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MessagePosté: 12 Nov 2017, 23:49 
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Loverotten a écrit:

1-T'es pas obliger de rattraper en te basant sur ton premier signal.
2-Pourquoi à lot constant ? Je veux dire, rien n'interdit de faire du 1.1 par exemple.
3-Le signal déclencheur de mes rattrapages n'est jamais le même que mon signal de base.



3- Ah c'est intéressant.
Loverotten a écrit:
Point important : moins tu rattrapes, plus tu as de facteur de profit et moins de DD.

Grosso modo, je pense que les ouvertures de rattrapages sont autant importantes que les ouvertures standard.


a) Au fait, rattrapes tu souvent ? tous les combien de trades en moyenne?
b) Et parfois je vois que tu ouvres plusieurs ordres dans la même bougie, c'est voulu ou c'est parceque le signal en [0]bat un peu sur un seuil ?


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MessagePosté: 13 Nov 2017, 00:10 
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Trader55 a écrit:
a) ...tous les combien de trades en moyenne?

La moyenne est de 48%.

Trader55 a écrit:
b) Et parfois je vois que tu ouvres plusieurs ordres dans la même bougie, c'est voulu ou c'est parceque le signal en [0]bat un peu sur un seuil ?

C'est voulu.

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MessagePosté: 13 Nov 2017, 11:18 
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Loverotten a écrit:
a) ...tous les combien de trades en moyenne?
La moyenne est de 48%.


tu voudrais dire que seul un trade sur deux touche son TP sans rattrapage ? çà me parait peu. J'imaginais plutôt 90% de trades gagnants en one shot et le reste en rattrapages


Loverotten a écrit:
b) Et parfois je vois que tu ouvres plusieurs ordres dans la même bougie, c'est voulu ou c'est parceque le signal en [0]bat un peu sur un seuil ?
C'est voulu


Je disais çà parce que au début j'ai voulu être près du temps réel et je surveillais le retour de la CCI dans la zone -100 +100 avec la bougie [0]. Et meme en essayant de n'en prendre qu'une par heure, de temps en temps l'EA ouvrait plusieurs positions.
Pour essayer de faire un "one shot" par bougie, j'utilise cet artifice :
if (Time[0] >time){
.....

time = Time[0];
}

Et bien parfois l'EA ouvrait plusieurs trades.

C'est sympa quand tu es dans le bon sens, mais nettement moins dans la cas inverse car il faut rattraper plusieurs trades perdants.
Pour contourner je travaille sur le rentree de la bougie shift[1] soit celle qui vient juste de se terminer plutôt que celle qui s'ouvre.

Mais bon, je cause , je cause, mais il va falloir que je travaille sur les recover.

Et sur un stop loss de protection à chaque trade . C'est difficile mais c'est par là que je dois commencer. Calculer le risque. Et trouver une stratégie de Stop.


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MessagePosté: 13 Nov 2017, 11:21 
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Trader55 a écrit:
Loverotten a écrit:
a) ...tous les combien de trades en moyenne?
La moyenne est de 48%.


tu voudrais dire que seul un trade sur deux touche son TP sans rattrapage ? çà me parait peu. J'imaginais plutôt 90% de trades gagnants en one shot et le reste en rattrapages


Loverotten a écrit:
b) Et parfois je vois que tu ouvres plusieurs ordres dans la même bougie, c'est voulu ou c'est parceque le signal en [0]bat un peu sur un seuil ?
C'est voulu


Je disais çà parce que au début j'ai voulu être près du temps réel et je surveillais le retour de la CCI dans la zone -100 +100 avec la bougie [0]. Et bien meme en essayant de n'en prendre qu'un ordre par heure, de temps en temps l'EA ouvrait plusieurs positions.
Pour essayer de faire un "one shot" par bougie, j'utilise cet artifice :
if (Time[0] >time){
.....

time = Time[0];
}

Et bien parfois l'EA ouvrait plusieurs trades.

