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MessagePosté: 15 Nov 2018, 14:32 
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Je voudrais calculer mon niveau de levier temps réel et j'ai donc des questions, de base :)

Si j'ai un levier 1, çà veut dire qu'il me faut 100k sur mon compte pour acheter un lot. C'est çà ?

Donc le calcul du levier c'est (TotalLotsOuverts/100000) ?

Mais si pour une même paire je fais 1 lot Buy et 1 lot Sell , le levier est il de 2 ?


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MessagePosté: 15 Nov 2018, 14:50 
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Ça dépend aussi du cours de la monnaie du compte par rapport à la monnaie de contrepartie.

C'est pourquoi il faut toujours faire les back test sous MT4 en mettant la monnaie de contrepartie dans le compte, comme ça il n'y a pas de calcul à faire. On ne peut pas faire autrement car MT4 n'est pas multipaire.

Si tu prends un lot de EURUSD alors que tu as 10000$ sur ton compte, le levier est plus de 1 car l'Euro vaut plus d'un $. Pour back tester EURUSD, tu mets 10000€ et ton levier est 10.

En réel, tu accèdes à toutes les cotes, dont tu fais les calculs exacts. Si tu as 10000 GBP sur ton compte et que tu prends un lot de EURUSD, ton levier est : (100000 / 10000) * 1 / GBPUSD.

Si tu hedge 1/1, ton levier est proche de 0. Attention au fait que certains brokers comptent quand même une certaine consommation de marge, car le risque n'est pas nul en cas de spikes et de manque de liquidité.

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MessagePosté: 15 Nov 2018, 15:58 
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Cela veut donc dire que si j'ai un compte regulé en Europe, avec un levier max 1:30 et un compte de 1000 euros, je ne peux acheter que 0.03 lots d'EURUSD ?

Ou 3 fois 0.01 lots jusqu'à 0.03 lots au total et après impossible de passer un autre ordre ?

C'etait la premiere question.

La deuxieme (pour confirmation)

J'achete 0.01 lots d'EURUSD avec mon compte de 1000 : Le levier est donc de 1:10.

Je suis à contre tendance et mon compte affiche 500 euros, je peux vendre 0.01 d'EURUSD ? J'aurai 0.02 lots ouverts au total mais le levier utilisé n'est que 1:10 ?

Ou le levier est il calculé sur l'equity, cad que 0.01 lots avec un DD de -500 sur un compte de 1000 equivaut à un levier utilisé de 1:20 ?


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MessagePosté: 15 Nov 2018, 16:05 
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Trader55 a écrit:
si j'ai un compte regulé en Europe, avec un levier max 1:30 et un compte de 1000 euros, je ne peux acheter que 0.03 lots d'EURUSD ?

0.30

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MessagePosté: 15 Nov 2018, 16:07 
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Levier 1:30 veut dire levier 30 et non levier 3

Toujours calculé sur Equity, jamais sur Balance.

0.01 lots quand il reste 500€, c'est levier 2.

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MessagePosté: 15 Nov 2018, 20:24 
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Attends,... ,je recommence ...

Cela veut donc dire que si j'ai un compte régulé en Europe, avec un levier max 1:30 et un compte de 1000 euros, je ne peux acheter que 0.3 lots d'EURUSD ?

Ou 3 fois 0.1 lots jusqu'à 0.3 lots au total et après impossible de passer un autre ordre ?

C’était la première question.

============================

La deuxième (pour confirmation)

J'ai un EA qui trade deux paires, EURUSD et USDCAD (ne tenons pas compte de la devise de contrepartie ni de la devise du compte.

Mon compte fait 1000 euros.
J'achete 0.1 de EURUSD : Le levier est 1:10
J'achete 0.1 de USCAD : Le levier passe à 1:20
Je vends 0.1 de EURUSD et 0.1 Lots de USCAD, le levier reste à 1:20

Donc sur un compte multipaires;
Pour chaque devise , je fais Val absolue de (Lotsbuy ouverts-LotsSell ouverts)
J'additionne chaque val absolue

Je fais le rapport avec l'equity et j'ai le,levier en temps réel. C'est bon ?


