identiques tournent
Une sans stop loss, 19 paires et un compte capitalisé à 44000.

http://www.myfxbook.com/members/Pierric ... it/1264247

Une avec un SL de -200 euros par paires, sans stop loss, 22 paires et un compte capitalisé à 25000.

http://www.myfxbook.com/members/Pierric ... ex/1359989


Les marchés ont bougé un peu plus et des SL ont été touchés coté RobboForex.

Le premier compte a gagné 670 euros avec un DD de -1900 euros. Le flottant actuel est de -1600
Le deuxième a perdu -158 euros (5 SL par paires touchées) mais a subi un DD maxi de -981 euros. Le flottant étant de -330.

Chronologiquement les SL sur paires touchées :
EURCAD
GBPJPY
EURAUD & AUDUSD
GBPUSD

J'ai stupidement fermé l'EA sans SL en omettant de noter les DD max sur ces paires. (Pour FulPips , juste pour vérification as tu les DD max sur ces paires sur ton EA ?)

Conclusions de cette semaine :
- Les SL par paires démontrent une meilleure maitrise du DD maxi. Toutefois plus de 4 SL touchés induisent un gain weekly nul.
- Le rapport DD max / TP est ridicule . La gestion du TP doit donc être optimisé et la multiplication des paires improductive.
- Historiquement j'ai des mauvais résultats avec GBPJPY. Je supprime donc cette paire. Par contre je garde cette paire pour du trading de tendance.

Conclusion globale pour le moment : Pas question de mettre mes économies là dessus...

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Re: Stratégie 1 de Trader55 "GlobalWorldProfit"

#19 Message par Trader55 »

Semaine du 28/09 au 02/10
====================
J'ai fait bcp de BT avec optimization.
De 2007 à 2015 , je dois à présent analyser tout cela pour trouver un résultat qui passe partout.
Mais d'ores et déjà il y a des résultats plein de promesses.

Suivi des comptes en réel
Weekly
Le premier compte sans SL a gagné 614 euros pour un DD max de -1600
Le deuxieme avec SL a gagné 368 euros avec un DD mac de -600 euros (Un SL touché)

Le SL qui a été touché est sur la paire EURNZD que j'avais déjà identifiée pas adaptée à cette stratégie. Donc je l'élimine.

Monthly
Compte 1 : 3630 euros de gain avec un DD max de -8300
Compte 2 : 1216 euros de gains avec un DD max de -981

Sûr que le rapport gain/DD max est largement favorable au compte nr 2.

Jeff719
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Re: Stratégie 1 de Trader55 "GlobalWorldProfit"

#20 Message par Jeff719 »

Salut,

Tout d'abord, félicitation pour partager, publier, montrer... (après cette précaution oratoire, je vais pourvoir critiquer sans vergogne :mrgreen: )

J'ai regardé un peu l'historique de Forex4you depuis MyFX.

Concernant le big DD, ça sens plutôt le bug que le besoin d'améliorations (mais je peux me tromper).

Le 24/08/2015, suite à une cascade de moyenne à la hausse de shorts successifs, apparaît les big one en EURUSD qui en remettent une couche : 2.86, 3.26, 3.94 lots.

Il faut savoir que le lot de base de la stratégie, c'est le micro lots : 0.01. Donc à un moment, suite à une moyenne à la hausse qui s'essouffle (empilement de lots légèrement croissants), apparaît des lots ayant jusqu'à 400 fois plus que le levier de base utilisé sur la paire.

Genre quitte ou double. Après un mouvement adverse de 500 pips sur une petite semaine, 3 poses s'ajoutent qui si elles avaient encaissé 300 pips de plus aurait cramé le compte. (Quand on prend 500 pips dans la tronche, pense t'on que 300 pips de plus est impossible ? )

Puis c'est le miracle : ça repart dans l'autre sens à ce moment là.

On en discute ?
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

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Re: Stratégie 1 de Trader55 "GlobalWorldProfit"

#21 Message par Trader55 »

Pas de problèmes pour discuter.

CE que tu expliques c'est bien le pb d'une stratégie sans stop.
Pyramidage sur signal et non pas mécanique mais pyramidage quand même.

J'en ai déduit
a) Que l'indicateur n'était pas pertinent
b) Que dans ces phases plutôt que prêtre les petit TP et pyramider gros dans l'autre sens, il faudrait pyramider également dans le sens de la tendance afin amortir les DD

restor
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Re: Stratégie 1 de Trader55 "GlobalWorldProfit"

#22 Message par restor »

1ère question à se poser :
un indicateur " pertinent " c'est quoi ?... et qu' est il censé apporter ?
et tout d'abord est ce que ça existe ? :|

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Re: Stratégie 1 de Trader55 "GlobalWorldProfit"

#23 Message par Trader55 »

Pour cette stratégie, un indicateur pertinent est un indicateur qui donne le maximum de chances de prendre le trade dans la tendance.

restor
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Re: Stratégie 1 de Trader55 "GlobalWorldProfit"

#24 Message par restor »

Je suis bien d' accord; sur le papier c'est l 'idéal mais qu'en est il réellement ?
Si tu as un TP et un SL équivalent de façon à équilibrer les chances et sur un nombre de trades conséquent tu verras que le taux de réussite tournera autour de 50 %, c'est à dire pas mieux qu'un pile ou face...

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Re: Stratégie 1 de Trader55 "GlobalWorldProfit"

#25 Message par Trader55 »

Oui, je sais tout cela.
Où veux tu en venir précisément ?

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