C'est sympa quand tu es dans le bon sens, mais nettement moins dans le cas inverse car il faut rattraper plusieurs trades perdants.
Pour contourner je travaille sur la rentrée de la bougie shift[1] soit celle qui vient juste de se terminer plutôt que celle qui s'ouvre.

Mais bon, je cause , je cause, mais il va falloir que je travaille sur les recover.

Et sur un stop loss de protection à chaque trade . C'est difficile mais c'est par là que je dois commencer. Calculer le risque. Et trouver une stratégie de Stop


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MessagePosté: 13 Nov 2017, 15:16 
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Trader55 a écrit:
tu voudrais dire que seul un trade sur deux touche son TP sans rattrapage ? çà me parait peu. J'imaginais plutôt 90% de trades gagnants en one shot et le reste en rattrapages

Non j'ai mis une connerie là excuse moi, les pourcentages de rattrapages exacts sont ci-dessous : (par années testées)

2004-30%
2005-42%
2006-35%
2007-39%
2008-28%
2009-29%
2010-35%
2011-37%
2012-18%
2013-16%
2014-28%
2015-10%
2016-12%

Moyenne sur 13 ans : 27.60%

On peut en déduire beaucoup de choses, mais ce qui saute aux yeux de prima bord,
c'est que plus le marché est "robotisé" et moins il est nécessaire de rattraper.

Trader55 a écrit:
Je disais çà parce que au début j'ai voulu être près du temps réel et je surveillais le retour de la CCI dans la zone -100 +100 avec la bougie [0]. Et bien meme en essayant de n'en prendre qu'un ordre par heure, de temps en temps l'EA ouvrait plusieurs positions.
Pour essayer de faire un "one shot" par bougie, j'utilise cet artifice :
if (Time[0] >time){
.....

time = Time[0];
}

Et bien parfois l'EA ouvrait plusieurs trades.

C'est sympa quand tu es dans le bon sens, mais nettement moins dans le cas inverse car il faut rattraper plusieurs trades perdants.
Pour contourner je travaille sur la rentrée de la bougie shift[1] soit celle qui vient juste de se terminer plutôt que celle qui s'ouvre.

Mais bon, je cause , je cause, mais il va falloir que je travaille sur les recover.

Et sur un stop loss de protection à chaque trade . C'est difficile mais c'est par là que je dois commencer. Calculer le risque. Et trouver une stratégie de Stop

Tu n'es pas obliger d'ouvrir un ordre par bougie, essais d'apprendre "l'instinct" à ton EA.

Le stoploss en ligne du style "à ne pas dépasser" est beaucoup trop mécanique pour moi.
Je préfère fermer sur un pourcentage acceptable plutôt que systématiquement sur une ligne.

Par exemple lorsque je met un risque à 10%, le bot s'affole à partir de 7% et il permet d'aller jusqu'à 10 grand max.
Tu vois ce que je veux dire ?

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Thierry.

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MessagePosté: 15 Nov 2017, 12:20 
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J'ai un cas où je suis bien embêté:

C'est vraiment une seule bougie en 2012. Le fait de prendre ce trade, entraine un rattrapage qui crée un gros drawdown. Et je ne sais pas comment sortir de ce problème.

Voici ci dessous le fameux trade. Il a lieu le 03/05/2012 à 17H00. C'est un buy mais sur une bougie qui va s’avérer short et qui de plus qui va s’avérer être la plus haute jusqu'au 18/11/2012 !!

Ci dessous en W1
Fichier(s) joint(s):
GBPJPYW1.JPG
GBPJPYW1.JPG [ 51.33 Kio | Vu 168 fois ]



Je suis bien embêté avec cette bougie car en fait elle générè un rattrapage presque impossible.

Pour vous donner un ordre d'idée.
Le backtest 2012 a un DD max de -600 euros, alors que si uniquement ce trade n'avait pas été pris, le DD max de l'année serait de : -38 euros !!!

en fait je ne peux pas trop remettre en question le signal d’entrée car il va bien de 2010 à 2017.

Il me faut intégrer une détection rapide de "quelque chose qui ne va pas" et fermer la bougie.
Bien sûr il ne faut pas le faire trop tard car cela entamerait trop le gain annuel.

