Re: Proelio-V1.0--Un pas vers le Scalping--
Publié : 04 janv. 2017, 04:58
Evolution vers Proelio-FPS-Génération-13.
Pour reprendre l'expression de quelqu'un qui m'a beaucoup aidé : No Pain, No Gain !
Après avoir lentement, très lentement filtré les litres de champagne et autres spiritueux, me voilà à peu près net pour écrire ce qui suit... (Sacré réveillon ! On va récupérer en codant tranquillement... )
En préface de ce mini laïus sur la nouvelle version de Proelio, je voudrais rebondir sur un détail.
Un petit conflit a éclater sur cette file il y a peu de temps.
"hellodarling" disait que mon algo est dangereux et que mon but était de ruinés les gens etc.
J'avoue avoir réagi un peu disproportionnellement, comme dab lorsque je suis énervé ou contrarié, veuillez ne pas m'en tenir rigueur, j'ai un caractère pourrave je le sais. (Au passage, Jeff719 si tu vois ces lignes...)...
Cependant, ceci n'a pas été inutile, ça m'a fait réfléchir en plusieurs dimensions. Comme quoi, d'un conflit peux naître une évolution.
Passons ! Et revenons au business ! C'est pour ça qu'ont est là.
Si une personne débutante vois mes backtests, cette personne peux se dire "C'est bon, jackpot ! J'ai trouver le Graal etc..."
Non les Gars ! Ceci n'est pas le Graal ! Les backtests sont bons certes, mais un backtest n'est que le reflet de la réalité, pas la réalité elle même. N'oubliez jamais ça !
Je me rend compte, un peu grâce à "hellodarling" que j'ai une certaine responsabilité auprès de ces gens là, ces débutants, qui vont peut être se dirent qu' avec très peu de capital de départ, ils deviendront riches...
Je me devais donc de distribuer une version G13 parfaite, adaptable à tous les portefeuilles et sans risques pour les petits investisseurs.
C'est chose faite ! Le Money-Management a été retravailler afin de protéger TOUT LE MONDE tout en laissant une certaine liberté aux plus nantis...
Après des heures de tests avec plusieurs capitaux (en réel aussi), je peux vous garantir que le bot s'adapte parfaitement à N'IMPORTE QUEL CAPITAL sans cramer aucun comptes.
Vous pouvez travailler avec Proelio-FPS-G13 même si votre capital est inférieur à 200 euros.
Le Money-Management s'adapte en fonction de votre capital donc :
Plus de risque = plus de gain mais le risque maxi est bloquer à 10 %, le minimum risque est quant à lui bloquer à 2 %.
(Au delà de 7000 euros de capital, voir plus bas).
Si le capital est plus petit que 200 euros, le risque est fixer à 100 %.
Si le capital est plus grand que 200 euros mais plus petit que 500 euros, le risque est fixer à 50%.
Au dessus de 500 euros et en dessous de 2000 euros, le risque est bloquer à 30%.
Au dessus de 2000 euros et en dessous de 7000 euros le risque est bloquer à 10 %.
Si votre capital est de 7000 euros et plus, le risque est débloquer, il vous est permis de mettre ce que vous voulez comme risque mais toujours entre 2 % min et 10 % max.
Faites vous vos propres avis en backtests par exemple, vous verrez qu'avec plusieurs capitaux différents, ça fonctionne impeccable.
Les lots sont calculés automatiquement en fonction du capital. Donc, plus gros est le capital, plus gros seront les lots. Mais lorsque le capital est plus petit que 2000, "l'autolots" est bloquer à 0.01 lot et "lots exponent" à 1.0. Donc aucuns risques !
Ces deux paramètres se débloquent dès que le capital est plus grand ou égal à 2000 euros. Ceci permet également de protéger les petits portefeuilles.
En fait, on peux dire que le bot tourne à plein régime lorsque le capital est égal ou plus grand que 7000 euros.
Bref, tout le Money-Management a été complètement optimiser et automatiser pour convenir à tout le monde.
**********
ATTENTION ! :
Ce n'est pas le code qui est optimiser mais uniquement le Money-Management qui, je dois l'avouer pour le coup, s'en est pris plein la gueule ! Je vous répète que le code n'est pas optimiser, pas de curve fitting ici.
