PS328 Welcome !

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bourseparadie
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Re: PS328 Welcome !

#26 Message par bourseparadie »

hello, je reste admiratif par ton partage et ton travail et ce gratuitement en plus.

Continue comme ca

Jeff719
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Re: PS328 Welcome !

#27 Message par Jeff719 »

Loverotten a écrit : Salut Jeff719,

Je comprends pas trop le résultat en fait.

Tu divises le DD$ par la balance initial ça ok.
Mais la balance est en perpétuel mouvement non ? Ya un truc qui m'échappe...

A bientôt.
Thierry.
Salut Thierry,
Au fait, appelle moi Jeff (certains sites ont plein de Jeff d'où...)

C'est la question des lots fixes ou variables. Débattu maintes fois, je ne vais pas te casser les... pieds en suggérant de relire l'article qui aborde le sujet ( j'en ai écrit qu'un).

Pour étudier un EA il faut être à lot fixe. Tout est comparable, le DD du mois de février, puis celui de décembre.

En lots proportionnels à la balance, tu ne peux pas (à moins de refaire des calculs, mais l'objectif d'un backtest est de te présenter les résultats).

Pourtant dans la vraie vie, ce sera la gestion proportionnelle. Soit la balance augmente et tu augmente les lots. Soit tu fais des retraits pour stabiliser la balance. Dans tous les cas tu cherches à être isorisque, à savoir mener une prise de risque la plus constante possible. Jusque là tout va bien, on arrive tant à mener ses backtest à lots fixes tout en sachant qu'une exploitation sera à lots variables.

Il s'en suit un piège : le calcul du DD% à l'issue du backtest à lot fixe.

Comme c'est d'une part un backtest et que d'autre part tu es sur optimisé (forcément), le résultat est positif. Donc la balance grimpe et grimpe, le %DD n'a alors plus aucun sens. En effet, au début le risque peut être élevé, puis il devient mécaniquement de plus en plus raisonnable. C'est cela qu'il faut compenser pas un calcul.

Imagine que tu commences avec une balance initiale de 1000, qui passe à 2000 après une faste période. Si tu as une perte de 400 en début de période, tu diras ouch, 40% c'est pas sérieux. Si le DD arrive à la fin, tu conclura à tort : 20% c'est jouable. Et tu en déduiras que le risque est raisonnable alors qu'il est délirant.

Partant de ces données, tu peux faire les 2 simulations par la pensée : imaginer ce que donnerait une gestion proportionnelle à ce moment là. Ou encore ce qui se passerait dans la pire situation : si tu avait lancé l'EA proche du plus haut juste avant le DD.

En gestion proportionnelle, si tu es proche de la fin du test, tu aurait doublé les lots et donc subit 40% et non 20% de DD.

En lançant l'EA au mauvais moment tu aurais perdu 400 relativement à la balance initiale de 1000 et non relativement à la confortable balance de 2000 après une faste période.

Dans tous les cas le calcul se fait ainsi : DD% = MaxDD$ / Balance Initiale$.

Ce que fait la plupart des backtesteurs ayant un peu d'expérience en backtest. De tête en moins d'une seconde, on fait ce calcul lorsqu'on regarde le rapport de backtest MT4.

Je ne citerais pas de récents posts sur ce site qui omettent vite fait ce calcul, mais s'il fallait faire preuve d'honnêteté intellectuelle en trading, où irait on ?

Ouf!

a+
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Loverotten
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#28 Message par Loverotten »

Jeff719 a écrit :
Loverotten a écrit : Salut Jeff719,

Je comprends pas trop le résultat en fait.

Tu divises le DD$ par la balance initial ça ok.
Mais la balance est en perpétuel mouvement non ? Ya un truc qui m'échappe...

A bientôt.
Thierry.
Salut Thierry,
Au fait, appelle moi Jeff (certains sites ont plein de Jeff d'où...)

C'est la question des lots fixes ou variables. Débattu maintes fois, je ne vais pas te casser les... pieds en suggérant de relire l'article qui aborde le sujet ( j'en ai écrit qu'un).

Pour étudier un EA il faut être à lot fixe. Tout est comparable, le DD du mois de février, puis celui de décembre.

