FullPips a écrit :J'ai fait quelques back-tests sur ton EA.
Comme moi je ne suis pas dans le fantasme, on coupe le MM, et on force les lots à 0.01 et 0.02 lots.
Tu indiques ton SL en points et pas en pips, à corriger. Donc le SL est à 45 pips, on est d'accord ?
Bonne surprise, j'ai back-testé individuellement les années de 2008 à 2015, et toutes finissent en léger gain, c'est pas mal du tout.
Par contre, le seul 'vrai' paramètre disponible, c'est le SL, on ne va pas loin avec cela.
Il faut impérativement sortir tout les paramètres des indicateurs en paramètres externes pour pouvoir faire des back-tests génétiques.
Quand je dis tous les paramètres, cela inclus le TimeFrame de chaque indicateur.
Donc mon conseil : arrête de fantasmer et revient sur terre ! Capital $ 500.--, lot min. 0.01, lot max. 0.02.
Une fois que le 'moteur' est rentable, il sera toujours temps de s'amuser avec le MM.
Mais c'est pas mal.
Salut FullPips,
J'ai fait quelques back-tests sur ton EA.
Comme moi je ne suis pas dans le fantasme, on coupe le MM, et on force les lots à 0.01 et 0.02 lots.
Il ne s'agit pas là de fantasme mais simplement de tests techniques les plus réalistes possible. Je ne suis pas dans le « fantasme », je code, je test et j’essaie de nouvelles choses pour ensuite poster les résultats, c'est tout rien de plus.
Tu indiques ton SL en points et pas en pips, à corriger. Donc le SL est à 45 pips, on est d'accord ?
J'ai fait ce que tu m'as demander. Dans la version ci-dessous (la dernière version pour le moment) on s'exprime en pips et plus en points. Et oui on est bien d'accord, le StopLoss est à 45 pips.
Par contre, le seul 'vrai' paramètre disponible, c'est le SL, on ne va pas loin avec cela.
Il faut impérativement sortir tout les paramètres des indicateurs en paramètres externes pour pouvoir faire des back-tests génétiques.
Quand je dis tous les paramètres, cela inclus le TimeFrame de chaque indicateur.
J'ai fait ce que tu voulais sur la version ci-dessous je t'ai rajouter les réglages Bollinger en externe.
Cependant tu n'iras pas plus loin non plus avec ça puisque le second indicateur (AC) n'a pas de réglages externes.
Les deux indicateurs travaillent en binômes de façon dynamique par une routine interne donc les réglages externes ne te donnerons pas grand-chose.
Concernant le time frame, les deux indicateurs fonctionnent tous les deux sur H1 uniquement.
Donc mon conseil : arrête de fantasmer et revient sur terre ! Capital $ 500.--, lot min. 0.01, lot max. 0.02.
Encore une fois je te le répète, je ne fantasme pas ! On ne se connais pas toi et moi mais sache que ça n'est pas du tout mon style de rêver. J'aime le travail et les chiffres. Par ailleurs, tu remarqueras que si tu backtest avec 50.000$ ou 500$ la courbe est toujours aussi FANTASMAGORIQUE !
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Pour le reste, voici quelques changements importants par rapport aux versions précédentes :
Avant :
La pièce jointe « old.jpg » n’est plus disponible
Après :
Le profit total net à augmenter.
Le facteur de profit est passer de 1.28 à 1.36.
La rémunération espérée à augmenter aussi, on passe de 618.34 à 863.03.
Le DrawDown à diminuer en passant de 16.25 % à 13.57 % pour la nouvelle version.
Les profits des trades reste à peu près pareils.
Voici le dernier backtest dans son ensemble :
Mes objectifs les plus urgents sont les suivants :
Augmenter le facteur de profit (je ne sais pas trop encore comment je vais faire).
Et bien sure en toute priorité, diminuer le drawdown (là non plus je sais pas trop ce que je vais faire).
Il y a cependant une idée à creuser sérieusement qu'un ami m'a soumis hier soir : l’intégration d'un Fibonacci en tant que SR ou même en tant que filtre pour nettoyer un peu le signal d'entré.
Je te tiens au courant de toute façon. En attendant je joint la dernière version à ce message et je te souhaite une bonne journée !
A bientôt.
Thierry.
qu'il ne s'agit que d'un « premier jet », ce qui ne constitue pas une version finale mais plutôt une ébauche qui ne demande qu'à évoluer encore et encore.
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