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MessagePosté: 17 Nov 2016, 19:46 
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Pour ceux que ça intéressent, voici un extrait de ce PDF que je vous joint plus bas.

1. Eléments de la théorie des probabilités

La théorie des probabilités a pour objectif de représenter des états ou des événements ayant
trait à des systèmes pour lesquels l’observateur ne dispose pas d’une information complète lui
permettant de décrire exactement ce système. Ainsi, une variable peut être aléatoire pour un
observateur et non pour un autre. Par exemple, si on observe un avion évoluant dans le ciel
depuis le sol, les mouvements de cet avion sont pour nous en grande partie imprévisibles car
nous ne connaissons pas les décisions que le pilote va prendre dans le futur. Pour un contrôleur
du ciel, en liaison radio avec le pilote, le mouvement de l’avion est davantage prévisible grâce aux
informations que lui fournit celui-ci. Enfin, pour le pilote lui-même, les mouvements de son avion
sont très prévisibles du fait qu’il agit lui-même sur les gouvernes. Il reste cependant une part
d’aléa (faible, heureusement !) du fait que le pilote ignore les perturbations atmosphériques qu’il
est susceptible de rencontrer sur son parcours. Enfin, si nous étions capables de modéliser et de
mesurer parfaitement tous les éléments qui agissent sur le mouvement de cet avion (commandes
du pilote, perturbations et leurs effets,...), son comportement ne serait plus du tout aléatoire.
De même, lorsqu’on lance une pièce de monnaie en l’air et qu’on observe sur quelle face elle
va retomber, pour nous, la variable pile ou face est parfaitement aléatoire. Cependant, une
modélisation parfaite de la pièce, de l’état de l’air dans lequel elle est plongée, une mesure
parfaite de sa vitesse, ... devraient permettre de déterminer le résultat de l’expérience. C’est
parce que nous sommes incapables de faire cette modélisation ou que nous y renonçons qu’il
est nécessaire d’introduire cet outil de représentation que sont les probabilités.
Cette représentation repose sur la notion de mesure au sens de l’analyse fonctionnelle. La
connaissance qu’on a sur une quantité aléatoire, dont on connaît le domaine d’appartenance,
sera représentée à travers une pondération des points ou sous ensembles de ce domaine, plus
ou moins forte en fonction du degré de confiance qu’on attribue à telle ou telle zone.

A+.
Thierry.

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MessagePosté: 18 Nov 2016, 14:03 
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Petit rappel :

Pour obtenir la 2.0 c'est par ici :
http://www.videobourse.fr/forum-forex/viewtopic.php?f=12&t=13896&start=25#p76177

A+.
Thierry.

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MessagePosté: 19 Nov 2016, 19:53 
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Loverotten a écrit:
Force est de constater que les différences entre un backtest à 90 et 99.90 sont bien là.


En effet, il est essentiel d'obtenir une modélisation > 99.

C'est la seule méthode si l'on veut :

- Se sur optimiser à mort
- Avoir conséquemment un truc qui marche précisément sur les données passées de Dukascopy
- Avec une valeur prédictive ou pas en réel (PF > 1.0 ?) n'est pas la question

Le plus marrant dans ce genre d'affaire, c'est lorsque les protagonistes ont la chance insigne de tomber sur une résultat ultra différent au seul prétexte que les données source sont un peu différentes.

On pourrait se dire : miracle le projet va - suite à cette chance - constater qu'une sur optimisation majeure est en cours.

Pas du tout. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà ce qui arrive :

- Ah mais non les gars, votre optimisation n'est pas bonne.
- Ben oui, faut utiliser TickStory
- Bah oui, les cons, il n'utilisent pas TickStory !
- TickStory, les datas qu'il vous faut...

Ensuite, la sur optimisation massive peut continuer gentiment avec les prospects intéressés par l'EA, dûment incité à utiliser les bonnes data afin de vérifier la robustesse du système en réalisant eux-mêmes leur propres back tests.