En lots proportionnels à la balance, tu ne peux pas (à moins de refaire des calculs, mais l'objectif d'un backtest est de te présenter les résultats).

Pourtant dans la vraie vie, ce sera la gestion proportionnelle. Soit la balance augmente et tu augmente les lots. Soit tu fais des retraits pour stabiliser la balance. Dans tous les cas tu cherches à être isorisque, à savoir mener une prise de risque la plus constante possible. Jusque là tout va bien, on arrive tant à mener ses backtest à lots fixes tout en sachant qu'une exploitation sera à lots variables.

Il s'en suit un piège : le calcul du DD% à l'issue du backtest à lot fixe.

Comme c'est d'une part un backtest et que d'autre part tu es sur optimisé (forcément), le résultat est positif. Donc la balance grimpe et grimpe, le %DD n'a alors plus aucun sens. En effet, au début le risque peut être élevé, puis il devient mécaniquement de plus en plus raisonnable. C'est cela qu'il faut compenser pas un calcul.

Imagine que tu commences avec une balance initiale de 1000, qui passe à 2000 après une faste période. Si tu as une perte de 400 en début de période, tu diras ouch, 40% c'est pas sérieux. Si le DD arrive à la fin, tu conclura à tort : 20% c'est jouable. Et tu en déduiras que le risque est raisonnable alors qu'il est délirant.

Partant de ces données, tu peux faire les 2 simulations par la pensée : imaginer ce que donnerait une gestion proportionnelle à ce moment là. Ou encore ce qui se passerait dans la pire situation : si tu avait lancé l'EA proche du plus haut juste avant le DD.

En gestion proportionnelle, si tu es proche de la fin du test, tu aurait doublé les lots et donc subit 40% et non 20% de DD.

En lançant l'EA au mauvais moment tu aurais perdu 400 relativement à la balance initiale de 1000 et non relativement à la confortable balance de 2000 après une faste période.

Dans tous les cas le calcul se fait ainsi : DD% = MaxDD$ / Balance Initiale$.

Ce que fait la plupart des backtesteurs ayant un peu d'expérience en backtest. De tête en moins d'une seconde, on fait ce calcul lorsqu'on regarde le rapport de backtest MT4.

Je ne citerais pas de récents posts sur ce site qui omettent vite fait ce calcul, mais s'il fallait faire preuve d'honnêteté intellectuelle en trading, où irait on ?

Ouf!

a+
Salut Jeff !

Comme tu vois, je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps :mrgreen: En tout cas là c'est clair.

Donc en partant de ça est ce que je peux avoir ton ressenti sur le backtest ci-dessous ? (C'est le dernier posté.)

A bientôt.
Thierry.
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#29 Message par Loverotten »

bourseparadie a écrit :hello, je reste admiratif par ton partage et ton travail et ce gratuitement en plus.

Continue comme ca
Salut,

Merci, mais ça restera pas toujours gratuit, j’espère qu'un jour mon travail sera payant ! :mrgreen:

Bye

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PS328 Welcome !

#30 Message par Loverotten »

Salut à tous !

Le bot m'a ouvert ça hier à 16 heure !

:P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P

A+
Thierry.
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PS328_V1.0

#31 Message par Loverotten »

Salut à tous,

Voici la version finale du bot (pour l'instant c'est la version finale :)).

Jeff m'a dit il n'y a pas longtemps de "versioniser" le bot, c'est chose faite !
Voici donc le bot dans sa version 1.0 que j'utilise en ce moment même en réel.

A bientôt.
Thierry.
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Jeff719
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Re: PS328 Welcome !

#32 Message par Jeff719 »

Loverotten a écrit : Salut Jeff !

Comme tu vois, je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps :mrgreen: En tout cas là c'est clair.

Donc en partant de ça est ce que je peux avoir ton ressenti sur le backtest ci-dessous ? (C'est le dernier posté.)

A bientôt.
Thierry.
Salut Thierry,

Ben c'est 28% de max DD, ce qui peut être correct sur 3 ans.
Bon, ça donne 100% sur 10 ans (si c'est aléatoire et donc fois la racine(temps) ).
On peut pinailler concernant le calcul de DD de la part de MT4, mais c'est du détail qui ne change pas grand chose sur une telle stratégie.

