Nous sommes le 19 Sep 2017, 20:01

Heures au format UTC + 1 heure




Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 134 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
Auteur Message
 Sujet du message: Proelio-FPS-EA Scalper
MessagePosté: 24 Sep 2016, 15:38 
Hors ligne
Membre assidu
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 30 Sep 2015, 03:34
Messages: 355
Salut à tous !

J'ouvre ce sujet pour vous parler de mon nouvel algo prénommer Proelio-V1.0.
La définition de Proelio en latin colle parfaitement à la situation je trouve...

Dans tout ce qu'on peut lire sur les stratégies de trading et les multiples méthodes qui existent,
il y en a une sur laquelle je ne me suis jamais penché : le scalping.

Bien que la plupart des scalpeurs travaillent sur des plages de temps relativement
courtes comme M1, M5 ou maximum M15, j'ai voulu créer un système de scalp sur H1.

Je m'y attendais un peu je ne vous le cache pas, mais franchement là le résultat
m'a carrément sauter en pleine tronche.

La méthode est d'une simplicité enfantine, il fallait juste la trouver.
Cet EA est baser sur l'indicateur Stochastique et une simple moyenne mobile
(je vous passe les détails de la stratégie).

A certains moment ou disons à quelques instants très précis, une légère
contradiction entre les indicateurs et la force du marché apparaît.
C'est précisément là que le bot ouvre ses trades.

Proelio peux fonctionner avec un tout petit capital comme avec un plus grand.

Une sécurité supplémentaire a été ajouter, il s'agit du close le vendredi
à 22h55 qui permet d'éviter les gaps trop violent, vous pouvez l'utiliser ou pas.

Un mot sur le principe de martingale.

Une martingale basique :

Je met 20 euros sur le rouge, je perds.
Je remet 40 sur le rouge, je perds.
Je remet 60 sur le rouge, je gagne.

Ceci est grosso modo le principe de martingale.

Dans le cas de Proelio, vous pouvez travailler avec ou sans martingale,
mais si vous décidez de travailler avec, sachez que j'ai voulu repenser
le principe de la martingale.

En effet la martingale ne s'activera à condition et SEULEMENT à condition
que le Stochastique soit dans le bon sens.

Exemple :

Le bot ouvre un trade, ce trade devient perdant dans la mesure ou le marché change de direction,
théoriquement à la bougie d'après je devrais engendrer une martingale et ouvrir immédiatement un ordre en doublant les lots.

C'est précisément ce que le bot va faire mais seulement lorsque le Sto sera dans le bon sens.

Ça parait simpliste comme ça mais croyez moi, ça change tout

Je peux vous dire tout de suite que c'est un Expert Advisor qui marche super bien.
Juger vous même en alternant les dates ainsi que les lots (autos ou fixes).

Beaucoup de tests ont été fait de 2000 à 2016 les résultats sont impeccables !
Je vous joint une version avec les réglages utilisés pour tous mes tests.

A+.
Thierry.

Fichier(s) joint(s):
Proelio-V1.0.ex4

_________________
Image

http://www.proeliofps.blogspot.com


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 24 Sep 2016, 16:13 
Hors ligne
Membre assidu
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 30 Sep 2015, 03:34
Messages: 355
PS : Au réglage "TotalEquityRisk" personellement j'ai mis 10 au lieu de 7, je trouve qu'il est plus à son aise comme ça. Mais bon après tout dépend de votre capital bien sure.

A+.
Thierry.

_________________
Image

http://www.proeliofps.blogspot.com


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 24 Sep 2016, 16:51 
Hors ligne
VideoBourse family
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 09 Oct 2010, 08:28
Messages: 4105
Localisation: Suisse
Salut Thierry,

Je sèche un peu sur tes variables d'entrées...

'TotalEquityRisk' : c'est des % ou des $$ ?

Dans les deux cas cela ne semble pas fonctionner.

J'ai mis un capital de 10 millions, et que je choisisse 100% ou 10 millions, il stoppe au lieu d'utiliser la marge en martingale en augmentant le nombre des trades.

Tu pourrais mettre une alternative avec un TP fixe ? Ton trailing me semble avoir un très mauvais rendement, avec en général 1 ou 2 pips de gain.

Mais le signal d'entrée est très bon :-)

Je ne vois pas pourquois tu veux le brider en H1, il va très bien en TF inférieure.

