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 Sujet du message: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 26 Juil 2017, 20:23 
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Bonjour tout le monde,

J'ai décidé de créer un journal sur l'avancé d'un EA sans martingale & sans grid & sans moyenne à la baisse, simplement une ouverture TP large & SL large sans que les news peuvent être nuisibles.

La stratégie est basée sur des niveaux de retracement.

Les test sur l'eurusd sont terminés avec un TP maxi de 700 pips et un SL maxi de 500 pips.

Backtest eurusd 2003 à 2016 (lot fixe)
Fichier(s) joint(s):
ea swingstan eurusd lot fixe myfx.PNG
ea swingstan eurusd lot fixe myfx.PNG [ 38.28 Kio | Vu 5568 fois ]

Lien backtest: http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... ixe/124950

Backtest eurusd 2003 à 2016 (money management maxi)
Fichier(s) joint(s):
ea swingstan eurusd mm max myfx.PNG
ea swingstan eurusd mm max myfx.PNG [ 38.27 Kio | Vu 5568 fois ]

Lien backtest: http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... max/124948

Prochaine étape est de backtester toute les paires majeures pour trouver les configs à l'utilisation en multipaires sans correlation.

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 26 Juil 2017, 21:46 
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Salut Stan :-)

Durée moyenne : 1 mois

Le swap est un sujet là ! Sont-ils correctement calculés durant le back-test ?

5 trades en 2016... :shock:

Mais un facteur de profil de >4 c'est du tout bon.

A voir effectivement ce que cela donnerait sur plusieurs paires.

'Journalist' et son Darwin DHA a un gain moyen de 50 pips. Tu as essayé de chercher moins de pips mais de générer un peu plus de trades ? Genre passer de D1 à H4 si tu vois ce que je veux dire.

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 26 Juil 2017, 22:16 
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Salut Eric,

Non les swaps ne sont pas calculés mais la solution serait de fermer 2 min avant la clôture et de reouvrir 2 min après ou prendre un broker avec des swaps très faibles.

FullPips a écrit:
'Journalist' et son Darwin DHA a un gain moyen de 50 pips. Tu as essayé de chercher moins de pips mais de générer un peu plus de trades ? Genre passer de D1 à H4 si tu vois ce que je veux dire.

J'ai essayé et plus je descend en unité de temps et plus les performances ne tiennent pas sur 13 ans de backtest.

FullPips a écrit:
A voir effectivement ce que cela donnerait sur plusieurs paires.

Oui cela permettrait d'augmenter le nombre de trade et de diminuer le risque.

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 26 Juil 2017, 23:36 
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StanFX a écrit:
Non les swap ne sont pas calculés, mais la solution serait de fermer le trade 2 min avant la clôture et de reouvrir 2 min plus tard ou de prendre un broker avec un swap très faible.

Heu on voit que tu trades pas durant les rollovers toi ;-) (autour des 23 heures donc)

He bien c'est la merde ! Pour rappel Darwinex ferme boutique durant 2 minutes, jusqu'à 23.02 heures, les spreads sont horribles facilement jusqu'à 23.20 heures, on voit parfois carrément des gaps, qui peuvent être impressionnant sur certaines paires, etc. Donc oublie l'idée. Avant-hier NEW a morflé à cause d'un spread de 36 pips sur un trade généré à la sortie des deux minutes de coupure.

Mais je pense que les swaps sont calculés dans les backs-tests. Je suis un peu rouillé de ce côté là, mais je me souvient que par exemple dans TickStory, on voit les valeurs du swap, des commissions, etc.

Mais appliquer les valeurs de 2017 en 2013, c'est là que c'est pas top top. Perso je suis pas un fan des back-test qui remontent à trop d'années. Mais j'admet que ton style de trading testé est compatible avec des périodes de back-tests plus longues que pour des tests sur des TF plus court.