Du coup, on trouve enfin le grall, un EA qui à l'air de marcher !

Comme d'hab. ça se finit comme çà :

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MyFxDeleted.JPG [ 22.8 Kio | Vu 1608 fois ]


Mais c'est pas grave, tant qu'on a engrangé de fees avant. 8)

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Mieux vaut être broker et en bonne santé que trader et malade.


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MessagePosté: 20 Nov 2016, 02:22 
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Ton manque de finesse et de savoir vivre commence à te caractériser parfaitement bien.
Je sais pas pourquoi t'as envie de m'emmerder mais c'est un fait.

Tu ne m'aimes pas, ch't'aime pas, ça c'est pas nouveau, mais de là à balancer des propos limite diffamatoires, tu atteints des bassesses abyssales.

Je vais quand même te répondre (un peu plus franchement que toi), sur tes allégations.

Proelio n'a aucunes optimisations, il tourne avec UN STO 5.3.3 et UNE MOYENNE MOBILE 70P décalée de 7, le tout sur H1 :

Fichier(s) joint(s):
2.0.jpg
2.0.jpg [ 86.1 Kio | Vu 1581 fois ]

Aucuns indicateurs sur une autre plage de temps et le code ne comporte aucuns "if then" sur indicateurs ou comportements spécifiques. Je n'ai toucher aucuns fees d'aucunes sortes.

Les différences entre un backtest à 90 et 99 sont vraiment minimes concernant Proelio.

Mais si tu avais pris le temps de vérifié par toi même, tu le saurais.

Cet algo n'est pas à vendre pour l'instant, évidemment selon les résultats de MyFx, je verrais plus tard.
Plus il fera d'argent, plus je le vendrais cher, c'est logique. Si il foire évidemment la question ne se pose plus.

Il n'y a que deux personnes sur ce forum qui ont pris la peine de tester le bot sérieusement (je les remercie au passage).
J'ai transmis le code source de Proelio à l'un des deux afin qu'il "corrige" les éventuelles erreurs.
Ça tu vois, c'est de l'entraide sans faux semblants ni sous entendus...

Nous aurions pu travailler ensemble sur du code source par exemple, c'est dommage que tu sois comme tu es, mais bon je m'en fout, ainsi soit-il.

J'ajouterais que ce qui compte ce ne sont pas les backtests mais plutôt le suivi réel MyFx :
http://www.myfxbook.com/members/Thierry ... io/1699816

Ps : Si c'est pour revenir avec une connerie hypocrite, ne répond pas c'est mieux.

Je rappel aux personnes qui souhaitent essayer Proelio qu'il est disponible ici :
viewtopic.php?f=12&t=13896&start=25#p76177

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MessagePosté: 20 Nov 2016, 12:02 
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Bonjour Loverotten,

continue... et ne te laisse pas emm...

Le travail et l'obstination paye toujours.

Je vais downloader ton EA et le faire tourner.
(Les parmametres sont automatiques ? Taille lots, UT etc.. ?)


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MessagePosté: 20 Nov 2016, 16:01 
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Salut Trader55,

Même si les échanges entre nous deux étaient plutôt scabreux, il y avait une certaine franchise, ce qui n'a jamais été le cas avec Jeff719... Bref, ça n'a pas d'importance.

Oui, les paramètres sont automatiques cependant tu peux toujours les affinés à ta convenance.
Sache quand même qu'en les laissant tel quel, peu importe le capital, ça tiens.

Plus le capital est important plus les retours sont bons.

Je tourne actuellement avec deux autres versions en plus de la 2.0 : la 3.0 et la F1.

Avec la 3.0 les ordres sont plus rares mais c'est une version destiné à un public semi-pro avec un capital minimum > $100.000.
La version F1 est plus "agressive" on peux la travaillée sur M15 et sa moyenne d'ordres journalier est de 7.

La D1 est plus réservée aux professionnels donc gros capitaux > $10.000.000.

A+.
Thierry.

