PS328 Welcome !

Présentation, Développement, Améliorations et Ressources pour les Stratégies de Trading Automatique.

Modérateur : Administrateurs

Message
Auteur
Jeff719
VideoBourse family
Messages : 785
Inscription : 28 sept. 2015, 16:18

Re: PS328 Welcome !

#101 Message par Jeff719 »

Hum... ce n'est pas parce que l'AT en général est majoritairement un condensé de pseudo science qu'il faut s'empresser de faire de même lors de réflexions quantitatives.

Par ailleurs colporter un certains nombres de mythes urbains - qui cependant ont ici un fond de vérité - n'avance pas beaucoup le schmilblic.

Parmi ces mythes la fameuse chasse au stops. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chasse au stop. Je dit que c'est la bonne excuse pour expliquer à tort des déconvenues. Combien j'ai vu de gens se plaindre de la chasse aux stops, alors qu'après quelques années d'expérience et ayant réglé finement les stops de leurs stratégies (manuel ou auto) à disons 30 pips, se plaignent que leurs stops se font attraper tout le temps depuis quelques temps. La faute aux robots ? aux méchant broker qui devient indélicat ? On discute un peu et on s'aperçoit avec stupéfaction que le plaignant ne tient pas compte de la volatilité, celle qui vient d'augmenter nettement après un calme relatif de 2 ou 3 ans.

La faute aux robots est souvent une explication récurrente des déconvenues que rencontre les gens ne tenant pas compte de la volatilité ou encore qui n'adaptent pas le ratio reward/risque face à des variations de la volatilité. Pour grossir le trait, une anecdote marrante : C'est lorsqu'une rumeur est sortie concernant un attentat à l'encontre d'Obama les marchés ont subit un trou d'air de plusieurs minutes. Pas flash crack mais quand même affolement certain. Tout est rentré dans l'ordre avec la pluie de démentis intervenant rapidement. Bien sur les gens qui s'y connaisse un peu concernant les marché savent que des dizaines de milliers de traders ont le nez sur les graphique et sur les news. Attentat Obama, qu'est ce que je fais ? :shock: Aller je vends du S&P et j'achète de l'or, et zou :mrgreen:

Je ne sais plus quel journaliste s'est montré assez crétin pour expliquer doctement que cet incident est bien la preuve que les robots on pris la main. Ben oui, vous savez, les robots qui scutent fesse book et Reuters... Bon je ne veux pas comparer cette caricature de raisonnement aux interventions d'Ulysse qui sont toujours intéressantes, quelques fois lumineuses et parfois obscures.

Sur un autre site traitant activement d'un suivi CAC quotidien, ça ne rate pas, à un moment un intervenant explique doctement que ça y est, les robots interviennent et alors le marché est biaisé blabla. Au bout d'un moment c'est soulant, surtout venant d'un locuteur qui manifestement n'y connaît pas grand chose en trading automatique.

Pour en revenir à nos moutons, de grandes dissertations explicative sur le volume historique de long terme sur l'emini S&P par exemple serait sans doute intéressante.

Là on est sur EurUsd. Je suppose qu'il s'agit du volume de Dukascopy au vu des débats sur la qualité des ticks modeled au début de la file. Donc suffit qu'a un moment le dynamique broker en forte croissance signe avec quelques nouveaux fournisseurs de liquidité pour que le volume augmente fortement. Rien à voir avec le marché sous jacent.

Peut être que Dukascopy compile diverses sources de données pour offrir une qualité d'historique, à moins que ce soit strictement ses historiques ? Est-ce que ces volumes sont représentatif d'un broker retail et que des professionnels ont de toutes autres informations avec leur prime broker ? Qu'existe t'il comme information de volume global à l'échelle de la planète ? Ce qui avec un marché OTC suppose l'agrégation du maximum de sources disponibles.

Bref on nage en plein dans l'hypothétique et la supposition. Bon, à un moment il faut bien émettre des conjectures pour explorer des idées nouvelles. D'ailleurs, les idée nouvelles les plus intéressantes sont peut être les plus insaisissables. Ce que je veux dire, c'est que la sempiternelle explications selon laquelle les robots font ci les robots font ça me semble assez fumeuse.

