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MessagePosté: 01 Juin 2016, 20:10 
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4ème stratégie automatique que je testerai dans le cadre de mon projet (voir: viewtopic.php?f=12&t=12439 ; viewtopic.php?f=12&t=13369 ; viewtopic.php?f=12&t=13387 ):
Nicolas a écrit:
Supertrend… Against the trend

Auteur: david-1984 (Utilisateur italien)
Instrument : indices
Timeframe 1h

http://www.prorealcode.com/prorealtime-trading-strategies/supertrend-against-trend/

Stratégie plus long terme qui donne de bons résultats sur les indices mondiaux et quelques commodities (WTI,GOLD).

Il s'agit de prendre position contrarienne au supertrend, avec une condition dessus/dessous de 2 moyenne mobile 10 et 25 périodes et une condition de volatilité actuelle comparé à l'historique.
A la demande de l'auteur, cette stratégie a été soumise à un test de Monte Carlo pour définir ses capacités à donner les mêmes résultats dans le futur :

http://www.prorealcode.com/topic/robustness-in-automated-algorithmic-trading-systems/page/2/#post-7892

La conclusion, c'est que cette stratégie n'est pas optimisé sur les données passé (ce qui est une bonne chose) et qu'elle pourrait être identique dans le futur, dans des proportions toutefois plutôt très large (donc à surveiller).
C'est donc une stratégie moyen terme qui tourne en unité de temps une heure, mais qui prend tout de même pas mal de trades. Le backtest mené depuis mai 2006 sur le DAX est bon:
Fichier(s) joint(s):
SATT.jpg
SATT.jpg [ 536.91 Kio | Vu 1895 fois ]
Fichier(s) joint(s):
SATT-2.jpg
SATT-2.jpg [ 232.22 Kio | Vu 1840 fois ]
Là aussi, cette stratégie de trading automatique est disponible gratuitement sur ProRealCode: http://www.prorealcode.com/prorealtime-trading-strategies/supertrend-against-trend/.

Je lance donc un test live sur le DAX en H1, et publierai régulièrement les résultats de la stratégie testée sur un compte démo dans cette file de discussions.

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MessagePosté: 24 Juin 2016, 18:13 
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Pour le moment ce système donne des résultats négatifs, avec une perte de 611€:
Fichier(s) joint(s):
Supertrend.jpg
Supertrend.jpg [ 423.02 Kio | Vu 1616 fois ]

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MessagePosté: 24 Juin 2016, 20:27 
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Je n'arrive pas à comprendre l'intérêt du trade contrarien ! À pousser, autant le faire dans la descente !


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MessagePosté: 25 Juin 2016, 13:17 
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De manière générale le trading contrarien est peu conseillé, et sans doute plus compliqué à gérer que le suivi de tendance. Ceci dit certains sont tout à fait à l'aise avec des approches de ce type. De plus, si il peut-être compliqué d'agir contre une tendance d'un point de vue psychologique pour un trader discrétionnaire, ici la stratégie automatique se contente d'appliquer de règles précises d'entrées et de sorties sur le marché.

Aussi, dans le cadre d'une stratégie automatique qui donne de bons backtests, l'idée est de se diversifier, et d'essayer de lisser la courbe de résultats malgré différents contextes de marchés.

En parallèle de cette dernière, si je choisi à un moment de passer en réel dessus car les résultats seraient bons, je continuerai à faire tourner des stratégies basées sur d'autres logiques, par exemples: viewtopic.php?f=12&t=12439 ; viewtopic.php?f=12&t=13387 ou viewtopic.php?f=12&t=13369 .

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MessagePosté: 29 Juin 2016, 08:36 
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Bonjour à tous,

Personnellement je penche pour du suivi de tendance contrarien. :wink:

Cela ressemble à une boutade, mais en fait il s'agit de s'interroger sur le time frame où l'on serait contrarien et celui où l'on serait suivi de tendance.

Sans même avoir plusieurs fenêtres, plusieurs graphiques, on peut toujours zoomer ou dézoomer, ceci afin d'envisager des horizons de temps différents. C'est pareil pour les indicateurs : même en M1 on peut toujours prendre 100000 bougies pour calculer du momentum 3 mois. Même inconsciemment, on en bien obligé de considérer de la tendance (ou du range) de LT, de MT et de CT. Ainsi j'applique en swing ce que fut un temps on appelait acheter sur replis. La tendance de fond (Long Terme) semble remise en cause par un mouvement de correction (Moyen Terme), puis une reprise de la tendance de fond semble apparaître (Court Terme). Appliqué de façon systématique ça conduit à acheter en bas d'un couloir ascendant, mais seulement après une amorce de reprise (et non d'après seulement un niveau ou un supposé support oblique, qu'il soit MM ou droite de couloir).

Ainsi, un observateur trouvera que je fais de suivi de tendance est regardant un time frame LT, un autre dira de même en regardant le CT et un troisième me demandera si je ne trouve pas risqué de faire du contrarien en observant le time frame MT.