Le problème c'est que c'est en back test et qu'en pratique le PF baissera. J'ai tenté ces derniers mois de faire une modélisation quantitative des effets de la sur optimisation par améliorer la prévision rendement risque. J'ai échoué. Réussis des trucs, mais pas de méthode générale d'un coût de mise en œuvre décent ( à moins de disposer d'une équipe de R&D ).

PF 1.4 est un peu léger en backtest.

Ensuite, je regarderais sur des périodes plus larges. Pour essayer de voir, de comprendre ce qui se passe quand ca ne marche pas fort pendant 1, 2, 3 ans. Ce que j'ai fait avec tes premières versions.

Attention à la sur optimisation caché, celle qui est réalisée dans le programme mais qui ne se voit pas car non représentée par des paramètres. Par exemple tu emploie des paramètre Boll. Il sont dans le programme. Ces paramètres marchent bien sur ces 3 dernières années. Ils ont peut être été fixés au hasard, ou suite à des 10aines de rumeurs, d'avis, de conférences, de bouquins, de webinaires, bref ce qui circule dans notre petite communauté.

Peut être que ces valeurs de paramètres marchent sur un marché où les QE n'en finissent pas, lorsque les actions ne font que monter depuis 7-8 ans (je sais qu'on est sur Eurodol).

Parfois un paramètre marche hyper bien par hasard sur la période qu'on étudie, on range dans sa tête : voilà le bon param. En fait c'est un hasard : ça marche sur cet actif et pendant cette période seulement. Ensuite, il est très dur de remettre en cause ce morceau de connaissance erroné.

Parfois des règles ( IF THEN ), ont aussi des propriétés de sur optimisation.

Bref, chassez la sur optimisation et elle revient au galop.

Cependant, pour tester de longues périodes, notamment 2008-2009, je crois qu'il faudrait la volat pour dimensionner les take, les stop et inversement les lots. Ce qui n'est pas mince comme ajout.

Hum... attention à l'appellation "version finale", tu risques d'arriver à l'ultimate définitif absolute final vraiment terminé un jour :wink:

a+
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PS328_V1.1

#33 Message par Loverotten »

Salut à tous !

Comme le disait Jeff, 1.4 de PF c'est un peu just...Alors je vous propose 1.57, c'est un peu mieux non ? :mrgreen:

Voici la version 1.1 de PS328.

Comme vous pouvez le constater ci-dessous, le PF à donc légèrement augmenter ainsi que le profit total net et le profit global des trades, par contre on perd un peu sur le DD...

Mais je travail encore sans relâche pour faire le mieux possible !
La pièce jointe « 50000_image1.jpg » n’est plus disponible
Voici le dernier backtest en vue générale :
50000_image1.jpg
Je vous donne le backtest complet également ainsi que la version 1.1 de PS328.

A bientôt.
Thierry.
50000_image2.jpg
StrategyTester.gif.zip
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neo-13
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Re: PS328 Welcome !

#34 Message par neo-13 »

Salut,
tout d'abord merci et bravo pour ton partage.
Comme je suis la discussion la question qui me vient à l'esprit est: comment fais tu tes BT?
Chaque modification que tu apporte sont elles testées sur une partie de l'historique ou sur la totalité? Car si tu le fais sur la totalité, c'est de la sur optimisation et j'ai même tendance à penser, mais peut être à tort, qu'a trop chercher, par différents paramètres et indicateurs à améliorer et ce même sur un échantillon de l'historique, est une forme de sur optimisation.

En tous les cas bon courage et continuation.

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PS328 Welcome !

#35 Message par Loverotten »

neo-13 a écrit :Salut,
tout d'abord merci et bravo pour ton partage.
Comme je suis la discussion la question qui me vient à l'esprit est: comment fais tu tes BT?
Chaque modification que tu apporte sont elles testées sur une partie de l'historique ou sur la totalité? Car si tu le fais sur la totalité, c'est de la sur optimisation et j'ai même tendance à penser, mais peut être à tort, qu'a trop chercher, par différents paramètres et indicateurs à améliorer et ce même sur un échantillon de l'historique, est une forme de sur optimisation.

En tous les cas bon courage et continuation.
Salut Néo-13,

tout d'abord merci et bravo pour ton partage.

