QUANT - Antimanuel d AT : La moyenne arithmetique

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Jeff719
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QUANT - Antimanuel d AT : La moyenne arithmetique

#1 Message par Jeff719 »

Le sujet de cette semaine : La moyenne arithmétique pour les nuls.

Les cours sont chaotiques, aléatoires, imprévisibles. Comment s’y retrouver ?
ArithMMA.jpg
Fig. 1 : Une moyenne mobile arithmétique 20 bougies.

Cette moyenne mobile permet de juger un peu mieux les cours. Certes il y a du retard. Un retard n’est pas forcément négatif. Ce peut être le temps et l’ampleur nécessaire pour prendre au sérieux le mouvement qui est peut être un retournement lorsque la pente de la moyenne mobile change de signe.

On peut appliquer ce calcul de moyenne sur bien d’autres éléments que le graphique des prix. La plupart des indicateur font à un moment ou un autre, un calcul de moyenne.

Ci-dessous, un calcul de volatilité historique : l’ATR
ArithATR2.jpg
Fig. 2 : Un calcul d’ATR sur 14 bougies. Entre les Vlines, une baisse de la volatilité.

Comme toute métrique, on rencontre le problème suivant : elle décrit la réalité mais par parfaitement. On voit ici que le calcul arithmétique a un soucis. La volatilité semble baisser nettement alors qu’il n’en est rien. Que se passe t’il ? Eh bien, avec le calcul arithmétique on a tout simplement cessé de tenir compte des bougies à forte volatilité. Donc la volatilité calculée baisse. En fait elle a baissé il y a 10 jours et est désormais stable depuis.

Un autre exemple encore plus criant :
ArithATR1.jpg
Fig. 3 Un effondrement de la volatilité… en apparence.

Ci-dessus, les commentaires se lisent dans l’ordre 1) 2) 3), bien qu’on aille vers la gauche. Vers le passé donc, on parlera d’effet rétro viseur 8)

Croyez le si vous voulez, il y a des gens qui développent des EA, écrivent des bouquins et font des conférences à partir de ces aberrations. Certes, ça marche à peu près. Mais disons que si un test a 500 trades – soit 1000 décisions – il y aura bien une centaine de décisions plus ou moins douteuses causées par ce mécanisme arithmétique. Bien sur, on peut toujours aller éplucher la chose. Regarder visuellement. Mais c’est assez hypothétique d’éplucher 1000 trades pour trouver les 100 qui seraient perturbés par ces artefacts. Surtout qu’il faut recommencer dès que l’on change d’actif ou de réglage.

Plus sérieusement on peut utiliser une méthode différentielle d’investigation. Pour tout indicateur utilisant des lissages arithmétiques, on peut mettre en concurrence des méthodes exponentielles. Et étudier les endroits ou la différence semble importante. On ne compare pas une MMA(20) à une MME(20), mais plutôt une MME(30). Ceci évalué à la louche. Bien sur il existe des méthodes numériques plus sérieuses telles que trouver la période MME qui minimise la somme des carrés des écarts avec une MMA(20). Ce qui est marrant c’est que lorsqu’on a un peu d’expérience, à la louche donne d’aussi bon résultats qu’en faisant des calculs pendant 3 jours.

Une fois minimisés les écarts, on constate d’une part qu’une MME a moins de lag qu’une MMA. Ensuite si l’on identifie les zones ou l’écart est le plus grand, on trouve certes les accélérations où la MME suit mieux les cours, mais aussi un bon quart de cas ou les calculs arithmétiques sont tout simplement aberrants.

Finalement, je me suis rapidement aperçu qu’il était aussi simple de mettre en œuvre des moyennes mobiles exponentielles une bonne fois pour toutes plutôt que de perdre son temps à mettre le doigt sur les évaluations arithmétiques douteuses.

