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 Sujet du message: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 26 Juil 2017, 20:23 
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Bonjour tout le monde,

J'ai décidé de créer un journal sur l'avancé d'un EA sans martingale & sans grid & sans moyenne à la baisse, simplement une ouverture TP large & SL large sans que les news peuvent être nuisibles.

La stratégie est basée sur des niveaux de retracement.

Les test sur l'eurusd sont terminés avec un TP maxi de 700 pips et un SL maxi de 500 pips.

Backtest eurusd 2003 à 2016 (lot fixe)
Fichier(s) joint(s):
ea swingstan eurusd lot fixe myfx.PNG
ea swingstan eurusd lot fixe myfx.PNG [ 38.28 Kio | Vu 820 fois ]

Lien backtest: http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... ixe/124950

Backtest eurusd 2003 à 2016 (money management maxi)
Fichier(s) joint(s):
ea swingstan eurusd mm max myfx.PNG
ea swingstan eurusd mm max myfx.PNG [ 38.27 Kio | Vu 820 fois ]

Lien backtest: http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... max/124948

Prochaine étape est de backtester toute les paires majeures pour trouver les configs à l'utilisation en multipaires sans correlation.

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 26 Juil 2017, 21:46 
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Salut Stan :-)

Durée moyenne : 1 mois

Le swap est un sujet là ! Sont-ils correctement calculés durant le back-test ?

5 trades en 2016... :shock:

Mais un facteur de profil de >4 c'est du tout bon.

A voir effectivement ce que cela donnerait sur plusieurs paires.

'Journalist' et son Darwin DHA a un gain moyen de 50 pips. Tu as essayé de chercher moins de pips mais de générer un peu plus de trades ? Genre passer de D1 à H4 si tu vois ce que je veux dire.

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 26 Juil 2017, 22:16 
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Salut Eric,

Non les swaps ne sont pas calculés mais la solution serait de fermer 2 min avant la clôture et de reouvrir 2 min après ou prendre un broker avec des swaps très faibles.

FullPips a écrit:
'Journalist' et son Darwin DHA a un gain moyen de 50 pips. Tu as essayé de chercher moins de pips mais de générer un peu plus de trades ? Genre passer de D1 à H4 si tu vois ce que je veux dire.

J'ai essayé et plus je descend en unité de temps et plus les performances ne tiennent pas sur 13 ans de backtest.

FullPips a écrit:
A voir effectivement ce que cela donnerait sur plusieurs paires.

Oui cela permettrait d'augmenter le nombre de trade et de diminuer le risque.

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 26 Juil 2017, 23:36 
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StanFX a écrit:
Non les swap ne sont pas calculés, mais la solution serait de fermer le trade 2 min avant la clôture et de reouvrir 2 min plus tard ou de prendre un broker avec un swap très faible.

Heu on voit que tu trades pas durant les rollovers toi ;-) (autour des 23 heures donc)

He bien c'est la merde ! Pour rappel Darwinex ferme boutique durant 2 minutes, jusqu'à 23.02 heures, les spreads sont horribles facilement jusqu'à 23.20 heures, on voit parfois carrément des gaps, qui peuvent être impressionnant sur certaines paires, etc. Donc oublie l'idée. Avant-hier NEW a morflé à cause d'un spread de 36 pips sur un trade généré à la sortie des deux minutes de coupure.

Mais je pense que les swaps sont calculés dans les backs-tests. Je suis un peu rouillé de ce côté là, mais je me souvient que par exemple dans TickStory, on voit les valeurs du swap, des commissions, etc.

Mais appliquer les valeurs de 2017 en 2013, c'est là que c'est pas top top. Perso je suis pas un fan des back-test qui remontent à trop d'années. Mais j'admet que ton style de trading testé est compatible avec des périodes de back-tests plus longues que pour des tests sur des TF plus court.