De rien, en même temps ça fait comme si j'écrivais une sorte de journal intime de mon évolution :) .


Comme je suis la discussion la question qui me vient à l'esprit est: comment fais tu tes BT?

Comme toi et des millions d'autres. Mais je n'utilise pas l'onglet « optimisation », jamais. Je backtets normalement, d’abord en rapide pour avoir une vue d'ensemble, puis en 90 % pour un avis plus net.


Chaque modification que tu apportes sont elles testées sur une partie de l'historique ou sur la totalité? Car si tu le fais sur la totalité, c'est de la sur optimisation et j'ai même tendance à penser, mais peut être à tort, qu'a trop chercher, par différents paramètres et indicateurs à améliorer et ce même sur un échantillon de l'historique, est une forme de sur optimisation.


Voici une définition de la sur-optimisation trouver sur le net :

Le risque de sur-optimisation correspond à un ajustement précis des paramètres sur les données passées afin d'obtenir le résultat optimum. Cet ajustement est si précisément lié aux données étudiées qu'il n'est pas du tout robuste aux variations du marché et donc n'aura pas de bons résultats dans le futur.


Toutes les modifs effectuées sur le bot sont testées sur une période prédéfini et fixe à savoir de 2012 à maintenant. Par la suite je fait un petit test sur des périodes plus grandes histoire de voir ce que ça donne.

Pour le reste je vais te répondre simplement qu'il ne s'agit pas de sur-optimisation du code source puisque je ne modifie absolument pas les indicateurs utilisés, ils sont tous d'origine. Pour être plus clair voici les indicateurs utilisés :

Bollinger réglé sur 20.2.0
AC
Fibonacci réglé sur les niveaux habituels
ADX réglé à 14 (celui là je l'ai rajouter hier matin)

ET BASTA ! Rien d'autre. Par contre les modifs que je fais ne touche pas les indic ou les réglages des indics mais plutôt les algorithmes qui les font communiquer ensembles.

Malgré tout ça il y a une question qui me dérange et qui me hante JOURS ET NUITS :

le marché à changer en 2012 et j'ai beau chercher (volatilité, masse d'intervenant plus importante, black box…) je ne comprends pas JE NE COMPRENDS PAS DU TOUT pourquoi il y a eu ce changement ??!

Même mon conseiller fiscal ne sait pas trop répondre à ça. Pour te dire, même du coté macro économie ya pas de réponse.

Ou alors c'est moi le couillon qui cherche pas au bon endroit, vas savoir…

Tiens faudrait que je demande ça à des QI supérieurs comme Jeff qui à une logique implacable ou Eric (FullPips) qui est bien plus perspicace que moi, ou à Fabien qui en plus côtoie beaucoup de trader.

Messieurs si vous voyez cette question, éclairé moi !

A+
Thierry.

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Re: PS328 Welcome !

#36 Message par Fabien LABROUSSE »

Donc le facteur de multiplication maximal est de 3 c'est ça?

Donc si je met une taille de position initiale de 0.1, le robot peut prendre jusqu'à 0.3 lot?

En fait je voudrai allouer 1000€ mais je souhaiterai avoir une perte maximale sur une journée de 200€ par exemple, a ton avis, quelle est la taille lot ou logique de money management adaptée?

Merci.

Du coup, une fois cette stratégie lancée, j'aurais 4 comptes personnels qui tourneront avec des stratégies bien distinctes: compte Binck sur actions, stratégie de breakout du matin sur PRT /IG, stratégie perso intraday et donc celle-ci sur EUR/USD. C'est déjà une belle diversification. Je ne pense pas en ajouter plus car ça deviendrait le bordel, mais si une des stratégies ne donne pas de bons résultats pendant un bon moment, j'en chercherait une autre, d'ailleurs il y a surement de quoi faire quand je vois tout ce qui a l'air intéressant par exemple dans le service d'auto trading de MyFxBook et d'autres je suppose, mais je privilégierai sans doute des projets comme celui-ci sur lequel il y a du partage et de l'interaction, je pense qu'au final cela est plus intéressant et constructif.
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Re: PS328 Welcome !

