Trading Automatique sur DAX® Futures (FDAX)

[FullPips]

IB's quote servers are
mktgw1.ibllc.com
mktgw1.ibllc.com.hk
mktgw1.ibllc.ch

and order servers are
gw1.ibllc.com (and gw2.ibllc.com etc.)
gw1.ibllc.com.hk
gw1.ibllc.ch

Cool, à priori les serveurs de IB pour toute l'Europe sont en Suisse !!

[FullPips]

A priori le datacenter est Colt à Altstetten près de Zuerich

[Surfeur]

Exacte IB snapshot de 250ms.

Je ne sais pas trop ce que tu cherches a faire ... mais le DAX tu peux aller voir coté CQG ou TTNET (DMA feed) qui sont compatible avec multicharts.

Le Dax est hebergé chez equinix (pour changer lol ) dans le datacenter FR2. Tu peux biensur trouver des VPS et dedicated server a coté avec 1 a 2ms de latence.

Je rajoute aussi qq chose sur LMAX ou tu en parles au debut de ton thread. Par defaut les comptes LMAX sont en snapshot de 100ms... j'en ai fait les frais.... et ca peut faire une grande difference !! :/

[FullPips]

Salut Surfeur, cela plaisir Tu te fais (trop) rare il me semble

Exacte IB snapshot de 250ms.

Ha bordel ! Quand même !

Je ne sais pas trop ce que tu cherches a faire ... mais le DAX tu peux aller voir coté CQG ou TTNET (DMA feed) qui sont compatible avec multicharts.

Il me semble que nous avons CQG...

Le Dax est hebergé chez equinix (pour changer lol ) dans le datacenter FR2. Tu peux biensur trouver des VPS et dedicated server a coté avec 1 a 2ms de latence.

Heu... tu peux développer STP ?

Tu parles des serveurs d'Eurex je suppose ?

Selon ma petite enquête, les serveurs de trading d'Interactiv Broker sont à Zuerich. Donc je dois plutôt être à Zuerich au cul du serveur de trading, ou bien ? Ou dans le cas des Futures on accède directement à la bourse, sans passer par le broker ?

Merci de tes lumières...

Je rajoute aussi qq chose sur LMAX ou tu en parles au debut de ton thread. Par defaut les comptes LMAX sont en snapshot de 100ms... j'en ai fait les frais.... et ca peut faire une grande difference !! :/

Tu parles du quoting sur leur CFD ? Sur le flux du pricing ??

Parce que sur le flux du spot forex, il me semble que j'ai vu plusieurs ticks reçus par milliseconde !!??

Ne soyez pas avares d'explications, je comprend vite quand on m'explique longtemps

[Surfeur]

Salut Surfeur, cela plaisir Tu te fais (trop) rare il me semble

Exacte IB snapshot de 250ms.

Ha bordel ! Quand même !

Je ne sais pas trop ce que tu cherches a faire ... mais le DAX tu peux aller voir coté CQG ou TTNET (DMA feed) qui sont compatible avec multicharts.

Il me semble que nous avons CQG...

Le Dax est hebergé chez equinix (pour changer lol ) dans le datacenter FR2. Tu peux biensur trouver des VPS et dedicated server a coté avec 1 a 2ms de latence.

Heu... tu peux développer STP ?

Tu parles des serveurs d'Eurex je suppose ?

Selon ma petite enquête, les serveurs de trading d'Interactiv Broker sont à Zuerich. Donc je dois plutôt être à Zuerich au cul du serveur de trading, ou bien ? Ou dans le cas des Futures on accède directement à la bourse, sans passer par le broker ?

Merci de tes lumières...

Je rajoute aussi qq chose sur LMAX ou tu en parles au debut de ton thread. Par defaut les comptes LMAX sont en snapshot de 100ms... j'en ai fait les frais.... et ca peut faire une grande difference !! :/

Tu parles du quoting sur leur CFD ? Sur le flux du pricing ??

Parce que sur le flux du spot forex, il me semble que j'ai vu plusieurs ticks reçus par milliseconde !!??

Ne soyez pas avares d'explications, je comprend vite quand on m'explique longtemps

Pour LMAX - Market data CFd + Forex :

What is the maximum frequency of price updates available on LMAX Exchange?

Customers that are cross-connected to LMAX Exchange in either LD4 London or TY3
Toyko will be able to receive up to 1000 messages per second, which is 1 message per
millisecond.
LMAX Exchange currently publishes on the "millisecond end" and publishes the current
order book state (millisecond time pulse).
When LMAX Exchange Live accounts are created the default frequency is 10 updates per
second per instrument. We aim to tailor a customer’s setup depending on where the
customer’s servers are located around the world and factoring in the available bandwidth.
Please contact tam@lmax.com to discuss your requirements.

