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MessagePosté: 27 Nov 2016, 15:32 
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J'entends pas mal parler de grid trading sur ce forum.

Un petit partage donc d'un robot de grid trading pour MT4 que j'utilise personnellement pour la gestion auto d'un portefeuille forex.
Contrairement à beaucoup d'autres robots de grid trading que j'ai testé, celui-ci va tenter de suivre au mieux la tendance de fond pour placer ses trades.

Bien sur il faut faire des optimisations/backtests MT4 pour obtenir des réglages "safe" pour chaque paire de devise. Mais ensuite ça tourne très bien. http://www.broker-forex.fr/optimiser-EA-metatrader.php
Et pour ceux qui ne savent pas faire d'optimisations MT4 ou qui n'ont pas le temps, des fichiers de réglages pour différentes paires de devise sont en vente sur le site.

De mon côté j'utilise la version pro http://www.jtatoday.com/blessing-pro.html

Mais je vous mets la version gratuite en pièce jointe qui est déjà très puissante et permet de se faire une idée du potentiel du robot.

bon trades à tous !


Fichiers joints:
Blessing 3 v3.9.6.09.mq4 [110.72 Kio]
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Blessing 3 v3.9.6.09.ex4 [259.34 Kio]
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MessagePosté: 27 Nov 2016, 15:37 
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Merci pour le partage !

Bémol, aucun robot automatique, grid ou pas d'ailleurs, ne peut être considérer "safe" sous prétexte d'optimisation. Au contraire le curve fitting est presque toujours prétexte à échec à courte ou longue durée. Le plus robuste étant encore un réglage des paramètres par Walk-Forward, là encore généralement insuffisant à l'épreuve du feu.
Souvent le but tient donc souvent à avoir la chance de voir l'EA démarrer dans le vert pour développer un matelas de sécurité avant crash car aucun protocole n'est éternel et ne saurait résister à la variation des cycles de marché.

Dans ces conditions, encore le mieux, bien que parfois aléatoire selon la nature d'intervention, tient à s'en remettre à un protocole de supervision et de risk et money management externes, cf une moulinette ...quand celà s'y prête


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MessagePosté: 27 Nov 2016, 15:46 
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Napoleon Dynamite a écrit:
Merci pour le partage !

Bémol, aucun robot automatique, grid ou pas d'ailleurs, ne peut être considérer "safe" sous prétexte d'optimisation. Au contraire le curve fitting est presque toujours prétexte à échec à courte ou longue durée. Le plus robuste étant encore un réglage des paramètres par Walk-Forward, là encore généralement insuffisant à l'épreuve du feu.
Souvent le but tient donc souvent à avoir la chance de voir l'EA démarrer dans le vert pour développer un matelas de sécurité avant crash car aucun protocole n'est éternel et ne saurait résister à la variation des cycles de marché.

Dans ces conditions, encore le mieux, bien que parfois aléatoire selon la nature d'intervention, tient à s'en remettre à un protocole de supervision et de risk et money management externes, cf une moulinette ...quand celà s'y prête


je ne suis pas d'accord ;) Si on part du principe que les arbres ne montent pas au ciel et que les racines ne traversent pas la terre, il y a moyen d'être "safe" en grid trading. Cela passe (pour faire simple) par une bonne alchimie entre l'écart entre chaque trade (range), le coefficient multiplicateur pour chaque trade, le levier, le capital disponible et la bonne UT (H1 est ma préférée). Et surtout être autant que possible DANS LE SENS DE LA TENDANCE DE FOND !

Avec ce robot, il y a en plus de nombreux autres paramètres qui peuvent influencer le résultat final et la sécurité. Les optimisations MT4 sont très longues mais permettent d'arriver aux résultats recherchés. Après il s'agit là de gérer un portefeuille multi-devises de 100K minimum ;)


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MessagePosté: 27 Nov 2016, 16:26 
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exemple de grid trading en trend following


Fichiers joints:
2016-11-27_16h24_03.png
2016-11-27_16h24_03.png [ 80.96 Kio | Vu 2154 fois ]
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MessagePosté: 27 Nov 2016, 17:08 
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C'est bien le problème, le risque de ruine n'est absolument plus pris en compte. Il n'y a pas de "principes" à extirper car la diversité des phases, voir des accidents, finit toujours par être totale. Repousser l'échéance fatidique par des pratiques astucieuses oui, en réchapper jamais.


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MessagePosté: 27 Nov 2016, 17:26 
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Salut,

Ce débat sur l'optimisation m'a toujours pris la tête...