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MessagePosté: 15 Nov 2018, 20:28 
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Trader55 a écrit:
Cela veut donc dire que si j'ai un compte régulé en Europe, avec un levier max 1:30 et un compte de 1000 euros, je ne peux acheter que 0.3 lots d'EURUSD ?

C'est mieux que 0.03 :lol:

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MessagePosté: 15 Nov 2018, 20:37 
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Trader55 a écrit:
Mon compte fait 1000 euros.
J'achete 0.1 de EURUSD : Le levier est 1:10
J'achete 0.1 de USCAD : Le levier passe à 1:20
Je vends 0.1 de EURUSD et 0.1 Lots de USCAD, le levier reste à 1:20

non le levier ne reste pas à 1:20 mais passe à 1:1 car tu as hedgé les 2 positions

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MessagePosté: 15 Nov 2018, 20:57 
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Hihi, faut reconnaître qu'on se noie assez vite dans un verre d'eau avec ces prises de tête.

A l'occasion d'échanges, j'ai eut la surprise de constater qu'un certain nombre de mes confrères plutôt compétents en conception d'EA ne s'emmerdaient pas. Foin d'histoire de monnaie de contrepartie et tout ça!

J'ai compris que j'étais un des seul à m'emmerder à distinguer back test et réel dans la programmation de l'EA: Si je ne suis pas en back test, j'applique la cote de la monnaie du compte en monnaie de contrepartie pour évaluer le levier (donc le risque, une fois multiplié par la volat - ou la distance d'un stop, ce qui revient à peu près au même). Si je back test, je choisi la monnaie du compte selon la paire testée.

Comme je dois être l'un des seuls à m'emmerder, je me demande pourquoi ça marche quand même à peu près (pour ceux qui s'emmerdent pas). C'est très simple :

Il suffit de se dire qu'en gros, un dollar us vaut à peu près un dollar canadien qui vaut à peu près un dollar australien qui vaut lui même un dollar anglais. Pour ceux qui ne le savent pas, un dollar anglais se fait appeler une livre par les puristes. Ensuite, il y a le dollar Européen, qui vaut à peu près un dollar américain. Pour faire le tour de la planète, il ne faut pas oublier le nouveau Yen. Un nouveau Yen vaut cent anciens Yen. ce nouveau Yen vaut à peu près un dollar américain. On l'appelera le dollar japonais. Comme ça c'est simple.

Je délire ?

Vous n'avez pas idée du nombre d'EA qui semblent appliquer cette règle : combien vaut ce dollar ? A peu près un dollar du pays d'à coté... :lol:

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MessagePosté: 15 Nov 2018, 20:59 
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:lol: :lol: :lol:

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MessagePosté: 15 Nov 2018, 21:19 
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StanFX a écrit:
non le levier ne reste pas à 1:20 mais passe à 1:1 car tu as hedgé les 2 positions


MERCI BEAUCOUP !!!!! smiley qui applaudit !

On ne change pas une équipe qui gagne , donc :

Mon compte fait 1000 euros.
J'achete 0.1 de EURUSD : Le levier est 1:10
J'achete 0.1 de USCAD : Le levier passe à 1:20

Mon compte passe à 500 euros, oups le levier passe à 1:40 5mais ouf le broker autorise 1:40 max (pour l'exercice)

Donc je ne peux plus acheter EURUSD ou n'importe quel autre devise mais je peux vendre EURUSD ou USDCAD ?

Si Je vends 0.1 de EURUSD et 0.1 Lots de USCAD mon levier repasse à 1:2 ?

