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MessagePosté: 08 Déc 2017, 15:27 
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Pierre, jette un œil à ça :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_A*

"Commençons par un exemple de motivation. On se trouve à l'intersection A et on veut se rendre à l'intersection B dont on sait qu'elle se trouve au nord de notre position actuelle...."

"B" = Take Profit pour moi. On peut adapter ça au Forex peut être.

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Thierry.


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MessagePosté: 08 Déc 2017, 16:47 
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Et ça c'est très intéressant. Je me demande pourquoi je suis pas tombé dessus avant...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pente_(math%C3%A9matiques)

Regarde ça :
http://www.lefigaro.fr/sciences/2008/11/15/01008-20081115ARTFIG00014-equations-et-probabilites-au-cur-des-marches-financiers-.php

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Thierry.


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MessagePosté: 09 Déc 2017, 11:36 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Pente_(math%C3%A9matiques)

Pour ma part j'utilise cette formule pour vérifier la force d'une tendance.
J'ai mis un seuil sur la pente, soit sur le signal pur, soit d'une MM courte.
Avec en abscisse le prix et le temps en ordonnée. Cà donne des pips/unité de temps

https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_A*

Là j'avoue avoir du mal avec le parallèle avec mes algos de trading, sauf peut être, mais c'est alambiqué :

- Non pas avoir un TP fixe ou un trailing stop mais un calcul de la taille de position à prendre pour toucher le TP en x points

-Ou un projet que j'ai de développer un EA qui analyse l'historique du cours, et restitue tous les points d’entrée à gain sûrs et ceux à pertes pour en déterminer un algo de prise de trades.

Mais bon, je termine ce que j'ai en cours d'abord :)

Pete Towshend me donnera son energie !!


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MessagePosté: 10 Déc 2017, 13:15 
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Ayant pris le soin de débuter cette file, je tiens à la clore également (tout du moins provisoirement).
Tous mes backtests avec moult indicateurs, stratégie de moyennage à la baisse, filtre etc... n'ont donné rien de mirobolant.

Je rappelle que je me suis attelé à la paire GBPJPY, ce qui explique peut être cela.
Déjà le spread (ou spread+com+swap) de cette paire n'est pas le meilleur. Vouloir scalper une paire qui vous prends en moyenne 2 pips dès le départ c'est pas le top.

Et voici ce qui m’empêche d'avancer plus en avant :
- Le rapport gain / drawdown est assez défavorable. Il faudrait multiplier diverses stratégies en maintenant le même drawdown à ce maximum pour en sortir quelque chose de rentable.
- Comme je souhaitais diversifier ces stratégies sur plusieurs paires, il s’avère que le scalping ne se prête pas à cela. Je risque donc d’être fortement limité à des gains de 3-5% par an sur une paire

- Le problème de scalper 1 pip en moyenne sur une bougie H1 est de trouver un stop loss adéquat.
Car si on rentre sur "la bougie qu'il ne fallait pas", rien que le fait de sortir à la fin de H1 coute trop de trade gagnant. Et après, vouloir rattraper avec un sto, rsi et j'en passe un ordre qui a dévissé de 50 pips, c'est trop tard

Ce que je n'ai pas réussi à faire :
- Trouver un indicateur qui me permettent de moyenner à la baisse avec un bon taux de réussitte.
J'ai essayer CCI, RSI, RSI +MM et j'en passe. Il suffit d'une entrée, et d'une seule au moment où il ne fallait pas et sincèrement il n'y a qu'en observant le futur qu'on peut le détecter et sa met toute la stratégie en l'air

- Trouver une stratégie d’entrée fiable générant assez de gain de façon à ce que le gain annuel soit > au drawdown maxi.

Ce que je ne veux pas faire :
- C'est étudier les backtests, regarder la bougie sur laquelle il ne fallait pas entrer et en déduire un filtre "qui va bien". Car ce filtre ira bien une fois mais que donnera demain ?

Je garde quand même une idée de coté à travailler (un TP qui grand que le scalp et une sortie moins pénalisante).

Et surtout optimiser mon EA qui me donne actuellement 40% annuels et 15% de DD car le fait de vouloir développer ce scalper m'a donner pas mal d'idée pour l'améliorer.


Voilà , sinon j'adore ce son de guitare, cela parle à mon âme :(Allez directement à 3mm56)




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