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MessagePosté: 10 Jan 2018, 18:12 
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bonjour

alors j'ai fais une petite expérience car vous vous en êtes peut-être rendu compte mais le calcul du drawdow de MT4 est faux. (je n'ai pas expérimenté avec celui de MT5 pour l'instant)

j'ai simplement ouvert plusieurs ordres à la suite sans fermer les premiers et je les ai tous fermés en même temps. En trading réel, vous aurez du profit avec les premiers trades et vous pourrez en ouvrir d'autre et leur drawdown sera couvert par le profit des premiers trades, n'est-ce pas ?

FAUX

MT4 calcule son DD de manière particulière : il va regarder quel a été le maximum de la balance OU de l'équité et le comparer avec le minimum de la balance ou de l'équité.

Ca peut paraitre juste dit comme ça, mais pourquoi prendre en compte le max d'équité ?
Si par exemple j'ouvre un ordre qui est rapidement en profit à +100, j'ai alors de la marge pour ouvrir d'autres ordres.
Si j'ouvre un deuxième ordre qui descend à -100, le DD devrait être de 0 pas de -100 !
Et pourtant avec MT4 le DD calculé sera de -100, même si mon profit n'est jamais allé dans le rouge !

voici le BT de l'expérience
Image

le DD de MT4 est de 213 (!) tandis que le BT calculé par mes soins n'est que de 20.87 !

en regardant les trades, avec des lots de 0.01, il est impossible d'avoir un DD de 213 car ils vont quasiment tous directement en profit.

et pourtant avec Metaquotes c'est possible !

De plus vous avez sûrement remarqué que les DD des Live Statements était différent des BTs (beaucoup plus bas). Metaquote utilise d'autres calculs quand il s'agit de Live Statement ! C'est à n'y rien y comprendre. Dans les Live Statements, chaque ordre est regardé séparément et le DD est le DD min de chaque ordre...

bref Métaquote utilise deux calculs de DD et les deux sont faux, si on regarde le trading réel...Allez sans rancune, j'utilise d'autres calculs dans mes EAs

@+

Jeff


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MessagePosté: 10 Jan 2018, 20:13 
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Salut

Oui bien sur, mais il est de notoriété publique que les BTs de MT ne doivent pas être pris au pied de la lettre. Outre servir de support a divers escrocs, ils contribuent surtout a déboguer un algo et a s'assurer qu'il fait ce pourquoi il a été conçu. Il ne faut pas leur accorder davantage d'importance et ceux qui ignorent cela s'en mordent généralement assez vite les doigts. :oops:


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MessagePosté: 11 Jan 2018, 21:28 
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@Ionome, lorsque tu parles du "DD de Metaquotes", de quoi parles tu ?

Je connais le DD en temps réel balance-equity, le DD max qui apparait dans les rapport de BT (assez proche d'ailleurs du DD max reel balance-equity, mais quel est ce "DrawDown de Metaquotes" dont tu parles ?


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MessagePosté: 12 Jan 2018, 08:14 
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Je pense qu' il faut bien se mettre dans la tète que métaquote, qui était a l' origine un simple 'screener' de graphique, a pactisé avec les brokers contre nous. Nous, simple utilisateurs finaux, somme un peu comme les toxicos en bout de chaîne d' intermédiaires qui se sucrent sur notre dos.
Bref, c' est juste mon avis, mais partagé par les initiés, que MT4, MT5, l' environnement mql, et l' immense majorité des brokers qui gravitent autour de ce système a la apple,en gros on est pas les potes de métaquote, et qu' ils ne font rien pour vraiment nous simplifier la vie pour de vrai.
Oui dans les backtest MT4, on peut toujours courrir pour connaitre le DD a un instant T, et j' ai cru comprendre que leur façons de tester les algos n' était basé que sur les ticks d' ouverture, un truc dans le genre, qui est loin d' etre optimum pour savoir a quoi s' en tenir sur le réel potentiel d' un ea un peu compliqué.
C' est choquant pour celui qui débute, et pourtant c' est comme les billets de banque, tout le monde pense que c' est l' état qui gère ça, alors que c' est une boite privé qui s' occupe, intérets a l' appuie, de faire tourner une monnaie creuse, l' euro en l' occurrence ici, mais c' est pareil pour le dollar...


