RSI EA: Expert base sur le RSI

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Fabien LABROUSSE
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RSI EA: Expert base sur le RSI

#1 Message par Fabien LABROUSSE »

RSI ea


Présentation:

J'ai créé mon premier Expert, via l'exellent site permettant de construire ses ea:

>> http://sufx.core.t3-ism.net/ExpertAdvisorBuilder/

Un EA simple basé sur le RSI.

Son fonctionnement est simple. Lorsqu'on arrive en zone de surrachat j'achète, et je coupe une fois que la zone de survente est touché. Inverssement pour une Vente.

Bizzard me direz vous? Et bien l'idée c'est d'attendre des forts mouvements, en risquant relativement peu de capital.

Test Live:
Image
>> Voir le Test Live


Tests:

Je l'est backtesté en H1 sur EURUSD

Visiblement mon idée n'était pas si bete, si joint l'ea et le rapport du backtest d'une durée de plus de 2 ans avec une qualité de modelage convenable (89,99%) ainsi que le setting utilisé.

Avec un bon Money Management, je pense que cela peut etre intéressant.

Image

>> Voir le Backtest EUR USD de 2007 à 2009

>> Voir le Backtest EUR GBP de 2007 à 2009

>> Voir le Backtest GBP JPY de 2007 à 2009 [Compte Vidé]

Backtest RSI ea sur EUR USD en H1 avec le setting joint:

Image

http://www.videobourse.fr/rsi-ea-h1-ts.htm

Autres Versions de l'ea:

RSI-ea-Inversé.

Backtest RSI ea Inversé sur EUR AUD en H1 avec le setting joint:

Image

http://www.videobourse.fr/rsi-ea-inv.htm

Idées pour Avancer:

>> Ajouter un système de Money Management. (Pour le moment je ne serais pas l'intégrer :roll: ) Effectué :D

>> Ajouter un système de Martingale (cela est risqué, mais faire des tests peut etre intéressant.)

>> Ajouter un indicateur de Tendance (comme une Moyenne Mobile par exemple).
Pièces jointes
rsi-ea-sl-230-ts+.set
setting RSI ea avec Trailing Stop
(561 octets) Téléchargé 1010 fois
rsi-ea-inv.mq4
RSI ea Inversé (éfficace sur les paires qui ont tendance à ranger, type EUR AUD)
(9.35 Kio) Téléchargé 954 fois
rsi-ea-h1-sl300.set
Setting utilisé pour le backtest et le forward test en H1
(560 octets) Téléchargé 991 fois
rsi-ea.mq4
Expert Advisor basé sur le RSI
(9.35 Kio) Téléchargé 1688 fois
Image

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Re: Expert basé sur le RSI

#2 Message par Fabien LABROUSSE »

Je lance un nouveau test live car l'ancien était mal réalisé (parfois je devait couper la plateforme et donc certaine positions n'étaient pas ouvertes, et plus grave, d'autres n'étaient pas fermées. :roll: )

Le nouveau test live sera donc mené correctement 24H/24:

http://www.videobourse.fr/test-rsi-ea.php
Image

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Re: Expert basé sur le RSI

#3 Message par Fabien LABROUSSE »

Nouvelle Version de l'ea sans point de sortie à part les SL.
Pièces jointes
rsi-ea-sans-sortie.mq4
RSI-ea sans point de sortie à part les Stops Loss
(9.1 Kio) Téléchargé 666 fois
Image

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Re: Expert basé sur le RSI

#4 Message par Fabien LABROUSSE »

Première position fermé par l'ea lors du test live:

+ 171.24€

Cependant, je m'étais trompé dans le MM, car j'avais mis 0,2 lots au lieu de 0,1. Heureusement que la position est positive.

Premier constat: On est monté à plus de 400€, nous avons donc perdu une bonne partie du gain. Cependant c'est beaucoup trop tot pour tirer une conclusion.

Voyons suite...

:D
Image

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Re: Expert basé sur le RSI

#5 Message par Fabien LABROUSSE »

Ajout d'une autre version de l'expert, avec l'ajout d'une moyenne mobile 100. L'expert ne peut donc prendre que des positions à l'achat quand les cours sont au dessus de celle ci, et inverssement. Cependant, cette version semble moins intéressante que la version d'origine.
Pièces jointes
rsi-mm-ea.mq4
RSI ea avec Moyenne Mobile 100
(9.63 Kio) Téléchargé 600 fois
Image

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Re: Expert basé sur le RSI

#6 Message par Fabien LABROUSSE »

Voila donc j'ai créé une nouvelle version de l'ea pour la paire qui a une forte tendance au range: l'EUR AUD. Le principe est exactement l'inverse du système RSI-ea initial. Aussi pour l'EUR USD j'utilise un nouveau setting avec trailing stop.