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 27 Juil 2017, 19:30 
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Backtest usdjpy 2003 à 2017 (lot fixe)
Fichier(s) joint(s):
ea swingstan usdjpy lot fixe myfx.PNG
ea swingstan usdjpy lot fixe myfx.PNG [ 38.08 Kio | Vu 5484 fois ]

Lien backtest: http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... ixe/125011

Backtest usdjpy 2003 à 2017 (money management maxi)
Fichier(s) joint(s):
ea swingstan usdjpy mm max myfx.PNG
ea swingstan usdjpy mm max myfx.PNG [ 38.11 Kio | Vu 5484 fois ]

Lien backtest: http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... max/125012

La stratégie est bien décoléré entre l'eurusd et l'usdjpy donc c'est une bonne diversification.
Fichier(s) joint(s):
portfolio eurusd usdjpy equity.PNG
portfolio eurusd usdjpy equity.PNG [ 49.13 Kio | Vu 5484 fois ]

Fichier(s) joint(s):
portfolio eurusd usdjpy correlation.PNG
portfolio eurusd usdjpy correlation.PNG [ 56.98 Kio | Vu 5484 fois ]

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 27 Juil 2017, 21:31 
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FullPips a écrit:
He bien c'est la merde ! Pour rappel Darwinex ferme boutique durant 2 minutes, jusqu'à 23.02 heures, les spreads sont horribles facilement jusqu'à 23.20 heures, on voit parfois carrément des gaps, qui peuvent être impressionnant sur certaines paires, etc. Donc oublie l'idée. Avant-hier NEW a morflé à cause d'un spread de 36 pips sur un trade généré à la sortie des deux minutes de coupure.

Oui les spreads redeviennent acceptables 30min après voir 1 heure après, donc il est tout à fait possible de procéder à une réouverture mais le plus simple reste de prendre un broker avec des swaps faibles, par contre je n'ai pas l'impression que darwinex sont très compétitifs de ce coté là.

FullPips a écrit:
Mais je pense que les swaps sont calculés dans les backs-tests.

Pas dans mes backtests

StanFX a écrit:
Mais j'admet que ton style de trading testé est compatible avec des périodes de back-tests plus longues que pour des tests sur des TF plus court.

J'ai toujours une préférence de backtester sur une période très longue pour limiter les surprises.

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 28 Juil 2017, 10:09 
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Backtest audusd 2003 à 2017 (lot fixe)
Fichier(s) joint(s):
ea swingstan audusd lot fixe myfx.PNG
ea swingstan audusd lot fixe myfx.PNG [ 37.05 Kio | Vu 5445 fois ]

Lien backtest: http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... ixe/125028

La stratégie est toujours bien décorrélée entre l'eurusd, l'usdjpy et l'audusd.
Fichier(s) joint(s):
portfolio eurusd usdjpy audusd equity.PNG
portfolio eurusd usdjpy audusd equity.PNG [ 50.14 Kio | Vu 5445 fois ]

Fichier(s) joint(s):
portfolio eurusd usdjpy audusd correlation.PNG
portfolio eurusd usdjpy audusd correlation.PNG [ 52.6 Kio | Vu 5445 fois ]

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 28 Juil 2017, 16:48 
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Salut,
le gros hic, je pense, est le nombre de trade. Entre 50 et 80 difficile de pouvoir en tirer des conclusions statistiques et encore moins de fiabilite.
Lorsque cela m'arrivait (peu de trade), je ne retenais que les strats qui fonctionnaient sur au moins 70% de l'echantillon des paires sur lesquelles je trade.
Donc pour 26 paires, le systeme devait fonctionner sur un minimum de 18 paires et comme je travaille avec R, je mixais les EQ entre elles ainsi que les stats, et j'obtenais ainsi un echantillon statistique plus consequent.


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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 28 Juil 2017, 22:45 
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Salut Neo, merci j'en prends note.

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 29 Juil 2017, 21:46 
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Backtest usdcad 2003 à 2017 (lot fixe)
Fichier(s) joint(s):
ea swingstan usdcad lot fixe myfx.PNG
ea swingstan usdcad lot fixe myfx.PNG [ 40.56 Kio | Vu 5363 fois ]

Lien backtest: http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... ixe/125081

La stratégie est toujours bien décorrélée entre l'eurusd, l'usdjpy, l'audusd et l'usdcad.
Fichier(s) joint(s):
portfolio eurusd usdjpy audusd usdcad equity.PNG
portfolio eurusd usdjpy audusd usdcad equity.PNG [ 50.16 Kio | Vu 5363 fois ]

Fichier(s) joint(s):
portfolio eurusd usdjpy audusd usdcad correlation.PNG
portfolio eurusd usdjpy audusd usdcad correlation.PNG [ 60.12 Kio | Vu 5363 fois ]

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 30 Juil 2017, 08:12 
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Je pense pas que ce soit le nombre de trades qui pose soucis, la quantité fait pas la qualité, et sur 80 trades, bon c' est pas un échantillon de 1001 comme chez les sondeurs, mais c' est pas déja rien.
C' est plus que si j' ai bien comprit, en presque 15 ans tu fait au mieux 6 pourcent, et qu' as ce rythme je sais meme pas si l'inflation réelle ne t' as pas dépassé, et donc sur un période pareille limité tu aurait perdu un peu d' argent.
ça me fait penser au contrat d' assurance vie axa que ma grand mère m' avait fait, y' avait un délire ou normalement je devait avec de l' argent bloqué avoir un bon rendement, mais résultat sur X années j' avait du gagner avec leurs fraits et tout 5 euros sur 5000. No comment.


