Snatch Welcome !

[Loverotten]

Salut les Gars !

Voici un petit EA sans prétention qui nous donne (pour un tout premier jet) un résultat assez élégant.
Il y a encore BEAUCOUP de travail à faire dessus mais disons que c'est une bonne base de départ.

Ce bot fonctionne sur D1 UNIQUEMENT ! (du moins pour le moment).

Voici ses réglages :

Voici également le dernier backtest et une version que vous pourrez tester.

A+.
Thierry.

Snatch-1.0.ex4

(20.81 Kio) Téléchargé 324 fois

[Loverotten]

Salut à tous !

Comme vous le savez ce bot fonctionne sur D1, je viens de finir la dernière version (beta) qui donne le résultat suivant toujours sur D1 (Les résultats sont ÉNORMES avec un MM digne de ce nom) :

Comme vous le constatez ici, l'équité est capricieuse. Si une âme charitable veux bien tester le truc en D1 et me donner une solution au problème de cette P..... d'équité sans flingué la stratégie, ça serait très cool. Je demande ça parce que j'ai eu beau me détruire presque toutes les neurones valides, je vois pas la solution...

A toutes personnes capable de faire avancé ce shmilblick. Vos contributions seront considérées.

HELP !

A+.
Thierry.

StrategyTester.gif.tar.gz

(75.9 Kio) Téléchargé 318 fois

Alpha2.ex4

(19 Kio) Téléchargé 317 fois

[Jeff719]

Un DD de 127% ça me semble un peu trop.

[Loverotten]

Salut Jeff,

Oui oui je sais. J'ai une version (beta(b)) c'est celle là que j'aurais du posté d'ailleurs... Breff, avec cette version j'ai un DD de 13%, mais le problème c'est qu'il y a quand même ces "écarts" d'équité qui me prennent la tête.

A+.
Thierry.

[Jeff719]

Salut Thierry,

Pour avoir 13% de DD au lieu de 127%, c'est simple, il suffit de partir de 30000 au lieu de 3000 comme capital initial.

Ce qui fait un gain de 8300/30000 sur 13ans soit 2% par an (lots fixes), ce qui n'est pas si ENORME finalement.

[Loverotten]

C'est vrai mais en lots variables... Tu penses que ce bot n'a aucun potentiel ?

[Jeff719]

Je n'en sais rien, cependant ce genre d'exercice est toujours intéressant.

Je ne faisait que critiquer quelques affirmations dithyrambiques qui survolaient un peu trop vite les risques et les rendements apparents.

Il est toujours amusant de faire l'exercice du très gros taux de gain avec de très rares mais très fortes pertes. Tenir sa position mordicus en quelque sorte. Ne pas prendre sa perte. Faire ce que j'appelle des viaducs (ça finiras bien en gain un jour).

L'exercice est intéressant car il permet de s'interroger sur certains nombre d'évènements. Quand bien même il y a 1400 trades, il n'y a que 8 pertes. Pas moyen de faire une stat dessus. Les évènements sont si rares qu'on ne sait pas si on les aura de façon 10 fois plus fréquente dans le futur. Ce qui change le rendement, mais surtout fait courir un risque de DD totalement méconnu par le backtest.

On est donc confronté a des évènements rares dont on ne peut prédire la fréquence.

Il n'y a pas 36 solutions, soit il faut disposer d'un siècle d'historique de cotation EURUSD, soit on pense tenir un alpha universel et il faut faire du multi paire pour explorer ce que donne la règle. Avec 10 paires par exemple, tu pourrais avoir une 100aine de ce genre de pertes phénoménales et en faire une statistique, une prévision du risque de DD potentiel.

C'est là que tu auras la surprise selon laquelle EURUSD se prête assez bien à cette illusion qui marche nettement moins bien sur bon nombre d'autres paires : en suivi de tendance de long terme, une stratégie bénéficie de jambes de tendance nettes et longues. On ne se fait pas promener par des ranges de long terme, des faux retournement, etc. C'est lié aux grandes visibilités des politiques FED/BCE ainsi qu'un certaine visibilité sur les économies de ces zones.

Donc ce serait bien que tu ailles voir sur d'autres paires.

Je peux me tromper (je l'ai pas chargé).

[Loverotten]

Bien vu !

Je lance les tests sur 5 ou 6 paires, et je reviens au rapport ! Merci du conseil Jeff.

A+.
Thierry.