#37 Message par FullPips »

Fabien LABROUSSE a écrit :Donc le facteur de multiplication maximal est de 3 c'est ça?

Donc si je met une taille de position initiale de 0.1, le robot peut prendre jusqu'à 0.3 lot?

En fait je voudrai allouer 1000€ mais je souhaiterai avoir une perte maximale sur une journée de 200€ par exemple, a ton avis, quelle est la taille lot ou logique de money management adaptée?

Merci.
Avec 'AutoMoneyManagement 'sur false, un capital de $ 1'000.-- et un lot de 0.1, testé sur 2015, la chute maximale est de 967.10, donc c'est un hot à mon avis. La chute a lieu après l'apogée des gains, donc ca tient, mais c'est une question de chance.

Avec 'AutoMoneyManagement ' sur true, un capital de $ 1'000.--, testé sur 2015, le compte est vaporisé dès le 2 janvier 2015 !! Il faut dire qu'il ouvre, 2,2 lots d'emblée, suivi de 6,6 lots et 4,4 lots. Un poil agressif ou un gros bug ?

Donc Fabien, un mois en démo peut-être ...

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Re: PS328 Welcome !

#38 Message par Fabien LABROUSSE »

Oui j ai vu que le auto money management prenait de très grosses tailles de positions.

Concernant 0,1 lot de base ca ne me dérange pas que ce soit agressif car je compte réalimenté le compte si nécéssaire. C pour ça que je regarde plus la perte maximale par jour que je voudrai à 200€.
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#39 Message par Loverotten »

Fabien LABROUSSE a écrit :Donc le facteur de multiplication maximal est de 3 c'est ça?

Donc si je met une taille de position initiale de 0.1, le robot peut prendre jusqu'à 0.3 lot?

En fait je voudrai allouer 1000€ mais je souhaiterai avoir une perte maximale sur une journée de 200€ par exemple, a ton avis, quelle est la taille lot ou logique de money management adaptée?

Merci.
Salut Fabien,

Prends la nouvelle version du bot elle est pas mal tu verras. Je te donne deux fichiers *.set que je t'ai préparer ce matin, à toi de voir lequel te convien le mieux. Un fichier avec le MM et l'autre à Lots fixe.

Fais quelques tests et tu verras celui qui te va le mieux.

Bye.
Thierry.

PS : Je te file mon numéro en MP si tu as des questions n'hésite surtout pas appel moi.
SansMM.set
(1.12 Kio) Téléchargé 233 fois
AvecMM.set
(1.12 Kio) Téléchargé 211 fois

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#40 Message par Loverotten »

FullPips a écrit :
Fabien LABROUSSE a écrit :Donc le facteur de multiplication maximal est de 3 c'est ça?

Donc si je met une taille de position initiale de 0.1, le robot peut prendre jusqu'à 0.3 lot?

En fait je voudrai allouer 1000€ mais je souhaiterai avoir une perte maximale sur une journée de 200€ par exemple, a ton avis, quelle est la taille lot ou logique de money management adaptée?

Merci.
Avec 'AutoMoneyManagement 'sur false, un capital de $ 1'000.-- et un lot de 0.1, testé sur 2015, la chute maximale est de 967.10, donc c'est un hot à mon avis. La chute a lieu après l'apogée des gains, donc ca tient, mais c'est une question de chance.

Avec 'AutoMoneyManagement ' sur true, un capital de $ 1'000.--, testé sur 2015, le compte est vaporisé dès le 2 janvier 2015 !! Il faut dire qu'il ouvre, 2,2 lots d'emblée, suivi de 6,6 lots et 4,4 lots. Un poil agressif ou un gros bug ?

Donc Fabien, un mois en démo peut-être ...
Salut FullPips,

Heu... 0.1 Lots avec 1000 euros de capital...Pour parler comme un djeune, j'ai envie de te dire que té un ouf ! :)

Non sérieusement avec 1000 euros, 0.1 lots c'est un peu fort…

Et non c'est bien ça il n'y a aucun bug...Elle est un peu limite ta remarque là tu vois...Tu penses quand même pas que je prendrais la responsabilité de donner un bot avec des bugs quand même ?

D'autant plus que Fabien veux l'utiliser en réel, je m'en voudrais d’être responsable de la faillite de quiconque !