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 27 Juil 2017, 19:30 
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Backtest usdjpy 2003 à 2017 (lot fixe)
Fichier(s) joint(s):
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ea swingstan usdjpy lot fixe myfx.PNG [ 38.08 Kio | Vu 736 fois ]

Lien backtest: http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... ixe/125011

Backtest usdjpy 2003 à 2017 (money management maxi)
Fichier(s) joint(s):
ea swingstan usdjpy mm max myfx.PNG
ea swingstan usdjpy mm max myfx.PNG [ 38.11 Kio | Vu 736 fois ]

Lien backtest: http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... max/125012

La stratégie est bien décoléré entre l'eurusd et l'usdjpy donc c'est une bonne diversification.
Fichier(s) joint(s):
portfolio eurusd usdjpy equity.PNG
portfolio eurusd usdjpy equity.PNG [ 49.13 Kio | Vu 736 fois ]

Fichier(s) joint(s):
portfolio eurusd usdjpy correlation.PNG
portfolio eurusd usdjpy correlation.PNG [ 56.98 Kio | Vu 736 fois ]

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 27 Juil 2017, 21:31 
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FullPips a écrit:
He bien c'est la merde ! Pour rappel Darwinex ferme boutique durant 2 minutes, jusqu'à 23.02 heures, les spreads sont horribles facilement jusqu'à 23.20 heures, on voit parfois carrément des gaps, qui peuvent être impressionnant sur certaines paires, etc. Donc oublie l'idée. Avant-hier NEW a morflé à cause d'un spread de 36 pips sur un trade généré à la sortie des deux minutes de coupure.

Oui les spreads redeviennent acceptables 30min après voir 1 heure après, donc il est tout à fait possible de procéder à une réouverture mais le plus simple reste de prendre un broker avec des swaps faibles, par contre je n'ai pas l'impression que darwinex sont très compétitifs de ce coté là.

FullPips a écrit:
Mais je pense que les swaps sont calculés dans les backs-tests.

Pas dans mes backtests

StanFX a écrit:
Mais j'admet que ton style de trading testé est compatible avec des périodes de back-tests plus longues que pour des tests sur des TF plus court.

J'ai toujours une préférence de backtester sur une période très longue pour limiter les surprises.

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 28 Juil 2017, 10:09 
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Backtest audusd 2003 à 2017 (lot fixe)
Fichier(s) joint(s):
ea swingstan audusd lot fixe myfx.PNG
ea swingstan audusd lot fixe myfx.PNG [ 37.05 Kio | Vu 697 fois ]

Lien backtest: http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... ixe/125028

La stratégie est toujours bien décorrélée entre l'eurusd, l'usdjpy et l'audusd.
Fichier(s) joint(s):
portfolio eurusd usdjpy audusd equity.PNG
portfolio eurusd usdjpy audusd equity.PNG [ 50.14 Kio | Vu 697 fois ]

Fichier(s) joint(s):
portfolio eurusd usdjpy audusd correlation.PNG
portfolio eurusd usdjpy audusd correlation.PNG [ 52.6 Kio | Vu 697 fois ]

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 28 Juil 2017, 16:48 
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Salut,
le gros hic, je pense, est le nombre de trade. Entre 50 et 80 difficile de pouvoir en tirer des conclusions statistiques et encore moins de fiabilite.
Lorsque cela m'arrivait (peu de trade), je ne retenais que les strats qui fonctionnaient sur au moins 70% de l'echantillon des paires sur lesquelles je trade.
Donc pour 26 paires, le systeme devait fonctionner sur un minimum de 18 paires et comme je travaille avec R, je mixais les EQ entre elles ainsi que les stats, et j'obtenais ainsi un echantillon statistique plus consequent.


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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 28 Juil 2017, 22:45 
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Salut Neo, merci j'en prends note.

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 29 Juil 2017, 21:46 
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Backtest usdcad 2003 à 2017 (lot fixe)
Fichier(s) joint(s):
ea swingstan usdcad lot fixe myfx.PNG
ea swingstan usdcad lot fixe myfx.PNG [ 40.56 Kio | Vu 615 fois ]

Lien backtest: http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... ixe/125081

La stratégie est toujours bien décorrélée entre l'eurusd, l'usdjpy, l'audusd et l'usdcad.
Fichier(s) joint(s):
portfolio eurusd usdjpy audusd usdcad equity.PNG
portfolio eurusd usdjpy audusd usdcad equity.PNG [ 50.16 Kio | Vu 615 fois ]

Fichier(s) joint(s):
portfolio eurusd usdjpy audusd usdcad correlation.PNG
portfolio eurusd usdjpy audusd usdcad correlation.PNG [ 60.12 Kio | Vu 615 fois ]