Tout dépend de la philosophie du codeur, mais plusieurs comparaisons sont possibles.

Le marché reproduit toujours les mêmes cycles, lorsque vous et moi seront morts, ben dans 1000 ans le marché continuera ses cycles. Par contre les algorithmes et/ou l'approche des traders évolue sans cesse.

Donc les routes n'évoluent pas mais les voitures évoluent... Tu fais quoi ? Tu restes en 2 chevaux ou tu prends le dernier cri de la technologie ?

Exemple plus concret :

Sans optimisation :
double Bo_Sell = iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,0);
double Bo_Buy = iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,0);

double BUY = Bo_Buy;
double SELL = Bo_Sell;

Avec optimisation :
double SMA = iMA(NULL,0,100,0,MODE_SMA,PRICE_MEDIAN,0);
double Bo_Sell = iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,0);
double Bo_Buy = iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,0);

double BUY = Bo_Buy && Close[0]>SMA;
double SELL = Bo_Sell && Close[0]<SMA;

WOW l'enfoiré, il a grave optimisé son algo...

Ça parait con dis comme ça mais certain pensent vraiment que l'optimisation (à juste mesure) est l'ennemi du trading auto. Ridicule.

A+.
Thierry.

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MessagePosté: 27 Nov 2016, 17:42 
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Napoleon Dynamite a écrit:
C'est bien le problème, le risque de ruine n'est absolument plus pris en compte. Il n'y a pas de "principes" à extirper car la diversité des phases, voir des accidents, finit toujours par être totale. Repousser l'échéance fatidique par des pratiques astucieuses oui, en réchapper jamais.


je ne comprends pas ça et suis totalement opposé.
Une fois qu'un robot ou une stratégie à fait 100%, c'est gagné et le reste n'est que du bonus. La seule question est donc : Comment faire au moins 100% sans scratcher le compte ?

Il faut mettre les probabilité de son côté. Si un robot optimisé passe le cap depuis 2010 avec 100K de capital, quelle probabilité a-t-il d'arriver à 100% de gains avant de se scratcher. Et si en plus je le fait tourner avec 200k, je réduis encore par deux le risque. Et si je réduis encore le levier et que je me diversifie sur plusieurs actifs. Quel est la probabilité de scratch du compte avant d'arriver à ces fameux 100% ?

Et si en plus les backtests passent le brexit, les différents flash crash, les élections US, la hausse du dollar, les annonces des banques centrales, etc... que va-t-il se passer d'autre ? La chute du capitalisme ? La fin du monde ?


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MessagePosté: 27 Nov 2016, 18:46 
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Parler de sécurité en trading est une imposture, avec ou sans optimisation.
La récurrence des cycles n'est pas la question, c'est l'ordonnance des cycles et l'absence de prédiction possible par le passé le seul soucis pour la survie. Faire au mieux en ajustant la consistance face à des données connues, ne veut pas dire faire bien.

Se laisser des chances de fumer un compte de 100k, puisque l'on parle de probabilités, ne tombe plus pour moi sous le cadre du trading mais de celui du jeu.
Prendre le large pour se mettre à l'abris, je le conçois tout à fait, ensuite on peut se permettre de rêver en attendant l'exception qui générera un véritable bonus intéressant, au travers de cent aléas (qui oui, sont difficilement quantifiables par l'étude) ou bien on peut se rallier aux statistiques et admettre que l'on se prendra un trou d'air qui nous ramenera proche de 0 à défaut de dessous, ce qui revient à perdre son temps.
En la matière du grid, FullPips a une expérience conséquente et aujourd'hui le réalisme de dire que le ROI annualisé d'une telle stratégie n'est généralement pas à la hauteur des espoirs, bien que ne comportant pas, si les débuts se passent bien, un risque non négligeable de perte, ce qui peut s'avérer une absence d'échec mais moins qu'une demi-réussite.

Il y a donc 2 options, soit on se leurre en tentant des coups improbables, et on peut s'y perdre quelques années, soit on a bouclé cette recherche pour avoir trouvé l'honnêteté intellectuelle de ne pas se berner et alors si le jeu nous attire, autant embrasser totalement cette posture et rentrer à fond dans la danse, alors il y a lieu de quêter la survenue de rendement dégageant quelques gains exceptionnels, ayant admis que les distributions sont asymétriques, pouvant absolument se passer d'algorithmes.