Autre détail : si Fabien perds par exemple 200 euros avec mon bot, ça vaut ce que ça vaut mais dites vous bien que moi aussi je perdrais pareil puisque le bot tourne en réel chez moi aussi.

Bye.

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PS328_V1.2

#41 Message par Loverotten »

Salut à tous !

Voici les backtests de la nouvelle version PS328_V1.2.

Pour revenir aux réglages de l'ancienne version (si des gens préfèrent la version 1.1 du bot), mettre le réglage Sma_Filter sur 0.

J'ai rajouter en externe le réglage « X_Factor » je vous conseil fortement de ne pas en abuser, un réglage de 2 rends le bot moins agressif au détriment du gain bien sur.

N'ALLER PAS PLUS LOIN QUE 4 !
La pièce jointe « 50000.jpg » n’est plus disponible
Un backtest qui part de 2010 cette fois ci.
50000.jpg
2010.jpg
1000.jpg
A bientot.
Thierry.
Pièces jointes
100.jpg

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#42 Message par Loverotten »

Petit message juste pour vous informer que je viens de faire un test avec trailing step et breakeven c'est pas terrible, parcequ'en fait le breakeven viens ruiner quelque peu la strategie et pareil pour le trailing step...

A+.
Thierry.

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Re: PS328 Welcome !

#43 Message par FullPips »

Loverotten a écrit :Heu... 0.1 Lots avec 1000 euros de capital...Pour parler comme un djeune, j'ai envie de te dire que té un ouf ! :)

Non sérieusement avec 1000 euros, 0.1 lots c'est un peu fort….
Relis la file, c'est Fabien qui s'apprête à se lancer avec 1 k. et un mini-lot !

Et c'est bien parce que cela me semble excessif que j'ai fait un BT avec 1 k. en min-lot.

Tu es sûr que si on demande 1 mini-lot de base, il est normal que le premier trade soit de 2,2 lots et pas de 0.1 lots ?

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#44 Message par Loverotten »

FullPips a écrit :
Loverotten a écrit :Heu... 0.1 Lots avec 1000 euros de capital...Pour parler comme un djeune, j'ai envie de te dire que té un ouf ! :)

Non sérieusement avec 1000 euros, 0.1 lots c'est un peu fort….
Relis la file, c'est Fabien qui s'apprête à se lancer avec 1 k. et un mini-lot !

Et c'est bien parce que cela me semble excessif que j'ai fait un BT avec 1 k. en min-lot.

Tu es sûr que si on demande 1 mini-lot de base, il est normal que le premier trade soit de 2,2 lots et pas de 0.1 lots ?
Salut FullPips,

Ben je sais pas trop quoi te dire si ce n'est que moi perso lorsque je lui demande, avec un capital de 1000 euros, de faire du 0.1 lot, il obéi sans problèmes.

Voilà un fichier *.set qui te le montrera :


PS328=Copyright © 2015 ~ Thierry Capurro
PS328_V1=PS328_V1.2-Only For EUR/USD H1 Timeframes
AutoMoneyManagement=0
AutoMoneyManagement,F=1
AutoMoneyManagement,1=0
AutoMoneyManagement,2=1
AutoMoneyManagement,3=1
PercentToRisk=1.00000000
PercentToRisk,F=1
PercentToRisk,1=1.00000000
PercentToRisk,2=0.00000000
PercentToRisk,3=0.00000000
MaxLots=7.00000000
MaxLots,F=1
MaxLots,1=7.00000000
MaxLots,2=0.00000000
MaxLots,3=0.00000000
MinLots=0.01000000
MinLots,F=1
MinLots,1=0.01000000
MinLots,2=0.00000000
MinLots,3=0.00000000
Lots=0.10000000
Lots,F=1
Lots,1=0.01000000
Lots,2=0.00000000
Lots,3=0.00000000
StopLoss=45
StopLoss,F=1
StopLoss,1=45
StopLoss,2=0
StopLoss,3=0
Sma_Filter=100
Sma_Filter,F=1
Sma_Filter,1=100
Sma_Filter,2=0
Sma_Filter,3=0
X_Factor=3
X_Factor,F=1
X_Factor,1=3
X_Factor,2=0
X_Factor,3=0
Slippage=3
Slippage,F=1
Slippage,1=3
Slippage,2=0
Slippage,3=0
MaxSpread=2
MaxSpread,F=1
MaxSpread,1=2
MaxSpread,2=0
MaxSpread,3=0
MagicNumber=1618
MagicNumber,F=1
MagicNumber,1=1618
MagicNumber,2=0
MagicNumber,3=0
Comments=1
Comments,F=1
Comments,1=0
Comments,2=1
Comments,3=1

A+.
Thierry.

