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Rapport automatique de qualite des brokers grace a un EA
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Auteur:  ionone [ 22 Avr 2017, 12:27 ]
Sujet du message:  Rapport automatique de qualite des brokers grace a un EA

Bonjour

j'aimerai savoir si quelqu'un serait intéressé par programmer un EA avec moi qui ferait plusieurs tests successifs en trade réel et donnerait un rapport détaillé pour chaque broker ainsi qu'un indice général

Voici ce que j'ai pour l'instant :
1) test du spread moyen et minimal et de la différence entre spread moyen et spread maximum
2) test du slippage : slîppage moyen et minimal, et diffférence entre slippage moyen et maximum slippage.
3) test des requotes : nombre de requote moyen par trade, et maximal
4) test de la rapidité d'exécution (latence)

je pense créer l'architecture de l'EA autour d'un hedge/martingale pour que les tests du robot soient neutres ou bénéfiques.

aussi chaque utilisateur pourrait bénéficier de rapports précédemment testé par d'autres utilisateurs pour leur broker.

voyez-vous d'autre propriétés à tester?

merci

Jeff

Auteur:  royaltea [ 22 Avr 2017, 12:38 ]
Sujet du message:  Re: Rapport automatique de qualité des brokers grâce à un EA

Juste pour dire que c' est une bonne idée.
Perso j' aimerait plus savoir au dela du slippage ou des spreads, premièrement si le broker est enclin a tricher a coups de spikes ni vu ni connu, et deuxièmement si sur une stratégie automatique gagnante et robuste, si cet état de fait est pour lui insupportable, a savoir que je pense, peut être a tord, que les ea s qui fonctionnent un temps et puis déraillent ne sont pas le fait de manipulations du dit broker pour rendre l' ea perdant a terme.
Ce serait effectivement deux informations capitales pour tout trader automatique.

Auteur:  ionone [ 22 Avr 2017, 13:32 ]
Sujet du message:  Re: Rapport automatique de qualité des brokers grâce à un EA

royaltea a écrit:
Juste pour dire que c' est une bonne idée.
Perso j' aimerait plus savoir au dela du slippage ou des spreads, premièrement si le broker est enclin a tricher a coups de spikes ni vu ni connu, et deuxièmement si sur une stratégie automatique gagnante et robuste, si cet état de fait est pour lui insupportable, a savoir que je pense, peut être a tord, que les ea s qui fonctionnent un temps et puis déraillent ne sont pas le fait de manipulations du dit broker pour rendre l' ea perdant a terme.
Ce serait effectivement deux informations capitales pour tout trader automatique.

ce qui serait bien c'est qu'on pourrait faire tourner le test pendant une semaine, puis on obtient un rapport, et puis si ça commence à mal trader, on refait le test pour voir ce qui a changé

je pense qu'un test d'une semaine serait le minimum, avec une analyse en fonction des heures et de la volatilité.

Serais- tu prêt à perdre le spread pour faire les tests? ou préfèrerais-tu avoir une fonction martingale qui rattrappe le spread (comme ça on ne perd rien durant la semaine d'analyse)

Jeff

Auteur:  eromawyn [ 22 Avr 2017, 13:34 ]
Sujet du message:  Re: Rapport automatique de qualite des brokers grace a un EA

Si j'ai bien compris, l'EA ouvrirait des trades dans le seul but de « tester » le broker ?

Commissions + spread, ce serait un test couteux pour l'utiliasteur, mais c'est vrai que si ça peut permettre de tester un broker de façon rapide et objective, cela permet aussi de faire économiser de l'argent autrement. Encore faut-il que les conditions de trade ne changent pas : tu mets l'EA de test, le broker te catégorise B-book. Tu commences à gagner, tu affrontes les marchés réels, et c'est du coup plein de slippage et de délais qu'il n'y avait pas avant. C'est là que ça pourrait coincer.

