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Qu’entend-on par gestion proportionnelle ? Il s'agit de prendre un nombre de lots proportionnels à l'Equity. Si on a 100 000$ on prend plus de lots que si on en a 1000. Quand on étudie une simulation dans le temps d'une stratégie, on envisage un résultat positif, résultat qui est susceptible d'être réinvesti. Hormis les processus stochastiques et autres promenades aléatoires, il est clair qu'on est en face d'une courbe exponentielle. La plus grande force de l'univers d'après Einstein qui ne manquait pas d'humour lorsqu'il commentait les intérêts composés.

Quand je démarre avec 10000$ et que je fais 10% la première année, j'aurais alors 11000$ et si je prenais 10 lots de n'importe quoi, j'en prendrais alors 11.

A noter que pour l'analyse de backtest, la gestion proportionnelle est déconseillée. En effet, à moins d'avoir les graphes et d'une manière générale les métriques en coordonnée semi logarithmiques, on ne se fait pas une bonne idée de la validité de la stratégie dans le temps. Le début est écrasé. On a l'impression d'une instabilité grandissante alors que ce n'est qu'une histoire d'échelle. La contribution des premières années au résultat global est négligeable alors qu'on cherche à comprendre ce que donnerait l'EA si par exemple les cours reprenaient le même genre de parcours que les premières années. Le profit facteur dépend des dernières années, pas du tout des premières, et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres.

A ce titre, on comprend pourquoi il faut recalculer dans les EA les évaluations de DD, car MT4 est toujours aussi inepte en la matière. Bref, à moins de faire du marketing et d'essayer de vendre un EA, une gestion proportionnelle pour analyser un back test en MT4 n'est vraiment pas sérieux. Sauf peut être si l’on veut observer le calcul de MaxDD%, auquel cas seule une gestion proportionnelle lui donne un sens.

Dans la vraie vie, un portefeuille, un compte, s'il rencontre le succès, verra une gestion proportionnelle consistant à augmenter les lots au fur et à mesure de l'augmentation de l'equity. A moins bien sur de se fixer un capital moyen, puis en cas de succès de mener des withdrawals réguliers.

Ci-dessous, lots constants versus gestion proportionnelle :

Fichier(s) joint(s):
NonProportionnelle.gif
NonProportionnelle.gif [ 39.87 Kio | Vu 2268 fois ]

Fig 1. Gestion non proportionnelle à l’equity.

Il apparait que les lots sont néanmoins variables. C’est normal, ils diminuent avec un indice de volatilité – ce qui offre une equity curve droite. Par contre ils sont fixes relativement à l’equity. Ce n’est pas nécessaire à notre propos, mais il s’avère que l’EA utilisé pour l’illustration est ainsi.

Fichier(s) joint(s):
Proportionnelle.gif
Proportionnelle.gif [ 37.18 Kio | Vu 2268 fois ]

Fig 2. Gestion proportionnelle à l’equity.

C’est le même EA.

Tout le monde connait bien ces deux aspects.

A noter qu'une présentation exponentielle avec une gestion proportionnelle est un bon indice d'offre de robot ou de PAMM foireuse :-)

Maintenant, reprenons nos petites simulations et amusons nous avec l'exponentielle. Au fait, saviez vous pourquoi Fibonnacci à créé sa suite ? C'est simple, l'exponentielle n'étant pas encore inventée alors qu'il étudiait des croissances de population animales, il a du s'en sortir avec sa suite qui est une sorte d'exponentielle.

Comme système on va prendre des paris à pile ou face. On gagne ou on perd. La même valeur. L’espérance est donc nulle et il n'y a pas de frais. Les paris sont organisés par un broker honnête qui travaille gratuitement. Il s’agit d’un modèle, comment dire ? Une fiction.

Regardons façon Monte-Carlo ce que donne une gestion proportionnelle (les parieurs ne sont pas cons et font une mise proportionnelle à leur capital) :

Fichier(s) joint(s):
Montecarlo.jpg
Montecarlo.jpg [ 138.26 Kio | Vu 2268 fois ]

Fig 3. 250 trades – 40 simulations. 5% du capital pas mise.

Comme on pouvait s'y attendre, le graphe n'est pas symétrique. En effet les trajectoires chanceuses peuvent monter au ciel alors que le pire qui puisse arriver est de se retrouver à zéro. (A moins qu'un huissier frappant à vôtre porte vous explique qu'il ne fallait pas croire les propos marketing de FXCM relatifs à un solde qui ne peut être négatif).