Nous avons par exemple la G1 qui fonctionne avec un CCI et un RSI. Rien est ajouter. Puis nous avons la G2 avec un STO et un Bollinger. Deux stratégies qui bossent indépendamment l'une de l'autre et ne se gênent pas entre elles. Je rajoute simplement des stratégies sans jamais chercher à "optimiser" celles déjà présentes.
**********
La sortie de trade est importante c'est vrai, mais nous, au lieu de rechercher la sortie parfaite, on va scalper, donc dégager le plus vite possible.
D'autres petites sécurités ont été ajoutées, par exemple, Il vous est strictement impossible de faire fonctionner ce bot sur une autre plage que H1, ainsi même un débutant ne fera pas d'erreurs d'inattention.
Une fonction "mail" à été prévue, celle-ci permet de recevoir un e-mail lorsque le bot ouvre un trade en précisant quelle stratégie à travailler, comme ci-dessous :
Bon, grosso modo, que fait un trader ? :
il ouvre une position,
il ferme lorsque elle est gagnante,
lorsque ça part dans le mauvais sens il gère au mieux,
si ça déconne, il ferme sans trop de casse.
C'est exactement ce que fait Proelio. La seule différence c'est qu'il n'a pas besoin de vous pour le faire, Il se démerde tout seul !
Ce qui est le plus difficile c'est d'obtenir un bon compromis entre taille des lots, risque, nouvelle stratégies etc.
Chaque fois qu'une nouvelle strat est ajoutée, je dois tenir compte de ces deux points importants (risque et lots).
La confirmation d'une nouvelle stratégie passe par ceci :
-ne doit pas venir gêné les autres strat déjà présentes,
-doit convenir aux petits comme au gros portefeuilles,
-doit fonctionner de 2006 à aujourd'hui,
-ne doit pas "secouer" l'équilibre présent entre taille des lots, risque et DD.
Tous les tests sont faits de 2006 au jour présent, parce que j'estime que sur un laps de temps aussi long, tous les multiples états possibles du marché y sont forcément.
Afin que Proelio-FPS-G13 soit accessible à tous, je ne pense pas le vendre, mais plutôt le "louer" mensuellement moyennant une participation de 20 euros par exemple. Rien est encore décidé de ce coté là. Je veux attendre de voir si il donnera en réel ce qu'il promet en backtest.
Mon objectif est vraiment de protégé au maximum le capital des personnes désireuses d'essayer Proelio. Mon but premier est de gagner de l'argent et d'en faire gagner aux autres avec ce système. Absolument tout à été fait dans cet algo pour ne JAMAIS trader la peur au ventre !
Proelio est conçu pour fonctionner sur ActivTrades (mon broker) ou tout autres brokers présentant les mêmes caractéristiques. Par exemple, ça ne fonctionnera pas si votre broker à des caractéristiques particulières sur les niveaux de stop ou un spread EUR/USD trop fort etc.
Depuis le début je code en fonction de mon broker et tous mes tests sont faits chez eux.
je vous rappel ce qu'il faut pour que cet EA fonctionne bien :
-EUR/USD uniquement.
-H1 uniquement.
-Spread entre 0.5 et 1 (le réglage de base de Proelio pour le max spread est 1, donc ne pas toucher !).
-Un levier de 400 est recommander.
-Vous devez le laisser faire quoi qu'il arrive !
Je ne peux plus rien vous garantir si :
-Votre spread est plus fort que 1.
-Si votre levier est plus bas que 400, ou disons trop bas par rapport à votre capital.
-Si votre broker ne convient pas.
N'oubliez pas que Proelio est un EA qui a besoin de respirer, si vous "le serrez" trop, il foire.
Les riches ou les pauvres (pardon pour cette dichotomie simpliste), pourront utiliser cet algo sans problèmes.
Ce qui suit ne concerne pas les débutants, quoi qu'ils peuvent s'y intéressés malgré tout :
Depuis la G10 j'ai reçu ÉNORMÉMENT de stratégies par e-mail, il a bien fallu faire un tri (pas simple et très long...).
(Les personnes ayants participer en me soumettant des stratégies "valables" ne seront pas lésées même si leurs stratégies n'ont pas été retenues pour le moment.)