[Loverotten]

Tests positifs sur EUR/USD et toutes les paires EUR ou USD confondues en H4 et / ou D1. Également positifs : USD/CAD, AUD/USD et EUR/AUD sur H4 et D1.

Le soucis pour l'instant n'est pas trop le DD (je verrais ça plus tard), non ce que j'aurais voulu essayer c'est la manip suivante :

lorsqu'il y a une "crevasse" de l'équité, je cherche une solution simple mais ingénieuse du genre :

(SI "crevasse" > ou < que "truc") agir comme ça. Grosso Modo un truc qui "répare" un peu ou qui inverse les "crevasses" tranquillement style un recovery…

Des idées ?

Ci-dessous, les 2 bougies qui correspondent aux deux derniers points d'entrer (donc aux deux dernier écarts de l'équité).

Vous voyez la corrélation entre ces deux bougies ?

A+.
Thierry.

[Jeff719]

MDR !

Nan, en fait c'est exactement la réflexion que je me suis fait il y a un an ou deux et que j'ai a peu près implémenté sur des stratégies de swings qui restent en pose longtemps.

Pour franchir une crevasse c'est très simple, là ou tu aurais un stop de 1000 pips (je parle pour du gros swing H4, mais le raisonnement s'adapte au TF), au lieu d'un stop de 1000 pips donc, le mieux est de dégager à 300 pips, puis de re rentrer quand on passe à un niveau de prix à la hausse voisin de là où on est sorti.

Ainsi on obtient à peu près le même résultat, sans le DD. Bien sûr, il n'y a pas de free lunch. Tout a un coût. Mais où donc cette méthode va morfler ? Ben quand on stop juste avant que ça rebondit. Zut, fallait pas sortir !

Cette méthode se fait aussi rétamer quand elle fini à nouveau en stop après être re rentrée. Oui, faut pas mal de tests pour avoir les idées claires sur la question.

Je laisse aux jeunes créateurs le soin de pondre de l'algo pour choser cela. Mais une chose est certaine, ça coûte un peu (abandonner définitivement une perte, rentrer plus haut, renter avant si on revient vraiment de l'enfer, etc).

Pour gérer l'ensemble de l'idée, ce n'est pas simple : une strat gagnante mais qui se paye des crevasses effrayantes, comment gérer cela ?

En fait on finis par une usine à gaz avec la notion de trades virtuels qui ne sont pas forcément implémentés tels quels physiquement, mais par des succédanés qui font à peu près la même chose tout en comportant moins de risque tout en obtenant finalement à peu près le même résultat.

On obtient jamais le même résultat. C'est comme prendre une assurance, on la paye, ça coute forcément un peu. Ou encore se couvrir avec des options, il y a forcément un coût. Bref, il y a un coût à couvrir les risques extrêmes mais ce faisant on fait baisser le risque plus vite que le rendement.

Quand on compare les equities avec ou sans la disposition, on s'aperçoit que l'on remplace l'immense et rare DD par plus de DD plus petits. Ainsi qu'un gain moindre. C'est quand même le but de la manip. (Pour ceux que le gain moindre refroidit, mois de DD permet plus de levier).

Bien évidemment ces bricolages seraient évités avec des stratégies de couvertures pas options. Mais en tant que client retail, je n'ai pas trouvé ce que tout professionnel dispose, un compte où l'on a des options en plus de l'instrument tradé.

Celtinvest, un enseignement ?

[FullPips]

Heu... un simple coup d'oeil sur l'EC me fait dire que peu ou prou, c'est du grid

Selon mon expérience, les problèmes inhérents au grid sont parfaitement "scalables".

Donc chercher à diluer le problème en D1 n'est pas la solution.

Affronte le truc en M5 ou M15, pour avoir une bonne masse de grains à moudre et un rendement intéressant.

Je sais... M5 == boom, M15 == boom, M30 == boom, H1 == hummm... presque, H4 == hé pas mal...

Mais ce n'est que du "zoom out". Reculer pour mieux sauter.

Vises les 4-5 pips par trade, une dizaine de fois par jour.

Et dans un premier temps, ne limites pas ton capital de départ à quelques K., c'est la grosse erreur !

Si tu arrives à la conclusion qu'il te faut 50 k. pour être à l'aise en micro-lots, c'est $ 500.-- sur un compte en centimes.