Ou je me plante completement :)


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MessagePosté: 15 Nov 2018, 21:52 
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Trader55 a écrit:
Donc je ne peux plus acheter EURUSD ou n'importe quel autre devise mais je peux vendre EURUSD ou USDCAD ?

Tu peux vendre les 2 en même temps, bon le mieux c'est que tu test en demo et tu regardes comment se comporte la marge, tu vas voir tu vas vite comprendre

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Dernière édition par StanFX le 15 Nov 2018, 21:56, édité 1 fois.

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MessagePosté: 15 Nov 2018, 21:53 
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Trader55 a écrit:
Si Je vends 0.1 de EURUSD et 0.1 Lots de USCAD mon levier repasse à 1:2 ?

non il repasse à 1:1 car tu as hedgé les 2 positions même avec un capital de 500€

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MessagePosté: 16 Nov 2018, 11:28 
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Trader55 a écrit:
Donc le calcul du levier c'est (TotalLotsOuverts/100000) ?


En fait, c'est plutot ca le calcul du levier :
Montant total des lots ouvert/capital (ou deposit).
Donc si tu as 3 lots sur l'EUR/USD et un capital de 10.000 EUR...

300.000 EUR/10.000 EUR = ton levier effectif est de 30:1

Le calcul de la marge c'est :
Montant total des lots ouvert/levier maximum offert par le broker.

Si ton broker t'offre 20:1 de levier et que tu as 2 lots sur EUR/USD,
tu auras une marge requise de 10.000 EUR (200.000 EUR/10.000 EUR)
Si ton compte est en USD, il faudra convertir en USD... soit environ 11.000 USD.

Si tu trade AUD/CAD, un lot = 100.000 AUD, soit 72.000 USD, soit une marge de 2400 USD (si tu as 30:1 de levier) soit 2100 EUR.

Effectivement, si tu as des positions hedgées... ton broker peut réduire ta marge.
et considérer que ta marge est à 0 (mais pas le levier, le levier ne peut pas etre à 0 si c'est au moins 1... 10000 x 0 = 0).

Par contre, je ne pense pas qu'un broker considere un achat sur USD/CAD comme un hedge d'une position achat EUR/USD dans le calcul des marges...

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MessagePosté: 16 Nov 2018, 11:41 
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Marc RAFFARD a écrit:
Par contre, je ne pense pas qu'un broker considere un achat sur USD/CAD comme un hedge d'une position achat EUR/USD dans le calcul des marges...

non ce n'est pas considéré

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MessagePosté: 16 Nov 2018, 11:43 
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Je voudrais rajouter qu'un levier de 10:1 n'implique pas le meme risque en fonction des paires de devise, car la valeur du point n'est pas forcément la meme.

Un levier de 10:1 sur EUR/USD, ce n'est pas le meme risque que sur EUR/CAD.. car la valeur du point ne sera pas la meme, meme si le levier est le meme.

Sur EUR/USD, un lot = 100.000 EUR mais un pip = 10 USD (soit 8,8 EUR)
Sur EUR/CAD, un lot = 100.000 EUR mais un pip = 10 CAD (soit 6,6 EUR)

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broker levier 1:30

si j'ai au total 2 positions ouvertes:
1 buy 0.01 lot eurusd
1 buy 0.01 lot eurjpy
ou
1 buy 0.01 lot eurusd
1 sell 0.01 lot eurjpy
la marge demandé est de 60€ (30+30)

si j'ai au total 4 positions ouvertes:
1 buy 0.01 lot eurusd & 1 sell 0.01 lot eurusd
1 buy 0.01 lot eurjpy & 1 sell 0.01 lot eurjpy
la marge demandé est de 0€ car les positions ont été hedgé