Je laisse mon adresse en bas de page si vous avez des suggestions ou des idées de stratégies à proposer. Ne vous gênez pas, même si vous les croyez stupides, on sait jamais !
Trois stratégies ont tout particulièrement attirées mon attention.
(Il y en a 5 ou 6 que je garde de coté pour l'instant et que j'essaierais d'affiner plus tard, dont une basée sur Momentum + RSI + SMA qui est très prometteuse et donnera peut être la G14).
Les deux premières stratégies qui sont excellentes, m'ont permis d'arriver à la G11 et G12.
La troisième m'a littéralement subjugué ! Je vous en fait un extrait :
Les banques, omniprésentes sur les marchés, ont comme nous besoin d'argent, ça vous le savez.
Les black box de ces banques sont capables "d'excité" volontairement le marché en injectant d'un coup sur le carnet d'ordres un Buy ou un Sell monumental.
Le résultat qui en découle est logique :
Les milliers d'autres algos sur terre repèrent cet ordre et le suivent bêtement, ce qui provoque une chute ou une hausse brutale, TRÈS BRUTALE.
Donc ce mec, que dis-je, ce génie , me demande de trouver un "système" permettant d'anticiper ou au mieux d'essayer de gérer et / ou de détecter ces situations...
J'aime les défis, j'ai donc essayer. Mais sans sa collaboration très active par e-mail et au téléphone pendant plusieurs jours ça aurait été impossible...
Sans lui je n'aurais jamais trouver, d’ailleurs c'est plutôt lui qui a trouver je crois...
Bref, nous avons intégrer ce travail titanesque dans la G13 et ça fonctionne impeccable pour l'instant.
Je peux donc dire que Proelio-FPS-G13 est capable de "voir venir" ce genre de situations et de les gérés au mieux. Voir de s'en écarté !
Nous lui avons fait comprendre que ces variations brutales ne sont pas forcément toujours "naturelles" et que celles-ci peuvent parfois êtres provoquer intentionnellement.
Voyez les images ci-dessous qui ne sont que des exemples mais qui peuvent illustrés facilement le truc :
Figure A, qui représente une bougie qui n'est pas du tout à sa place, on est ici dans une tendance haussière normale, cependant d’après nos calculs, cette variation n'est pas "logique" par rapport à une tendance "normale normale".
La figure B montre une cassure un peu plus dans la norme, ou disons plutôt dans une certaine "norme".
Évidemment, ceci est extrêmement imagé, ça n'est que le sommet de l'iceberg, le reste de l'analyse permettant de "voir venir" ces violentes "déviances robotiques", est comme vous l'imaginez, beaucoup plus subtil.
Par exemple, nous faisons bien les différences entre impulsions / corrections "normales" etc.
Pour les exemples plus haut, nous avons utiliser une SMA simple mais tout ceci se vérifie aussi bien en utilisant des SR, niveaux Fibo ou autres. Je précise également qu'une analyse simultanée de TOUS les TF est nécessaire afin d'obtenir la probabilité la plus proche de la condition recherchée.
Je vous racontes pas le bordel pour coder un truc pareil...
Cependant, nous pensons y être parvenus, et seul le temps nous donneras raison ou pas.
Pour finir, voici le dernier backtest de la Génération 13 dont je suis assez fier !
De 2009 à aujourd'hui :
Comme vous pouvez le remarquer ici, on monte à 4,07 de PF. C'est du 120% sur 8 ans.
Donc pour faire une moyenne : 120% / 8 ans = 15% par an donc / 12 = 1.25% par mois.
Avec 100.000 euros de capital ça donnerait du 1250 euros par mois en moyenne.
Le DD a également baisser on est à 10,86%.
Le total des ordres depuis le début est de 1448. Si je divise ça par 8 ans j'obtiens une moyenne de 181 ordres par ans. A peu près 15 ordres par mois.
Nous augmenterons ceci au fur et à mesure que les stratégies s'ajouteront à Proelio.
De 2009 à aujourd'hui à 2 % de risque :
De 2006 à fin 2008 :
Voici une image qui vous montrera le Header (que je trouve trop classe personnellement), mais surtout pour montrer qu'il n'y a aucunes erreurs ou warnings en compile.
Croyez moi, la technologie utilisée dans cet algo est vraiment belle. Cette phrase n'est pas de moi, mais elle tape bien je trouve.