Pour le DAX :

Oui je parle des serveurs EUREX, c de la ou le flux market data arrive.

Mais bon ca serait con t'utiliser IB qui sont a Zurich et du coup se taper encore la latence Zurich <-> Franckfurt...

Pour la coloc ou vps ou dedicated server tu peux aller voir www.beeksfinancialcloud.com ou autre avec un peu de recherche sur le net.

Bref de souvenir avec TT et leur gateway chez equinix frankfurt et mon VPS j'avais environ 20ms pour un order selon les conditions de marché...

Apres tout depend du cahier des charges au niveau execution et du style de trading mais bon a chaque probleme il y a une solution .. plus ou moins onéreuse

[FullPips]

What is the maximum frequency of price updates available on LMAX Exchange?

Customers that are cross-connected to LMAX Exchange in either LD4 London or TY3
Toyko will be able to receive up to 1000 messages per second, which is 1 message per
millisecond.
LMAX Exchange currently publishes on the "millisecond end" and publishes the current
order book state (millisecond time pulse).
When LMAX Exchange Live accounts are created the default frequency is 10 updates per
second per instrument. We aim to tailor a customer’s setup depending on where the
customer’s servers are located around the world and factoring in the available bandwidth.
Please contact tam@lmax.com to discuss your requirements.

Bizarre. Cela ne correspond pas à nos logs. Peut-être que LMax ouvres au max. les vannes sur mes comptes ?

Je vais voir avec la technique...

Pour le DAX :

Oui je parle des serveurs EUREX, c de la ou le flux market data arrive.

Mais bon ca serait con t'utiliser IB qui sont a Zurich et du coup se taper encore la latence Zurich <-> Franckfurt...

Pour la coloc ou vps ou dedicated server tu peux aller voir http://www.beeksfinancialcloud.com ou autre avec un peu de recherche sur le net.

Bref de souvenir avec TT et leur gateway chez equinix frankfurt et mon VPS j'avais environ 20ms pour un order selon les conditions de marché...

Apres tout depend du cahier des charges au niveau execution et du style de trading mais bon a chaque probleme il y a une solution .. plus ou moins onéreuse

TT n'ont pas Multicharts ?! : https://www.tradingtechnologies.com/platforms/

Mais c'est noté, merci pour l'info. Au pire la technique est capable de bridger deux plateformes.

D'un autre côté, Zuerich > Frankfort allez-retour, c'est 800 km, soit 3 ms de latence théorique via fibre optique...

[Surfeur]

TT n'ont pas Multicharts ?! : https://www.tradingtechnologies.com/platforms/

Mais c'est noté, merci pour l'info. Au pire la technique est capable de bridger deux plateformes.

Il faut quand meme passer par un broker future avant d'aller chez CQG ou RITHMIC ou TT par exemple chez http://www.ampfutures.com/

La plupart des platformes sont free...

http://www.ampclearing.com/margins_req.html (margin)
et
http://www.ampfutures.com/Cost_Calc.html (fees)

j'en suis plutot content !

D'un autre côté, Zuerich > Frankfort allez-retour, c'est 800 km, soit 3 ms de latence théorique via fibre optique...

6 ms A/R ouchh une eternité lol

[nvitale]

Hello Surfeur Ca faisait un moment en effet.

Comparons a toute chose egale.

Certes au niveau des datas, IB envoie des snapshots toutes les 250 ms, mais c'est le meme ordre de grandeur pour le temps de reaction de MC (la source etant leur propre developpeur). Donc si vous partez pour MC, chercher le flux le plus rapide n'est pas forcement un surcoutr utile. D'autant plus que ca fera ramer d'autant plus MC qui sera encore plus lent a repondre. Conclusion, de maniere empririque, il vaut souvent mieux un flux un peu filtre pour avoir une meilleur qualite d'execution...

Sinon il y aussi moyen de prendre les datas de IQFeed est de trader chez IB ou ailleurs.

Pour LMAX je n'ai pour ma part jamais observe la limitation de une update par 100ms sur les dizaines de compte live auquel j'ai eu acces. On a d'ailleurs souvent des bursts de plusieurs ticks par milliseconde, au point qu'il faut un peu limiter les data la aussi si la bete est deja assez chargee.

[FullPips]

Comparons a toute chose egale.