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MessagePosté: 12 Jan 2018, 12:23 
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Trader55 a écrit:
@Ionome, lorsque tu parles du "DD de Metaquotes", de quoi parles tu ?

Je connais le DD en temps réel balance-equity, le DD max qui apparait dans les rapport de BT (assez proche d'ailleurs du DD max reel balance-equity, mais quel est ce "DrawDown de Metaquotes" dont tu parles ?

je parle du DD de MT4 (des backtests et des lives statements)


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MessagePosté: 12 Jan 2018, 22:49 
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Je te confirme que les DD des backtests sont exacts car je les calcule en temps réel en BT et je compare aux résultats des rapports finaux de BT.

Mais qu'appelles tu les live statement ?


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MessagePosté: 13 Jan 2018, 12:39 
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Trader55 a écrit:
Je te confirme que les DD des backtests sont exacts car je les calcule en temps réel en BT et je compare aux résultats des rapports finaux de BT.

Mais qu'appelles tu les live statement ?

oh ils sont mathématiquement corrects mais ils ne représentent pas le vrai DD que tu auras en live

les live statements sont les rapports des trades live.


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MessagePosté: 14 Jan 2018, 09:16 
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Hello!
Excellent interaction I have nurtured their participation. How they contribute to the business.


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MessagePosté: 21 Jan 2018, 15:26 
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Ce genre de post montre une méconnaissance de MT4 qui propose au moins 8 calculs de drawdown différents, même si les rapports de backtest n'en reprennent qu'un seul type basé sur l'équity.

Si le type de drawdown séléctionné par défaut par MT4 dans les rapports ne vous convient pas, les autres sont calculés aussi:



STAT_BALANCE_DD
Maximum balance drawdown in monetary terms. In the process of trading, a balance may have numerous drawdowns; here the largest value is taken
double

STAT_BALANCEDD_PERCENT
Balance drawdown as a percentage that was recorded at the moment of the maximum balance drawdown in monetary terms (STAT_BALANCE_DD).
double

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT
Maximum balance drawdown as a percentage. In the process of trading, a balance may have numerous drawdowns, for each of which the relative drawdown value in percents is calculated. The greatest value is returned
double

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE
Balance drawdown in monetary terms that was recorded at the moment of the maximum balance drawdown as a percentage (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT).
double

STAT_EQUITY_DD
Maximum equity drawdown in monetary terms. In the process of trading, numerous drawdowns may appear on the equity; here the largest value is taken
double

STAT_EQUITYDD_PERCENT
Drawdown in percent that was recorded at the moment of the maximum equity drawdown in monetary terms (STAT_EQUITY_DD).
double

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT
Maximum equity drawdown as a percentage. In the process of trading, an equity may have numerous drawdowns, for each of which the relative drawdown value in percents is calculated. The greatest value is returned
double

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE
Equity drawdown in monetary terms that was recorded at the moment of the maximum equity drawdown in percent (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).
double


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MessagePosté: 21 Jan 2018, 15:49 
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Inscription: 21 Sep 2014, 20:30
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A quel endroit et comment configure t'on le choix des DD ?


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MessagePosté: 21 Jan 2018, 16:18 
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Trader55 a écrit:
A quel endroit et comment configure t'on le choix des DD ?


Il faut utiliser la fonction TesterStatistics




PS: Je viens de lire un post (thread est fermé) au sujet d'un EA a réparer. Franchement le gars se ridiculise en disant qu'on lui a rendu un EA cassé et qu'il ne peut plus l'utiliser, comme s'il avait prêté sa Ferrari. Voila le type de raison pour lesquelles je ne développe pas pour les autres.

Perso j'ai un versionning de tous mes algos sur du cloud (pas le versionning intégré dans le cloud Metaquotes). Quand on développe sérieusement ou professionnellement c'est juste indispensable.


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