Comme déjà évoqué, cet effet désastreux est plus net pour des métriques telles que l’ATR que pour le graphique des prix. L’effet peu conduire à mal dimensionner les lots, les takes ou les stops (à moins de disposer précisément d’éléments graphiques pour positionner ceux-ci). En fait, la sensibilité au problème posé dépend de la stratégie en elle-même. Certaines stratégies s’en moqueront.

Pour reprendre le propos principal, de très nombreux indicateurs ont un effet arithmétique. Même lorsqu’il n’y a pas explicitement un calcul de moyenne. Le RSI est dans ce cas. Son calcul se base sur n bougies. Quand le temps avance, on laisse tomber les premières bougies. Si elles avaient une configuration particulière (hausse ou baisse qui durent longtemps), le seul fait d’abandonner ces bougies agitent l’indicateur alors qu’il ne se passe peut être rien sur le marché.

Un bon paquet des divergences sur le RSI sont des artefacts. Bien sur le trader expérimenté sait faire le tri. Par contre le débutant qui vient d’écouter une conférence sur les divergences va se faire enfumer.

Ce qui me sidère, c’est que des tonnes de bouquins, de conférences, manipulent à loisir des calculs arithmétiques sans jamais évoquer le problème. Au moins en guise d’interrogation. Le problème du marketing, c’est qu’il est efficace avec des certitudes, pas avec des doutes. A part le sempiternel avertissement : bien sur ça ne marche pas à tout les coups, façon de se dédouaner une bonne fois pour toutes puis de pratiquer sans vergognes de la pseudo science, éventuellement dans le cadre d’une formation payante…
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

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Loverotten
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Re: QUANT – Antimanuel d’AT : La moyenne arithmétique

#2 Message par Loverotten »

Jeff719 a écrit : Ce qui me sidère, c’est que des tonnes de bouquins, de conférences, manipulent à loisir des calculs arithmétiques sans jamais évoquer le problème. Au moins en guise d’interrogation. Le problème du marketing, c’est qu’il est efficace avec des certitudes, pas avec des doutes. A part le sempiternel avertissement : bien sur ça ne marche pas à tout les coups, façon de se dédouaner une bonne fois pour toutes puis de pratiquer sans vergognes de la pseudo science, éventuellement dans le cadre d’une formation payante…
Et oui Jeff tu vois, toi qui croyais que ça n'irai jamais jusque là ! :mrgreen:

Sujet très instructif !

A+.
Thierry.

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BQI
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Re: QUANT – Antimanuel d’AT : La moyenne arithmétique

#3 Message par BQI »

Je rejoins Thierry, post très clair avec des exemples concrets!
+1 pour les débutants.
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Jeff719
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Re: QUANT – Antimanuel d AT : La moyenne arithmétique

#4 Message par Jeff719 »

Je déterre mon post qui n'a pas entrainé une foultitude de commentaires. :?

Sans vouloir cracher sur les louanges - merci BQI - j'ai du mal m'exprimer mais le propos ne s'adresse pas à des débutants. Vraiment pas. La question n'est pas si simple. Non je m'adressais plutôt aux auteurs, analystes et conférenciers...

Je crois savoir qu'ils ne sont pas débutants. :mrgreen:

La question était donc la suivante : est-ce que quelqu'un compétent et expérimenté, par exemple un fana des Bollinger, réécrit son indicateur en remplaçant une MM20 sous jacente par une MME25 par exemple, ou vaut il mieux se moquer du fait que parfois l'indicateur fait une peu n'importe quoi ?
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ulysse
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Re: QUANT - Antimanuel d AT : La moyenne arithmetique

#5 Message par ulysse »

Le problème n'est pas la métrique mais l'interprétation que tu en fais.
Les aberrations que tu constates, n'en sont pas.
Ton atr prend en compte la vitesse d'accroissement de la volatilité. Ainsi lorsque tu constates une baisse sur ton indicateur, ce n'est pas la volatilité qui baisse mais sa vitesse d'accroissement.