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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 30 Juil 2017, 09:26 
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Ha oui pardon, t' as tout mit au minimum avec lot fixe, bon ok, c' est clair qu' un des tes BT du début a 8000 avait plus d' intérêt...


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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 30 Juil 2017, 17:58 
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Pour le moment les backtests sont à lot fixe, il faudra ensuite sélectionner les paires les plus intéressantes pour y ajouter un money management et là on pourra se faire une idée.

Backtest gbpusd 2003 à 2017 (lot fixe)
Fichier(s) joint(s):
ea swingstan gbpusd lot fixe myfx.PNG
ea swingstan gbpusd lot fixe myfx.PNG [ 38.64 Kio | Vu 5309 fois ]

Lien backtest: http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... ixe/125122

Décorrélation ok entre l'eurusd, l'usdjpy, l'audusd, l'usdcad, gbpusd.
Fichier(s) joint(s):
portfolio eurusd usdjpy audusd usdcad gbpusd equity.PNG
portfolio eurusd usdjpy audusd usdcad gbpusd equity.PNG [ 58.04 Kio | Vu 5309 fois ]

Fichier(s) joint(s):
portfolio eurusd usdjpy audusd usdcad gbpusd correlation.PNG
portfolio eurusd usdjpy audusd usdcad gbpusd correlation.PNG [ 63.21 Kio | Vu 5309 fois ]

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 31 Juil 2017, 10:45 
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Backtest nzdusd 2003 à 2016 (lot fixe)
Fichier(s) joint(s):
ea swingstan nzdusd lot fixe myfx.PNG
ea swingstan nzdusd lot fixe myfx.PNG [ 38.32 Kio | Vu 5277 fois ]

Lien backtest: http://www.myfxbook.com/strategies/ea-s ... ixe/125142

Décorrélation ok entre l'eurusd, l'usdjpy, l'audusd, l'usdcad, gbpusd, nzdusd.
Fichier(s) joint(s):
portfolio eurusd usdjpy audusd usdcad gbpusd nzdusd equity.PNG
portfolio eurusd usdjpy audusd usdcad gbpusd nzdusd equity.PNG [ 64.42 Kio | Vu 5277 fois ]

Fichier(s) joint(s):
portfolio eurusd usdjpy audusd usdcad gbpusd nzdusd correlation.PNG
portfolio eurusd usdjpy audusd usdcad gbpusd nzdusd correlation.PNG [ 65.6 Kio | Vu 5277 fois ]

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 07 Oct 2017, 16:41 
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Voici les paires que j'ai sélectionnées pour cette stratégie en terme de régularité et de diversification.
Tous les trades sont à 0.01 lots. Il sera intéressant de voir comment darwinex va ajuster le risque.
Fichier(s) joint(s):
porfolio aud eur cad jpy usd.PNG
porfolio aud eur cad jpy usd.PNG [ 56.72 Kio | Vu 4958 fois ]

Fichier(s) joint(s):
porfolio analysis aud eur cad jpy usd.PNG
porfolio analysis aud eur cad jpy usd.PNG [ 69.56 Kio | Vu 4958 fois ]

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 09 Oct 2017, 15:23 
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Voilà les stats de darwinex, dommage qu'ils puissent analyser qu'à partir d'aout 2010.

https://www.darwinex.com/account/M.4610

Bientôt il sera possible d'avoir l’aperçu du darwin à partir du backtest.