Cela permet de diminuer le risque de pertes consecutives à mon avis.

Pour le moment tout se passe très bien comme le montre le rapport:

http://www.videobourse.fr/test-rsi-ea.php

6 trades

5 gagnants

1 perdant
Image

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madjes
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Re: Expert basé sur le RSI

#7 Message par madjes »

Pourvu que ça dure :D
En tout cas je trouve qu'il n'y a pas de trop gros drawdown et c'est pas mal ça :)
"The market is like a beautiful woman-endlessly fascinating, endlessly complex, always changing, always mystifying." The Money Game - Adam Smith

L'art d'être tantôt très audacieux et tantôt très prudent est l'art de réussir-Napoléon Bonaparte

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Re: Expert basé sur le RSI

#8 Message par Fabien LABROUSSE »

Ba forcément qu'à un moment on va se prendre une petite série de pertes, ça me semble inévitable, mais pour parret ça, justement j'ai fait l'autre ea pour EUR AUD, que je vous met la avec le setting.

Aussi le setting avec le Trailing Stop que j'utilise pour le RSI-ea.

Bon weekend à tous.

Backtest RSI ea sur EUR USD en H1 avec le setting joint:

Image

http://www.videobourse.fr/rsi-ea-h1-ts.htm

Backtest RSI ea Inversé sur EUR AUD en H1 avec le setting joint:

Image

http://www.videobourse.fr/rsi-ea-inv.htm

Aussi, je vais commencer à utiliser ces deux experts simultanément en réel avec des micros lots (0,01 par trade, avec 250€ de capital de départ, chez ActivTrades). Je vous tiendrez aussi au courant des résultats.

:D
Pièces jointes
rsi-ea-inv-euraud-h1+.set
Setting pour RSI-ea Inversé pour la paire EUR AUD en H1
(562 octets) Téléchargé 590 fois
rsi-ea-sl-230-ts.set
Setting pour RSI-ea classique, EUR USD en H1
(561 octets) Téléchargé 580 fois
rsi-ea-inv.mq4
RSI ea inversé. Je l'utilise avec des bons résultats sur EUR AUD
(9.35 Kio) Téléchargé 624 fois
Image

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Re: Expert basé sur le RSI

#9 Message par Fabien LABROUSSE »

Voici le setting que jutilise en réel:

TP: 100 pips
SL: 2200 pips
Trailing Stop: 35 pips

Voici le backtest avec ce setting sur 2 ans:

Image

http://www.videobourse.fr/rsi-ea-eurusd-ts350.htm

Drawdown maximal de 19% avec un capital de départ de 500€ et des mini lots, donc 9,5% avec un capital de départ de 1000€, ce qui me semble raisonbale.
Image

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Re: Expert basé sur le RSI

#10 Message par Fabien LABROUSSE »

Yep,

Je lance mes ea sur un compte réel en micro chez ActivTrades avec 250€ de capital de départ.

Vous pouvez suivre l'évolution de mon compte sur videobourse:

Image

http://www.videobourse.fr/expert-adviso ... tement.htm

J'ai donc mis le rsi-ea plus mon nouvel expert qui prend peu de positions mai qui est tout à fait intéressant "rebond-tendance-ea".

Nous verrons bien ce que ça donne.
Image

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curunir
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Re: Expert basé sur le RSI

#11 Message par curunir »

J'ai testé un peu ton ea avec le setting joint , il tourne bien sur les 2 dernières années mais avant il va quand meme tendance a la baisse . C'est du bon boulot tout de meme .

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Fabien LABROUSSE
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Re: Expert basé sur le RSI

#12 Message par Fabien LABROUSSE »

En effet,

Je n'ai pour le moment jamais vu d'ea qui marche sur 10 ans, donc pour le moment je ne croix pas à un ea qui fonctionne à l'infinie, mais seulement sur une periode donnée.

Je vais peut etre abandonné RSI ea pour mon compte réel si je ne parvient pas à baisser le drawdown.
Image

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Re: Expert basé sur le RSI

#13 Message par atlante11 »

fabien, tu me fais pensé à un alchimiste au stade experimental

sur les periodes données, belle innovation , à voir

cependant, je pense que seuls les indicateurs peuvent donner un resultat regulier

j'avais discuté avec Mr rondot par mail avant, aucunes confidences de son secret, mais ca permet de voir un état d'esprit.
cependant ces nouveaux systemes ne sont pas aussi performants

as tu pensé à un systeme intraday avec des points seuil declanchement

simple mais apparament rentable pour les +300 par mois en moyenne et un draydown, je sais pas le cacluler exactement, disons -600 par mois
1er sur 200 au concours IG market, session 18/12/2009 20 eme sur 5000 Capital championnat session mai 2010. Affranchissez vous du programme mondial de lobotomisation des masses!