Maintenant, pour en revenir d'autant plus à nos moutons, et donc : que se passe t'il en 2012 sur les marché (d'après PS238V2.0 sur EURUSD), je répondrais : rien. Il se passe quelque chose en 2012 avec PS238V2.0 Pour vraiment s'interroger sur que se passe t'il sur les marchés à tel moment, il faut disons avoir 4 ou 5 stratégies, chacune avec plusieurs réglages, ceci sur un dizaine d'actifs et si tout change à un moment donné, eh bien on peut légitiment se poser la question : mais que se passe t'il sur les marchés ? 8)
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

Avatar de l’utilisateur
Loverotten
Membre assidu
Messages : 401
Inscription : 30 sept. 2015, 04:34

Re: PS328 Welcome !

#102 Message par Loverotten »

ulysse a écrit :Si cette hypothèse est vérifiée une conclusion s'impose
les automates de trading sont plus heureux lorsque le marché est organisé par des robots
à l'inverse les robots de trading seraient moins heureux lorsque le marché est organisé par des humains.... Serait ce à dire qu'un marché tenu par des humains est par nature plus spéculatif et moins prévisible qu'un marché tenu par des automates plus pondérés?

Cela apporterait de l'eau au moulin des défenseurs du trading haute fréquence et autres automates.

Conclusion provisoire
marché organisé par des humains = volatilité erratique
marché automates = volatilité "normée"

Attention!!!!! à ce point rien n'est démontré. ce n'est qu'une conjecture
Ce serait intéressant de créer un code permettant de géré cette dichotomie, ça permettrait d'avoir un certain équilibre entre erratique et normée. Je me pencherais sur cette affaire lorsque j'aurais finit le plus urgent.
Jeff719 a écrit :Donc suffit qu'a un moment le dynamique broker en forte croissance signe avec quelques nouveaux fournisseurs de liquidité pour que le volume augmente fortement.
Dans ce cas précis Jeff, PS328 s'adaptera bien j'en suis convaincu, puisque les indicateurs sont orchestrés dynamiquement et viendrons "épouser" les mouvements les plus frénétiques.

+-----------------------------------------------------+

Les Gars,

Il y a une chose que je sais, c'est que d'appliquer trop d'intellect sur un EA donne parfois le contraire de l'effet rechercher à savoir, gagner.

Donc si je peux me permettre un conseil, moins d'intellect et un peu plus de sensitif et d'ouverture d'esprit peuvent à mon sens, donnés de meilleurs résultats.

A+.
Thierry.

JiMS
Membre actif
Messages : 26
Inscription : 11 nov. 2015, 11:39

Re: PS328 Welcome !

#103 Message par JiMS »

Bonjour Loverotten et tous les autres,

Tout fraîchement inscrit sur ce forum que je suis régulièrement depuis quelques temps, je m’intéresse tout particulièrement au trading automatique, notamment à ton thread et celui du célèbre fullpips, et je tenais à te remercier pour ton travail acharné et surtout, pour le partager !

Ayant testé pas mal d'EA (en BT, forward et réel) je peux te dire qu'il est plutôt rare d'en trouver un capable de sortir gagnant d'un BT sur 10 ans et qui soit pas une martingale ou grid.

En revanche, même s'ils sont peu nombreux, j'avoue ne pas avoir compris toute la subtilité des paramètres, surtout 'PercentToRisk' et 'Lots' qui me semblent pas influencer beaucoup les BT, même en ayant désactivé 'AutoMoneyManagement'.

Autre interrogation : Je l'ai testé sur quelques autres paires (majeures) sans succès et comprends bien qu'il est dédié à la paire eur/usd. Mais qu'est-ce qui fait que telle ou telle stratégie ne fonctionne que sur une paire bien précise ?

Encore une fois, félicitations pour ton travail et ton partage !

JiMS.

