robot basé sur une stratégie mathématique

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wstikitak
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robot basé sur une stratégie mathématique

#1 Message par wstikitak »

qu'est ce que vous pensez de wall street bot forex? je vien de l’acquérir sur leur site http://wallstreetbotforex.com/index.php ... &id_lang=4

pour l'instant il réalise des gains et j'ai lu des choses positives à son sujet sur le net...
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Jeff719
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Re: robot basé sur une stratégie mathématique

#2 Message par Jeff719 »

Il faut tout de même saluer l'existence d'un long historique réel. Si l'on compare avec ce que l'on trouve sur Zulu ou MQL5, disons qu'il n'y en pratiquement pas de plus deux ans, ce qui est normal étant donné que la plupart ont des démarches plus ou moins martingalienne (désolé pour le barbarisme) :oops:

Je ne trouve pas le drawdown spécialement élevé par rapport au rendement mensuel. 40% de gain par an génère forcément des DD de 12% par an, 25% en 4 ans et donc qu'on ait vu du 30% c'est à peu près normal ( ceci avec un Sharpe à la louche de 1 - MyFX n'a jamais su calculer le Sharpe ratio). D'autant plus que je ne crois pas une seconde à un Sharpe de 1, c'est probablement plus bas et le DD me semble cohérent.

Non, ce qui est ennuyeux, c'est le PF bas (1.19) qui rend le système trop sensible à une baisse de performance. Un élément emblématique est la performance annoncée en backtest, où l'on voit qu'étant donné les paires les plus utilisées, un back test de portefeuille devrait offrir un PF proche de 2.0.

Certes le PF baisse quand on passe en réel, mais à ce point c'est inquiétant, avec pour conséquences :
- Ils sont allés loin en sur optimisation
- De fait leurs estimateurs rendement/risque ne sont pas fiables et ils risquent de maintenir des leviers déraisonnables.

Ils pourraient radicalement ne tenir compte désormais que de l'historique et baisser drastiquement le levier. Gageons que les gars du marketing ont du leur interdire la chose :mrgreen:

Peut être fait il utiliser la moitié du levier que celui conseillé (s'il correspond au track record MyFx).

Cependant je peux me tromper.
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

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