StartegyQuant

Présentation, Développement, Améliorations et Ressources pour les Stratégies de Trading Automatique.

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neo-13
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StartegyQuant

#1 Message par neo-13 »

Bonjour,
parmi vous y a t il des personnes ayant déja utilisé ce type de soft pour le développement de leurs EA?
Et de manière générale, qu'en pensez vous?

http://www.strategyquant.com/

Merci.

Jeff719
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Re: StartegyQuant

#2 Message par Jeff719 »

Ben, y a EaAnalyser qui est super méga bien.

Si tu es MT4, tu agrégage tes back test multi paires.

C'est gratuit. A noter qu'ils se sont planté au niveau marketing, à savoir que la version gratuite fait tout ce qu'il faut alors que la version payante (et supposée incontournable) t'offre un MonteCarlo (plus ou moins sans intérêt à mon avis) ainsi qu'un trading d'EC (je débranche si l'EC a un DD) complètement foireux.

Donc la version payante n'apporte rien de plus que la version gratuite, so bad. :mrgreen:
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

neo-13
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Re: StartegyQuant

#3 Message par neo-13 »

Merci beaucoup pour ta réponse,
mais je ne suis pas sûr de comprendre. EaAnalyser permet d'analyser ses EA et de les améliorer, pas de les construire contrairement à strategyQuant, et ma question portait plutôt sur celui ci.
Mais peut être que quelque chose m'a échapper.
Je sais qu'il y avait saphir de sirtrade (Pierre Orphelin :wink: ) qui faisait aussi ce genre de travail.

Jeff719
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Re: StartegyQuant

#4 Message par Jeff719 »

Oui, je me suis mal exprimé, EA Analyser ne traite que de l'analyse de résultats d'un EA, ça ne réalise en rien sont développement.

Je vais jeter un œil sur la partie générateur et te tiens au courant.
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eromawyn
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Re: StartegyQuant

#5 Message par eromawyn »

J'ai joué avec la version démo de Strategy Quant. Ça faisait des algos suiveurs de tendance sur EURUSD, mais quelle surprise ! (tout trader expérimenté sait qu'EURUSD est une paire adapté pour du suivi de tendance).

Et ça en trouve des tas, pourvu qu'on laisse un peu tourner (même pas trop longtemps). Mais tous sortis du hasard des expérimentations aléatoires du moteur de backtest, pas trop de logique !

Bref, ce n'est pas un outil miraculeux du tout, un jouet intéressant, mais trop cher pour un jouet.

neo-13
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Re: StartegyQuant

#6 Message par neo-13 »

Merci a tous les 2 pour vos réponses,
@eromawyn
tout dépend comment interprète ce que tu écris. Perso j'aurai tendance à me dire que finalement, si le soft a sorti un système de suivi de tendance sur l'eurusd quand "tout le monde sait que l'EU est tendanciel", c'est qu'il est plutôt bon. Pourquoi aurait il dû sortir autre chose, ou pourquoi pas, mais pour ma part ça n'est pas argument.
Quant à la logique des marchés financiers, je m'interroge. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de correlation, de liens de causes à effets, mais je pense que ce que nous appelons offre et demande et qui se voudrait logique, n'est en fait que la manifestation de 2 émotions que sont la peur (je vends) et l'espoir (j'achète). D'où le fait que les marchés sont plus violent à la baisse qu'a la hausse, car la peur est une émotion plus forte que l'espoir.
La question serait alors, y a t il une logique à l'émotion et sous le coup d'une émotion sommes toujours logique? (ça fait 2 questions je sais :P ).
Si un jour tu as 5 minutes, essais de poser ton esprit sur un objet, juste de rester 5 minutes l'esprit poser sur un objet et rien d'autres. Quand tu verras ton esprit partir dans tous les sens, sans jamais pouvoir le laisser là tranquille dans l'instant pendant à peine plus d'1 minute, tu verras que la rationalité dont nous nous faisons les apôtres, n'est en fait qu'une illusion.
Je ne dis pas non plus que nous sommes complètement irrationnels, mais disons que si nous l'étions vraiment (rationnel), le monde ne ressemblerait certainement pas à ce qu'il est.
Donc qu'une machine soit capable d'apprendre à partir de règles aléatoirement construite, puisses par la constatation de la répétition de ces règles en tirer des conclusions et tester si ces conclusions sont susceptible de réaliser un résultat sur les marché, ne me semble pas incongru.
Le plus gros biais, à mon sens, étant ensuite de savoir comment ont été testé les règles ainsi produites et pas vraiment de savoir comment les règles elles même ont été produites. Y a t il eu suroptimisation ou pas?

MaPomme
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Re: StartegyQuant

#7 Message par MaPomme »

Salut

Il y a forcément sur-optimisation si c'est une construction a posteriori.
D'une façon générale et pour répondre a ta question, les softs qui permettent de "programmer" comme monsieur Jourdain faisait des vers sont forcément limités dans leurs possibilités. Pour ceux que j'ai testé, il est toujours question de niveaux et d'indicateurs technique, bref de choses ultra simpliste qui ne marchent pas.
Tu peux t'en servir pour de l'initiation.
Mais pour aller plus loin et t'en sortir, tu ne coupes pas a l'apprentissage de la programmation qui seule te permet de faire tout ce que tu imagines.
Pour te consoler, dit toi que MQL est un langage très accessible, simple et rapide a prendre en main. De nombreux tutos sur le web. Et tu peux l'apprendre aussi vite qu'a te servir de ton soft. :wink:
En tout cas développer aussi vite. Juste un petit effort, courage...

neo-13
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Re: StartegyQuant

#8 Message par neo-13 »

Salut et merci pour ton avis, :)
Il y a forcément sur-optimisation si c'est une construction a posteriori.
Là je ne comprends pas la phrase. Quant tu testes avec un soft tel MT/NT/MC ou autre, le test n'est il pas à postériori? En quoi y a t il différence entre un test avec MT4 par exemple et strategyQuant? (sur ce point précis j'entend).