@royaltea : nous ne sommes plus en 2009 où tu avais du mal à savoir quels brokers étaient honnêtes. Les (pires) brokers arnaqueurs ont glissé vers les options binaires. Entre un JFD pas régulé pour prendre la contrepartie, un Darwinex qui cherche des traders gagnants, et des témoignages sur d'autres brokers qui sont là depuis un moment et proprement régulés un peu partout, tu devrais pas avoir de mal à en trouver...

Auteur:  ionone [ 22 Avr 2017, 13:39 ]
Sujet du message:  Re: Rapport automatique de qualite des brokers grace a un EA

ce qui serait possible également c'est d'analyser en tache de fond n'importe quel EA sans ouvrir d'ordres propres. et on pourrait afficher des courbes pour voir l'évolution du slippage, etc

par contre comme on n'a pas accès au code ça serait peut-être une analyse moins puissante, il faut que j'y réfléchisse.

Jeff

Auteur:  royaltea [ 22 Avr 2017, 13:43 ]
Sujet du message:  Re: Rapport automatique de qualite des brokers grace a un EA

Je ne sais que te dire pour les détails de mise en oeuvre de tel tests. Déjà je suis chez darwinex en réel, mais aussi chez oanda et aaafx.
Une semaine au bas mot en réel, bien sur, voire beaucoup plus, mais après je n' ai absolument aucune idée des astuces a coder pour vérifier la bonne foi des brokers...
En espérant que des traders coders confirmé puissent t' aider d' avantage par la suite.
Pour tout te dire la j' en suis a bientôt tester mon fameux ea avec un copieur de trade depuis un compte démo sur un compte réel, certainement avec forex copieur qui me parait très complet.
Avec l' espoir que cet manip me permette entre autres avantages, de dissimuler les sorties de position a mon broker pour ne pas l' inciter a me "spiker" pour rien, je suis devenu parano après avoir vu chez différent brokers ces spikes touche stop loss en flagrant délit...

PS : et bien c' est super si darwinex et autre jfd sont honnête jusqu' au bout des ongles.

Auteur:  ionone [ 22 Avr 2017, 13:51 ]
Sujet du message:  Re: Rapport automatique de qualite des brokers grace a un EA

royaltea a écrit:
Je ne sais que te dire pour les détails de mise en oeuvre de tel tests. Déjà je suis chez darwinex en réel, mais aussi chez oanda et aaafx.
Une semaine au bas mot en réel, bien sur, voire beaucoup plus, mais après je n' ai absolument aucune idée des astuces a coder pour vérifier la bonne foi des brokers...
En espérant que des traders coders confirmé puissent d' aider d' avantage par la suite.
Pour tout te dire la j' en suis a bientôt tester mon fameux ea avec un copieur de trade depuis un compte démo sur un compte réel, certainement avec forex copieur qui me parait très complet.
Avec l' espoir que cet manip me permette entre autres avantages, de dissimuler les sorties de position a mon broker pour ne pas l' inciter a me "spiker" pour rien, je suis devenu parano après avoir vu chez différent brokers ces spikes touche stop loss en flagrant délit...

PS : et bien c' est super si darwinex et autre jfd sont honnête jusqu' au bout des ongles.

oui c'est pour ça qu'il faut un SL/TP virtuel et un vrai beaucoup plus grand !

pour ce qui est des requotes je pense savoir comment faire, pour le spread je pense qu'il faut avoir accès au code, ou peut-être on peut savoir quel était le slippage pour tel ordre, je sais pas...

Auteur:  ionone [ 22 Avr 2017, 15:14 ]
Sujet du message:  Re: Rapport automatique de qualite des brokers grace a un EA

oh pour le slippage, on peut mesurer le slippage de sortie de n'importe quel EA (qui sort par stoploss) c'est le slippage d'entrée que l'on ne pourra pas avoir avec un EA externe.

on pourra comparer le SL et le prix effectif de sortie, donc on saura si c'est un slippage positif ou négatif.