Avatar de l’utilisateur
Loverotten
Membre assidu
Messages : 401
Inscription : 30 sept. 2015, 04:34

PS328_V2.1

#104 Message par Loverotten »

Salut JIMS et merci pour ton message pleins d'encouragements. Soit le bienvenu ici !

Bon c'est simple, si tu veux trader sans MoneyManagement :

AutoMoneyManagement = False
PercentToRisk = 1
MaxLots = 7
MinLots = 0.01
Lots = ce que tu veux

En gros tu ne t'occupes que de "Lots" le reste tu t'en fou, ou plutôt tu laisses tel quel.

Si tu veux trader avec MoneyManagement : (mes réglages perso)

AutoMoneyManagement = True
PercentToRisk = 0.005
MaxLots = 7
MinLots = 0.01
Lots = 0.01

C'est tout. Après chacun est libre de bidouillé le truc pour obtenir ce qu'il veux.

Bon passons à autre chose : la 2.1 est là mes amis !

Ce que vous voyez ci-dessous c'est la période de 2004 à 2008 backtester proprement mais avec la version 2.0
La pièce jointe « 2.0.jpg » n’est plus disponible
Par contre, ce que vous voyez ci-dessous, c'est la même période mais backtester avec la version 2.1
2.0.jpg
C'est plus propre n'est ce pas ?

Et j'ai pas pu résister à l'envi de faire un backtest du 01/01/2000 à aujourd'hui...
2.1.jpg
Je le trouve encouragent ce backtest. 8)

A+.
Thierry.
2000.jpg

Avatar de l’utilisateur
Fabien LABROUSSE
Administrateur
Messages : 16966
Inscription : 17 mars 2008, 19:41
Localisation : Paris, France

Re: PS328 Welcome !

#105 Message par Fabien LABROUSSE »

Salut, petit retour sur le suivi de la stratégie.

Pas de trade pour le moment, comme tu l'as dit Thierry c'est normal, il faut attendre que les conditions soient observées.

A ton avis, quelles sont les conditions qui font que le robot ne trade pas ces dernières semaines, quand parfois il trade presque tous les jours?

Sinon les dernières versions montrent une belle amélioration sur la période 2004 à 2008, c'est encourageant.
Image

La Structure (par VideoBourse) : Formation sur mesure et évolutive pour optimiser compréhension et résultats en trading

📈 Informations et inscriptions : https://forms.gle/A2vnZduSwv2wPFSS7

🤝 Contact et échanges avec la communauté : Discord, mail, téléphone, LinkedIn...

Avatar de l’utilisateur
Loverotten
Membre assidu
Messages : 401
Inscription : 30 sept. 2015, 04:34

Re: PS328 Welcome !

#106 Message par Loverotten »

Fabien LABROUSSE a écrit :A ton avis, quelles sont les conditions qui font que le robot ne trade pas ces dernières semaines, quand parfois il trade presque tous les jours?
Salut Fabien,

je vais te donner plus qu'un simple avis, voici une certitude : le prix ne lui convient pas pour le moment, PS328 à besoin qu'il y ai un "pic" de hausse pour s'activer.

On pourrait comparer ça à une balle de tennis entre deux murs, si les murs sont éloignés l'un de l'autre, la balle tombera en ligne droite, mais si les deux murs sont à 20 cm de distance, la balle va s'énerver et taper comme une folle contre les deux murs.

C'est le même principe ici. A peu près...

C'est l'exemple le plus pourrit de toute ma vie, mais j'ai coder toute la nuit suis crever... :mrgreen:

Ou alors une balle de ping pong, plus tu rapproches la raquette de la table, plus la balle rebondit vite...

C'est bon je sors... :cry: Bon ta compris c'est le principal.

A+.
Thierry.

Avatar de l’utilisateur
Fabien LABROUSSE
Administrateur
Messages : 16966
Inscription : 17 mars 2008, 19:41
Localisation : Paris, France

Re: PS328 Welcome !