_________________


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 24 Sep 2016, 18:08 
Hors ligne
Membre assidu
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 30 Sep 2015, 03:34
Messages: 355
Eric,

10 Millions ?? WOW ! T'y vas trop fort.

Bourrine le en test avec des capitaux moins forts parce qu'au delà de 100.000 euros tu devras sévèrement affiner les réglages.

Perso j'ai commencer à tester avec 500 euros pour voir même moins que ça et il s'en sort très bien.
J'ai augmenter progressivement tout en testant jusqu'à 120.000 euros c'est bon.

Oui alors 'TotalEquityRisk' : c'est des %.

J'ai essayer les autres plages de temps, elle ne me conviennent pas sur la durée. Par contre sur H1 je trouve une stabilité et une régularité à toutes épreuves avec un capital de 200 euros minimum par exemple, ça tient grave la route.

Tu dis être un peu pommer sur les variables d'entrés, comment puis-je t'éclairer ?
Tu te doute bien que j'ai tourner le truc dans tous les sens, y compris en mettant un TP fixe, pas concluant pour moi.

1 ou 2 Pips de gain c'est sure que le rendement est pitchounet, mais disons qu'on est là dans un "Scalping Securit" donc 1 ou 2 pips c'est ça.

A+.
Thierry.

_________________
Image

http://www.proeliofps.blogspot.com


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 25 Sep 2016, 13:44 
Hors ligne
Membre assidu
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 30 Sep 2015, 03:34
Messages: 355
Salut à tous !

Voici trois tests avec 2 fichiers *.set.
Deux tests ont été fait du 01/01/2012 à maintenant et un test effectuer du 01/01/1990 à maintenant.

Les deux premiers ont été réalisés avec le fichier set général. (SetGeneral.set)
C'est le set que j'utilise moi même en ce moment en réel et avec lequel j'ai fait tous mes tests jusqu'à maintenant.

Le dernier test a été réalisé avec le fichier set "LotFixePour10000Euros.set".

Trois tests trois capitaux différents de 200 euros, 10000 euros et 100000 euros.

Fichier(s) joint(s):
3.jpg
3.jpg [ 128.29 Kio | Vu 4536 fois ]

Fichier(s) joint(s):
4.jpg
4.jpg [ 124.91 Kio | Vu 4536 fois ]


Fichier(s) joint(s):
2.jpg
2.jpg [ 123.44 Kio | Vu 4536 fois ]


Fichier(s) joint(s):
SetGeneral.set [1.47 Kio]
Téléchargé 40 fois

Fichier(s) joint(s):
Lot-Fixe-Pour-10000-Euros.set [1.47 Kio]
Téléchargé 41 fois


A+.
Thierry.

_________________
Image

http://www.proeliofps.blogspot.com


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 25 Sep 2016, 16:10 
Hors ligne
Membre assidu
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 30 Sep 2015, 03:34
Messages: 355
Je tenais à vous affranchir d'un détail :

C'est vrai que tous mes tests sont fait sur EUR/USD, tout simplement parce que je travail sur cette paire depuis plusieurs années et que je la connais très bien.

Cependant, j'ai tester Proelio sur d'autres paires et figurez vous qu'il fonctionne très bien, avec quelques affinages de réglages évidemment mais il tourne impecc.

Je reste à votre disposition si vous avez des questions.

A+.
Thierry.

_________________
Image

http://www.proeliofps.blogspot.com


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 26 Sep 2016, 10:10 
Hors ligne
VideoBourse family
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 09 Oct 2010, 08:28
Messages: 4105
Localisation: Suisse
Loverotten a écrit:
1 ou 2 Pips de gain c'est sure que le rendement est pitchounet, mais disons qu'on est là dans un "Scalping Securit" donc 1 ou 2 pips c'est ça.

Le grand problème avec un TP de 1-2 pip, surtout avec des back-tests de qualité 'standard' à 90 %, c'est que ces back-tests n'ont aucune fiabilité.

1-2 pips, c'est dans la marge d'erreur d'exécution.

Selon mon expérience le TP minimum pour tester un biais positif, c'est 5-6 pips.

_________________


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 26 Sep 2016, 10:16 
Hors ligne
Membre assidu
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 30 Sep 2015, 03:34
Messages: 355
Tu n'as pas tort.

Les backtests ne sont là qu'à titre indicatif.
Je préfère attendre un peu et continuer de me basé sur MyFx.

En ce qui concerne mon choix sur les stops suiveurs, je les ai toujours préférés au tp fixes. Je les vois comme une chance de pouvoir faire un peu plus si ça se passe bien.