PS : Belle bagnole !

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MessagePosté: 20 Nov 2016, 18:35 
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ouai bon, beaucoup de blabla pour rien :mrgreen:

ton myfxbook parle de lui même : Petit gain absolu et gros DD

http://www.myfxbook.com/members/Thierry ... io/1699816

Donc psychologiquement impossible de passer le cap du compte réel sans se faire des sueurs froides. Et encore moins de l'acheter le jour ou tu le vendras... car c'est bien là ton objectif, non ?

Concernant les backtests, je vous invite tous à utiliser la dernière version de Tick Data Suite qui permet de faire des backtests en Tick avec spreads variables, simulation de slippage, commissions, marges, etc... On se rapproche un peu plus de la réalité, même si ça reste des backtests ;)

https://eareview.net/tick-data/downloads

Fichier(s) joint(s):
2016-11-20_18h32_19.png
2016-11-20_18h32_19.png [ 55.04 Kio | Vu 1491 fois ]


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MessagePosté: 20 Nov 2016, 21:46 
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Pas du bla bla pour rien puisque tu es venu, ça ta fait réagir donc c'est bien.

Oui tu as raison pour l'instant ya pas de quoi l'ouvrir, le système est trop jeune, j’espère qu'il tiendra sur le temps.

Des sueurs froides t'en auras avec mon système, un autre système ou même en travaillant en manuel.
Donc si t'as peur des sueurs froides, ne trade pas ça vaut mieux.

Mon objectif, bien avant de le vendre c'est qu'il fasse du fric !
Le fric c'est chic donc qui ne tente rien n'a rien. :mrgreen:

Tu as tester Proelio avec Tick Data Suite ?
Si oui, tu peux poster les résultats de Proelio ici, si tu veux bien.

A+.
Thierry.

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MessagePosté: 21 Nov 2016, 20:03 
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Merci Thierry pour nous permettre de tester ton EA.

Je vais le tester en réel sur un petit compte et ne manquerai pas de te donner mes avis.

Bonne continuation et ne baisse pas les bras suite aux remarques parfois décourageantes

JiMS.


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MessagePosté: 21 Nov 2016, 21:43 
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Salut JiMS,

Mais de rien mon ami ! Merci à toi de prendre la peine de le testé.

Un conseil :

Tu peux tester sans risques avec 200 ou 300 euros c'est bon (c'est le minimum), un capital plus bas ne tiendrais pas.
Avec 200 ou 300 euros donc, et en laissant les réglages tel quel il devrait tenir sans soucis.

Si tu as un MyFx, n'hésites pas à le posté ici.
Si tu as besoin d'autre chose, comme une amélioration au niveau code source, un détail à modifier, fais le moi savoir.

A+.
Thierry.

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MessagePosté: 22 Nov 2016, 09:16 
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Loverotten a écrit:
Pas du bla bla pour rien puisque tu es venu, ça ta fait réagir donc c'est bien.

Oui tu as raison pour l'instant ya pas de quoi l'ouvrir, le système est trop jeune, j’espère qu'il tiendra sur le temps.

Des sueurs froides t'en auras avec mon système, un autre système ou même en travaillant en manuel.
Donc si t'as peur des sueurs froides, ne trade pas ça vaut mieux.

Mon objectif, bien avant de le vendre c'est qu'il fasse du fric !
Le fric c'est chic donc qui ne tente rien n'a rien. :mrgreen:

Tu as tester Proelio avec Tick Data Suite ?
Si oui, tu peux poster les résultats de Proelio ici, si tu veux bien.

A+.
Thierry.


LOL à mon age et après plusieurs années de trading au compteur, on refuse toute sueur froide et donc tout ce qui dépasse 10% de DD :mrgreen:

Et puis le temps est précieux, je ne vais donc pas le perdre à tester un robot qui a une date d'expiration. A quoi bon ;)

Je te souhaite de gagner beaucoup de fric l'ami


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MessagePosté: 22 Nov 2016, 12:58 
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N'y vois aucuns manque de respect de ma part, mais c'est vrai que lorsqu'on trade en étant "paralyser par les sueurs froides",
on fait des conneries à un moment ou à un autre c'est inéluctable.