Etant donné qu'il s'agit d'un jeu de pile ou face d'espérance nulle, il est clair que la somme des résultats des différents joueurs est nulle. Si l'on a suffisamment de joueurs et suffisamment de tirages, par exemple 1000 joueurs et 1000 tirages, la moyenne des résultats est très proche de zéro.
Maintenant, si on regarde les 10% des joueurs les plus chanceux, on voit combien l'equity peut s'envoler si la chance sourit lors d'une gestion proportionnelle. Si l'on regarde les moins chanceux, malgré la gestion proportionnelle, si la proportion du capital misée est non négligeable, quand on n’a pas de chance, on n'a pas de chance et l'on peut s'approcher de zéro.
Quoi qu'il en soit, on voit bien que les plus malchanceux perdent le capital alors que les plus chanceux peuvent gagner beaucoup plus.

Un résultat qui pourrait être contre intuitif s'en suit : les joueurs qui ont une chance moyenne ont un résultat négatif ! Pas beaucoup, mais un peu. La moyenne des résultats des joueurs qui ont une chance moyenne est négative. Quelque part, pour servir les très gros gains des joueurs chanceux, les pertes des joueurs malchanceux ne suffisent pas : la majeure partie des joueurs paye son écot.
Ce n'est pas de la magie, ni une force obscure, ni une erreur de raisonnement. C'est normal. La gestion proportionnelle concernant une stratégie gagnante (si tant est que les expositions soient élevées pour que l'effet soit significatif – ici, il s’agit de miser 5% du capital et non 1%), la gestion proportionnelle génère en soit une perte qui équilibre le fait qu'en cas de chance honteuse les gains sont illimités.

On reste cependant sur sa faim tant qu’on n’a pas l'intuition du mécanisme à l'œuvre : comment est-ce possible ?

Il faut pour avoir une vision claire revenir aux effets d'une croissance exponentielle. Pensons aux 30 glorieuses et aux états qui s'endettent sur les marchés financiers. Il y a un net effet exponentiel de la croissance, lorsque vous remboursez les dernières annuités d’un emprunt sur 15 ans, après 15 ans de croissance à 5%, sans même tenir compte de l'inflation, le poids sera 2 fois plus faible relativement à l'ensemble de l'activité. (5% sur 15ans double le capital - ou l'activité).

De la même façon, lorsque l'on simule un système hautement spéculatif qui réussit (20% / an sur 4 ans double le capital), on comprend qu'un joli trade qui rapporte 5% en début de période contribuera deux fois moins en valeur absolue que le même trade en fin de période.

Après avoir rappelé ces truismes, appliquons-les au raisonnement qui compare deux trades successifs. Une révision de l'allocation des lots a pu avoir lieu entre les deux. A noter que l'on comprend combien il est préférable d'avoir, pour affiner une gestion proportionnelle, le choix entre 10,11 ou 15 micros lots Forex qu'entre un ou deux contrats futur sur le CAC.

Si le premier trade vient d'être nettement gagnant, imaginons que l'on passe de 10 à 11 lots. Les trades suivants vont se traiter à 11 lots (jusqu'a la prochaine révision). Ainsi, les ordres de grandeur, les pertes, les gains, tout ceci va se traiter fois 11. De fait le trade précédent la révision voit sa contribution relativement minimisée (10/11), par rapport à la période qui s'annonce. Il est dévalué en quelque sorte parce qu’il était gagnant.

Si le trade est perdant, on voit que l'on tient exactement le raisonnement inverse. Une perte menée avec 10 lots est sur valorisée par rapport aux trades suivants (qui tradent 9 lots), parce que c'est une perte.

Pas de chance. Les pertes sont sur valorisées, par l'usage postérieur des lots. Les gains sont sous valorisés car leur contribution relative va diminuer par rapport aux paris suivants.
C'est lors de cette transition (changement de l'allocation suite à une perte ou un gain conséquent), que l'on voit intuitivement comment se manifeste cet effet anti martingale de la gestion proportionnelle.