[MaPomme]

Salut

Perso, pour que ce soit viable, pour moi le K = 10x l'enfoncement. Soit dans ton cas 38000.
Ce qui te permet d’évaluer le rendement, comme te le dit Jeff.

C'est évidement tout a fait empirique, et même arbitraire, mais il n'y a qu'en se fixant des règles que l'on peut se donner des moyens de comparaison.

Je ne sais pas si c'est du grid, mais en tout cas ça y ressemble.

Si c'est le cas, pour répondre a ta demande, une des solutions que j'emploie couramment consiste, bien avant que le DD devienne trop douloureux pour moi sur un instrument(ou sur l’équité du compte), a affecter les PV produite sur les autres au délestage de la position la plus critique par une succession de fermetures partielles de celle ci, la balance formant alors un plat beaucoup plus satisfaisant pour l'ego, mais surtout donnant davantage de chance de sortir de la mouise.

Ce qui implique bien sûr de travailler sur plusieurs paires simultanément et si possible dans les deux sens, et surtout de ne pas être déjà sur l'expo mini, auquel cas cela se solde par la clôture pure et simple de la position.

D’où une fois encore le compte en centime pour avoir la granularité suffisante.

Evidemment pour les BTs sous MT4, tu repasses. A toi R et/ou Excel...

[Jeff719]

C'est pas du grid, c'est petit take et stop infini.

Bon je l'ai lancé un peu mais là franchement tu exagères.

Des takes de 2 pips et des stops infinis (avec des sorties tardives sans trop de casse), forcément ça va gagner tout le temps.

Presque.

C'est ce presque qui pose problème.

Comme tu as une flopée de paramètres, il est toujours possible de se sur optimiser à mort pour réduire ce nombre pertes. Le nombre de gains, on s'en moque, forcément on préfère en avoir plus mais ce que vont faire les paramètres ces tenter d'escamoter les pertes. Voila ce qui va se passer en ajustant les paramètres :

- Il y a peut être 10 pertes potentielles graves (stoppé au fond de la MAE par MC ou autre)
- Une dizaines de paramètres vont permettre de les planquer (pas de valeur prédictive)

Ces très possible même sans utiliser l'optimiseur. C'est ce que j'expliquais sur PS328 Welcome, on peut être sur optimisé à mort sans même utiliser l'optimiseur.

Il est intéressant de regarder ce qui se passe quand on est prêt à perdre 2 voir 5 fois plus que les gains pour avoir un très fort taux de gains. C'est intéressant à étudier et je crois savoir que pour certaines stratégies c'est préférable. Le problème c'est que la trajectoire relative de la balance et de l'EC ressemble furieusement à certaines martingales abusives auxquelles les provider de Zulu trade nous ont habitués. Même si ce n'est pas pareil.

En fait le Graal, c'est l'homoscédasticité de l'equity curve (faut un peu d'alpha pour en profiter). Bref il faut être à risque constant. Bien sûr quand on laisse filer une perte, le risque n'est pas constant. En fait il augmente. Parce que les 100 pips perdus entre - 100 et - 200 pips coutent plus cher que les 100 premier pips. Pas en $, mais en terme de risque, oui.

Et en essayant de gagner 5 pips, ça donne quoi ?

J'ai avec mes datas des trajectoires bien pires que les tiennes sur EURUSD. Mais je suis peu à cheval sur la qualité des données et la qualité du modelage. C'est pourquoi les résultats sont encore pire chez moi.

L'exercice reste intéressant. Oublie tout ce que je t'ai dit plus haut sur le franchissement de crevasse d'EC. Ça coute évidemment plus que ce que rapporte les 2 pips.

[FullPips]

C'est pas du grid, c'est petit take et stop infini.

Sans vouloir ouvrir un débat sémantique sans fin, même si effectivement ce n'est pas du grid stricto-senso, cela reste du "grid" au sens large.

Pour une majorité de personnes, c'est du grid si :

1) moyennage
2) augmentation des lots
3) pas de stop

Sauf que pour être catalogué "grid", en général un seul point ci-dessus suffit.

[Jeff719]

Ah! D'accord. Merci Eric, Dr es grid.

[Loverotten]

Bon ok,

Merci à Jeff, Eric et MaPomme pour vos précieux conseils, je vais coder cet après midi en fonctions de vos suggestions et remarques. Dites moi si vous voulez bosser sur le code source, je vous l'enverrez par mail sans problèmes.

A+.
Thierry.