Regardes l'image ci-dessous, tu vois bien les deux pètes, il sont facilement justifiables :

Fichier(s) joint(s):
7.jpg
7.jpg [ 74.97 Kio | Vu 1323 fois ]

Le pète N°1 c'est que j'ai commencer avec un capital trop faible donc au lieu de rattrapé le trade normalement
en "martingale" comme à son habitude, le bot a préférer fermer le trade tout court.

Le pète N°2 est un ordre ouvert un vendredi et fermer à 22h55 juste avant le fermeture du marché.
Si tu regardes en backtest tu verras que si je n'avais pas utiliser la fermeture à 22h55, le lundi suivant le trade aurait été gagnant.

En backtest tu peux vérifier le résultat est le même que l'image ci-dessus.
Il suffit parfois de démarré au mauvais moment pour avoir des "mauvaises périodes".

J'ajouterais juste que c'est un bot qui commence à peine, on ne va pas le juger tout de suite...

A+.
Thierry.

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MessagePosté: 22 Nov 2016, 14:26 
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dis moi pourquoi tu as un gain absolu si faible par rapport au gain global ? parce que tu as rajouté des fonds pour supporter tes pertes ?

Sans aucune prétention, des robots j'en ai créé et backtesté des centaines, et j'en ai un bon paquet qui tournent sur un VPS dédié.

Donc par expérience, je sais remarquer très vite ceux qui risquent de poser problème. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne gagneront pas. Mais vu que je gère mes fonds propres et ceux d'autres personnes, je dois avoir une gestion rigoureuse du risque.

Ton robot prend des petits scalps (assez rares d'ailleurs) La plupart du temps il arrive à les sortir avec un tout petit gain. Puis quand ça marche pas, plutôt que de prendre un stop, il va essayer de se récupérer avec un système classique de moyenne à la baisse (et non une martingale qui est bien différente)

Question : Quoi de nouveau à ton avis par rapport à tout ce qui existe déjà sur le marché ?

Pour être clair, peut-être que je ferai tourner ton robot à côté d'autres sur un capital de 100k en levier mini ce qui permettra de limiter énormément le risque de crash du compte. Mais ton robot a une date d'expiration, donc je te repose la question, à quoi bon ?

Je te souhaite une bonne continuation dans ton projet, car finalement le parcours est souvent plus riche que le but à atteindre ;)


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MessagePosté: 22 Nov 2016, 16:08 
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hellodarling a écrit:
dis moi pourquoi tu as un gain absolu si faible par rapport au gain global ? parce que tu as rajouté des fonds pour supporter tes pertes ?

J'ai démarrer ce compte avec un capital trop petit du début jusqu'à fin Septembre.
Donc pour le tester avec si peu de capital il fallait prendre plus de risques, donc "TotalEquityRisk" à 99.

Fichier(s) joint(s):
12.jpg
12.jpg [ 59.58 Kio | Vu 1289 fois ]

De début Octobre à maintenant le capital est plus important. Le bot a couvert les pertes lui même puisque les deux pertes que tu vois ci-dessous :

Fichier(s) joint(s):
7.jpg
7.jpg [ 74.97 Kio | Vu 1289 fois ]

sont LES DEUX SEULES pertes qui existent jusqu'à maintenant. Je n'ai donc rien ajouté pour "supporter" mes deux pertes.
Il y a eu le capital d'ouverture, puis le nouveau capital début Octobre. Rien d'autre.

Le seul changement que j'ai fait est sur le réglage "TotalEquityRisk" qui avec un capital plus important est passer de 99 à 10. A partir de 300.000 euros de capital, le bot tourne super bien avec 0.1%.

hellodarling a écrit:
Sans aucune prétention, des robots j'en ai créé et backtesté des centaines, et j'en ai un bon paquet qui tournent sur un VPS dédié.