Te voilà face à une contradiction. L'indicateur indique une baisse alors que manifestement les cours continuent d'augmenter. L'indicateur n'est pas faux. Simplement il ne mesure pas ce que tu es en train d'interpréter. C'est un peu par abus de langage que l'on interprète la baisse de l'indicateur comme une baisse de volatilité. Alors que la volatilité ne fait qu'augmenter ou diminuer moins vite. Ce n'est pas la même chose.

C'est la même chose avec la croissance dont on nous rebat les oreilles. Certes la croissance est faible mais on produit toujours plus de richesse. Et d'une année sur l'autre la croissance peut baisser alors qu'on produit plus de richesse que l'année précédente.

Beaucoup d'indicateurs introduisent la proportionnalité dans leur mode de calcul, sans que nous en ayons conscience. Et c'est par inconscience que l'on confond vitesse et accélération.

Imagine que l'on remplace le tachymètre de ta voiture par un indicateur d'accélération.... T'as pas fini de te faire flasher tout en étant de bonne foi.

La notion de volatilité est entachée de la même ambiguïté.

Ici nous touchons du doigt le problème de nombre d'automates dont la chaine de décision repose sur une interprétation erronée du programmeur. Si bien que le programmeur aura programmé Scientifiquement, rigoureusement, non pas le marché, mais son propre biais psychologique. Ou tout bêtement sa propre erreur d'interprétation des indicateurs qu'il aura mis en oeuvre.

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Re: QUANT - Antimanuel d AT : La moyenne arithmetique

#6 Message par ulysse »

Voici un petit graphique pour illustrer mon propos.

J'ai volontairement pris une série de données qui n'ont rien à voir avec la bourse ou le forex.

Il s'agit ici du nombre de licenciés en sport équestre. En rouge les données brutes. Ce sont les cours si vous voulez.

En bleu, la même série mais exprimée en taux d'évolution d'une année sur l'autre, c'est votre indicateur.

Si j'analyse la courbe bleue en tant que chef d'entreprise, Que vais je décider? de fermer mon entreprise car la courbe bleue baisse?

Non bien sur.
Je vais probablement, investir moins, voire même ne plus investir en capacité. Pour autant je reste sur le marché. Mais je vais immédiatement regarder du côté de ma marge et commencer à veiller sur la productivité du travail et du capital etc..... bref vous avez compris.
La chaine de décision à laquelle me renvoie la courbe bleue est plus complexe que celle à laquelle me renvoie la courbe brute en rouge.
La courbe bleue nous montre la notion de rendement décroissant.
Raisonner en chef d'entreprise peut s'avérer plus judicieux que de raisonner en spéculateur binaire.

évol.jpg
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Jeff719
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Re: QUANT - Antimanuel d AT : La moyenne arithmetique

#7 Message par Jeff719 »

ulysse a écrit :Le problème n'est pas la métrique mais l'interprétation que tu en fais.
Les aberrations que tu constates, n'en sont pas.
Ton atr prend en compte la vitesse d'accroissement de la volatilité. Ainsi lorsque tu constates une baisse sur ton indicateur, ce n'est pas la volatilité qui baisse mais sa vitesse d'accroissement.

Te voilà face à une contradiction. L'indicateur indique une baisse alors que manifestement les cours continuent d'augmenter. L'indicateur n'est pas faux. Simplement il ne mesure pas ce que tu es en train d'interpréter. C'est un peu par abus de langage que l'on interprète la baisse de l'indicateur comme une baisse de volatilité. Alors que la volatilité ne fait qu'augmenter ou diminuer moins vite. Ce n'est pas la même chose.

C'est la même chose avec la croissance dont on nous rebat les oreilles. Certes la croissance est faible mais on produit toujours plus de richesse. Et d'une année sur l'autre la croissance peut baisser alors qu'on produit plus de richesse que l'année précédente.

Beaucoup d'indicateurs introduisent la proportionnalité dans leur mode de calcul, sans que nous en ayons conscience. Et c'est par inconscience que l'on confond vitesse et accélération.

Imagine que l'on remplace le tachymètre de ta voiture par un indicateur d'accélération.... T'as pas fini de te faire flasher tout en étant de bonne foi.

