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dev d'EAs : quels sont les erreurs a ne pas commettre
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Auteur:  ionone [ 29 Sep 2016, 15:14 ]
Sujet du message:  dev d'EAs : quels sont les erreurs a ne pas commettre

Bonjour

Etant un developpeur d'EAs (entre autres) je me demande quelles sont les erreurs à ne pas commettre et les fonctionnalités à ajouter

Mes robots ont :
- des filtres de news où l'on peut couper le trading avant et le remettre après X minutes avant les news
- un filtre de spread
- un filtre de jour
- un filtre d'heure

Les deux plus grands problèmes étant les news et le gap du week-end. Pour les news c'est facile il suffit de couper le trading X minutes avant la news mais pour les gaps? (ne pas trader vendredi?)

Y a t il d'autres règles à respecter selon vous?

merci

Jeff

Auteur:  resfcsfdf [ 19 Avr 2017, 05:15 ]
Sujet du message:  Re: dev d'EAs : quels sont les erreurs a ne pas commettre

C'est génial J'aime beaucoup l'idée de votre présentation.

Auteur:  ulysse [ 19 Avr 2017, 18:17 ]
Sujet du message:  Re: dev d'EAs : quels sont les erreurs a ne pas commettre

la proposition de ne pas trader le vendredi est intéressante dans le sens où elle nous indique la philosophie générale des robots mis en oeuvre.

Cette proposition affirme clairement que les positions ne sont pas clôturées en fin de journée. Si elles l'étaient le problème du vendredi ne se poserait pas, car les positions seraient clôturées le vendredi soir comme chaque jour.

Question: pour quelles raisons les positions ne sont elles pas clôturées?

si la stratégie est de long terme, la question des week end ne se pose pas

Auteur:  Loverotten [ 19 Avr 2017, 19:09 ]
Sujet du message:  Re: dev d'EAs : quels sont les erreurs a ne pas commettre

ionone a écrit:
Bonjour

Etant un developpeur d'EAs (entre autres) je me demande quelles sont les erreurs à ne pas commettre et les fonctionnalités à ajouter

Mes robots ont :
- des filtres de news où l'on peut couper le trading avant et le remettre après X minutes avant les news
- un filtre de spread
- un filtre de jour
- un filtre d'heure

Les deux plus grands problèmes étant les news et le gap du week-end. Pour les news c'est facile il suffit de couper le trading X minutes avant la news mais pour les gaps? (ne pas trader vendredi?)

Y a t il d'autres règles à respecter selon vous?

merci

Jeff

Ta liste est bonne, je rajouterais ceci (entre autres) :

- filtre volatilité
- filtre slippage
...

Pour les gaps, ça dépend de la stratégie générale qu'on utilise. On peut travailler avec les gaps ou simplement les éviter en fermant tout à 22:59 le vendredi par exemple, mais supprimer carrément le vendredi, c'est un peu trop radical de perdre 24 heures je pense.

A+.
Thierry.

Auteur:  Jeff719 [ 19 Avr 2017, 19:59 ]
Sujet du message:  Re: dev d'EAs : quels sont les erreurs a ne pas commettre

ulysse a écrit:
Question: pour quelles raisons les positions ne sont elles pas clôturées?

A mon humble avis, c'est parce qu'il est prévu qu'elles restent ouvertes.

It was my two cents... :mrgreen:

Auteur:  neo-13 [ 19 Avr 2017, 21:13 ]
Sujet du message:  Re: dev d'EAs : quels sont les erreurs a ne pas commettre

Plutôt que tout fermer le vendredi, on peut aussi hedger les positions et ainsi se couvrir contre un gap éventuel.

Auteur:  Jeff719 [ 19 Avr 2017, 21:31 ]
Sujet du message:  Re: dev d'EAs : quels sont les erreurs a ne pas commettre

Par hedger je suppose que tu envisages une pose inverse ?

Douterais tu du fait que 1-1 fasse zéro ?

Auteur:  neo-13 [ 19 Avr 2017, 22:13 ]
Sujet du message:  Re: dev d'EAs : quels sont les erreurs a ne pas commettre

Douterais tu du fait que 1-1 fasse zéro ?
C'est justement le but, il s'agit de se couvrir contre le gap,
mais c'est vrai que l'on peut aussi fermer le vendredi et ré ouvrir le lundi. :?

Auteur:  Jeff719 [ 20 Avr 2017, 14:54 ]
Sujet du message:  Re: dev d'EAs : quels sont les erreurs a ne pas commettre

En effet (hihi).

D'ailleurs la réouverture du lundi correspondrait à la clôture du hedge. Les dépenses en frais (com+spread) sont strictement identiques. Le hedge n'a fait que dépenser du swap pour rien. C'est encore pire lorsqu'on ouvre d'entrée de jeu un BUY et un SELL, qui plus tard peuvent finir gagnants tous les deux. Dans ce cas on a aussi doublé les frais.

Le hedging n'a de sens qu'avec des instruments différents. Lorsque par exemple un put est là pour protéger d'un mega gap adverse qui massacre la position. En cas de petit gap on n'est pas couvert, en cas de gros gap, le jackpot sur l'option couvre les pertes de la pose.

Il y a quelques temps, nous devisions du fait qu'une grande majorité de traders retail est perdante. L'un des facteurs clef est l'immense dose de conneries et d'erreurs de raisonnement véhiculées dans le milieu. Il s'avère que les erreurs de raisonnement ne sont pas neutres. Elles font perdre des sous. :mrgreen:

Malgré des années de controverses sur les réseaux sociaux, les erreurs de raisonnement reviennent en courant. C'est pourquoi un certain nombre de market makers pour qui les gains sont les pertes de leurs clients contribuent plus qu'à leur tour à la diffusion de ces raisonnements toxiques.

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