Oui comme moi et comme beaucoup d'autres, des EA j'en ai 7 avec différentes stratégies qui tournent depuis pas mal de temps.

hellodarling a écrit:
Donc par expérience, je sais remarquer très vite ceux qui risquent de poser problème. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne gagneront pas. Mais vu que je gère mes fonds propres et ceux d'autres personnes, je dois avoir une gestion rigoureuse du risque.
Ton robot prend des petits scalps (assez rares d'ailleurs) La plupart du temps il arrive à les sortir avec un tout petit gain. Puis quand ça marche pas, plutôt que de prendre un stop, il va essayer de se récupérer avec un système classique de moyenne à la baisse (et non une martingale qui est bien différente)

Pour la gestion rigoureuse des risques au lieu de mettre 10 comme moi au réglages "TotalEquityRisk", tu mets 1 ou 2 au choix.
Ben en fait, pour moi une moyenne à la baisse est une "sorte" de martingale, mais si tu veux un terme exacte, oui c'est une moyenne à la baisse.

hellodarling a écrit:
Question : Quoi de nouveau à ton avis par rapport à tout ce qui existe déjà sur le marché ?

Quoi de nouveau ? Je dirais qu'il a une approche très simple, comme je le disais dans un poste précédent, il n'est absolument pas optimisé. Ce qui en fait un EA solide qui est supposer tenir face aux variations de marché les plus capricieuses.

Mes algos jusqu'à maintenant sont tous assez "complexes" et "sophistiqués" mais Proelio non.

La plus grande difficulté a été justement de codé un EA qui utilise un système d'entré super simple, un système de récup lorsque ça se passe mal et un système de money management fiable.

Je n'ai jamais dis que ce bot casserais des briques et serait une révolution dans le monde du trading.
Je dis juste qu'il à ses chances de tenir bon et de généré du fric (je l’espère en tout cas).

hellodarling a écrit:
Pour être clair, peut-être que je ferai tourner ton robot à côté d'autres sur un capital de 100k en levier mini ce qui permettra de limiter énormément le risque de crash du compte. Mais ton robot a une date d'expiration, donc je te repose la question, à quoi bon ?

Je ne comprends pas trop cette question. Dois-je le distribuer comme ça open source gratuitement ? Tu donnes tes algos perso, ceux qui tournent sur ton VPS ?
Alors, donnes moi en un qui est à toi, et si en backtest j'ai des résultats similaires à Proelio, je te le donne sans problèmes.

hellodarling a écrit:
Je te souhaite une bonne continuation dans ton projet, car finalement le parcours est souvent plus riche que le but à atteindre ;)

Merci, et c'est vrai que le chemin est parfois plus sympa que le résultat même si pour cette fois, j'aimerais bien avoir les deux ! :mrgreen:

A+.
Thierry.

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MessagePosté: 22 Nov 2016, 16:49 
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parfait, je suivrais ton Myfxbook et cette file. Et pourquoi pas un achat de ton robot quand tu le commercialisera ;)


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MessagePosté: 23 Nov 2016, 12:54 
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Ça sera avec plaisir.

Mais sincèrement, si il tourne bien je ne vois pas trop l’intérêt de le vendre, ce qu'il fera de lui même me suffira.
Le vendre n'est pas "le but ultime", si je le fait, ça sera en petit comité ou en vendant les signaux, mais pas en réelle "commercialisation".

A+.
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MessagePosté: 20 Déc 2016, 15:57 
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Proelio-FPS-G10


FPS signifie Financial Pack System mais c'est pas important pour le moment, le plus important c'est surtout la signification de G10.

G10 pour Génération 10. Pourquoi ?

Lorsque je créer un EA, je veux qu'il s'adapte au marché alors j'imagine une stratégie simple de base et je test pour voir ce que ça donne comme par exemple, un RSI en sur zone + un CCI qui confirme.