#107 Message par Fabien LABROUSSE »

Lol, ça marche, merci des précisions.
Image

La Structure (par VideoBourse) : Formation sur mesure et évolutive pour optimiser compréhension et résultats en trading

📈 Informations et inscriptions : https://forms.gle/A2vnZduSwv2wPFSS7

🤝 Contact et échanges avec la communauté : Discord, mail, téléphone, LinkedIn...

Avatar de l’utilisateur
Loverotten
Membre assidu
Messages : 401
Inscription : 30 sept. 2015, 04:34

--

#108 Message par Loverotten »

Bonjour à tous,

En ce jour macabre à cause des attentats de Paris hier soir, je poste malgré tout un petit quelque chose.

Pour info voici une image du site xe.com qui montre le prix de l'eurodol même le week-end.
L'EURUSD a clôturer hier soir à 1.07703, aujourd'hui il baisse légèrement.
EURUSD_WE.jpg
Ce n'est évidemment pas grave comparer à ces événements écœurants...

Paix à leurs âmes...

Thierry.

Avatar de l’utilisateur
BQI
Membre actif
Messages : 16
Inscription : 27 oct. 2015, 15:20

Re: PS328 Welcome !

#109 Message par BQI »

Bonjour Thierry,

Si tu veux faire une analyse plus complète de ton robot : http://www.strategyquant.com/quantanalyzer/

Analyse monte-carlo, analyse de scenario....

Si tu l'analyses je serais curieux de voir les différents résultats.
Image

Avatar de l’utilisateur
Fabien LABROUSSE
Administrateur
Messages : 16966
Inscription : 17 mars 2008, 19:41
Localisation : Paris, France

Re: PS328 Welcome !

#110 Message par Fabien LABROUSSE »

Une question: A quoi correspond "allow modification on signal settings" dans la fenêtre de paramètres d'un expert advisor, et faut-il activer cette option pour le bon fonctionnement d'un EA?
Image

La Structure (par VideoBourse) : Formation sur mesure et évolutive pour optimiser compréhension et résultats en trading

📈 Informations et inscriptions : https://forms.gle/A2vnZduSwv2wPFSS7

🤝 Contact et échanges avec la communauté : Discord, mail, téléphone, LinkedIn...

Avatar de l’utilisateur
Loverotten
Membre assidu
Messages : 401
Inscription : 30 sept. 2015, 04:34

Re: PS328 Welcome !

#111 Message par Loverotten »

BQI a écrit :Bonjour Thierry,

Si tu veux faire une analyse plus complète de ton robot : http://www.strategyquant.com/quantanalyzer/

Analyse monte-carlo, analyse de scenario....

Si tu l'analyses je serais curieux de voir les différents résultats.
Salut BQI,

J'ai jeter un œil à ce truc, malheureusement ça ne fonctionne pas chez moi, pas moyen d'importer les données d'un backtest j'ai même essayer sous windows, pas réussi.

Mais tu peux essayer toi, on sais jamais si ça marche chez toi.

A+.
Thierry.
Dernière modification par Loverotten le 17 nov. 2015, 07:18, modifié 1 fois.

Avatar de l’utilisateur
Loverotten
Membre assidu
Messages : 401
Inscription : 30 sept. 2015, 04:34

Re: PS328 Welcome !

#112 Message par Loverotten »

Fabien LABROUSSE a écrit :Une question: A quoi correspond "allow modification on signal settings" dans la fenêtre de paramètres d'un expert advisor, et faut-il activer cette option pour le bon fonctionnement d'un EA?
Salut Fabien,

J'ai trouver ça :

Allow modification of Signals settings — this option allows/prohibits an MQL4 application subscribing and unsubscribing from Signals as well as changing the settings of signal copying. The functions for working with the base of Signals from an MQL4 application allow performing your own analysis of the quality of signals, dynamically manage the subscription and adjust risks. More detailed information about the functions for managing the signals is provided in MQL4 Reference.

Bye.
Thierry.