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MessagePosté: 27 Nov 2016, 19:24 
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Ce genre de stratégies est équivalente à accoucher d'un enfant malade. Leur espérance de vie est comptée, on n'a juste pas tout à fait l'exactitude de quand elles vont nous lâcher. Par conséquent plus la stratégie est ancienne avec une allure correcte, plus elle a de chances de nous abandonner pile au moment de la mettre en branle.
Tout le processus est caduque car tourne autour du gambling avec l'espoir de se défaire du point de risque que l'on cherche à reporter, à éviter. Ce qui revient à marcher sur les mains.

Des études ont été faites montrant que miser sur des stratégies performantes est en fait le pire choix pour générer de l'alpha et qu'il faudrait rechercher l'inverse et se forcer à développer des réflexes d'investissements sur les stratégies les moins rassurantes et donc les plus incomfortables en données vues.
Malheureusement les biais cognitifs humains nous en écartent mais tout tend à affirmer qu'il n'y a aucune corrélation logique entre passé et futur, plutôt une anti-corrélation.


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MessagePosté: 27 Nov 2016, 19:26 
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Napoleon Dynamite a écrit:
Parler de sécurité en trading est une imposture, avec ou sans optimisation.
La récurrence des cycles n'est pas la question, c'est l'ordonnance des cycles et l'absence de prédiction possible par le passé le seul soucis pour la survie. Faire au mieux en ajustant la consistance face à des données connues, ne veut pas dire faire bien.

Se laisser des chances de fumer un compte de 100k, puisque l'on parle de probabilités, ne tombe plus pour moi sous le cadre du trading mais de celui du jeu.
Prendre le large pour se mettre à l'abris, je le conçois tout à fait, ensuite on peut se permettre de rêver en attendant l'exception qui générera un véritable bonus intéressant, au travers de cent aléas (qui oui, sont difficilement quantifiables par l'étude) ou bien on peut se rallier aux statistiques et admettre que l'on se prendra un trou d'air qui nous ramenera proche de 0 à défaut de dessous, ce qui revient à perdre son temps.
En la matière du grid, FullPips a une expérience conséquente et aujourd'hui le réalisme de dire que le ROI annualisé d'une telle stratégie n'est généralement pas à la hauteur des espoirs, bien que ne comportant pas, si les débuts se passent bien, un risque non négligeable de perte, ce qui peut s'avérer une absence d'échec mais moins qu'une demi-réussite.

Il y a donc 2 options, soit on se leurre en tentant des coups improbables, et on peut s'y perdre quelques années, soit on a bouclé cette recherche pour avoir trouvé l'honnêteté intellectuelle de ne pas se berner et alors si le jeu nous attire, autant embrasser totalement cette posture et rentrer à fond dans la danse, alors il y a lieu de quêter la survenue de rendement dégageant quelques gains exceptionnels, ayant admis que les distributions sont asymétriques, pouvant absolument se passer d'algorithmes.


Je ne suis pas adepte des noeuds aux cerveaux ni du pessimisme à outrance. Et encore moins des postulats sans démonstration. Je partage ici mes expériences de trading. Après je n'ai pas de boule de cristal et j'aime l'incertitude du lendemain.


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MessagePosté: 28 Nov 2016, 00:19 
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hellodarling a écrit:

etc... que va-t-il se passer d'autre ? La chute du capitalisme ? La fin du monde ?


"La fin du Monde"..
Faudra pas le louper, çuilà, de short....

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-On connait la vitesse de la Lumière. Mais celle de l'Obscurité ?


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MessagePosté: 28 Nov 2016, 12:21 
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Blessing est un bon EA de grid Open Source.

Il existe depuis des années, il a été très diffusé, et c'est le fruit de milliers d'heures de codage d'une équipe qui ne code pas avec les pieds.

En plus il est très bien documenté, il a son propre forum, etc.

Donc...

http://www.myfxbook.com/search/Blessing

Personnellement, j'ai des EA de grid nettement plus intéressant, même si Blessing est un bon outil.

Mais... c'est du grid... ;-)

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MessagePosté: 28 Nov 2016, 12:58 
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FullPips a écrit:
Blessing est un bon EA de grid Open Source.

Il existe depuis des années, il a été très diffusé, et c'est le fruit de milliers d'heures de codage d'une équipe qui ne code pas avec les pieds.

En plus il est très bien documenté, il a son propre forum, etc.

Donc...

http://www.myfxbook.com/search/Blessing

Personnellement, j'ai des EA de grid nettement plus intéressant, même si Blessing est un bon outil.

Mais... c'est du grid... ;-)


Merci pour ton retour constructif !