Je suis développeur, donc ça n'est pas le soucis, et même des soft comme MT/NT/MC ou autres sont limités quant à leurs capacités et ce que l'on peut vraiment faire avec, seul des soft comme R, Python et autres n'ont pas de limites.
Car faire un BT demande à ce que l'on ait observé avant, de sortes à savoir quoi backtesté. Certes notre capacité d'apprentissage et d'observation sont certainement meilleures que le soft, mais lorsque nous aurons réussi à apprendre, observer, backtester et pour finalement avoir quelque chose qui fonctionne, combien de temps aurons nous passé? Et dans ce même laps de temps combien de situations, de patterns, le logiciel aura lui été capable d'observer et d'analyser?
Je ne dis pas que c'est le graal et surtout pas que ce sera facile car en dernier recours, il faudra être en mesure de sélectionner les meilleurs candidats,.... mais je pense que ça n'est pas seulement un apprentissage ce type de soft, pas une finalité en soit non plus, mais au moins un outil d'une grande aide à ne pas négliger.
C'est du moins ce que je pense aujourd'hui et peut être, demain, vos avis m'auront conduit à penser autrement, mais pour l'instant non.

Et même une personne comme Ernie Chan, qui n'est pas le premier venu explique:
http://epchan.blogspot.ie/2015/10/an-op ... rithm.html

et en prime vous aurez en lien un génétic open source et gratis. :wink:

MaPomme
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Re: StartegyQuant

#9 Message par MaPomme »

Ne confonds pas test et optimisation
Tu testes une construction issue de ta logique(enfin j'ai la faiblesse de le croire en ce qui me concerne).
Tu optimises tout et n'importe quoi.
Même le hazard si tu veux !

neo-13
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Re: StartegyQuant

#10 Message par neo-13 »

ta phrase est:
Il y a forcément sur-optimisation si c'est une construction a posteriori.
Dans cette phrase, ou situes tu test et optimisation?
Parce qu'ensuite tu écris:
Tu testes une construction issue de ta logique(enfin j'ai la faiblesse de le croire en ce qui me concerne).
Tu optimises tout et n'importe quoi.

Donc je crois comprendre que le test est la construction, et donc si je lie tes 2 phrases, "il y a suroptimisation si c'est une construction a posteriori", c'est donc durant la phase de test qu'il ya suroptimisation, et ma question reste alors la même: quelle différence avec les autres softs.
Dernière modification par neo-13 le 31 mai 2016, 14:12, modifié 1 fois.

Jeff719
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Re: StartegyQuant

#11 Message par Jeff719 »

Personnellement, je me méfie des systèmes qui génèrent tout et n'importe quoi pour conclure que telle ou telle solution employée sur le passé semble profitable. On l'a tous fait : imaginer une stratégie plus ou moins saugrenue, l'assortir de 100 aines de réglages (les params), la tester sur 20 actifs différents, puis trouver que vraiment avec tel réglage sur tel actif ça marche méga bien. Le syndrome du survivant à la portée de tous en quelque sorte. Conserver le petit singe qui a performé en imaginant qu'il va produire quelque chose dans le futur.

Je suis toujours suspicieux envers la puissance des outils qui sont quelque part une forte assistance à la sur optimisation.

D'un autre coté, l'aspect générateur peu produire de l'explorations dont les résultats fournissent de la connaissance. Découvrir des mécanismes, des choses inattendues. C'est aussi une bonne méthode de mise en jambe pour monter en compétence concernant la fabrication d'EA. Mais je ne crois pas en la possibilité d'en sortir quelque chose de productif.


Pour finir, je suis toujours surpris qu'il soit colporté le fait que MQL4 soit limité en tant que langage. Bon, c'est en gros du C++, donc y a plus de limite. Bien sûr des puristes pourront pleurnicher qu'il n'y a pas de try/catch, ni le not d'un bit... je plaisante (c'est vrai cependant). Donc pas limité en tant que langage. Bien sûr on n'a pas directement les libs offertes pas les systèmes de maths intégrés. Mais on peut toujours appeler ce qu'on veut en DLL, ce que je faisais avant les releases 600, une architecture de classes en C++. Maintenant c'est quand même plus simple.
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

neo-13
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Re: StartegyQuant

#12 Message par neo-13 »

Pour ce qui est des réglages, je vois pas bien la différence avec les autres soft, si on s'y prend mal bien sûr.
Ce qui est expliqué, c'est que certes il y une forme d'optimisation quant à l'apprentissage du soft durant la période "de pré test", mais pas par la suite.
En d'autres termes, lors de la phase de recherche (durant la construction du système), le soft utilise uniquement une partie des datas disponibles (30%), ensuite il utilise une deuxième partie de l'historique pour affiner et confirmer et ensuite il teste sur la dernière partie des données, mais seulement avec les paramètres ayant été sélectionné durant la phase de test. Dans cette phase il ne re-teste pas avec différents paramètres.
C'est, de ce que je crois comprendre au travers des différentes littérature que j'ai eu l'occasion de lire, la façon dont tout système doit être élaboré, je ne vois donc pas de suroptimisation supplémentaire comparativement à un soft classique.
Ensuite sur le walk forward, test de suroptimisation etc, oui je pense aussi qu'il y suropt.

Pour MT4 et autres d'ailleurs, oui on est d'accord, le langage en lui même n'est pas limité, c'est le soft qui l'est.

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