Alors en attendant "Dieu Loverooten" !! :D , je vais déjà essayer de voir tout seul ce que je pourrai faire. Ainsi je partage un mode d'analyse qui pourrait être utile à d'autre, et montre à Dieu que je n'attends pas que du ciel !

Comme à vu d’œil sur le graphe je ne vois rien, je regarde en H1, voici ce que cela donne :

Fichier(s) joint(s):
GBPJPYH1.JPG
GBPJPYH1.JPG [ 154.8 Kio | Vu 168 fois ]


Certes la bougie de prise de trade (cerclée de jaune) est toute rouge et fait 20 pips,

1) cela pourrait être un signe pour sortir du trade et laisser 20 pips au marché.

2) la seule bougie suivante qui permettrait de sauver les meubles est celle cerclée de bleue (04/05 à 14h00). Mais il faudrait tenter de rentrer en buy sur la sortie du bollinger en bas. Ça devait être une période de news, c'est quand même risqué , non ? D'autant que le max de cette bougie n'atteint même pas le mini de la première bougie, il aurait en plus fallu augmenter drastiquement les lots.

J'en analyse que sur ce cas précis, le rattrapage n'est pas possible.

*** A ce point là , dites moi si vous me suivez ou si je passe à coté de quelque chose. Parce que à ce niveau de réflexion, je ne vois guère que la stratégie d’évitement de cette bougie ***


La stratégie d'évitement
=================
Je vois deux solutions :

- Soit je raisonne empiriquement et me dis, à la fin de la bougie H1, je suis dans le mauvais sens comme la bougie est > 20 pips, j’intègre dans la stratégie de fermer tous les trades qui se terminent par un marubozu/morubozu de plus de 20 pips.

- Soit j’intègre une vitesse de l'évolution du prix à partir de laquelle je sors.
L’inconvénient est que je risque de fermer pas mal de trades qui se termineraient bien.
L'avantage est que je peux sortir très tôt et donc de laisser moins de pips au marché.

Donc pour analyser ce deuxième cas, de H1 je dissèque la bougie en 60 bougies M1 :

J'y vois deux choses :
Il y aurait bien possibilité d'un rattrapage en M1 en rentrant après chaque bougie vertes, mais en M1 çà reste du signal bruité et là encore pour rattraper il faudrait augmenter le taille des lots.

Donc reste le raisonnement sur la vitesse de descente et tout couper au delà d'un certain seuil.

Voici le chart en M1 :

Fichier(s) joint(s):
GBPJPYM1.JPG
GBPJPYM1.JPG [ 137.08 Kio | Vu 168 fois ]


Là encore plusieurs possibilités,

- soit je raisonne bougie par bougies avec une vitesse de seuil en pips/min à ne pas dépasser

- soit je raisonne en M5 ce qui me donnera une vitesse d'évolution lissée sur 5 minutes.

- soit je lisse par pente entre les plus haut-plus bas.

** Si on raisonne par pente, on voit qu'au début il y a 7 bougies rouges pour une baisse de 12 pips avec un plus bas sur la 6eme.
La vitesse moyenne a donc été de 2 pips/min
Par contre sur cette série la plus grande bougie rouge a été de 4 pips soit une pointe à 4 pips par minutes

** Ensuite on retrouve un peu le même genre de baisse , vers 17h45. 5 bougies pour une baisse de 11 pips avec une bougie majeure de 7 pips.

J'ai donc le choix de raisonner sur la vitesse d'une bougie, ou sur la vitesse de plusieurs bougies consécutives.

L'une ou l'autre des stratégies va résoudre bien sûr mon problème pour ce trade. Si je coupe au début, je perdrai 6 pips, si je coupe sur la seconde descente je perdrai 15 pips.

** Par contre je risque de fermer pas mal d' autres trades qui se "récupéraient bien". Il va donc falloir BT tout çà.

en attendant , n'hésitez pas à m'aiguiller. Mon raisonnement est il logique ? N'y aurait'il pas d'autres pistes ?
Dans ce cas , un rattrapage était il possible plutôt qu'une clôture ?