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 11 Déc 2017, 17:19 
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Optimisation des buy et sell séparément sur l'eurusd et on constate que les buy sont beaucoup plus profitables, donc plus besoin d'utiliser les signaux sell.
Prochaine étape optimiser les buy&sell des 3 autres paires pour optimiser le porfolio.
Fichier(s) joint(s):
eurusd buy sell lot fixe.PNG
eurusd buy sell lot fixe.PNG [ 33.85 Kio | Vu 4360 fois ]

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 11 Déc 2017, 18:32 
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Même constat pour l'audusd, plus besoin des signaux sell
Fichier(s) joint(s):
audusd buy sell lot fixe.PNG
audusd buy sell lot fixe.PNG [ 31.64 Kio | Vu 4352 fois ]

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 11 Déc 2017, 20:06 
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Constat inverse pour l'usdjpy
Fichier(s) joint(s):
usdjpy buy sell lot fixe.PNG
usdjpy buy sell lot fixe.PNG [ 33.28 Kio | Vu 4342 fois ]

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 12 Déc 2017, 09:20 
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L'usdcad n'est plus intéressant, ni en buy ni en sell
Fichier(s) joint(s):
usdcad buy sell lot fixe.PNG
usdcad buy sell lot fixe.PNG [ 35.7 Kio | Vu 4320 fois ]

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 12 Déc 2017, 09:38 
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Optimisation du portfolio avec l'eurusd(buy), l'audusd(buy) et l'usdjpy(sell)
Fichier(s) joint(s):
analyzer equity.PNG
analyzer equity.PNG [ 43.1 Kio | Vu 4318 fois ]

Fichier(s) joint(s):
analyzer trade.PNG
analyzer trade.PNG [ 64.27 Kio | Vu 4318 fois ]

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 27 Mar 2018, 08:56 
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Le forward test a débuté:
https://www.myfxbook.com/members/DayTra ... ng/2439872
Fichier(s) joint(s):
myfx.PNG
myfx.PNG [ 7.72 Kio | Vu 2754 fois ]

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 28 Mar 2018, 08:17 
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Tout d'abord félicitations pour la transparence et la communication.

Ça c'était pour commencer par un truc positif. :wink:

Il y a en effet un problème d'effectifs. La parcimonie est telle qu'on ne peut rien ajuster ou presque.

J'ai démontré il y a un temps qu'avec seulement 300 évènements, on est un peu léger dans l'évaluation paramétrique http://www.videobourse.fr/forum-forex/viewtopic.php?f=12&t=13184&p=69159.

On démontre que l'on supporte la même incertitude dans l'ajustement d'un paramètre à optimiser, ou dans l'anticipation des résultats (PF ou Rendement/Risque par exemple).

Alors quand on n'a que 80 trades (moitié moins en distinguant Buy et Sell) on peut ajuster à la rigueur... un paramètre. Et encore il le sera mal d'une part et l'anticipation de résultats sera honteusement optimiste. C'est pourquoi le MM conséquent est forcément inadapté car basé sur des attentes trop optimistes. Ainsi la plupart des amateurs perdent. Ils abandonnent des stratégies gagnantes (pour les meilleurs) encore et encore car même quand ils sont dans le vrai en trading, leur MM fait lâcher l'affaire au moment des points bas. Oui, les amateurs vendent - ici vendre signifie abandonner une strat. - ils vendent dis-je lors des points bas.

C'est embêtant la parcimonie, car il semble qu'il n'y ait guère plus que du long terme ou des évènements rares pour produire de l'alpha par AT. Le court terme est de plus en plus défoncé par les milliers de développeurs pros qui rendent le marché efficient (aléatoire et chaotique, donc c'est le marché qui est une martingale : il gagne à tous les coups).

C'est ennuyeux que les derniers trucs qui marchent produisent une parcimonie qui empêche l'ajustement paramétrique... :lol:

_________________
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.


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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 28 Mar 2018, 09:27 
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Jeff719 a écrit:
Ça c'était pour commencer par un truc positif. :wink:

:D merci Jeff

Jeff719 a écrit:
J'ai démontré il y a un temps qu'avec seulement 300 évènements, on est un peu léger dans l'évaluation paramétrique viewtopic.php?f=12&t=13184&p=69159.


Tu utilises que 2 facteurs, pile ou face, le trading peut nous donner un 3e facteurs ''flat" ce qui pour moi peut changer énormément la donne.

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 Sujet du message: Re: Journal EA SwingStan
MessagePosté: 28 Mar 2018, 10:33 
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Jeff719 a écrit:
Le court terme est de plus en plus défoncé par les milliers de développeurs pros qui rendent le marché efficient (aléatoire et chaotique, donc c'est le marché qui est une martingale : il gagne à tous les coups).

Complétement d'accord

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