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 30 Juil 2017, 08:12 
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Je pense pas que ce soit le nombre de trades qui pose soucis, la quantité fait pas la qualité, et sur 80 trades, bon c' est pas un échantillon de 1001 comme chez les sondeurs, mais c' est pas déja rien.
C' est plus que si j' ai bien comprit, en presque 15 ans tu fait au mieux 6 pourcent, et qu' as ce rythme je sais meme pas si l'inflation réelle ne t' as pas dépassé, et donc sur un période pareille limité tu aurait perdu un peu d' argent.
ça me fait penser au contrat d' assurance vie axa que ma grand mère m' avait fait, y' avait un délire ou normalement je devait avec de l' argent bloqué avoir un bon rendement, mais résultat sur X années j' avait du gagner avec leurs fraits et tout 5 euros sur 5000. No comment.


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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 30 Juil 2017, 09:26 
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Ha oui pardon, t' as tout mit au minimum avec lot fixe, bon ok, c' est clair qu' un des tes BT du début a 8000 avait plus d' intérêt...


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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 30 Juil 2017, 17:58 
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Pour le moment les backtests sont à lot fixe, il faudra ensuite sélectionner les paires les plus intéressantes pour y ajouter un money management et là on pourra se faire une idée.

Backtest gbpusd 2003 à 2017 (lot fixe)
Fichier(s) joint(s):
ea swingstan gbpusd lot fixe myfx.PNG
ea swingstan gbpusd lot fixe myfx.PNG [ 38.64 Kio | Vu 561 fois ]

Lien backtest: http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... ixe/125122

Décorrélation ok entre l'eurusd, l'usdjpy, l'audusd, l'usdcad, gbpusd.
Fichier(s) joint(s):
portfolio eurusd usdjpy audusd usdcad gbpusd equity.PNG
portfolio eurusd usdjpy audusd usdcad gbpusd equity.PNG [ 58.04 Kio | Vu 561 fois ]

Fichier(s) joint(s):
portfolio eurusd usdjpy audusd usdcad gbpusd correlation.PNG
portfolio eurusd usdjpy audusd usdcad gbpusd correlation.PNG [ 63.21 Kio | Vu 561 fois ]

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 31 Juil 2017, 10:45 
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Backtest nzdusd 2003 à 2016 (lot fixe)
Fichier(s) joint(s):
ea swingstan nzdusd lot fixe myfx.PNG
ea swingstan nzdusd lot fixe myfx.PNG [ 38.32 Kio | Vu 529 fois ]

Lien backtest: http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... ixe/125142

Décorrélation ok entre l'eurusd, l'usdjpy, l'audusd, l'usdcad, gbpusd, nzdusd.
Fichier(s) joint(s):
portfolio eurusd usdjpy audusd usdcad gbpusd nzdusd equity.PNG
portfolio eurusd usdjpy audusd usdcad gbpusd nzdusd equity.PNG [ 64.42 Kio | Vu 529 fois ]

Fichier(s) joint(s):
portfolio eurusd usdjpy audusd usdcad gbpusd nzdusd correlation.PNG
portfolio eurusd usdjpy audusd usdcad gbpusd nzdusd correlation.PNG [ 65.6 Kio | Vu 529 fois ]

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 07 Oct 2017, 16:41 
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Voici les paires que j'ai sélectionnées pour cette stratégie en terme de régularité et de diversification.
Tous les trades sont à 0.01 lots. Il sera intéressant de voir comment darwinex va ajuster le risque.
Fichier(s) joint(s):
porfolio aud eur cad jpy usd.PNG
porfolio aud eur cad jpy usd.PNG [ 56.72 Kio | Vu 210 fois ]

Fichier(s) joint(s):
porfolio analysis aud eur cad jpy usd.PNG
porfolio analysis aud eur cad jpy usd.PNG [ 69.56 Kio | Vu 210 fois ]

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 09 Oct 2017, 15:23 
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Voilà les stats de darwinex, dommage qu'ils puissent analyser qu'à partir d'aout 2010.

https://www.darwinex.com/account/M.4610

Bientôt il sera possible d'avoir l’aperçu du darwin à partir du backtest.

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