[FullPips]

Bon ok,

Merci à Jeff, Eric et MaPomme pour vos précieux conseils, je vais coder cet après midi en fonctions de vos suggestions et remarques. Dites moi si vous voulez bosser sur le code source, je vous l'enverrez par mail sans problèmes.

A+.
Thierry.

Franchement, je préfèrerait que tu nous décrives ton approche en langage courant, au lieu de devoir analyser ton code ou tes back-tests pour comprendre ton idée.

Sur ma file, j'ai récemment fait mention de mon achat à vil prix d'un EA russe intéressant. Après une analyse un peu plus poussée, c'est du code décompilé partiellement retravaillé. Bref un pavé de 2'000 lignes de code peu ragoutant. Pas glop pour un non informaticien comme moi qui ne lit pas du code, mais le décrypte à grand peine.

Franchement, dans ce domaine, il y a déjà beaucoup de chose qui ont été codées. La plus value ne réside pas dans le code, mais dans l'approche, dans l'environnement, etc.

Je me tâte d'ailleurs de ne pas lancer un projet de grid avec un EA de référence open source.

Si tout le monde à le même outil et que l'on fixe comme but de ne pas modifier l'outil, mais de s'en servir le mieux possible, se serait peut-être intéressant.

Le hic, c'est les 'codeurs fous' dont le plaisir c'est de coder et pas d'utiliser l'EA. J'en ai connu un, c'est la galère.

Qu'en pensez-vous ?

[Loverotten]

Salut Eric,

Ton idée d'un Grid open source me plaît, lorsque tu te lanceras, tiens moi au courant.

Pour te répondre :

Ok, le souci c'est que de la version 0.1 à la version 1.0 je l'ai beaucoup modifier… Disons que d'un Monet on passe au Picasso

Mais voilà l'idée de base :

un MACD agressif pour entré qui est filtré par un MACD plus calme (sur signal) dans ses réglages.

Grosso Modo on entre quoi qu'il arrive en suivant donc ce MACD, sur D1, pourquoi D1 ?

Parce que je ne demande que 6 ou 2 pips (en fonction d'un ATR) et que sur D1 en tête de bougie ce résultat sera sûrement là.

La preuve, j'ai quasiment tous les trades gagnants sur des périodes très longues.
Et comme l'a souligné Jeff, il suffit de 6 ou 7 "mauvais sens" pour exploser la stratégie.
Ces creux d'équité ne se produisent que 6 ou 7 fois mais sur une longue période du 01.01.2004 à aujourd'hui. Donc tu vois, la probabilité de réussite est plus que correcte.

Donc la prise de tête c'est : comment faire en code pour ne pas avoir ces "mauvais sens" ? Ou alors, comment adoucir les écarts d'équité dans ces moments là.

Ce bot est un véritable Rubik's cube, si je lui fou un StopLoss, la stratégie foire, si j'en met pas, je peux commencer à travailler avec en réel certes, mais avec une boite de Xanax à porté de main…

Peut être faudrait-il filtrer les signaux d'entré sur time frame inférieures ou alors un "mode recovery" pas trop agressif… Faut voir.

J'ai 6 bots qui tournent en réel sans problèmes, j'ai toujours coder en suivant une logique linéaire. Une idée de base, un code, un test et enfin du réel.

Je ne suis jamais tomber sur des casses têtes trop compliqués, j'ai galérer bien sure, mais le plus gros souci jusqu'à maintenant m'a pris 5 ou 6 jours de réflexion puis c'était régler.

Avec celui là, j'avance pas, ou si tu préfère, je ne comprends pas. Comme une équation trop compliquer, je décroche. C'est pour cette raison que je vous ai demander de mettre vos neurones en marches pour m'aider. Plusieurs cerveaux valent mieux qu'un

A+.
Thierry.

[FullPips]

Grosso Modo on entre quoi qu'il arrive en suivant donc ce MACD, sur D1, pourquoi D1 ?

Parce que je ne demande que 6 ou 2 pips (en fonction d'un ATR) et que sur D1 en tête de bougie ce résultat sera sûrement là.

C'est pas très éloigné de mon nouvel EA russe en fait.

Lui il vise 3 pips à l'ouverture d'une bougie H1 ! Si cela merde, il moyenne avec martingale dès l'ouverture de la prochaine bougie. Nickel sur back-test 2015-2016, explose en 2014 par contre.