La notion de volatilité est entachée de la même ambiguïté.

Ici nous touchons du doigt le problème de nombre d'automates dont la chaine de décision repose sur une interprétation erronée du programmeur. Si bien que le programmeur aura programmé Scientifiquement, rigoureusement, non pas le marché, mais son propre biais psychologique. Ou tout bêtement sa propre erreur d'interprétation des indicateurs qu'il aura mis en oeuvre.
Oui Philippe, l'important est l'usage que l'on fait de l'indicateur.

Cependant, pour prendre une métaphore - dieu sait que je les déteste le plus souvent - il faut à la fois un bon outil et bien s'en servir. Un embrayage mal réglé, un bon pilote saura s'en arranger. Sauf que les bons pilotes ont leurs embrayages bien réglés et nombre de mauvais, non. Du jeu dans le safran ? un bon barreur saura s'en arranger. Sauf qu'une fois à terre il règlera rapidement la question pendant que le mauvais barreur sera parti boire une bière.

Ici, on construit des indicateurs pour mesurer quelque chose. La volatilité, le prix moyen, la vitesse moyenne de variation des prix. Je prétend que si de temps en temps l'indicateur fait vraiment autre chose, c'est un problème. Bien sur, le bon trader saura s'en arranger.

Pour en revenir à mon exemple, non l'ATR ne mesure pas la variation de la volatilité. L'ATR mesure la volatilité, ceci en faisant un moyenne (la période). La pente de l'ATR mesure la vitesse de variation de la volatilité. Pour la dérivée seconde, je ne m'y risquerais pas. :D

Ton graphique, on ne peut qu'être d'accord. Le CA monte, c'est bien. Moins vite qu'avant, so what ? Le CA baisse un peu (pas trop grave), alors certes, la vitesse est légèrement négative (inférieure à l'indice 100 de référence).
ulysse a écrit : Ton atr prend en compte la vitesse d'accroissement de la volatilité
Je vais me répéter : non.

L'ATR est la volatilité.

Dans l'exemple que j'ai donné, la pente de l'ATR devrait diminuer, voire être très légèrement négative car il y a 2-3 journées molassonnes, mais pas se retourner complètement.


Cependant pour conclure, je dirais que je suis plutôt d'accord avec toi. Le plus important est l'usage que l'on fait de l'indicateur. C'est bien plus important que le pinaillage que je suggère. 8)
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Re: QUANT - Antimanuel d AT : La moyenne arithmetique

#8 Message par Zechatdoc »

ulysse a écrit :
Si j'analyse la courbe bleue en tant que chef d'entreprise, Que vais je décider? de fermer mon entreprise car la courbe bleue baisse?

Non bien sur.
Nan, par contre ca sert de justification pour ne rien verser comme participation aux employés, meme quand on continue d'engranger tjs autant de millions. :(

Jeff> Si ton ATR est la volatilité, toi (et nous et tlm) tu le regardes pas point par point, mais le point par rapport a son precedent... donc tu derives en qlqsorte non ? Qd on regarde une courbe d'atr, du coup c'est bien de la "vitesse " de la volatilité dont il s'agit...

Jeff719
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Re: QUANT - Antimanuel d AT : La moyenne arithmetique

#9 Message par Jeff719 »

Oui tu as parfaitement raison mettant ainsi le doigt sur nombre d'incompréhensions et de malentendus qui n'en sont pas. Lorsque l'on parle d'une courbe, évoque t'on son niveau ou sa pente ? On pourrait s'empresser de dire que bien sûr, il s'agit de sa pente et donc la dérivée première. Je répondrais que pas forcément.

Lorsqu'un raisonnement d'AT explicite le fait que le cours est au dessus de sa MM, on parle bien de la valeur de la MM et non de sa pente. Lorsque l'on dit que le VIX est élevé, on évoque bien sa valeur et non sa tendance. Bien évidement, si l'on parle d'un VIX élevé alors qu'il l'était moins peu avant, certes il a du monter...