Suite et fin plus bas...
Pour reprendre l'expression de quelqu'un qui m'a beaucoup aidé : No Pain, No Gain !
Après avoir lentement, très lentement filtré les litres de champagne et autres spiritueux, me voilà à peu près net pour écrire ce qui suit... (Sacré réveillon ! On va récupérer en codant tranquillement... )
En préface de ce mini laïus sur la nouvelle version de Proelio, je voudrais rebondir sur un détail.
Un petit conflit a éclater sur cette file il y a peu de temps.
"hellodarling" disait que mon algo est dangereux et que mon but était de ruinés les gens etc.
J'avoue avoir réagi un peu disproportionnellement, comme dab lorsque je suis énervé ou contrarié, veuillez ne pas m'en tenir rigueur, j'ai un caractère pourrave je le sais. (Au passage, Jeff719 si tu vois ces lignes...)...
Cependant, ceci n'a pas été inutile, ça m'a fait réfléchir en plusieurs dimensions. Comme quoi, d'un conflit peux naître une évolution.
Passons ! Et revenons au business ! C'est pour ça qu'ont est là.
Si une personne débutante vois mes backtests, cette personne peux se dire "C'est bon, jackpot ! J'ai trouver le Graal etc..."
Non les Gars ! Ceci n'est pas le Graal ! Les backtests sont bons certes, mais un backtest n'est que le reflet de la réalité, pas la réalité elle même. N'oubliez jamais ça !
Je me rend compte, un peu grâce à "hellodarling" que j'ai une certaine responsabilité auprès de ces gens là, ces débutants, qui vont peut être se dirent qu' avec très peu de capital de départ, ils deviendront riches...
Je me devais donc de distribuer une version G13 parfaite, adaptable à tous les portefeuilles et sans risques pour les petits investisseurs.
C'est chose faite ! Le Money-Management a été retravailler afin de protéger TOUT LE MONDE tout en laissant une certaine liberté aux plus nantis...
Après des heures de tests avec plusieurs capitaux (en réel aussi), je peux vous garantir que le bot s'adapte parfaitement à N'IMPORTE QUEL CAPITAL sans cramer aucun comptes.
Vous pouvez travailler avec Proelio-FPS-G13 même si votre capital est inférieur à 200 euros.
Le Money-Management s'adapte en fonction de votre capital donc :
Plus de risque = plus de gain mais le risque maxi est bloquer à 10 %, le minimum risque est quant à lui bloquer à 2 %.
(Au delà de 7000 euros de capital, voir plus bas).
Si le capital est plus petit que 200 euros, le risque est fixer à 100 %.
Si le capital est plus grand que 200 euros mais plus petit que 500 euros, le risque est fixer à 50%.
Au dessus de 500 euros et en dessous de 2000 euros, le risque est bloquer à 30%.
Au dessus de 2000 euros et en dessous de 7000 euros le risque est bloquer à 10 %.
Si votre capital est de 7000 euros et plus, le risque est débloquer, il vous est permis de mettre ce que vous voulez comme risque mais toujours entre 2 % min et 10 % max.
Faites vous vos propres avis en backtests par exemple, vous verrez qu'avec plusieurs capitaux différents, ça fonctionne impeccable.
Les lots sont calculés automatiquement en fonction du capital. Donc, plus gros est le capital, plus gros seront les lots. Mais lorsque le capital est plus petit que 2000, "l'autolots" est bloquer à 0.01 lot et "lots exponent" à 1.0. Donc aucuns risques !
Ces deux paramètres se débloquent dès que le capital est plus grand ou égal à 2000 euros. Ceci permet également de protéger les petits portefeuilles.
En fait, on peux dire que le bot tourne à plein régime lorsque le capital est égal ou plus grand que 7000 euros.
Bref, tout le Money-Management a été complètement optimiser et automatiser pour convenir à tout le monde.
**********
ATTENTION ! :
Ce n'est pas le code qui est optimiser mais uniquement le Money-Management qui, je dois l'avouer pour le coup, s'en est pris plein la gueule ! Je vous répète que le code n'est pas optimiser, pas de curve fitting ici.