L’effet n’est pas minime. Observez à nouveau la simulation. On voit que la proportion de tradeurs au dessous de zéro est très grande. Parmi ceux-ci, la proportion qui perd beaucoup est impressionnante, bien au-delà des 10% qui n’ont pas eut de chance. Ceci est causé par une mise de 5% du capital, choisi pour amplifier l’effet. Avec 2%, l’effet est moins net mais il est bien présent.
Ce qui est paradoxal, c’est que ce sont les meilleurs tradeurs (ceux qui sont vraiment bons, ou ceux qui ont de la chance depuis quelques temps), ces meilleurs tradeurs donc, qui tout en ayant les meilleurs trades et un bon money managment vont subir de plein fouet cet effet.

Etonnant non ?

Note concernant la formule de Kelly :

C'est de là que provient l'existence même de la formule de Kelly. Quand les fondements de la formule sont avancés (on se demande à priori comment cette formule peut exister concernant les marchés financier ou tout autre pari spéculatif), je suis interloqué de voir des auteurs broder sur la chose sans évoquer la question de l'anti martingale.

En effet, la formule de Kelly n'existe que pour le point où l'effet de l'anti martingale devient supérieur à l'effet obtenu par un levier sans limite.

Les papiers sur la formule de Kelly négligent le plus souvent les processus stochastiques, le caractère non i.i.d. des trades successifs (variables aléatoires Identiques et Identiquement Distribuées). Ils négligent aussi et surtout le fait que le rendement et le risque sont des estimateurs, donc le vrai risque (celui qui est négligé, pas celui que l'on a étudié quand on a évalué l’écart type des rendements), le vrai risque donc, étant en fait l'incertitude sur ces estimateurs. Ce risque est si grand que les gens sous estiment le plus souvent les effets délétères de la sur optimisation.

Voila pourquoi la formule de Kelly est inapplicable au money managment, du moins en l'état.

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MessagePosté: 13 Oct 2015, 22:46 
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Jeff719 a écrit:
Qu’entend-on par gestion proportionnelle ? Il s'agit de prendre un nombre de lots proportionnels à l'Equity. Si on a 100 000$ on prend plus de lots que si on en a 1000. Quand on étudie une simulation dans le temps d'une stratégie, on envisage un résultat positif, résultat qui est susceptible d'être réinvesti. Hormis les processus stochastiques et autres promenades aléatoires, il est clair qu'on est en face d'une courbe exponentielle. La plus grande force de l'univers d'après Einstein qui ne manquait pas d'humour lorsqu'il commentait les intérêts composés.

Quand je démarre avec 10000$ et que je fais 10% la première année, j'aurais alors 11000$ et si je prenais 10 lots de n'importe quoi, j'en prendrais alors 11.


Salut Jeff719.

Qu’entend-on par gestion proportionnelle ? Oui c'est une question vraiment interessante. Et en meme temps toute relative.

Tu réponds naturellement en disant «Il s'agit de prendre un nombre de lots proportionnels à l'Equity. Si on a 100 000$ on prend plus de lots que si on en a 1000. ». J'aurais dit pareil.

Cependant, tu oublis la relativité (puisque tu évoques Einstein) :).

J'ai un ami par exemple qui a écrit un script lui permettant de faire l'exact contraire de ta définition. Lui, lorsqu'il à 100 000$ il prend 10 lots mais, à 110 000$ il prend 9 lots à 120 000$ il prend 8 lots ect.

A partir du moment ou il arrive à une certaine somme, il refait machine arrière et le cycle recommence.

Voilà par exemple ce que veux dire « gestion proportionnelle » selon lui. (Son surnom entre nous c'est Prudence :) n’empêche qu'il n'a pas toujours tort...).

Pour lui le résultat peut être exponentiel mais pas le risque.
Donc c'est assez relatif en fonction du caractère de l'individu, de sa philosophie, de ses prises de risques ect.

C'est vrai que tout cela est très étonnant.

La formule de Kelly est peut être à revoir sur certains aspects. La loi de Murphy est peu être plus adapter au Forex non ? :mrgreen:

A bientôt.
Thierry.

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MessagePosté: 14 Oct 2015, 12:57 
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Ce qui est important à retenir, c'est qu'en effet, les back-tests MT4 doivent impérativement se faire à lot constants !