Bref, ... help me :)

A bientôt


Fichiers joints:
GBPJPYM1.JPG
GBPJPYM1.JPG [ 137.08 Kio | Vu 168 fois ]
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MessagePosté: 15 Nov 2017, 14:42 
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Trader55 a écrit:
...Alors en attendant "Dieu Loverotten" !! :D...

T'es tombé du train ?! :mrgreen:

Fichier(s) joint(s):
1.jpg
1.jpg [ 83.4 Kio | Vu 160 fois ]

Prosterne toi devant cette superbe Gibson 67 ! 8)

Trader55 a écrit:
*** A ce point là , dites moi si vous me suivez ou si je passe à coté de quelque chose. Parce que à ce niveau de réflexion, je ne vois guère que la stratégie d’évitement de cette bougie ***

COMMANDEMENT N°1 :

-REGARDE L'ACCUMULATION !
(Accumulation Distribution = ∑ (Volume x (Accumulation – Distribution)) / (PH – PB)).

Fichier(s) joint(s):
2.png
2.png [ 5.68 Kio | Vu 160 fois ]

Manifestement question intelligence tu es bien là. Tes idées sont bien meilleures que les miennes sur certains points.
A mon avis tu utilises tes neurones sur un problème qui n'en est pas vraiment un.

Toi tu réfléchis (remarquablement) comme suite :

Voilà, j'ai pris un coup de poing, j'ai une pommade pour ma douleur à la joue.
Si je mets la pommade en penchant la tête ça va guérir plus vite, mais je dois aussi prendre une aspirine.
Le problème c'est que je peux pas garder la tête penchée pour prendre l'aspirine. Comment faire ?...

Perso, je pense que le mieux pour éviter le coup de poing c'est de ne pas être là !

J'ai un dossier rempli de ces stratégies que j'ai surnommé "StratégiesX".
Impeccables pendant des années et UN trade UN SEUL fait tout foirer.
Rattrapage impossible. J'ai décidé de les mettre de côté pour ne pas perdre de temps. Je les étudierais plus tard.

Je travail UNIQUEMENT sur H1 et même mes indicateurs sont sur H1, je ne regarde rien d'autre.
Cependant ton idée de rattrapage sur M1 dans certains cas me plaît.

A+.
Thierry Loverotten Ton Dieu ! :mrgreen:

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MessagePosté: 15 Nov 2017, 20:51 
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Merci Dieu :)

Je vais faire deux choses.

- D'abord aller au bout de l'histoire des bougies M1. Même si je rencontre un problème en ce moment. Lorsque je suis en Backtest en H1 et que je fais cette opération dans l'EA :

iHigh(Symbol(),1,1)-iLow(Symbol(),1,1)

Et bien j'ai zéro. Il faut que je passe le strategy tester en M1 pour qu'il calcule.
En fait je découvre que si tu es en H1 il arrive à calculer les indicateurs pour les périodes H1 et au dela mais pas en dessous. Bizarre non ?

- Et ensuite approfondir les accumulations-distribution. J'ai survoler et il semblerait qu'il y ait cet indicateur dans MT4. Tu te sers de celui là ?

Maintenant si j'ai compris ton message , c'est de filtrer tous les signaux avec cet indicateur accu-distri. C'est cela ?

Parceque tu m'a dit que Proelio avait au moins 10 stratégies de trading différentes. Toutes les stratégies seraient donc filtrées ?


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MessagePosté: 15 Nov 2017, 22:43 
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Salut Pierre,
Trader55 a écrit:
Merci Dieu :)

Je vais faire deux choses.
- D'abord aller au bout de l'histoire des bougies M1. Même si je rencontre un problème en ce moment. Lorsque je suis en Backtest en H1 et que je fais cette opération dans l'EA :
iHigh(Symbol(),1,1)-iLow(Symbol(),1,1)
Et bien j'ai zéro. Il faut que je passe le strategy tester en M1 pour qu'il calcule.

Étrange, ça ne pose pas de problèmes chez moi.