Eric avait évoqué fut un temps les terraflops du cerveau humain, capables d'analyser en quelques dixièmes de secondes un tas de courbes, prenant en compte d'un seul regard leur niveaux tout autant que leurs pentes. Cette puissance comporte aussi son inconvénient, on ne s'embarrasse pas trop d'un effort de verbalisation, d'explicitation, tant semble évident les conclusions que l'on puisse tirer de l'observation de ce graphique.

Ce qui va sans dire allant encore mieux en le disant, il faut donc faire un effort de précision pour expliciter pleinement ce dont on parle. Dans l'exemple que j'ai donné sur l'ATR, je parle des niveaux de l'ATR. Ces niveaux de l'ATR sont aberrants. Leurs variations (les pentes donc, ou encore la dérivée première) sont encore pire et valent vraiment n'importe quoi.
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Re: QUANT - Antimanuel d AT : La moyenne arithmetique

#10 Message par ulysse »

salut tout le monde, Jeff, Chatdoc et compagnie,

Tu as raison Zechadoc, la rationalité de l'entreprise et de l' économie en général est emprunte de présupposés tout à fait construits et qui n'ont rien de l'évidence scientifique des lois naturelles.
On définit un objectif a-priori dont on nous dit qu'il est rationnel, d'où découlent toutes les conséquences qui elles sont effectivement rationnelles par rapport à l'objectif défini, autrement dit les hypothèses de départ. C'est de la cohérence.
Si l'hypothèse de départ consiste à maximiser le résultat de l'entreprise afin d'en assurer la pérennité, ( c'est le discours préféré des dirigeant du cac 40 et autres patrons de groupes internationaux) alors, les employés sont une charge et les salaires une calamité dont il faudra bien un jour se débarrasser. Et comme le génie humain de la croissance endogène n'a pas de limite, on trouvera bien un moyen de maximiser des profits tout en se passant de consommation.
Si l'hypothèse de départ est de maximiser le bien être matériel et moral des employés qui produisent la richesse et d'une façon plus générale de la population...... alors..... tout est possible.
Tout ça pour dire que ta remarque laconique est tout à fait juste et en tout point meilleure que la mienne qui a le défaut d'être longue et alambiquée.

Jeff, Il y a mille manière de calculer de la volatilité et l'ATR pour être une moyenne de variation historique n'est certainement pas la plus instructive sur l'avenir du marché.
En revanche Le VIX me semble bien plus pertinent, puisqu'il est le reflet de la volatilité implicite sur le marché des options. En ce sens il reflète "exactement", la confiance ou l'inquiétude des acteurs qui font le marché.
et par voie de conséquence sur leurs décisions avenir probables.
C'est toujours la même histoire. Quand tout le monde a acheté.... La totalité des acheteurs sont potentiellement vendeurs et le marché se casse la figure. littéralement on casse la figure.
A l'inverse quand tout le monde a vendu, et les plus malins à découvert.... il faut bien acheter, se racheter pour empocher le bénéfice ou encaisser sa perte.

L'atr ne peut éventuellement être utile que dans les conditions ordinaires de marché en l'absence de nouvelle. L'atr ne renseigne en rien sur les déterminants des variations. Tout au plus peut il dire qu'ordinairement blablabla.
Un truc m'épate. On lit en bas de tous les sites marchands d'AT ou de robots, " les performances passées ne préjugent pas des performances futures"..... et on continue de faire des moyennes du passé pour en prédire le futur.
J'ai dû louper quelque chose.

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Re: QUANT - Antimanuel d AT : La moyenne arithmetique

#11 Message par uXXar »

Oh putain, mon texte de 2000 mots s'est effacés après une fausse manip à la noix via des touches à la con type windows ou alt gr c'est vers là en tout cas, lol.