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MessagePosté: 14 Oct 2015, 17:29 
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Jeff719 a écrit:
On voit que la proportion de tradeurs au dessous de zéro est très grande. Parmi ceux-ci, la proportion qui perd beaucoup est impressionnante....
En effet, la formule de Kelly n'existe que pour le point où l'effet de l'anti martingale devient supérieur à l'effet obtenu par un levier sans limite.Voila pourquoi la formule de Kelly est inapplicable au money managment, du moins en l'état.


backtest en lot constant OK.

mais pour le reste de façon générale , parler de proportionnalité sur zéro (50-50) ça n'a pas de sens, pour s'en convaincre il suffit de répéter la simulation avec des traders qui possèdent un faible avantage (disons 55% de trades gagnants) et tout de suite on se retrouve avec 90% en positif, sans que les pertes annulent le gains. L'effet "anti-martingale" fait pschiiit.

Fichier(s) joint(s):
prop.JPG
prop.JPG [ 100.19 Kio | Vu 2148 fois ]


Donc oui il y a un intérêt à intégrer une gestion proportionnelle quand une constante avantageuse est présente, c'est une lapallissade de le dire. Pour cela le critère de Kelly est une bonne base de travail mais pas dans sa version brute. Avec une certaine dynamique on s'en sort vraiment très bien.

Fichier(s) joint(s):
state.JPG
state.JPG [ 35.88 Kio | Vu 2148 fois ]


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MessagePosté: 14 Oct 2015, 22:45 
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Arf !

Réponse rapide avec simul Excel à l'appui !

Félicitation et merci.

Intuitivement (il faut un peu de travail pour aller au fond des choses et j'ai surement de vieux XLS 55% au fond de mon disque, ce sera pour plus tard :-), intuitivement donc je crois que 55% donne un avantage net et qu'il suffit pour faire que 90% soient gagnants (que 10% - ou x% - qui n'ont vraiment pas de chance soient négatifs).

Certes.

Ce n'est pas la preuve que l'effet anti martingale fasse pschiit. Rien n'est prouvé en la matière. Les traders gagnants sont gagnants. So what ? Le fait qu'ils soient gagnants démontrerait qu'il n'y a pas d'effets anti martingale (un mécanisme qui obérerait légèrement leurs gains ) ?

La relecture de Karl Poper concernant la réfutabilité ne nuit pas.

Cependant tu es tout excusé, le fait de baigner dans l'AT, une pratique assidue de pseudo science donc, finit pas déteindre, même sur les meilleurs d'entre nous.

Ceci dit je peux me planter et tu as peut être raison.

Je vais ré éplucher mes XLS > 50%...

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MessagePosté: 15 Oct 2015, 12:54 
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Jeff719 a écrit:

Cependant tu es tout excusé, le fait de baigner dans l'AT, une pratique assidue de pseudo science donc, finit pas déteindre, même sur les meilleurs d'entre nous.




pas de bol je fais dans l'arbitrage :mrgreen:
même si à un moment donné on fait tous de l 'analyse avec sa propre technique dans sa prise de décision.


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MessagePosté: 27 Oct 2015, 13:12 
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Loverotten a écrit:

J'ai un ami par exemple qui a écrit un script lui permettant de faire l'exact contraire de ta définition. Lui, lorsqu'il à 100 000$ il prend 10 lots mais, à 110 000$ il prend 9 lots à 120 000$ il prend 8 lots ect.

A partir du moment ou il arrive à une certaine somme, il refait machine arrière et le cycle recommence.

Voilà par exemple ce que veux dire « gestion proportionnelle » selon lui. (Son surnom entre nous c'est Prudence :) n’empêche qu'il n'a pas toujours tort...).

Pour lui le résultat peut être exponentiel mais pas le risque.
Donc c'est assez relatif en fonction du caractère de l'individu, de sa philosophie, de ses prises de risques ect.


Un peu tardivement, mon avis après quelques réflexions :

En effet, concernant cet effet anti martingale (effet qu'UKLM croit inexistant car non majeur), cet effet donc, n'a cessé de m'agacer et j'ai souvent cherché une parade.

Ça pourrait ressembler à l'algorithme dont tu parlais.

Toutefois je ne le trouve guère satisfaisant.

Premièrement, notre cerveau est peu adapté à traiter intuitivement certains aspect du hasard, certains éléments quantitatifs. Kahnemam et Tversky on décelé par leurs études un certain nombre de comportements intéressants et susceptibles de remettre en cause le dogme de rationalité des acteurs économiques de la théorie néo classique. On demande à des étudiants de faire des tirages à pile ou face et de les noter sur une feuille. Plein de tirages. C'est fastidieux. Ceux qui trichent - ou a qui on a demandé de tricher - et inventent des séries font l'erreur suivante : ils équilibrent trop les suites. Ils n'envisagent pas de très longe séries n'ayant que pile ou que face. On décèle mathématiquement très facilement les tricheurs de ceux qui ont joué avec la pièce.