Avatar de l’utilisateur
Loverotten
Membre assidu
Messages : 401
Inscription : 30 sept. 2015, 04:34

2.9

#113 Message par Loverotten »

Salut à tous,

Je vous passe les petites évolutions effectuées jusqu'à maintenant pour vous montrer directement les résultats de la version 2.9. Le backtest est pas mal. Je posterais les résultats de la version 3.0 dès qu'elle sera terminée.
50000.jpg
A bientôt.
Thierry.

Jeff719
VideoBourse family
Messages : 785
Inscription : 28 sept. 2015, 16:18

Re: PS328 Welcome !

#114 Message par Jeff719 »

Salut Thierry,
Loverotten a écrit : Salut BQI,

J'ai jeter un œil à ce truc, malheureusement ça ne fonctionne pas chez moi, pas moyen d'importer les données d'un backtest j'ai même essayer sous windows, pas réussi.

Mais tu peux essayer toi, on sais jamais si ça marche chez toi.

A+.
Thierry.
Ça ne peut pas marcher.

EaAnalyser ne prend pas en compte tes ordres "OCO".

C'est pourquoi il refuse de loader l'historique. Le message d'erreur est d'ailleurs explicite, ou presque.

Au fait, rappelle moi comment s'appellent tes ordres d'inversions, sortes d'ordres OCO ?

Personnellement je ne l'ai jamais utilisé.

Je crois que ça économise du spread ou un truc comme ça ?
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

Avatar de l’utilisateur
Fabien LABROUSSE
Administrateur
Messages : 16966
Inscription : 17 mars 2008, 19:41
Localisation : Paris, France

Re: PS328 Welcome !

#115 Message par Fabien LABROUSSE »

Merci pour l'explication Thierry.
Image

La Structure (par VideoBourse) : Formation sur mesure et évolutive pour optimiser compréhension et résultats en trading

📈 Informations et inscriptions : https://forms.gle/A2vnZduSwv2wPFSS7

🤝 Contact et échanges avec la communauté : Discord, mail, téléphone, LinkedIn...

Avatar de l’utilisateur
Loverotten
Membre assidu
Messages : 401
Inscription : 30 sept. 2015, 04:34

Re: PS328 Welcome !

#116 Message par Loverotten »

De rien, je savais pas non plus ce que c'était, j'avais la flemme de chercher jusqu'à aujourd'hui. :mrgreen:

Avatar de l’utilisateur
Loverotten
Membre assidu
Messages : 401
Inscription : 30 sept. 2015, 04:34

Re: PS328 Welcome !

#117 Message par Loverotten »

Jeff719 a écrit :
Ça ne peut pas marcher.

EaAnalyser ne prend pas en compte tes ordres "OCO".

C'est pourquoi il refuse de loader l'historique. Le message d'erreur est d'ailleurs explicite, ou presque.

Au fait, rappelle moi comment s'appellent tes ordres d'inversions, sortes d'ordres OCO ?

Personnellement je ne l'ai jamais utilisé.

Je crois que ça économise du spread ou un truc comme ça ?
Salut Jeff,

Oui le message était peut être explicite, mais moi suis pas très intelligent tu sais…Disons qu'il faut m'expliquer longtemps...

Pour les ordres "OCO" c'est simple (si le gain est suffisant (calculer en interne) + (volatilité supérieure à V) = fermeture et réouverture). J'aime bien ce principe.

Et effectivement il y a un effet sur le spread.

A+.
Thierry.

Avatar de l’utilisateur
Loverotten
Membre assidu
Messages : 401
Inscription : 30 sept. 2015, 04:34

PS328_V3.0

#118 Message par Loverotten »

Salut à tous,

Voici les résultats de la version 3.0 en backtest :
50001.jpg
Mais assez de backtests ! Il est temps d'avancé et de mettre PS328_V3.0 en forward.

PS328_V3.0

A bientôt.
Thierry.

Avatar de l’utilisateur
Loverotten
Membre assidu
Messages : 401
Inscription : 30 sept. 2015, 04:34

PS328_V3.1

#119 Message par Loverotten »

Salut à tous,

Voici les résultats de la version 3.1.