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Re: Expert basé sur le RSI

#14 Message par Fabien LABROUSSE »

En effet, je ne suis que débutant dans le monde du trading automatique.

Je ne croix pas connaitre Mr Rondot, peux tu nous en dire plus sur sa (ses?) stratégies?

En effet, une stratégies avec des seuils de déclenchements (seuils psychologiques, points pivots, supports/resistances...) peut etre intéressant, il faudrait que je prenne du temps pour essayer de dévellopper quelque chose de ce coté.

Toi en ce moment, quelle stratégie utilises tu?
Image

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curunir
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Re: Expert basé sur le RSI

#15 Message par curunir »

En voila un qui monte en moyenne pas trop mal backtesté sur 10 ans sur gbp/jpy et AUD/USD il marche aussi pas mal sur Eur/usd et d autres .
Image
et un autre
Image

Je le publierai peut étre si sa intéresse du monde , mais moi je l aime pas trop .

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Re: Expert basé sur le RSI

#16 Message par Fabien LABROUSSE »

Interessant, je serai curieux de voir ce qu'il donne avec un Money Management.

Si tu le publie je pourrai ajouter ça.

Attention, le modelage est bon pour ton second backtest mais pas pour le premier.
Image

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Re: Expert basé sur le RSI

#17 Message par curunir »

Je narrive pas a améliorer la qualité du modelage , comment tu fait ?

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Re: Expert basé sur le RSI

#18 Message par Fabien LABROUSSE »

Moi je télécharge simplement les archives deux fois, mais visiblement ça nemarche pas avec toutes les paires, après j'avais lu quelque part que sur le site d'Alpari tu pouvais télécharger des historiques de qualités, je vais rechercher le lien et te tiens au courant.
Image

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Re: Expert basé sur le RSI

#19 Message par nvitale »

Pour info, le lien était celui ci http://www.alpari-idc.com/en/dc/databank.php

Mais le téléchargement ne marche plus depuis un certain temps...
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Re: Expert basé sur le RSI

#20 Message par Fabien LABROUSSE »

Ok, merci nvitale, alors mon information n'est plus valable.

Curunir je pense qu'il faut que t'essaye de télécharger plusieurs fois et dans plusieurs UT les historiques pour une paire et dis moi si tu arrives à 90% de modelage. Sinon je posterai mes historiques sur les paires ou je suis à 90%.
Image

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Re: Expert basé sur le RSI

#21 Message par nvitale »

Apparemment ils disent que le téléchargement est "temporairement" indisponibles. Ça reviendra peut être prochainement...
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Re: Expert basé sur le RSI

#22 Message par nvitale »

Ajouter un système de Money Management. (Pour le moment je ne serais pas l'intégrer :roll: )
Tu as ton système de MM déjà défini sur papier?
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Re: Expert basé sur le RSI

#23 Message par Fabien LABROUSSE »

Salut, oué tout à fait, voici ce que j'ai ajouté comme code:

double LotSize()
{
double lotMM = MathCeil(AccountFreeMargin() * Risk / 1000) / 100;

if(AccountIsMicro==false) //normal account
{
if (lotMM < 0.1) lotMM = Lots;
if ((lotMM > 0.5) && (lotMM < 1)) lotMM=0.5; //Thanks cucurucu
if (lotMM > 1.0) lotMM = MathCeil(lotMM);
if (lotMM > 100) lotMM = 100;
}
else //micro account
{
if (lotMM < 0.01) lotMM = Lots;
if (lotMM > 1.0) lotMM = MathCeil(lotMM);
if (lotMM > 100) lotMM = 100;
}

return (lotMM);
}


Joint je te met le RSI ea avec cette fonction de MM, mais qui ne marche qu'avec des brokers micro lots... Si tu arrives à trouver la raison ce serait vraiment cool.
Pièces jointes
rsi-ea-money-management[1].mq4
(10.36 Kio) Téléchargé 550 fois
Image

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Re: Expert basé sur le RSI

#24 Message par nvitale »

C'est quoi qui ne marche pas en compte standard.

A première vue, tu devrais rajouter également la gestion des cas ou lotMM est égal à 0.1 ou 1 ou 100 etc. Pour ça tu peux utiliser inférieure ou égal <=, ou supérieure et égale >=

Je regarderai plus en détail plus tard, c'est encore pas un bon jour pour, informatiquement parlant.
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Re: Expert basé sur le RSI

#25 Message par Fabien LABROUSSE »

A oué? Tu as encore des problèmes de piratage sur ton site?

En effet je vais ajouter les >= et >=.

Ce qui ne marche pas, c'est qu'il semble vouloir forecer les micros lots meme sur un compte standard, ce qu'il fait qu'il se bloque et qu'il ne prend plus de position :roll:
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