Cette longue digression pour en arriver au point suivant : on sous estime le plus souvent les possibilités de longues séries qui semblent improbables, anormales. Pire, le public à souvent l'intuition qu'au contraire, plus il y a de tirage, une loi des grands nombre ferait que petit à petit l'écart par rapport à une moyenne devrait diminuer. Au contraire ! Plus on en fait et plus on a de chance de tomber sur un truc surprenant. L'écart type augmente avec la racine du temps. Et c'est contre intuitif pour ceux qui n'ont pas bien compris la (les) lois des grands nombres.

Maintenant, revenons à nos moutons.

L'algorithme qui semble faire obstacle à l'effet anti martingale aura l'effet suivant le jour où une très grande série apparaitra :

- A la baisse, les lots augmentant, ce n'est pas un algorithme prudent mais au contraire mortel.

- A la hausse, au lieu d'une faste période exponentielle, l'EC sera timorée et laissée sur place par les stratégies proportionnelles.

Toutefois, tu dis qu'arrivé à une certaine somme (quand on se retrouve bien trop éloigné de l'objectif proportionnel), alors il se recale. Intéressant...

Pour ma part, je n'ai rien trouvé de satisfaisant.

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MessagePosté: 27 Oct 2015, 13:28 
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Salut Jeff,

Je comprends ce que tu veux dire.

Cependant, je trouve que c'est pas si con. Bon voilà un exemple plus concret de sa méthode :
Ne fait pas attention aux chiffres c'est juste à titre indicatif.

Il a un capital de 10.000$, il entre sur le marché avec 10 lots, il gagne 1000$, donc là il se retrouve avec 11.000$.

A partir de là il entre encore une fois avec 9 lots cette fois-ci, il gagne 900$, il se retrouve avec 11.900$ ect.

Il continu comme ça jusqu'à ce qu'il arrive à 20.000$ et là il prends 10.000$ qu'il sort du compte et recommence le manège avec 10.000$ qui lui reste.

Je reconnais la "naïveté" enfantine du procédé, mais malgré ça depuis pas mal de temps ça fonctionne pour lui.

A+.
Thierry.

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MessagePosté: 28 Oct 2015, 00:56 
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Salut Loverotten,

Je ne pense pas que cet algorithme soit utilisé de manière aussi simple.
Le risque serait trop élevé dans le cas d'une attente d'un doublement de capital pour remettre à 0 la machine.

La remise à 0 devra se faire soit :
- Sur un % de l'equity ou du capital
- Sur un événement particulier (AT)

+1 pour le backtest à lot constant.

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MessagePosté: 28 Oct 2015, 06:28 
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Le but, c'est quand même de re tirer régulièrement, pas d'avoir la plus grosse. Donc, personnellement, et pour tout un tas de bonnes raisons, toutes les plus-values sont retirées chaque vendredi matin.
Donc la gestion proportionnelle, en pratique, c'est juste perte de temps ou "pipo pour gogo". :mrgreen:


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MessagePosté: 28 Oct 2015, 07:34 
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BQI a écrit:
Salut Loverotten,

Je ne pense pas que cet algorithme soit utilisé de manière aussi simple.
Le risque serait trop élevé dans le cas d'une attente d'un doublement de capital pour remettre à 0 la machine.

La remise à 0 devra se faire soit :
- Sur un % de l'equity ou du capital
- Sur un événement particulier (AT)

+1 pour le backtest à lot constant.


Salut BQI,

Il est évident que j'ai simplifié son algorithme au maximum pour les besoins de l'explication.
Mais le principe soujacent reste le même.

Son EA est assez complexe meme pour un œil averti.
Cependant il fonctionne bien sur le temps.

+ 1 pour le site, il est pas mal.

Bye.
Thierry.