C'est pourquoi je ne sais jamais répondre à la question suivi de tendance ou contrarien ? :mrgreen:

Ceci dit, il se peut qu'il convienne d'aborder différemment la question avec des horizons de temps courts tels que du scalping, mais là je n'y connais rien.

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MessagePosté: 30 Juin 2016, 07:33 
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stephane2.0 a écrit:
Je n'arrive pas à comprendre l'intérêt du trade contrarien !


à identifier un "excès" momentané (tant bien qu'on sache le faire) et à profiter de la correction.


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MessagePosté: 30 Juin 2016, 18:10 
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UKLM a écrit:
stephane2.0 a écrit:
Je n'arrive pas à comprendre l'intérêt du trade contrarien !


à identifier un "excès" momentané (tant bien qu'on sache le faire) et à profiter de la correction.


Voilà oui ! D'un côté, c'est ma critique, on prend le risque de se tromper dans l'analyse et que finalement ça reparte dans l'autre sens, d'un autre côté ma foi on guette, on attend les conditions originels, on se reprend donc un poil plus haut pas forcément pas optimisé mais on reste dans la tendance.


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MessagePosté: 04 Juil 2016, 21:20 
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Les résultats sont mauvais pour cette stratégie pour le moment. La perte est de 1286,90€.
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Supertrend.jpg [ 429.61 Kio | Vu 1251 fois ]

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MessagePosté: 05 Juil 2016, 16:04 
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Fabien LABROUSSE a écrit:
Les résultats sont mauvais pour cette stratégie pour le moment. La perte est de 1286,90€.


:roll: Et pourquoi tu ne tenterais pas de développer une autre méthode basée sur celle-ci comme par exemple... une stratégie surpertrend dans la tendance ?

:)


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MessagePosté: 05 Juil 2016, 16:55 
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Ou prendre l'inverse de tes trades perdants pour autant que le stop loss devienne le take profit et que le take profit puisse devenir le nouveau stop loss. :roll:

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MessagePosté: 05 Juil 2016, 17:03 
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Personnellement je ne programme pas de stratégies, je les tests simplement.

Mais en effet, si une stratégie ne fonctionne pas, on peut tenter d'inverser les positions.

Après si la stratégie est appliqué à très court terme avec des petites variations, le problème peut aussi venir des frais et commissions liés au trading, donc à ce moment ça n'est pas performant.

Aussi, le contexte du marché change, donc certaines stratégies marchent un temps et pas après. Je continue donc le test de cette stratégie car nous avons peu de recule ici.

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MessagePosté: 05 Juil 2016, 19:56 
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que signifie "identique dans des proportions très larges?"
Avec mon esprit tordu et contrarient j'aurais tendance à interpréter cette formule comme " c'est pareil mais très différent".

Je me demande toujours comment il est possible d'automatiser des interventions sur des marchés dont on ignore les déterminants. En d'autres mots en l'absence de modèle pertinent du réel.

J'imagine que c'est accessoire.

L'automate ne serait il pas dans une certaine mesure la forme moderne du cierge à Saint Antoine?

C'est juste une question Candide.


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MessagePosté: 05 Juil 2016, 20:38 
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TOUTES les stratégies que tu as testées, je dis bien TOUTES ont les mêmes déterminants.
Nous en connaissons les conclusions. Alors pourquoi continuer de les tester?

Comme si la couleur d'une porte pouvait en changer l'orientation des gonds.

La scientificité au service de la superstition


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MessagePosté: 11 Juil 2016, 19:43 
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ulysse a écrit:
TOUTES les stratégies que tu as testées, je dis bien TOUTES ont les mêmes déterminants.
Nous en connaissons les conclusions. Alors pourquoi continuer de les tester?

Comme si la couleur d'une porte pouvait en changer l'orientation des gonds.

La scientificité au service de la superstition
Je teste des stratégies de suivi de tendance avec des petits stop loss et de grands take profits, des stratégies contrariantes avec des petits objectifs et des grands stop loss.

Je pense donc qu'il y a des différences entre ces dernières.

Pour le moment la stratégie sur laquelle je suis passé en réel il y a un an et demi donne de très bons résultats suivant la logique de performance du backtest. Donc je suis plutôt enthousiaste.
Fichier(s) joint(s):
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D.jpg [ 487.85 Kio | Vu 1020 fois ]
En revanche cette stratégie ne fonctionne pas bien pour le moment, et avec 12 trades passés: La stratégie affiche donc actuellement une perte de 1286,90€.

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MessagePosté: 02 Aoû 2016, 20:19 
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La stratégie affiche toujours un résultat négatif après 14 trades clôturés. -864€.
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MessagePosté: 24 Aoû 2016, 21:26 
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La stratégie affiche une perte de 977€ depuis son lancement:
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MessagePosté: 19 Sep 2016, 21:21 
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La stratégie affiche une perte de 945,3€ depuis son lancement:
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