Ruski.png (155.39 Kio) Consulté 13838 fois

[Loverotten]

Tu sais ce qui serais pas con ? Je pense que l'idée suivante pourrait arranger quelque peu nos EA respectifs :

Au lieu d'entré direct sur ouverture de bougie, pour toi comme pour moi ce qui changerais la donne serait peut être d'entré sur milieu de bougie.

A mon avis lorsqu'une bougie arrive en H1 par exemple il y a toujours un petit laps de temps ou c'est un peu "chaotique" puis au bout de 5 à 10 minutes à peu près, la bougie prend un certain sens.

Donc si on ouvre en plein milieu (pour toi à 30 minutes pour moi à 12 heures) ça lissera certainement un peu, nan ? D'autant plus que nous demandons très peu (de 3 à 6 pips) .

De 3 à 6 pips le résultat peut être obtenu plus "facilement" en milieu de bougie plutôt qu'en début. Enfin je pense...

T'en penses quoi ?.

A+.
Thierry.

[FullPips]

De 3 à 6 pips le résultat peut être obtenu plus "facilement" en milieu de bougie plutôt qu'en début. Enfin je pense...

T'en penses quoi ?.

Franchement, je n'ai aucune compétence dans la dynamique des bougies.

C'est une question à poser de préférence à un discrétionnaire qui bouffe du graph à longueur d'année.

[neo-13]

Personnellement, je pense que le marché s'en fou de la bougie, de savoir si on est au milieu au début ou à la fin.
Je ne pense pas que le marché se dise: "tiens, on est en fin de bougie on va faire telle ou telle chose". Je pense plutôt qu'il y a une dynamique du marché, qui, en dehors des horaires de roll over, d'annonce ou de ce genre de chose, est totalement indépendante des bougies et des horaires, .
Ce que tu joues, semble t il, est plutôt une continuité de momentum un élan donné au marché.
Mais ça n'est qu'un avis.

[FullPips]

Personnellement, je pense que le marché s'en fou de la bougie, de savoir si on est au milieu au début ou à la fin.
Je ne pense pas que le marché se dise: "tiens, on est en fin de bougie on va faire telle ou telle chose". Je pense plutôt qu'il y a une dynamique du marché, qui, en dehors des horaires de roll over, d'annonce ou de ce genre de chose, est totalement indépendante des bougies et des horaires, .
Ce que tu joues, semble t il, est plutôt une continuité de momentum un élan donné au marché.
Mais ça n'est qu'un avis.

Ce n'est pas impossible qu'à la marge, il y aie un micro-effet au changement de bougie, comme il peut y avoir un micro-effet parfois sur les prix ronds.

Mais dans le type de stratégie qui nous occupe, à mon sens, ouvrir la position lors du changement de la bougie, c'est du grid. On utilise simplement une grille de répartition temporelle en lieu et place d'une grille par x pips.

Je ne suis pas un spécialiste, mais une grille en Renko serait-elle envisageable ?

[Jeff719]

Je suis d'accord à 100% avec neo.

Le marché n'en a rien à secouer qu'on regarde des chandeliers ou des bar charts. Qui plus est, comme l'avait fait remarquer Eric, l'heure précise est un truc bien chaotique. L'heure du serveur, l'heure GMT, NY qui commence l'heure d'été 3 semaines avant nous, etc, tout ceci est chaotique. Je suis même tombé une fois sur des datas historiques ou l'heure commençait à la minute 01 et non 00. Un informaticien avait du s'emmêler les pinceaux à un moment.

S'il se passait quelques chose de tangible au milieu ou à la fin des bougies H1, les scalpeurs, traders en ticks ou en M1 nous abreuveraient de bouquins entiers sur le phénomène.

Ce qui pourrait peut être se passer, c'est qui si tout le monde est concerné par exemple par la fin d'une heure (une proportion non négligeable des opérateurs et des algos attendent la fin d'une H1 pour prendre certaines décisions). Faut il l'éviter, ou au contraire en profiter (plus de liquidité ?), je n'en sais rien. En tous cas, s'il y a quelques chose à voir, c'est par :
- Graphiques en ticks
- Volumes
- Carnet
Qu'il faut regarder s'il s'y passe quoi que ce soit.

A mon avis ça se saurait.

En tout cas ce n'est pas une approche par le milieu de bougie qui pourrait trouver quoi que ce soit. En tout cas certainement pas par backtest ni même avec des comptes démo.