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MessagePosté: 28 Oct 2015, 07:38 
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MaPomme a écrit:
Le but, c'est quand même de re tirer régulièrement, pas d'avoir la plus grosse. Donc, personnellement, et pour tout un tas de bonnes raisons, toutes les plus-values sont retirées chaque vendredi matin.
Donc la gestion proportionnelle, en pratique, c'est juste perte de temps ou "pipo pour gogo". :mrgreen:


Salut MaPomme, (Sympa le pseudo)

Le but, c'est quand même de re tirer régulièrement, pas d'avoir la plus grosse. Donc, personnellement, et pour tout un tas de bonnes raisons, toutes les plus-values sont retirées chaque vendredi matin.

C'est une stratégie,j'en conviens. Mais ça n'est pas LA STRATÉGIE ultime. Certains préféreront laisser grandir un capital pour prendre des positions plus fortes et reste dans une optique de compétition qui n'est pas désagréable non plus je pense.

Sans compétition, la vie n'existerais pas. On a du TOUS galérer pour arriver les premiers In-utero :)

Donc la gestion proportionnelle, en pratique, c'est juste perte de temps ou "pipo pour gogo".

C'est faux. Relis bien cette réflexion sur le sujet. viewtopic.php?f=12&t=12615#p64550 Personnellement je pense que ça peut être intéressant de s'y préoccuper quelque peu.

A+.
Thierry.

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MessagePosté: 28 Oct 2015, 08:54 
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Salut Loverotten,

Ok pour l'explication simplifiée et merci pour le site ;)

Concernant ta réponse à MaPomme, c'est plus d'autant plus vrai que chaque type de gestion ou de stratégie n'a pas les mêmes effets suivant la manière dont il est utilisé.

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MessagePosté: 28 Oct 2015, 10:55 
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En général le capital que j'alloue a une stratégie est évalué au plus juste, et ne donne normalement pas lieu a variation. Jusqu’à présent ça marche comme ça, et depuis de nombreuses années.
Ensuite rien ne m'empêche d'envisager la variation proportionnelle d'une autre façon. Réinvestir les PV sur d'autres comptes, paramètres, stratégies, brokers...
Bref diversifier le risque, non, Les risques! Avec tout ce qu'on vois, n'est-ce pas.
Pourquoi mettre tous vos oeufs dans le même panier ?
Juste pour le plaisir du risque ?
La tentation du jeu ?
Banco ???
Humm...


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MessagePosté: 02 Oct 2016, 17:06 
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c'est vrai que "compounder" (le terme anglais) est grandement plus rémunérateur. Les courbes sont exponentielles ce qui veut dire que plus on a d'argent, plus il en rapporte, au lieu d'avoir toujours la même somme par mois (en supposant un algo qui rémunère constamment)

mais comment calculer la somme que l'on aurait gagnée si on avait compoundé les lots?

grâce aux calculettes de lot :
par exemple : http://www.forex21.com/forex-compounding-calculator/

examinons un cas d'exemple:
on part avec $1000 on gagne 10% par mois sur 12 mois : à la fin de l'année on aura $3138.43 si on a compoundé mais seulement $2200 sinon soit près de $1000 en moins !

voilà la raison pour laquelle le "compoundage" est si puissant et utile

aussi quand vous choisissez votre broker, prenez le temps de regarder quel est le lot max à trader. Si c'est 10 seulement passez votre chemin, préférez 100 ou plus.

Jeff


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MessagePosté: 02 Oct 2016, 17:29 
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Tu peux pas dire cumuler comme tout le monde?
Intérêts cumulés c'est tout de même plus court et plus explicite que ce vocable atroce " compounder"

On dirait un gros Pudding indigeste
compounded connerie index ou CCI. Prononcer SI SI AÏE

indice de connerie cumulée ICC comme ça se prononce

Personnellement j'ai un gros capital connerie. Raison pour laquelle je me permets quelques conseils


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MessagePosté: 03 Oct 2016, 14:50 
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ulysse a écrit:
Tu peux pas dire cumuler comme tout le monde?
Intérêts cumulés c'est tout de même plus court et plus explicite que ce vocable atroce " compounder"

On dirait un gros Pudding indigeste
compounded connerie index ou CCI. Prononcer SI SI AÏE

indice de connerie cumulée ICC comme ça se prononce

Personnellement j'ai un gros capital connerie. Raison pour laquelle je me permets quelques conseils

haha oui mes excuses. Je connais mieux l'anglais que le français. combien de fois je dis : "mais comment on dit déjà en français?" alors que j'ai le terme anglais.

il faudra vous y faire car je ne connais presque aucun des termes français.

:lol: :D

Jeff


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