Trader55 a écrit:
- Et ensuite approfondir les accumulations-distribution. J'ai survoler et il semblerait qu'il y ait cet indicateur dans MT4. Tu te sers de celui là ?

Oui entre autres.

Trader55 a écrit:
Maintenant si j'ai compris ton message , c'est de filtrer tous les signaux avec cet indicateur accu-distri. C'est cela ?

Non. Tu dois adapter ton filtre à ta stratégie.
Tu peux appliquer le même filtre sur toutes tes stratégies mais d’après mon expérience, c'est beaucoup moins efficace sur le temps.

Trader55 a écrit:
Parceque tu m'a dit que Proelio avait au moins 10 stratégies de trading différentes. Toutes les stratégies seraient donc filtrées ?

J'en suis à la version 3.8 (bientôt 3.9) de Proelio. 3.8 signifie 38 stratégies.
22 d'entre elles sont filtrées.

A+.
Thierry.

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MessagePosté: 16 Nov 2017, 17:18 
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38-22=16 stratégies sans filtre !!! J'en reste baba.

Tu n'en aurais pas juste une petite pour moi ... sniffff... en MP....

Bon, de mon coté, j'avance doucement. Je dois regler ce probleme de bougies M1 en H1


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MessagePosté: 16 Nov 2017, 21:29 
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Après moult essais etc..., cette stratégie de rattrapage ou de détection ne fonctionne pas.
Il y a plein de trades qui ont cette configuration et qui passent, donc systematiser cette strat écroule les gains.

Donc je continue ainsi :
- Trouver l'indicateur ou le filtre qui ne me fera pas prendre ce point.

- Trouver l'indicateur/la parade qui clôturerait vite fait ce trade.

Ignorant de l'accum-distri , je vais donc me documenter sur ce sujet. Et revenir ici lorsque j'aurai trouvé quelque chose.

Il faut bien comprendre mon état d'esprit. Je ne veux pas bidouiller avec un CCI à 11 périodes sous prétexte que tous les trades passent ou un WPR à 26 filtré par un croisement de MM. Car ce genre de config peut ne pas être adaptée dans le futur.

Non il me faut une strat qui marche tous le temps.

J'en reviendrai même au début ou je prendrai un trade à chaque bougie et en jouant sur 1 pip de mêche haute/ou basse. Il suffirait de savoir stopper très tôt...

Ou une strat qui ennuierait un trader à mourir mais qui serait un régal pour l'EA. Un truc tout con qui demanderait à un humain une attention 24h/24.

Bon, au travail.... :cry:


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MessagePosté: 17 Nov 2017, 10:38 
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Trader55 a écrit:
38-22=16 stratégies sans filtre !!! J'en reste baba.

Moi aussi mais t’inquiète il finira par prendre une tannée tôt ou tard ! Mais je m'en fout un peu la vérité.
Si Proelio monte jusqu'à 19% par exemple, et qu'il en perd 10% ça me fait du 9%.
Le Livret A est à 0.75%... Mais je ne suis pas là pour parler de Proelio.

Trader55 a écrit:
Tu n'en aurais pas juste une petite pour moi ... sniffff... en MP....

J'adore on dirait Serge Benamou dans la vérité si je mens ! :mrgreen:

Trader55 a écrit:
Donc je continue ainsi :
- Trouver l'indicateur ou le filtre qui ne me fera pas prendre ce point.
- Trouver l'indicateur/la parade qui clôturerait vite fait ce trade.

Ça c'est une attitude positive !

Trader55 a écrit:
Ou une strat qui ennuierait un trader à mourir mais qui serait un régal pour l'EA. Un truc tout con qui demanderait à un humain une attention 24h/24.

Ça sincèrement c'est une idée excellente, j'ai fait pareil !

Trader55 a écrit:
Bon, au travail.... :cry:

La tete haute Mr Pierre ! N'oublie pas ce que t'as fait, c'est franchement impressionnant :
http://www.videobourse.fr/forum-forex/viewtopic.php?f=12&t=14739
Tu as une base de travail pour moi sur une bonne stratégie de DayTrading ?

A+.
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