Effectivement c'est un bon outil de grid trading qui permet d'obtenir des résultats, mais revers de la médaille il est un peu "usine à gaz" et obtenir les bons réglages est long.
J'ai un robot perso qui cherche à faire la même chose (grid trading avec suivi de tendance) mais en étant plus simple dans les réglages.

L'idée de ce post n'était pas de savoir s'il faut faire ou non du grid trading, mais plutôt de donner un bon outil gratuit à ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Car il y a beaucoup de robots bien merdiques qui circulent...


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MessagePosté: 28 Nov 2016, 13:24 
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hellodarling a écrit:
L'idée de ce post n'était pas de savoir s'il faut faire ou non du grid trading, mais plutôt de donner un bon outil gratuit à ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Car il y a beaucoup de robots bien merdiques qui circulent...

Je suis d'accord ;-)

Le sujet n'est pas de savoir si prendre de la drogue est bien ou mal. Mais quitte à en prendre, prenez de la bonne :mrgreen:

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MessagePosté: 28 Nov 2016, 13:38 
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:lol: https://youtu.be/KmGdFcykKNs


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MessagePosté: 28 Nov 2016, 17:59 
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Non mais ho t'es pas bien toi ou quoi de poster des trucs pareils non, t'as craquer ou quoi ?!
En tant que justicier, je me doit de réparer cette infamie ! :mrgreen:

P'tit mix nouveaux et anciens, pour coder style rage au ventre . 8)

https://www.youtube.com/watch?v=pJyQpAiMXkg
https://www.youtube.com/watch?v=8y24Xannd6U
https://www.youtube.com/watch?v=gEPmA3USJdI
https://www.youtube.com/watch?v=Ae829mFAGGE
https://www.youtube.com/watch?v=P1p78dva8uA
https://www.youtube.com/watch?v=fb_MR3LyLok
https://www.youtube.com/watch?v=AHzU-9iozmo
https://www.youtube.com/watch?v=ye5BuYf8q4o

A+.
Thierry.

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MessagePosté: 28 Nov 2016, 18:45 
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quelle bande de rabat joies... pfff

Allez pour vous détendre les anciens, rien que pour vous un joli feu d'artifice de grid trading en mode renko... oh la belle bleue ! La belle rouge !


Fichiers joints:
2016-11-28_18h43_28.png
2016-11-28_18h43_28.png [ 126.9 Kio | Vu 1854 fois ]
2016-11-28_18h43_16.png
2016-11-28_18h43_16.png [ 132.45 Kio | Vu 1854 fois ]
2016-11-28_18h43_04.png
2016-11-28_18h43_04.png [ 129.75 Kio | Vu 1854 fois ]
2016-11-28_18h40_13.png
2016-11-28_18h40_13.png [ 113.35 Kio | Vu 1854 fois ]
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MessagePosté: 28 Nov 2016, 19:39 
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FullPips a écrit:
hellodarling a écrit:
L'idée de ce post n'était pas de savoir s'il faut faire ou non du grid trading, mais plutôt de donner un bon outil gratuit à ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Car il y a beaucoup de robots bien merdiques qui circulent...

Je suis d'accord ;-)

Le sujet n'est pas de savoir si prendre de la drogue est bien ou mal. Mais quitte à en prendre, prenez de la bonne :mrgreen:


tu es un sage :)


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MessagePosté: 29 Nov 2016, 19:42 
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Cet EA est une femelle difficile à contenter question réglages...
Cependant, une fois bien réglé(e), l'orgasme est envisageable... :mrgreen:

Voici un set qui peut convenir avec un capital de 10.000 euros et un risque modéré.

Fichier(s) joint(s):
1.jpg
1.jpg [ 244.3 Kio | Vu 1744 fois ]

Ps : Test effectué sur 1 an seulement. On peut certainement faire beaucoup mieux.

A+.
Thierry.
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StrategyTester.gif.tar.gz [26.73 Kio]
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Fichier(s) joint(s):
10000-H4-Eur-Usd.set [12.26 Kio]
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MessagePosté: 29 Nov 2016, 20:47 
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Localisation: SAINT DENIS LA REUNION
salut,

Je vais le tester, et essayer quelques reglages.
Merci pour le partage,
cdt,
Philippe
:D

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Phil974


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MessagePosté: 15 Déc 2016, 12:10 
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Blessing LOL

c'est ce qu'utilisent les débutants en trading automatique bien que j'ai vu certains BT étonnants avec un réglage secret


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