Auteur:  ionone [ 22 Avr 2017, 15:30 ]
Sujet du message:  Re: Rapport automatique de qualite des brokers grace a un EA

une question que je me pose, est-ce que les requotes sont uniquement dus à un slippage trop grand pour ouvrir l'ordre? ou y a-t-il des requotes même avec un très petit slippage ?

Auteur:  ionone [ 22 Avr 2017, 16:53 ]
Sujet du message:  Re: Rapport automatique de qualite des brokers grace a un EA

voici la première version

toute basique pour l'instant n'affiche que :
-Spread
-Spread moyen (calculé sur X barres)
-Requotes
-Requotes moyen / jour

Jeff

Fichiers joints:
BrokerAnalysis.ex4 [20.44 Kio]
Téléchargé 51 fois

Auteur:  ionone [ 22 Avr 2017, 17:05 ]
Sujet du message:  Re: Rapport automatique de qualite des brokers grace a un EA

dans le cas où on voudra monitorer le slippage d'entrée, l'EA ouvrira des trades en opposition
mais il y aura la possibilité de fermer un des deux ordres avec le SL et l'autre en utiliant "close()"
comme ça on pourra comparer le slippage sur les deux ordres identiques

extern string s4 = "exit one order with an earlier SL and the other with a simple close (to compare the slippage)";

Auteur:  ionone [ 22 Avr 2017, 17:36 ]
Sujet du message:  Re: Rapport automatique de qualite des brokers grace a un EA

ah oui aussi je vais utiliser la fermeture partielle d'ordres

comme ça on pourra tester plusieurs fois le slippage de fermeture pour un lot donné !

si on a un lot de 1.0, on pourra fermer l'ordre 100 fois avec un lot de 0.01 à chaque fois!

(notes à moi-même :D)

Jeff

Auteur:  eromawyn [ 22 Avr 2017, 17:57 ]
Sujet du message:  Re: Rapport automatique de qualite des brokers grace a un EA

ionone a écrit:
oh pour le slippage, on peut mesurer le slippage de sortie de n'importe quel EA (qui sort par stoploss) c'est le slippage d'entrée que l'on ne pourra pas avoir avec un EA externe.

on pourra comparer le SL et le prix effectif de sortie, donc on saura si c'est un slippage positif ou négatif.


On peut mesure le slippage d'entrée, à la condition de n'ouvrir que des ordres stop et limit.

Bon, c'est pas très courant avec un EA.

Auteur:  FullPips [ 24 Avr 2017, 01:31 ]
Sujet du message:  Re: Rapport automatique de qualite des brokers grace a un EA

eromawyn a écrit:
ionone a écrit:
oh pour le slippage, on peut mesurer le slippage de sortie de n'importe quel EA (qui sort par stoploss) c'est le slippage d'entrée que l'on ne pourra pas avoir avec un EA externe.

on pourra comparer le SL et le prix effectif de sortie, donc on saura si c'est un slippage positif ou négatif.


On peut mesure le slippage d'entrée, à la condition de n'ouvrir que des ordres stop et limit.

Bon, c'est pas très courant avec un EA.

Certains EA commerciaux comme 'Compact Scalper' intégrent une fonction de rapport d'exécution dans le log Expert. Et c'est vrai que c'est très pratique et intéressant.

Auteur:  ionone [ 26 Avr 2017, 09:50 ]
Sujet du message:  Re: Rapport automatique de qualite des brokers grace a un EA

eromawyn a écrit:
ionone a écrit:
oh pour le slippage, on peut mesurer le slippage de sortie de n'importe quel EA (qui sort par stoploss) c'est le slippage d'entrée que l'on ne pourra pas avoir avec un EA externe.

on pourra comparer le SL et le prix effectif de sortie, donc on saura si c'est un slippage positif ou négatif.


On peut mesure le slippage d'entrée, à la condition de n'ouvrir que des ordres stop et limit.

Bon, c'est pas très courant avec un EA.

ah oui suis-je bête, je vais ajouter cette option au code.
voici la dernière version,
Image

http://khaelis.com/downloads/brokeranalysis.ex4

Jeff

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