Il s'agit d'une stratégie qui va fonctionner sans problèmes jusqu'à ce que le marché change.
Par "marché qui change" j'entends le comportement des investisseurs, la masse d'intervenants, le volume ect. D'après mes calculs, cela se produit tous les 16 mois approximativement.

C'est précisément ces changements (et d'autres non cités ici) qui font qu'un EA ne fonctionne plus au bout d'un certain temps. Et c'est là que la stratégie cité plus haut en exemple ne donnera plus rien de bon.

Donc la génération 1 (Proelio-FPS-G1) comprenant un RSI + un CCI fonctionne pendant un temps et ne fout plus rien d'un coup parce que les conditions de marchés ont changées.

La solution pour palier à ce problème est la suivante :

Si je considère que la condition actuel du marché est X1 et que la stratégie qui fonctionne le mieux pour cette condition est la version G1 de Proelio, tout va bien.

Si maintenant le marché fout le camp en condition X2 la G1 de Proelio ne donnera plus rien.

J'ai noté grosso modo de 15 à 22 conditions de marché différentes (j'arrive à ce résultat après de gros calculs bien longs et bien prise de tête).

Pour l'instant Proelio exploite 10 façons de trader et couvre donc 10 conditions de marché différentes.

Dont une, la génération 9 (incluse bien sure dans la G10) qui part de l'idée de UKLM que j'ai intégrer à mon algo et qui lui va comme un gant. Je remercie encore une fois UKLM pour avoir eu cette idée géniale. Son post est ici : http://www.videobourse.fr/forum-forex/viewtopic.php?f=10&t=13945#p74755%20

En résumé :

G1 = CCI + RSI
G2 = Stoch + MFI
G3 = Candle +H +B + Bollinger
ect.

Dernier petit exemple :

Lorsque le marché est en tendance, la G1 est parfaite. Par contre lorsqu'il est en range, on "éteint" la G1 et c'est la G2 qui prend le relay.

Sauf dans certains cas ou je permet le travail simultané de plusieurs générations ensemble.

Les premiers tests en 90 % étaient prometteurs jusqu'au jour ou plusieurs personnes (que je ne remercierais jamais assez) m'ont prévenus que le résultat de leur backtest en 99.90 % été très mauvais.

Bon ben là j'ai pris une grande claque et tel un chat sauvage qui s'est pris une tannée, je repartais en R&D la larme à l’œil. :cry:

Je vous passe les détails de mon état psychologique à ce moment là. J'ai donc investi dans tickstory afin de travailler plus proprement et voici les résultats qui sont assez prometteurs pour le moment.

Premièrement, la façon dont j'ai télécharger les données :

Fichier(s) joint(s):
Le fichier joint 1.jpg n’est plus disponible.

Fichier(s) joint(s):
1.jpg
1.jpg [ 222.53 Kio | Vu 954 fois ]


Et voici les derniers résultats en 99.90%.

Pour l'année 2008 :

Fichier(s) joint(s):
2.jpg
2.jpg [ 201.52 Kio | Vu 954 fois ]

Pour la période de 2009 à aujourd'hui :

Fichier(s) joint(s):
2008.jpg
2008.jpg [ 124.25 Kio | Vu 954 fois ]


Pour jouer un peu avec les moyennes (même si j'aime pas trop ça) disons que ça sera uniquement à titre indicatif :

De 2009 à aujourd'hui on est à +133% donc 133% / 8 ans = 16.62% par an. Donc /12 mois = +1.38% par mois. Avec un DD de 16% / 8 ans = 2.07% par an soit 0.17% de perte par mois. Cette derniere version a un rendement mensuel de 16 trades en moyenne.

Je pense pouvoir faire mieux avec l'ajout d'autre stratégies. Par ailleurs, je précise que d'autres générations sont en test et que si je les valide, elles seront ajoutées à Proelio.

Vous pouvez vérifier par vous même avec la version que je joint à ce message.