Bref, je vais refaire court de chez court, enfin je me connais... :P

L’Hypothèse des Marchés Financier (HEM), texte fondateur du trading pour certains voir pour tous (pour moi en tout cas) nous dit ceci:
A partir du moment où seules les surprises définissent les cours futurs, ces derniers ne peuvent donc pas vraiment être prévus.
De ce constat, les indicateurs retardés basés sur les prix ne peuvent donc pas vraiment être utiles. Ok ?

Pour rappel, c'est le prix qui repousse les bandes de bollinger, repousse la moyenne, et fait ressortir des zones de sur le rsi etc etc pas les indicateurs.

Mma, rsi, macd, bollinger, atr etc etc sont-ils donc inutiles ou inutilisables pour dépasser les 50% de réussite (sinon oui, autant lancer une pièce si on ne peut prendre un avantage technique) ?

Autre chose, si > 50% de réussite en utilisant uniquement l'AT, est-ce que ce n'est pas l'expérience et/ou le feeling qui permet de passer le cap pour les meilleurs techniciens ?

Alors, est-ce qu'un robot sans entrer dans l'intelligence artificielle peut-il utiliser brillamment et dans le temps l'AT ?

Trop de questions sur l'AT mais peut-être un seul constat: La masse de traders techniques est perdante. Voir les rapports des brokers et les concours type Darwinia (le dwex qui va shorter les stratégies perdantes sont d'ailleurs plus nombreuses que du côté achat des stratégies gagnantes).

Mes excuses de l'éloignement du sujet initial et initié par Jeff dont les observations sont nickels.
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Re: QUANT - Antimanuel d AT : La moyenne arithmetique

#12 Message par Loverotten »

Carrément d'accord ! Comme pour la constante cosmologique, le coté aléatoire et hasardeux des marchés doit être envisager et intégrer à hauteur de 80% (selon moi) dans toutes stratégies. Les 15% suivants doivent êtres technique et enfin 5% de fondamental. C'est mon avis.

A+.
Thierry.

Si vous aimer la science :
Constante Cosmologique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Constante_cosmologique

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Re: QUANT - Antimanuel d AT : La moyenne arithmetique

#13 Message par UKLM »

Carrément d'accord ! Comme pour la constante cosmologique...à hauteur de 80% (selon moi) dans toutes stratégies.

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Re: QUANT - Antimanuel d AT : La moyenne arithmetique

#14 Message par Loverotten »

Le coté super aléatoire du mouvement à venir rend la chose belle et mystérieuse.

L'instant "T" pose problème et nous sommes rassurer par les indicateurs qui font office de bouée de sauvetage. Le trader qui accumule les mauvaises positions va à un certain moment revenir en arrière et se dire "stop, je reprends ma stratégie du début". Et le voilà reparti sur son analyse technique de base en espérant que cette fois ci le marché "collera" à son modèle technique...

La vérité c'est que nous ne maîtrisons pas ce qui compte le plus à savoir : L'INSTANT "T". Mais le fait de regarder le passé nous permet de nous réconforter.

Comprenez moi bien, j'observe un CCI il chute, il est 15h59, à 16h00 je prends une décision achat ou vente, j'ai beau regarder le passif de mon CCI qui m'indique que je dois vendre, comment savoir si ça ne va pas monter au contraire ?

Ce que je veux dire par là c'est que le mieux à faire pour essayer de "dominer" l'instant "t" est (cela n'engage que moi) d'intégrer une touche d'aléatoire absolue, par exemple en allant à l'encontre de l'indicateur.

Ce qui est le plus difficile à combattre dans ce genre de cas de figure c'est soit même. Un mec qui est sure de sa stratégie me traiterait de fou, car personne n'aime se donner tort. Cependant il s’avère que parfois lorsque l'on va contre ces propres certitudes, ça fonctionne.

A+.
Thierry.

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Re: QUANT - Antimanuel d AT : La moyenne arithmetique

#15 Message par Jeff719 »

Concernant l'infortunée constante cosmologique, c'est normal, elle a émergée de cerveaux shootés à l'éther. :lol:

Bon, je :arrow:
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