Didierlfvr
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Re: PS328 Welcome !

#45 Message par Didierlfvr »

Bonsoir,
J'apprécie le partage !!
Je vais aussi faire un essai en démo + réel ... À partir de début novembre !
(Pas dispo la semaine prochaine).

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Fabien LABROUSSE
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Re: PS328 Welcome !

#46 Message par Fabien LABROUSSE »

Bien sur même si les résultats sont pas bons je me sentirai 100% responsable, le partage est super, après chacun fait ce qu'il a à faire.

Supers ces backtests depuis 2010. Après le passé c'est une base intéressante mais le futur est toujours surprenant comme tout vieux briscard des marchés le sait bien. En tout cas il y a une base solide avec une logique d'intervention qui est bonne et un money management qui me permettra de voir venir les choses jour après jour, donc je suis content et satisfait d'allouer des fonds a ce projet.

Désolé pour mon écriture des derniers jours, j'écrivait avec mon téléphone.
Image

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Loverotten
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PS328_V1.3 :)

#47 Message par Loverotten »

Salut à tous,

Voici la version 1.3 de PS328.

Les changements sont les suivants :

1 Ajout d'un réglage externe "Auto_Mode" à régler sur 1 si vous souhaiter que le bot prenne toutes les décisions seul. Avec l'Auto_Mode, c'est le bot qui vas "estimer" le marché et décider si c'est une période de trade ou pas. Pour désactiver ce mode, mettre 0.

2 "Lissage" des réglages internes permettant d'augmenter le profit total des trades et légère augmentation du facteur de profit ainsi qu'une diminution du DrawDown et un profit total des trades augmenter.

Tout ceci à condition que l'Auto_Mode soit actif bien entendu, sinon vous reviendrez aux résultats de la version précédente.

N'oubliez pas de faire attention au X_Factor, pas plus de 4, sinon c'est dangereux.

A+.
Thierry.
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50000.jpg

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Fabien LABROUSSE
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Re: PS328 Welcome !

#48 Message par Fabien LABROUSSE »

Ok, je prépare donc la mise en place du compte dédié à l'EA avec 1000€. J'espère commencer concrètement demain.

Par contre Loverotten, j'ai bien entendu ce que tu m'as dit à propos de la taille de lot, et les 0.05 lot de base qui te semblait plus judicieux que 0.1 lot, mais après étude en backtest, je vais tout de même travailler en 0.1 lot de base allant jusqu'à 0.3 lot maximum donc, et rajouter des fonds si nécessaire.

J'appliquerai ces paramètres à priori:
PS-Setting.jpg
PS-Setting.jpg (57.86 Kio) Consulté 19284 fois
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Loverotten
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PS328_V1.3

#49 Message par Loverotten »

Salut Fabien,

Tu connais mon avis sur la taille des lots.

Les paramètres que ta mis sont bons pour toi, ils cadrent parfaitement avec l'objectif dont tu m'as parler.

Bonne chance à toi !

A+.
Thierry.

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BQI
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Inscription : 27 oct. 2015, 15:20

Re: PS328_V1.3 :)

#50 Message par BQI »

Salut Loverotten,

Ton bot est très intéressant et ça me rappelle mes débuts et mes nuits blanches.

J'ai une question sur ton AUTO_MODE, comment se fait-il que le nombres de trades restent sensiblement identiques qu'il soit activé ou non ?
Attention ce n'est pas un jugement mais de la curiosité. En général un filtre à tendance à réduire le nombre de trades. A moins que celui-ci ouvre de nouvelles opportunités que le robot n'aurait pas pu prendre car déjà présent sur le marché (trade ouvert).

En tout cas ton travail est clair et tu fais part d'une belle transparence.
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