A+.
Thierry.

_________________
Image

http://www.proeliofps.blogspot.com


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 26 Sep 2016, 11:54 
Hors ligne
VideoBourse family
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 09 Oct 2010, 08:28
Messages: 4105
Localisation: Suisse
Loverotten a écrit:
En ce qui concerne mon choix sur les stops suiveurs, je les ai toujours préférés au tp fixes. Je les vois comme une chance de pouvoir faire un peu plus si ça se passe bien.


Humm... tu te fondes sur une préférence de principe, ou sur des stats ?

Selon mes tests, divers et variés, le TP fixe s'en sort toujours mieux en terme de rendement.

MAIS j'ai remarqué que parfois un trailing a comme effet collatéral un rôle de filtre sur la quantité de faux signaux.

_________________


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 26 Sep 2016, 13:01 
Hors ligne
Membre assidu
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 30 Sep 2015, 03:34
Messages: 355
FullPips a écrit:
Humm... tu te fondes sur une préférence de principe, ou sur des stats ?

Mes fondements partent surtout d'une objectivité quasi totale. Je pense d’ailleurs que personne ne devrait se basé uniquement sur ses propres principes ou simplement sur ses stats découlant de backtests par exemple. Dans les deux cas le marché te balaiera tôt ou tard. Mais ça tu le sais très bien j'ai pas besoin de te le rappeler.

Parfois mes principes ont raison du marché, parfois c'est mes stats qui gagnes. Donc en toute objectivité je prends un peu des deux.
FullPips a écrit:
Selon mes tests, divers et variés, le TP fixe s'en sort toujours mieux en terme de rendement.

Le tp fixe ne fonctionne pas avec Proelio.

A+.
Thierry.

_________________
Image

http://www.proeliofps.blogspot.com


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 26 Sep 2016, 19:43 
Hors ligne
Membre assidu
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 30 Sep 2015, 03:34
Messages: 355
Abbater le vite ! :mrgreen:


_________________
Image

http://www.proeliofps.blogspot.com


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 27 Sep 2016, 10:06 
Hors ligne
Membre assidu
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 30 Sep 2015, 03:34
Messages: 355
Si seulement ça pouvait durer comme ça... Je me demande à quel moment ça va craquer... :roll:

Le genre de message qu'on poste en se disant tout au fond de l’inconscient : "en écrivant ça, il va peut être tenir du coup" :mrgreen:

Fichier(s) joint(s):
6.jpg
6.jpg [ 53.88 Kio | Vu 4339 fois ]


A+.
Thierry.

_________________
Image

http://www.proeliofps.blogspot.com


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 29 Sep 2016, 15:32 
Hors ligne
Membre actif et régulier
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 29 Sep 2016, 15:10
Messages: 64
intéressant!

je teste l'EA en ce moment même !

est-ce que c'est du genre "retours ~= DD" (comme ma majorité des martis)? ou le DD reste globalement constant?

par contre le titre: c'est clairement une martingale pas un scalper! bon pas grave

Jeff


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 29 Sep 2016, 15:38 
Hors ligne
Membre actif et régulier
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 29 Sep 2016, 15:10
Messages: 64
Loverotten a écrit:
Tu n'as pas tort.

Les backtests ne sont là qu'à titre indicatif.
Je préfère attendre un peu et continuer de me basé sur MyFx.

En ce qui concerne mon choix sur les stops suiveurs, je les ai toujours préférés au tp fixes. Je les vois comme une chance de pouvoir faire un peu plus si ça se passe bien.

A+.
Thierry.

le plus utilisé par les pros (ce que j'ai vu souvent) c'est un TS d'ATR


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 29 Sep 2016, 15:44 
Hors ligne
Membre assidu
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 30 Sep 2015, 03:34
Messages: 355
ionone a écrit:
intéressant!

je teste l'EA en ce moment même !

est-ce que c'est du genre "retours ~= DD" (comme ma majorité des martis)? ou le DD reste globalement constant?

par contre le titre: c'est clairement une martingale pas un scalper! bon pas grave

Jeff

Salut,

Tout dépend de l'observateur, pour moi c'est un scalpeur qui en cas de problème active un genre de martingale afin de récupérer son souffle pour revenir sur sa base linéaire de départ.

Pour l'instant, les résultats en réel cadrent assez bien avec mes tests, pourvu que ça dure :mrgreen:

Fichier(s) joint(s):
1.jpg
1.jpg [ 100.01 Kio | Vu 4247 fois ]


A+.
Thierry.

