arcadiabay a écrit :Cette stratégie a l'air prometteuse, je vais la mettre en place pour test.
Ok, tu me diras si tu as bien les même résultats que moi si tu as le temps.
arcadiabay a écrit :- Peux tu me dire si tu utilises ton même compte IG pour toutes les stratégies ? Car sur mon compte j'ai déjà mis en place celle du breakout sur France 40 mini-contrat.
Non, j'ai plusieurs comptes. Mais sur le compte démo où cette stratégie tourne spécifiquement, il y en a une autre qui tourne en simultané, et cela se passe sans problème.
arcadiabay a écrit :- Serait-il possible d'avoir un imprim écran de la fenêtre de paramétrage de ta stratégie celle ou on définit le nombre de contrat, le capital de départ, le spread, etc ? Je n'ai pas envie de faire de bêtises et de m'exposer trop... Je pense me conformer à tes spécificités.
Ok, voici (sachant qu'elle tourne actuellement chez moi sur un compte démo et pas réel):
Code : Tout sélectionner
//-------------------------------------------------------------------------
// Code principal : Supertrend against the trend
//-------------------------------------------------------------------------
defparam cumulateorders = false
//PARAMETRI VARIABILI
OraInizio =8
OraFine = 22
numerocontratti = 1
//PARAMETRI FISSI
mm = 10
BB = 25
ATRvolaDown = 15
ATRvolaUp = 425
ATR = 14
x = 2.5
supertrendLow = 3
SupertrendUp = 10
EMA=exponentialaverage[mm](close)
BBmiddle= (BollingerUp[BB](close)+BollingerDown[BB](close))/2
ora=currenthour
condizioneday= ora > OraInizio and ora < OraFine
condizionevola= AverageTrueRange[ATRvolaDown](close)>AverageTrueRange[ATRvolaUp](close)
// Condizioni per entrare su posizioni long
IF NOT LongOnMarket and condizioneday and Close < Supertrend[supertrendLow,SupertrendUp] and close > ema and condizionevola THEN
BUY numerocontratti CONTRACTS AT MARKET
stopprice=AverageTrueRange[ATR](close)*x
ENDIF
// Condizioni per uscire da posizioni long
If LongOnMarket AND Close > Supertrend[supertrendLow,SupertrendUp] and close < BBmiddle and close < EMA THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
// Condizioni per entrare su posizioni short
IF NOT ShortOnMarket and condizioneday and Close > Supertrend[supertrendLow,SupertrendUp] and close < ema and condizionevola THEN
SELLSHORT numerocontratti CONTRACTS AT MARKET
stopprice=AverageTrueRange[ATR](close)*x
ENDIF
// Condizioni per uscire da posizioni short
IF ShortOnMarket AND Close < Supertrend[supertrendLow,SupertrendUp] and close > BBmiddle and close > ema THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
// Stop e target: Inserisci qui i tuoi stop di protezione e profit target
set stop ploss stopprice
La stratégie performe toujours très bien. Elle ne rentre pas souvent sur le marché (elle passe seulement 1,22% de son temps d'exploitation sur le marché), mais avec 20 trades passés le ratio et remarquable. Cela devrait se réduire avec le temps, mais c'est prometteur comme tu le dis arcadiabay. Le profit depuis son lancement est de
6891€: