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ProOrder: Lift up and down DAX 5M
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Auteur:  Fabien LABROUSSE [ 31 Mai 2016, 13:38 ]
Sujet du message:  ProOrder: Lift up and down DAX 5M

Toujours dans le cadre de tests de stratégies de trading automatique (voir: viewtopic.php?f=12&t=12439 et viewtopic.php?f=12&t=13369#p70680 ) je lance ce jour un test:
Nicolas a écrit:
Lift up and down DAX 5M

Auteur: Reiner (Utilisateur allemand)
Instrument: DAX mini,
Timeframe: 5 minutes ou 15 minutes

http://www.prorealcode.com/prorealtime-trading-strategies/lift-up-down-trading-strategy-dax-5m/

Stratégie intraday basé sur des conditions simples :

Breakout du prix plus bas ou plus haut que les plus bas/plus haut de la journée précédente + condition dessus ou dessous de moyenne mobiles.

L'auteur indique qu'il l'utilise en réel depuis l'automne dernier avec succès. Que les positions longues sont plus efficaces que les shorts, donc à éventuellement supprimer du code.
Je publierai ici le suivi des résultats régulièrement.

Le test se fera dans un premier temps sur une compte démo, puis si les résultats sont bons, éventuellement passer en réel.

Cette stratégie tourne sur ProRealTime via le module de trading automatique ProOrder. Le code de cette dernière est disponible gratuitement sur ProRealCode: http://www.prorealcode.com/prorealtime-trading-strategies/lift-up-down-trading-strategy-dax-5m/

Voici un backtest mené depuis septembre 2013:
Fichier(s) joint(s):
Lift-up-and-down.jpg
Lift-up-and-down.jpg [ 331.54 Kio | Vu 3861 fois ]
Fichier(s) joint(s):
Lift-up-and-down-2.jpg
Lift-up-and-down-2.jpg [ 219.42 Kio | Vu 3861 fois ]
Fichier(s) joint(s):
Lift-up-and-down-3.jpg
Lift-up-and-down-3.jpg [ 206.67 Kio | Vu 3861 fois ]

Auteur:  Fabien LABROUSSE [ 24 Juin 2016, 18:29 ]
Sujet du message:  Re: ProOrder: Lift up and down DAX 5M

Très bons résultats pour le démarrage de cette stratégie, avec 3060€ de profit. Mais avec seulement 4 trades, c'est tôt pour tirer une conclusion:
Fichier(s) joint(s):
Lift-up-and-down.jpg
Lift-up-and-down.jpg [ 399.25 Kio | Vu 3589 fois ]

Auteur:  Fabien LABROUSSE [ 04 Juil 2016, 21:23 ]
Sujet du message:  Re: ProOrder: Lift up and down DAX 5M

3216€ de profit pour cette stratégie qui continue à performer pour le moment. Mais avec 7 trades clôturés, c'est tôt pour tirer des conclusions.
Fichier(s) joint(s):
Lift-up-and-down.jpg
Lift-up-and-down.jpg [ 403.65 Kio | Vu 3315 fois ]

Auteur:  Fabien LABROUSSE [ 02 Aoû 2016, 20:06 ]
Sujet du message:  Re: ProOrder: Lift up and down DAX 5M

On commence à avoir un bon nombre de trades (17), et la stratégie performe bien avec un profit de 6558€.
Fichier(s) joint(s):
D.jpg
D.jpg [ 437.97 Kio | Vu 3024 fois ]

Auteur:  arcadiabay [ 09 Aoû 2016, 09:53 ]
Sujet du message:  Re: ProOrder: Lift up and down DAX 5M

Cette stratégie a l'air prometteuse, je vais la mettre en place pour test.
- Peux tu me dire si tu utilises ton même compte IG pour toutes les stratégies ? Car sur mon compte j'ai déjà mis en place celle du breakout sur France 40 mini-contrat.
- Serait-il possible d'avoir un imprim écran de la fenêtre de paramétrage de ta stratégie celle ou on définit le nombre de contrat, le capital de départ, le spread, etc ? Je n'ai pas envie de faire de bêtises et de m'exposer trop... Je pense me conformer à tes spécificités.

Auteur:  Fabien LABROUSSE [ 24 Aoû 2016, 21:35 ]
Sujet du message:  Re: ProOrder: Lift up and down DAX 5M

arcadiabay a écrit:
Cette stratégie a l'air prometteuse, je vais la mettre en place pour test.
Ok, tu me diras si tu as bien les même résultats que moi si tu as le temps.
arcadiabay a écrit:
- Peux tu me dire si tu utilises ton même compte IG pour toutes les stratégies ? Car sur mon compte j'ai déjà mis en place celle du breakout sur France 40 mini-contrat.
Non, j'ai plusieurs comptes. Mais sur le compte démo où cette stratégie tourne spécifiquement, il y en a une autre qui tourne en simultané, et cela se passe sans problème.
arcadiabay a écrit:
- Serait-il possible d'avoir un imprim écran de la fenêtre de paramétrage de ta stratégie celle ou on définit le nombre de contrat, le capital de départ, le spread, etc ? Je n'ai pas envie de faire de bêtises et de m'exposer trop... Je pense me conformer à tes spécificités.
Ok, voici (sachant qu'elle tourne actuellement chez moi sur un compte démo et pas réel):
Code:
//-------------------------------------------------------------------------
// Code principal : Supertrend against the trend
//-------------------------------------------------------------------------
defparam cumulateorders = false

//PARAMETRI VARIABILI
OraInizio =8
OraFine = 22
numerocontratti = 1

//PARAMETRI FISSI
mm = 10
BB = 25
ATRvolaDown = 15
ATRvolaUp = 425
ATR = 14
x = 2.5
supertrendLow = 3
SupertrendUp = 10

EMA=exponentialaverage[mm](close)
BBmiddle= (BollingerUp[BB](close)+BollingerDown[BB](close))/2

ora=currenthour
condizioneday= ora > OraInizio and ora < OraFine
condizionevola= AverageTrueRange[ATRvolaDown](close)>AverageTrueRange[ATRvolaUp](close)

// Condizioni per entrare su posizioni long

IF NOT LongOnMarket and condizioneday and Close < Supertrend[supertrendLow,SupertrendUp] and close > ema and condizionevola THEN
BUY numerocontratti CONTRACTS AT MARKET
stopprice=AverageTrueRange[ATR](close)*x
ENDIF

// Condizioni per uscire da posizioni long
If LongOnMarket AND Close > Supertrend[supertrendLow,SupertrendUp] and close < BBmiddle and close < EMA THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

// Condizioni per entrare su posizioni short
IF NOT ShortOnMarket and condizioneday and Close > Supertrend[supertrendLow,SupertrendUp] and close < ema and condizionevola THEN
SELLSHORT numerocontratti CONTRACTS AT MARKET
stopprice=AverageTrueRange[ATR](close)*x
ENDIF

// Condizioni per uscire da posizioni short
IF ShortOnMarket AND Close < Supertrend[supertrendLow,SupertrendUp] and close > BBmiddle and close > ema THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF

// Stop e target: Inserisci qui i tuoi stop di protezione e profit target
set stop ploss stopprice
La stratégie performe toujours très bien. Elle ne rentre pas souvent sur le marché (elle passe seulement 1,22% de son temps d'exploitation sur le marché), mais avec 20 trades passés le ratio et remarquable. Cela devrait se réduire avec le temps, mais c'est prometteur comme tu le dis arcadiabay. Le profit depuis son lancement est de 6891€:
Fichier(s) joint(s):
Lift-up-and-down.jpg
Lift-up-and-down.jpg [ 376.8 Kio | Vu 2822 fois ]

Auteur:  Chacal67 [ 08 Sep 2016, 15:08 ]
Sujet du message:  Re: ProOrder: Lift up and down DAX 5M

Bonjour Fabien

Tu as du te tromper de code PRT du coup


Bonne journée

Auteur:  Fabien LABROUSSE [ 19 Sep 2016, 21:28 ]
Sujet du message:  Re: ProOrder: Lift up and down DAX 5M

Chacal67 a écrit:
Tu as du te tromper de code PRT du coup
Où ça?

Voici le dernier rapport de résultats pour cette stratégie, qui a réduit son profit depuis son lancement:
Fichier(s) joint(s):
Lift-up-and-down.jpg
Lift-up-and-down.jpg [ 452.98 Kio | Vu 2606 fois ]
Elle affiche donc un profit de 3099€ depuis son lancement. Avec désormais 26 trades d'historique, elle semble intéressante, même si c'est tôt pour tirer des conclusions.

Auteur:  Didierlfvr [ 20 Sep 2016, 18:24 ]
Sujet du message:  Re: ProOrder: Lift up and down DAX 5M

Bonjour Fabien
La strategie en test ne correspond pas au code prt. ( super trend against the trend)

Auteur:  Fabien LABROUSSE [ 20 Sep 2016, 20:17 ]
Sujet du message:  Re: ProOrder: Lift up and down DAX 5M

Didierlfvr a écrit:
Bonjour Fabien
La strategie en test ne correspond pas au code prt. ( super trend against the trend)
Ok je vais essayer de voir ce qui ne va pas.

Auteur:  Fabien LABROUSSE [ 08 Oct 2016, 06:33 ]
Sujet du message:  Re: ProOrder: Lift up and down DAX 5M

La performance consolide depuis quelques semaines, mais le tout fonctionne bien depuis le début. Le profit est actuellement de 3549€:
Fichier(s) joint(s):
Lift.jpg
Lift.jpg [ 298.07 Kio | Vu 2406 fois ]
Didier pour te répondre, voici le code que j'utilise:
Citation:
//-------------------------------------------------------------------------
// Code principal : Lift up and down DAX 5M
//-------------------------------------------------------------------------
// Lift up and down DAX 5M

// Code-Parameter
DEFPARAM FlatAfter = 113000

// trading window
ONCE BuyTime = 84500
ONCE SellTime = 113000

// money management
// variable position size - thanks Adolfo :-)
ONCE Capital = 30000
ONCE Risk = 0.01
ONCE StopLoss = 10
ONCE equity = Capital + StrategyProfit
ONCE maxrisk = round(equity*Risk)
ONCE PositionSize = abs(round((maxrisk/StopLoss)/PointValue)*pipsize)
// fixed position size
// ONCE PositionSize = 10

// manage number of trades
IF Time = BuyTime THEN
LongTradeCounter = 0
ShortTradeCounter = 0
ENDIF

// long on Monday until Thursday with filter close is above MA(14) and max 2 trades per day
IF Not LongOnMarket AND Time >= BuyTime AND close CROSSES OVER DHigh(1) AND close > Average[14](close) AND LongTradeCounter < 2 AND CurrentDayOfWeek <> 5 THEN
BUY PositionSize CONTRACT AT MARKET
LongTradeCounter = LongTradeCounter + 1
sl = 50
tp = 130
ENDIF

// short on Monday and Tuesday with filter close is under MA(9) and max 2 trades per day
IF Not ShortOnMarket AND Time >= BuyTime AND close CROSSES UNDER DLow(1) AND close < Average[9](close) AND ShortTradeCounter < 2 AND CurrentDayOfWeek < 3 THEN
SELLSHORT PositionSize CONTRACT AT MARKET
ShortTradeCounter = ShortTradeCounter + 1
sl = 90
tp = 30
ENDIF

// exit
IF LongOnMarket AND Time = SellTime THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
IF ShortOnMarket AND Time = SellTime THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF

// stop and target
SET STOP pLOSS sl
SET TARGET pPROFIT tp
Qu'est ce qui ne correspond pas pour toi?

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