J'ai ajouter deux choses importantes :

1 / La stratégie originale fonctionnait sur des différences de tailles de bougies, qui étaient réglées à 6, maintenant le réglage de taille de bougies est automatique et dynamique puisque le choix de la taille des bougies est basé sur un MFI.

2 / Le Magic Number ne me convenait pas, j'ai ajouter un Magic Number automatique qui change à chaque fois qu'un nouvel ordre est ouvert.

Pour l'instant c'est tout. :mrgreen:
50000.jpg
A bientôt.
Thierry.

Jeff719
VideoBourse family
Messages : 785
Inscription : 28 sept. 2015, 16:18

Re: PS328 Welcome !

#120 Message par Jeff719 »

Salut Thierry,

Hum... deux questions :

C'est quoi un MFI ?

Concernant le magic number, c'est un identifiant de stratégie.
Un indentifiant de trade, ça existe déjà, c'est le Ticket.
On peut prendre aussi la seconde (depuis le début des temps en1973), mais c'est un ID de plus (sauf à passer plus d'un ordre dans la seconde).
Bien sûr on peut toujours mettre dans le magic : <Strategie>+<IdTrade> mais cela oblige a faire une gestion conséquente de l'usage du magic (close all pour cette stratégie par exemple).
Par ailleurs, pour une prod où l'on a qu'une strat sur un compte, le magic, on s'en tape.
Dans le cas contraire, le magic, c'est une affaire sérieuse.

Alors je ne comprend pas.

a+
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

Avatar de l’utilisateur
Loverotten
Membre assidu
Messages : 401
Inscription : 30 sept. 2015, 04:34

PS328_V3.1

#121 Message par Loverotten »

Jeff,

C'est quoi un MFI ?? C'est ça... http://stockcharts.com/school/doku.php? ... _index_mfi

Le MFI donc, est très important dans la stratégie du bot.

Pour le MagicNumber auto, c'est clair que c'est moins important mais je voulais le faire depuis longtemps. C'est un caprice.

Cependant, j'ai lu par ci par là que certains broker repèrent tes ordres ouverts plus facilement si tu gardes toujours le même MagicNumber. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas.

A+.
Thierry.

Avatar de l’utilisateur
Loverotten
Membre assidu
Messages : 401
Inscription : 30 sept. 2015, 04:34

PS328_V3.2

#122 Message par Loverotten »

Voici la version 3.2.

Dans cette version, les Fractals ont été ajouter en tant que filtre pour les signaux d'entré / sortie.
Comme vous le voyez ci-dessous, ça augmente les valeurs du backtest.
50000.jpg
A bientôt.
Thierry.

jordi
Nouveau
Messages : 7
Inscription : 24 nov. 2015, 23:28

Re: PS328 Welcome !

#123 Message par jordi »

bonjour, aucune position n'a été prise est ce normal ?

Avatar de l’utilisateur
Loverotten
Membre assidu
Messages : 401
Inscription : 30 sept. 2015, 04:34

Re: PS328 Welcome !

#124 Message par Loverotten »

jordi a écrit :bonjour, aucune position n'a été prise est ce normal ?
Salut jordi,

C'est absolument normal, si le bot entrerait en trade maintenant, j'estimerais avoir mal programmer cette chose ! :mrgreen:

Personnellement, en trading manuel je ne prendrais aucun trade maintenant moi non plus sur l'eurodol.

Donc oui c'est chiant d'attendre, moi aussi ça commence à me gonfler, mais j’attends.
Il y a une petite explication ici : http://www.videobourse.fr/forum-forex/v ... 762#p65354

A+.
Thierry.

Avatar de l’utilisateur
Loverotten
Membre assidu
Messages : 401
Inscription : 30 sept. 2015, 04:34

PS328_V3.4

#125 Message par Loverotten »

Salut les gars !

Vu que le bot n'a pas encore attaquer, du coup ça me laisse le temps d'essayer de l'améliorer... Donc voici les résultats de la version 3.4 qui est en ce moment en réel sur MyFxBook.
3.4.jpg
Vous pouvez aussi voir le résultat du backtest sur MyFxBook : ICI

A bientôt.
Thierry.

Répondre