Nous avons par exemple la G1 qui fonctionne avec un CCI et un RSI. Rien est ajouter. Puis nous avons la G2 avec un STO et un Bollinger. Deux stratégies qui bossent indépendamment l'une de l'autre et ne se gênent pas entre elles. Je rajoute simplement des stratégies sans jamais chercher à "optimiser" celles déjà présentes.
**********
La sortie de trade est importante c'est vrai, mais nous, au lieu de rechercher la sortie parfaite, on va scalper, donc dégager le plus vite possible.
D'autres petites sécurités ont été ajoutées, par exemple, Il vous est strictement impossible de faire fonctionner ce bot sur une autre plage que H1, ainsi même un débutant ne fera pas d'erreurs d'inattention.
Une fonction "mail" à été prévue, celle-ci permet de recevoir un e-mail lorsque le bot ouvre un trade en précisant quelle stratégie à travailler, comme ci-dessous :
Bon, grosso modo, que fait un trader ? :
il ouvre une position,
il ferme lorsque elle est gagnante,
lorsque ça part dans le mauvais sens il gère au mieux,
si ça déconne, il ferme sans trop de casse.
C'est exactement ce que fait Proelio. La seule différence c'est qu'il n'a pas besoin de vous pour le faire, Il se démerde tout seul !
Ce qui est le plus difficile c'est d'obtenir un bon compromis entre taille des lots, risque, nouvelle stratégies etc.
Chaque fois qu'une nouvelle strat est ajoutée, je dois tenir compte de ces deux points importants (risque et lots).
La confirmation d'une nouvelle stratégie passe par ceci :
-ne doit pas venir gêné les autres strat déjà présentes,
-doit convenir aux petits comme au gros portefeuilles,
-doit fonctionner de 2006 à aujourd'hui,
-ne doit pas "secouer" l'équilibre présent entre taille des lots, risque et DD.
Tous les tests sont faits de 2006 au jour présent, parce que j'estime que sur un laps de temps aussi long, tous les multiples états possibles du marché y sont forcément.
Afin que Proelio-FPS-G13 soit accessible à tous, je ne pense pas le vendre, mais plutôt le "louer" mensuellement moyennant une participation de 20 euros par exemple. Rien est encore décidé de ce coté là. Je veux attendre de voir si il donnera en réel ce qu'il promet en backtest.
Mon objectif est vraiment de protégé au maximum le capital des personnes désireuses d'essayer Proelio. Mon but premier est de gagner de l'argent et d'en faire gagner aux autres avec ce système. Absolument tout à été fait dans cet algo pour ne JAMAIS trader la peur au ventre !
Proelio est conçu pour fonctionner sur ActivTrades (mon broker) ou tout autres brokers présentant les mêmes caractéristiques. Par exemple, ça ne fonctionnera pas si votre broker à des caractéristiques particulières sur les niveaux de stop ou un spread EUR/USD trop fort etc.
Depuis le début je code en fonction de mon broker et tous mes tests sont faits chez eux.
je vous rappel ce qu'il faut pour que cet EA fonctionne bien :
-EUR/USD uniquement.
-H1 uniquement.
-Spread entre 0.5 et 1 (le réglage de base de Proelio pour le max spread est 1, donc ne pas toucher !).
-Un levier de 400 est recommander.
-Vous devez le laisser faire quoi qu'il arrive !
Je ne peux plus rien vous garantir si :
-Votre spread est plus fort que 1.
-Si votre levier est plus bas que 400, ou disons trop bas par rapport à votre capital.
-Si votre broker ne convient pas.
N'oubliez pas que Proelio est un EA qui a besoin de respirer, si vous "le serrez" trop, il foire.
Les riches ou les pauvres (pardon pour cette dichotomie simpliste), pourront utiliser cet algo sans problèmes.
Ce qui suit ne concerne pas les débutants, quoi qu'ils peuvent s'y intéressés malgré tout :
Depuis la G10 j'ai reçu ÉNORMÉMENT de stratégies par e-mail, il a bien fallu faire un tri (pas simple et très long...).
(Les personnes ayants participer en me soumettant des stratégies "valables" ne seront pas lésées même si leurs stratégies n'ont pas été retenues pour le moment.)
Je laisse mon adresse en bas de page si vous avez des suggestions ou des idées de stratégies à proposer. Ne vous gênez pas, même si vous les croyez stupides, on sait jamais !