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MessagePosté: 16 Nov 2018, 11:56 
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StanFX a écrit:
broker levier 1:30

si j'ai au total 2 positions ouvertes:
1 buy 0.01 lot eurusd
1 buy 0.01 lot eurjpy
ou
1 buy 0.01 lot eurusd
1 sell 0.01 lot eurjpy
la marge demandé est de 60€ (30+30)

si j'ai au total 4 positions ouvertes:
1 buy 0.01 lot eurusd & 1 sell 0.01 lot eurusd
1 buy 0.01 lot eurjpy & 1 sell 0.01 lot eurjpy
la marge demandé est de 0€ car les positions ont été hedgé


Correct !!!
D'autres brokers vont te comptibiliser une fois la marge, soit la meme chose pour le cas 1 et le cas 2.
Ca depend des brokers :wink:

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Marc RAFFARD a écrit:
Donc si tu as 3 lots sur l'EUR/USD et un capital de 10.000 $

300.000 USD/10.000 = ton levier effectif est de 30:1


Normal que les amateurs s'emmerdent pas, même les pros se plantent... :mrgreen:

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Jeff719 a écrit:
Marc RAFFARD a écrit:
300.000 USD/10.000 = ton levier effectif est de 30:1


Normal que les amateurs s'emmerdent pas, même les pros se plantent... :mrgreen:


Oui, je me suis embrouillé et j'ai corrigé :mrgreen:
J'avais en tete le calcul du risque :roll:

Le levier se calcul sur la devise de base et le risque sur la devise de contrepartie !!!

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MessagePosté: 16 Nov 2018, 12:02 
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Il suffit de tester plusieurs scenario sur le compte demo du broker et regarder comment réagit la marge demandé.

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MessagePosté: 16 Nov 2018, 12:04 
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Salut Marc,

Ah oui j'ai du commencer à répondre avant que tu corriges. :mrgreen:

Faut vraiment être méticuleux dans ces calculs, car on va très vite à s'embrouiller en effet...

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Jeff719 a écrit:
Salut Marc,

Ah oui j'ai du commencer à répondre avant que tu corriges. :mrgreen:

Faut vraiment être méticuleux dans ces calculs, car on va très vite à s'embrouiller en effet...


Bah oui, surtout apres quand tu vas sur des crosspairs ou des paires exotiques...
Ca devient un casse-tete :lol:

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MessagePosté: 16 Nov 2018, 12:21 
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Oui dès qu'on raisonne sur plus de deux devises, les choses se compliquent :

Citation:
J'achete 0.1 de EURUSD : Le levier est 1:10
J'achete 0.1 de USDCAD : Le levier passe à 1:20


Ici le mieux est d'agréger. Si la décision se fait en même temps (les deux positions), c'est pas malin, vaut mieux acheter EURCAD. Sauf que ça tombe pas juste comme on l'a vu plus haut - cependant ce différend proviendrait d'une méprise sur les calculs de levier plutôt qu'une subtilité de MM. Donc la bonne décision dans ce cas et de prendre 0.1 lot de EURCAD. Bien sûr si les logiques de trading restent séparés, des closes à des moments différents provoquent des opérations compliquées.

Si la décision d'open de la 2ième ligne est différée, on constate que ça revient exactement au même : on n'ouvre par USDCAD, mais on clos l'EURUSD et on ouvre EURCAD.

Ainsi le levier reste à 1:10 au lieu de passer à 1.20

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MessagePosté: 16 Nov 2018, 18:39 
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Marc RAFFARD a écrit:
Je voudrais rajouter qu'un levier de 10:1 n'implique pas le meme risque en fonction des paires de devise, car la valeur du point n'est pas forcément la meme.

Un levier de 10:1 sur EUR/USD, ce n'est pas le meme risque que sur EUR/CAD.. car la valeur du point ne sera pas la meme, meme si le levier est le meme.

Sur EUR/USD, un lot = 100.000 EUR mais un pip = 10 USD (soit 8,8 EUR)
Sur EUR/CAD, un lot = 100.000 EUR mais un pip = 10 CAD (soit 6,6 EUR)


Hihi... décidément.

Je préfère pas répondre. :wink:

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