A+.
Thierry.
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2009-2016.jpg
2009-2016.jpg [ 121.02 Kio | Vu 954 fois ]

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MessagePosté: 20 Déc 2016, 16:15 
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Merci Thierry, je vais le tester en réel. mais j'ai une question.

Je vois que tu as un DD maxi de 1600 euros avec un lot mini de 0.01.

Ca veut dire que je dois mettre 2500 euros et une levier 400 pour être tranquille ?

Si tu veux je vais mettre le myfxbook en signature

Et une autre question sans rapport.

Je vais lancer un EA sur CAC40 en 2017 mais je vais devoir bien configurer TickStory et surtout le fichier Metatrader Info, avec les infos du broker. Tu pourras m'aider ?

Voilà, bonne journée


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MessagePosté: 20 Déc 2016, 17:58 
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Trader55 a écrit:
Je vois que tu as un DD maxi de 1600 euros avec un lot mini de 0.01.
Ca veut dire que je dois mettre 2500 euros et une levier 400 pour être tranquille ?

Le DD que tu vois là ne correspond pas au Lots Minimum puisque le capital de départ du backtest étant de 10.000 euros, le bot à commencer à bosser avec 0.4 lots. Je te joint le backtest complet en *.zip tu pourras vérifier. Concernant le levier, perso en manuel je fais super gaffe au levier que j'utilise, mais en SuperAuto tu n'as pas besoin de t'en soucier. Cependant je te recommande 400.

Trader55 a écrit:
Si tu veux je vais mettre le myfxbook en signature

Comme tu veux.

Trader55 a écrit:
Je vais lancer un EA sur CAC40 en 2017 mais je vais devoir bien configurer TickStory et surtout le fichier Metatrader Info, avec les infos du broker. Tu pourras m'aider ?

Pas de soucis, fais moi savoir lorsque tu seras prêt.

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Tant qu'à faire je vous donne aussi le BT complet de 2008.

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MessagePosté: 21 Déc 2016, 08:08 
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La version postée hier a un réglage interne MaxSpread réglé à 10 parce que je bosse comme ça.

Si votre broker a un spread différent et que 10 ne suffit pas, dites le moi, je vous donnerais une version avec le réglage MaxSpread en externe, ceci vous permettra de pouvoir travailler.

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MessagePosté: 21 Déc 2016, 08:27 
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Oui en effet, avec le reglage du spread ca serait mieux.

Si je mets Autolots à false, je règle le lot de base avec Lots= ?

Et, pour comperer nos trades, ce serait bien que tu rendes public ton historique de trades My fxbook


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MessagePosté: 21 Déc 2016, 08:45 
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Voilà, avec le MaxSpread réglable en externe.

Si tu mets AutoLots sur False, avec 2500 euros de capital, tu mets le lot de base à 0.05.
Tu peux mettre plus mais après ça me parait trop fort, mais bon tu fais comme tu veux.

Je vais mettre mon historique de trades en public dans 10 minutes.

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MessagePosté: 21 Déc 2016, 09:43 
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Pourquoi ne pas laisser la gestion auto des lots ? T'aurais pas besoin de te soucié des lots.
En laissant la force à 0.00004 et AutoLots sur True, le calcul est nikel.

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MessagePosté: 21 Déc 2016, 11:02 
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C'est beaucoup mieux de pouvoir entrer la taille de son risque soit même. Et ne pas laisser l'EA calculer en fonction de l'équité.

Et il y a un truc qui me chiffone, tu dis qu'avec 10k le lot de base est 0.4 et qu'avec 2.5k le lot de base est 0.05. Il y a un coeff de proportionnalité que je ne saisis pas. A moins que dans MQL4, le programme fait un mauvais arrondi.

Peux tu copier-paste les lignes qui calculent la taille de lots engagée en fonction de l'equité et du parametre Autolots ? On va déjà corriger cela ainsi que donner la possibilité de trader à la taille que l'on veut.


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