Trois stratégies ont tout particulièrement attirées mon attention.
(Il y en a 5 ou 6 que je garde de coté pour l'instant et que j'essaierais d'affiner plus tard, dont une basée sur Momentum + RSI + SMA qui est très prometteuse et donnera peut être la G14).
Les deux premières stratégies qui sont excellentes, m'ont permis d'arriver à la G11 et G12.
La troisième m'a littéralement subjugué ! Je vous en fait un extrait :
Les banques, omniprésentes sur les marchés, ont comme nous besoin d'argent, ça vous le savez.
Les black box de ces banques sont capables "d'excité" volontairement le marché en injectant d'un coup sur le carnet d'ordres un Buy ou un Sell monumental.
Le résultat qui en découle est logique :
Les milliers d'autres algos sur terre repèrent cet ordre et le suivent bêtement, ce qui provoque une chute ou une hausse brutale, TRÈS BRUTALE.
Donc ce mec, que dis-je, ce génie , me demande de trouver un "système" permettant d'anticiper ou au mieux d'essayer de gérer et / ou de détecter ces situations...
J'aime les défis, j'ai donc essayer. Mais sans sa collaboration très active par e-mail et au téléphone pendant plusieurs jours ça aurait été impossible...
Sans lui je n'aurais jamais trouver, d’ailleurs c'est plutôt lui qui a trouver je crois...
Bref, nous avons intégrer ce travail titanesque dans la G13 et ça fonctionne impeccable pour l'instant.
Je peux donc dire que Proelio-FPS-G13 est capable de "voir venir" ce genre de situations et de les gérés au mieux. Voir de s'en écarté !
Nous lui avons fait comprendre que ces variations brutales ne sont pas forcément toujours "naturelles" et que celles-ci peuvent parfois êtres provoquer intentionnellement.
Voyez les images ci-dessous qui ne sont que des exemples mais qui peuvent illustrés facilement le truc :
Figure A, qui représente une bougie qui n'est pas du tout à sa place, on est ici dans une tendance haussière normale, cependant d’après nos calculs, cette variation n'est pas "logique" par rapport à une tendance "normale normale".
La figure B montre une cassure un peu plus dans la norme, ou disons plutôt dans une certaine "norme".
Évidemment, ceci est extrêmement imagé, ça n'est que le sommet de l'iceberg, le reste de l'analyse permettant de "voir venir" ces violentes "déviances robotiques", est comme vous l'imaginez, beaucoup plus subtil.
Par exemple, nous faisons bien les différences entre impulsions / corrections "normales" etc.
Pour les exemples plus haut, nous avons utiliser une SMA simple mais tout ceci se vérifie aussi bien en utilisant des SR, niveaux Fibo ou autres. Je précise également qu'une analyse simultanée de TOUS les TF est nécessaire afin d'obtenir la probabilité la plus proche de la condition recherchée.
Je vous racontes pas le bordel pour coder un truc pareil...
Cependant, nous pensons y être parvenus, et seul le temps nous donneras raison ou pas.
Pour finir, voici le dernier backtest de la Génération 13 dont je suis assez fier !
De 2009 à aujourd'hui :
Comme vous pouvez le remarquer ici, on monte à 4,07 de PF. C'est du 120% sur 8 ans.
Donc pour faire une moyenne : 120% / 8 ans = 15% par an donc / 12 = 1.25% par mois.
Avec 100.000 euros de capital ça donnerait du 1250 euros par mois en moyenne.
Le DD a également baisser on est à 10,86%.
Le total des ordres depuis le début est de 1448. Si je divise ça par 8 ans j'obtiens une moyenne de 181 ordres par ans. A peu près 15 ordres par mois.
Nous augmenterons ceci au fur et à mesure que les stratégies s'ajouteront à Proelio.
De 2009 à aujourd'hui à 2 % de risque :
De 2006 à fin 2008 :
Voici une image qui vous montrera le Header (que je trouve trop classe personnellement), mais surtout pour montrer qu'il n'y a aucunes erreurs ou warnings en compile.
Croyez moi, la technologie utilisée dans cet algo est vraiment belle. Cette phrase n'est pas de moi, mais elle tape bien je trouve.
Suite et fin plus bas...