_________________
Image

http://www.proeliofps.blogspot.com


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 29 Sep 2016, 15:49 
Hors ligne
Membre actif et régulier
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 29 Sep 2016, 15:10
Messages: 64
ah oui j'avais pas vu ça comme ça, ça limite l'utilisation de la martingale donc du risque.

en test c'est impressionnant : +$40K et $9K de DD seulement ! pas mal

je testerais sur mon autre PC en 99.90% sur 10 ans pour voir si ça tient la barrière des 100% (la plupart des martis plantent aux alentours de 100% comme tu le sais sans doute)


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 29 Sep 2016, 15:52 
Hors ligne
Membre assidu
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 30 Sep 2015, 03:34
Messages: 355
ionone a écrit:
le plus utilisé par les pros (ce que j'ai vu souvent) c'est un TS d'ATR

J'ai eu l'occasion une seule et unique fois dans ma vie de tomber sur un algo pro.

Franchement, il ne faut pas croire que c'est des trucs de folie de l'espace... Il était sophistiquer certes, mais dans l'ensemble il refléter une simplicité déconcertante. Par contre la logique du code était limpide très limpide.

A+.
Thierry.

_________________
Image

http://www.proeliofps.blogspot.com


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 30 Sep 2016, 21:08 
Hors ligne
Membre assidu
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 30 Sep 2015, 03:34
Messages: 355
Quelques résultats Monte Carlo :

Fichier(s) joint(s):
2.jpg
2.jpg [ 207.08 Kio | Vu 4172 fois ]


Fichier(s) joint(s):
3.jpg
3.jpg [ 245.5 Kio | Vu 4172 fois ]


Fichier(s) joint(s):
4.jpg
4.jpg [ 228.14 Kio | Vu 4172 fois ]


A+.
Thierry.

_________________
Image

http://www.proeliofps.blogspot.com


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 30 Sep 2016, 21:26 
Hors ligne
Membre assidu
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 30 Sep 2015, 03:34
Messages: 355
Mais malgré tout il s'agit encore de probabilités et spéculations... Je préfère me basé sur le réel comme les résultats MyFx par exemple. Seul le temps nous en dira plus.

A+.
Thierry.

_________________
Image

http://www.proeliofps.blogspot.com


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 01 Oct 2016, 18:05 
Hors ligne
Membre actif et régulier
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 29 Sep 2016, 15:10
Messages: 64
Ah tu utilises QuantAnalyser. C'est un peu comme Forex Strategy Builder mais je n'ai pas expérimenté plus que ça (restrictions du logiciel en gratuit?)

il faudrait que je me décide à passer à un logiciel qui permet des analyses plus puissantes que MT4

Citation:
J'ai eu l'occasion une seule et unique fois dans ma vie de tomber sur un algo pro.

Franchement, il ne faut pas croire que c'est des trucs de folie de l'espace... Il était sophistiquer certes, mais dans l'ensemble il refléter une simplicité déconcertante. Par contre la logique du code était limpide très limpide.


oui c'est soit super simple, soit super compliqué :D


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 04 Oct 2016, 12:33 
Hors ligne
Membre assidu
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 30 Sep 2015, 03:34
Messages: 355
ionone a écrit:
Ah tu utilises QuantAnalyser.

Non c'est juste qu'on m'a conseillé de faire un test Monte Carlo, j'en avais jamais fait. Mais c'est vrai que les résultats sont intéressants.

A+.
Thierry.

_________________
Image

http://www.proeliofps.blogspot.com


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 05 Oct 2016, 11:03 
Hors ligne
Membre actif et régulier
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 29 Sep 2016, 15:10
Messages: 64
ce qui serait plus intéressant qu'un test de Monte-Carlo ce serait un test de slippage comme il y a sur le moteur Quantopian ou MT5, bien que je doute de l'efficacité du du MT5. Celui de Quantopian marche vraiment bien et est paramétrable surtout.

bref Quantopian est une bonne plateforme. Dommage qu'elle ne soit réservée qu'aux actions/cfd (pour l'instant)

Jeff


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 05 Oct 2016, 15:35 
Hors ligne
Membre actif et régulier
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 29 Sep 2016, 15:10
Messages: 64
tu sais ce qui serait énorme? c'est une version multipaire sur MT5 !