Certes au niveau des datas, IB envoie des snapshots toutes les 250 ms, mais c'est le meme ordre de grandeur pour le temps de reaction de MC (la source etant leur propre developpeur). Donc si vous partez pour MC, chercher le flux le plus rapide n'est pas forcement un surcoutr utile. D'autant plus que ca fera ramer d'autant plus MC qui sera encore plus lent a repondre. Conclusion, de maniere empririque, il vaut souvent mieux un flux un peu filtre pour avoir une meilleur qualite d'execution...

Salut Nicolas, et merci pour ces infos.

Donc Multicharts 9 version EasyLanguage est tout sauf un foudre de guerre pour mouliner un gros code lorsque le flux de pricing l'abreuve avec plusieurs ticks par milliseconde ?

Mais vu que lors des forward-tests en flux de pricing réel + exécution démo, on a une qualité de signaux juste hallucinante, le passage à une exécution réelle, si elle apporte un peu de slippage et un spread plus capricieux, ne change en rien la charge du processeur etc. ? Ou bien ?

Je suis avide de toute piste, de toute explication rationnelle, pour cette dégradation anormale entre l'exécution démo et réelle.

Je suis pas un newbie, je sais que cette dégradation existe, et que si le gain moyen est trop faible elle va nous basculer en perte. Mais selon moi, la dégradation 'normale' réelle vs démo ne suffit pas à expliquer la différence de résultat.

C'est du suivi de tendance pur, à lot constant, sans aucun artifice de money management.

Pour LMAX je n'ai pour ma part jamais observe la limitation de une update par 100ms sur les dizaines de compte live auquel j'ai eu acces. On a d'ailleurs souvent des bursts de plusieurs ticks par milliseconde, au point qu'il faut un peu limiter les data la aussi si la bete est deja assez chargee.

Tu me rassures

Je me disais aussi que vu que j'ai pu voir le nombre de ticks dans nos logs maison, avec leur TimeStamp individuel, je n'avais pas rêvé !

[FullPips]

6 ms A/R ouchh une eternité lol

C'est 3 ms aller-retour... en théorie !!

Donc soyons rapide pour être servi au prix du Top of the book si possible, mais chaque trade dure parfois plusieurs minutes, on est pas dans du HFT quand même.

Sur le Dax, on vas plutôt chercher 10 ou 20 points, même si en range on a des 2-3 points, mais c'est pas un bouzin qui va chercher une masse de trade de 0.5 point par exemple.

[Loverotten]

Salut à tous,

(Rien à voir avec la conversation en cours). Je tenais à remercier Nicolas Vitale pour deux raisons :

Il y a quelques années j'ai commander chez lui un EA (EA_BMG), puis un autre EA (XLM). Excellent travail, rapide et soigné. Le premier n'a pas donner grand-chose, par contre XLM fonctionne encore aujourd'hui et donne des résultats très sympas.

Ensuite je voudrais aussi le remercier parce que sans le savoir il m'a donner goût au monde du trading automatique et au langage MQL4. Je code aujourd'hui (PS328 par exemple) et je me régal de créer des EA en prenant parfois exemple sur les premiers EA que j'ai fait faire chez lui.

Donc si tu vois ce message Nicolas, un grand merci à toi et à Yang Yue.

Bye.
Thierry.

[Surfeur]

Pour LMAX je n'ai pour ma part jamais observe la limitation de une update par 100ms sur les dizaines de compte live auquel j'ai eu acces. On a d'ailleurs souvent des bursts de plusieurs ticks par milliseconde, au point qu'il faut un peu limiter les data la aussi si la bete est deja assez chargee.

Hello nico,

Eh oui moi aussi je coyais ca !!

As tu deja essayé de comparer le flux live du FIX API et java API or C# ?

[nvitale]

L'API donne 5 niveaux de book max, 1 par defaut maintenant si tu demandes pas plus.
FIX me donne 20 niveaux de books.

Chaque modification de book creant une update, c'est pas vraiment comparable. Sauf si on force FIX a 5 niveaux de liquidite aussi, ce que je n'ai pas fait. On met generalement 1 ou 20 selons les besoins clients.

A savoir par contre que la source d'autorite du Fx pour plusieurs majeurs, EURUSD en particulier, c'est EBS qui fournit seulement des datas une fois par 100ms, au mieux (et ca coute 50k par mois pour s'y abonner, EBS Live...).
Les LPs ajustent generalement leur prix pour suivre EBS, avec donc une frequence de 100ms.

Donc si tu vois ce message Nicolas, un grand merci à toi et à Yang Yue.

Merci Thierry, je passerai le message a Yang. Content de lire que ca roule pour toi!