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un EA perd-il de son efficacite si...?
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Auteur:  ionone [ 02 Oct 2016, 10:18 ]
Sujet du message:  un EA perd-il de son efficacite si...?

bonjour

un EA perd-il de son efficacité si trop de personnes l'utilisent?

j'ai entendu ça et ça me parait pas bête : si 1000 personnes achètent ou vendent la même quantité au même moment, ça ne peut pas marcher aussi bien ...

Jeff

Auteur:  FullPips [ 02 Oct 2016, 10:45 ]
Sujet du message:  Re: un EA perd-il de son efficacité si...?

ionone a écrit:
bonjour

un EA perd-il de son efficacité si trop de personnes l'utilisent?

j'ai entendu ça et ça me parait pas bête : si 1000 personnes achètent ou vendent la même quantité au même moment, ça ne peut pas marcher aussi bien ...

Jeff

Cela dépend de plusieurs facteurs en fait.

1) les utilisateurs sont-ils disséminés ou pas sur un grand nombre de brokers ?
2) l'EA trade il en période de forte ou faible volatilité, en pleine séance de Londres ou en pleine nuit ?

On voit chez Darwinex par exemple, que effectivement, il y a une limite pour le nombre de suiveurs et le capital investi sur chaque Darwin. Mais cette limite peut énormément varier. Entre quelques dizaines de milliers de $ à plusieurs millions.

Auteur:  Marc RAFFARD [ 14 Nov 2016, 12:32 ]
Sujet du message:  Re: un EA perd-il de son efficacite si...?

C'est une excellente remarque !!!

OUI ... un EA utilisé par 1000 personnes fonctionnera moins bien que s'il est utilisé par 1 seule personne.
Simplement car la liquidité sur le marché n'est pas infinie !!
De la même manière, un EA fonctionnera moins bien avec un compte de 500 millions EUR qu'avec un compte de 5000 EUR !

Exemple: l'EA envoie un ordre d'achat de 1 lot.
Avec un seul utilisateur, 1 lot sur EUR/USD ... ou même sur une paire un peu plus exotique => ça passera sans soucis !
Il y aura très rarement de "Price Adjustment" ou "Slippage".

Avec 1000 utilisateurs, il y aura donc 1000 lots (100 millions) qui seront envoyés sur le marché en même temps.
De nombreux utilisateurs seront donc victime de "Price Adjustment" ou "Slippage" car la liquidité disponible sur le "Top of Book" est souvent inférieure à un demi-million.

Utiliser plusieurs Brokers peut réduire un peu l'impact, mais pas totalement.
La liquidité, c'est comme un billet d'Avion ... quand Air France annonce avoir une place disponible pour le vol Paris-New-York, des centaines de sites de réservation de billet d'avion vont annoncer une place disponible. De telle sorte que l'on aura l'illusion qu'il y a des centaines de places disponibles. Hors, il n'y en a qu'une en réalité.

C'est un peu pareil avec les fournisseurs de liquidité et les courtiers ...
Cependant, tous les courtiers ne travaillent pas avec les mêmes fournisseurs de liquidité, on peut donc un peu réduire l'impact des problèmes de liquidité en utilisant plusieurs brokers.

Si l'EA fait du scalping, que le profit moyen est inférieur à 5 pips, que l'EA trade sur des paires exotiques ... il y a de fortes chances que l'impact soit important et que la scalabilité soit très mauvaise !
Si l’EA fait du Moyen/Long terme, de l’intraday, qu’il prend des trend de 50 pips ou plus, qu’il trade des paires liquides … il y aura un impact de toute façon, mais qui sera plus facilement "encaissé".

Une stratégie peut très bien fonctionner avec un petit capital, mais pas forcément avec des capitaux importants ...
Envoyer un ordre de 1 yard sur le marché, c’est avoir un spread de 30-40 pips !!!

C'est un problème auquel nous sommes souvent confronté avec JFD Wealth quand nous trouvons une bonne stratégie !

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