car il y a des trous dans le temps de trading (parfois plusieurs jours) : c'est de l'argent mobilisé pour rien. C'est vrai que le risque sera multiplié mais je serais curieux de voir jusqu'à combien (et je pense que ça ne sera pas proportionnel). Et si tous les "trous" sont remplis, ça permettra de faire 50-60% par mois je pense, peut-être même plus. ce qui fait qu'en deux mois, on est couvert pour une banqueroute éventuelle.

je connais assez bien MT5 si tu veux je peux m'en charger mais bon comme on ne se connait pas, je suppose que tu ne donneras pas ton code à n'importe qui...

tiens moi au courant

Jeff


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 06 Oct 2016, 11:06 
Hors ligne
Membre actif et régulier
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 29 Sep 2016, 15:10
Messages: 64
désolé pour ces posts multiples.

j'ai testé l'EA sur GBPUSD à cause de sa proximité avec EURUSD et l'EA marche superbement. impressionnant. Au début je pensais à un curve fitting car l'EA est annoncée comme fonctionnant que sur EURUSD mais que nenni : la perf est au top.

je considère grandement la mettre en live car c'est une des meilleurs strat que j'aie vue.

une question : est-ce que la chute au milieu de MyFxBook est due à l'equity stop de 7%?

merci

Jeff


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 06 Oct 2016, 12:48 
Hors ligne
Membre assidu
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 30 Sep 2015, 03:34
Messages: 355
ionone a écrit:
tu sais ce qui serait énorme? c'est une version multipaire sur MT5 !

car il y a des trous dans le temps de trading (parfois plusieurs jours) : c'est de l'argent mobilisé pour rien. C'est vrai que le risque sera multiplié mais je serais curieux de voir jusqu'à combien (et je pense que ça ne sera pas proportionnel). Et si tous les "trous" sont remplis, ça permettra de faire 50-60% par mois je pense, peut-être même plus. ce qui fait qu'en deux mois, on est couvert pour une banqueroute éventuelle.

je connais assez bien MT5 si tu veux je peux m'en charger mais bon comme on ne se connait pas, je suppose que tu ne donneras pas ton code à n'importe qui...

tiens moi au courant

Jeff

Jeff,

Si tous les trous seraient remplis comme tu dis, je pense qu'on ferait 50-60% de perte en plus... Beaucoup de gens veulent absolument êtres dans le marché, perso je préfère rester en dehors de celui-ci lorsque les conditions ne sont pas favorables selon la stratégie de Proelio.

Je travail sur plusieurs algos en même temps, mais oui, dès que j'aurais le temps je regarderais pour du multipaires sur MT5.

ionone a écrit:
désolé pour ces posts multiples.

j'ai testé l'EA sur GBPUSD à cause de sa proximité avec EURUSD et l'EA marche superbement. impressionnant. Au début je pensais à un curve fitting car l'EA est annoncée comme fonctionnant que sur EURUSD mais que nenni : la perf est au top.

je considère grandement la mettre en live car c'est une des meilleurs strat que j'aie vue.

une question : est-ce que la chute au milieu de MyFxBook est due à l'equity stop de 7%?

merci

Jeff

J'aimerais savoir avec quel Broker tu travails ? Pourrais-tu s'il te plait, poster ici tes tests sur GBP ?
Cela me permettrait de pouvoir comparer mes backtests sur GBP avec les tiens.

La petite chute que tu vois est due à un mauvais réglage de ma part, c'est une faute d'inattention, c'est impardonnable, je sais. Il faut donc prendre le résultat global en considération uniquement après cette chute.

Pour le reste, je ne dis pas qu'il faut absolument l'utiliser sur EUR/USD, il s'agit juste d'un conseil.
C'est vrai que je le trouve à son aise sur eurodol. Cependant, en affinant les réglages il est possible d'obtenir des résultats sympas sur le Yen par exemple.

Pour finir, je dirais juste que la fonction Sigmoïde / Répartition n'est pas totalement étrangère à ma stratégie mais je n'en dirais pas plus sur le sujet...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigmo%C3%AFde_(math%C3%A9matiques)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_r%C3%A9partition

Le plus important de tout, je vais me répéter je le sais, mais seul l'avenir donnera raison ou tort à cette stratégie, je vais donc attendre sagement... :mrgreen:

A+.
Thierry.

_________________
Image

http://www.proeliofps.blogspot.com


Haut
 Profil  
 
Afficher les messages postés depuis:  Trier par  
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 134 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante

Heures au format UTC + 1 heure


Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités


Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers

Rechercher:
Aller à:  
cron
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction par phpBB-fr.com
phpBB SEO