Backtest et choix des parametres

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Axelj
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Backtest et choix des parametres

#1 Message par Axelj »

salut les gars , lors du backtesting , choisir les meilleurs paramètres est souvent difficile , je veux savoir comment vous faites pour ça :
Drawdown : inferieur a 20%
facteur de profit : le meilleur Ratio ? sup a 1.5 a 2 ?
profit : bien sur le maximum .

nickleus
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Re: Backtest et choix des parametres

#2 Message par nickleus »

Oula ta question est très vaste.

C'est difficile d'y répondre aussi facilement.

Il y deux points :

- L'optimisation de ta stratégie (ta logique). L'idée est de réduire les risques
- Utiliser l'outil d'optimisation de ton testeur de stratégie. L'idée est d'optimiser tes paramètres

J'espère que ça t'aidera un peu.

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Trader Baleze
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Re: Backtest et choix des parametres

#3 Message par Trader Baleze »

Axelj a écrit :salut les gars , lors du backtesting , choisir les meilleurs parametres et souvent difficile , je veux savoir comment vous faites pour ca :
Drawdown : inferieur a 20%
facteur de profit : le meilleur Ratio ? sup a 1.5 a 2 ?
profit : biensur le maximum .
C'est le dernier jour de l'année et pour cela je suis pret à faire un cadeau à Axelj.

LAISSES TOMBER LES ALGOS

Vu ce que tu ecris (et il faut faire d'enormes efforts pour cemprendre) tu t'y prends à l'envers et ça se voit que t'y connais rien donc t'es pas pret d'y arriver.

Quand tu testes une strategie tu parametres pas le DD, le DD c'est ce que tu decouvres à la fin.

Je m'arrete là car ça sert à rien d'expliquer.

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ionone
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Re: Backtest et choix des parametres

#4 Message par ionone »

ce qui est important c'est le rapport profit/durée/DD
car le plus long le temps de trading le moins de profit

donc il faut relativiser le profit par rapport au DD
par exemple
profit / DD
2000/100 = 20
et relativiser encore ce nombre par la durée (par exemple tout remettre à un an de durée)
si la durée était de 6 mois
alors:
20 * 2 = 40 ça te donne un nombre qui est un nombre universel sur la réussite de la stratégie

tu peux comparer ce nombre avec d'autres BT

bref c'est comme ça que je fais.

Jeff

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Fabien LABROUSSE
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Re: Backtest et choix des parametres

#5 Message par Fabien LABROUSSE »

En effet, tu sembles t'y prendre à l'envers.

Déjà tu réfléchis à une stratégie ou à une récurrence que tu observes sur le marché.

Ensuite tu programme un robot à partir de cette idée.

Ensuite tu regardes les résultats bruts, puis tu modifies des paramètres ou rajoutes des filtres pour optimiser tes résultats (sans abuser, car un backtest reste un test sur le passé).

Et alors tu peux comparer les résultats obtenus en terme de profit, de risque, et autres données à d'autres stratégies automatiques, voir comment tu te positionnes.

Perso quand je faisais du trading automatique c'était comme ça que je procédais.
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