Experts bases sur la Moyenne a la baisse

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Fabien LABROUSSE
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Experts bases sur la Moyenne a la baisse

#1 Message par Fabien LABROUSSE »

J'ai créé des experts basés sur le concept de Moyenne à la baisse.

Le fait de moyenner à la baisse consiste à prendre des positions dans le meme sens que la première position initiée, en cas de perte, ce qui permet, comme son nom l'indique, d'avoir un prix moyen d'achat plus bas.

Exemple:

J'achete à 1,5, le cour déssend à 1,4, j'achète de nouveau, ce qui fait qu'en moyenne je suis rentré à 1,45. Pour atteindre mon objectif de 0,5 points, je devrais désormais atteindre 1,5 et non plus 1,55 comme lors de ma première prise de position.

Biensure ce type de trading implique des risques puis ce qu'on ne sait jamais jusqu'à où les cours peuvent monter ou désendre.

Toujours est il qu'avec ces ea reprennant cette stratégie j'ai eu des résultats intéressant, comme l'illustre les backtests joints.

Pour mes points d'entrés j'ai simplement choisis de rentrer dans le sens d'un gros mouvement. Aussi, par exemple, en M5, si la précédente bougie a été haussière de plus de 15 pips, alor je rentre à la hausse (la taille minimum de la bougie est paramètrable).

Je vous les met en pièce jointe, à vous de les tester, et de trouver des settings intéressant (et de les partager biensure).

Si vous avez des questions n'hésitez pas.
Tests Live
Image

http://www.videobourse.fr/resultats-moyenne-baisse.php

Image

http://www.videobourse.fr/resultats-moy ... baisse.php

Backtests
http://www.videobourse.fr/frai.htm

Image

http://www.videobourse.fr/tbt-h4-st100tp200.htm

Image

http://www.videobourse.fr/tbs-gu-130-31.htm

Image
Pièces jointes
taille-bougie-step-tendance.mq4
(15.33 Kio) Téléchargé 1065 fois
taille-bougie-step.mq4
(15.14 Kio) Téléchargé 968 fois
Image

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curunir
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Re: Experts basés sur la Moyenne à la baisse

#2 Message par curunir »

Joli codage , par contre j ai un blem sur le bT , il envoie un ordre et apres error 131.

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Fabien LABROUSSE
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Re: Experts basés sur la Moyenne à la baisse

#3 Message par Fabien LABROUSSE »

Oui je me rapelle que je rencontrai ce problème parfois, voila ce que j'ai pu trouvé à ce sujet:

Voir le site

Ca vient peut etre du fait que tu as le mode "micro lot = true" sur un broker mini lot?

Concernant le code, c'est juste différentes fonctions que j'ai pris sur différents experts et que j'ai remis à ma sauce.

Ca doit etre un peu fouilli quand meme
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curunir
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Re: Experts basés sur la Moyenne à la baisse

#4 Message par curunir »

Ah ok c'est du bricolage , mais c'est deja tres bien je vais essayé de voir pour le probleme , j ai souvent eu l erreur 131 sur mes ea donc je trouverai bien

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burdcom
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Re: Experts basés sur la Moyenne à la baisse

#5 Message par burdcom »

Je suis interesser depuis longtemps sur ce principe de moyenne, mais je n'ai jusqu'a maintenant pas reussi a trouver l'equilibre qui ferai que ce concept fonctionne avec ma method.
Peux tu me parler de tes SL ?
Merci et Interessant travail Fab

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Fabien LABROUSSE
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Re: Experts basés sur la Moyenne à la baisse

#6 Message par Fabien LABROUSSE »

Pas de SL.

Pour garder un money management raisopnnable sans SL, une idée intéressante pourrait etre d'avoir 4 comptes différents (exemple 4 comptes avec 1000€), et lorsqu'un des compte est en difficulté, on transfert des fonds pour lui laisser de la marge et lui venir en aide.

Ainsi on a 4 compte de 1000 qui vont prendre 50% par an, mais avec 4000€ de fond.

Ce n'est peut etre pas l'idée du siècle mais c'est intéressant.

Curunir, je pense que ton problème vient de la valeur "Vmartingale" qu'il faut que tu règle à 1 sinon en cas de perte les autres positions seront "Vmartingale" fois la taille du lot précédent.
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madjes
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Re: Experts basés sur la Moyenne à la baisse

#7 Message par madjes »

Belle courbe en tout cas :D
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Fabien LABROUSSE
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Re: Experts basés sur la Moyenne à la baisse

#8 Message par Fabien LABROUSSE »

Oué mais se méfier, les courbes ne disent pas tout...

Je vais mettre en ligne les statements de mes tests live sur comptes démo.
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Re: Experts basés sur la Moyenne à la baisse

#9 Message par Fabien LABROUSSE »

Ajout de deux tests live sur compte démo de cette stratégie basée sur la moyenne à la baisse.

Ici les points d'entrés sont fixés selon la taille des bougies.

Par exemple en M5, si une bougie est plus grande que 10 pips, alors on prend une position dans le sens de cette dernière.

Image

http://www.videobourse.fr/resultats-moyenne-baisse.php

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http://www.videobourse.fr/resultats-moy ... baisse.php
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Re: Experts basés sur la Moyenne à la baisse

#10 Message par Fabien LABROUSSE »

Tout se passe bien pour le moment pour nos deux tests live.

3 à 7% de gains pour 2% de drawdown maxi. Biensure ce type d'expert permet bien souvent de bien beau résultats sur le court terme, mais quand va arriver une grosse tendance contre nos prises de positions, c la que l'on va vraiment pouvoir tester la viabilité (ça se dit?) d'un tel système.
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madjes
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Re: Experts basés sur la Moyenne à la baisse

#11 Message par madjes »

c'est bien partie en effet :)
Et en effet il faudra surtout surveiller la viabilité à long terme (et oui ça se dit :mrgreen: )
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Re: Experts basés sur la Moyenne à la baisse

#12 Message par Fabien LABROUSSE »

Oui, toute façon il arrivera forcément un moment où nous aurons une grosse contre tendance et ou nous serons en difficulté. Mais il faut garder à l'esprit que cet expert est vraiment très simple et qu'il a une grosse marge d'optimisation.

Donc j'ai pas mal d'espoir pour la suite.
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Re: Experts basés sur la Moyenne à la baisse

#13 Message par Fabien LABROUSSE »

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:lol:

Source: Tradomar
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madjes
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Re: Experts bases sur la Moyenne a la baisse

#14 Message par madjes »

je crois qu'il aime pas ta technique Mr Tudor Jones :lol:
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Re: Experts bases sur la Moyenne a la baisse

#15 Message par Fabien LABROUSSE »

Lol, pour sur.

C'est normal, à long terme c'est forcément perdant, sauf si on vise des objectifs vraiment faibles et donc la ce n'est pas vraiment intéressant.

Je n'ai pas fait ces EA pour gagner de l'argent, mais simplement pour constater par moi même que cette stratégie est perdante à long terme.

Après lui je pense qu'il s'est mis ce poster pour respecter son plan de trading qui lui indique de ne pas moyenner pour essayer de rattraper ses pertes, pour ce projet c'est un peu différent car le plan de trading a été pensé pour ça.

Bref rien ne vaut un bon vieux Stop Loss.
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Re: Experts bases sur la Moyenne a la baisse

#16 Message par Fabien LABROUSSE »

Nouvelle semaine et tout roule pour mes EA de moyenne à la baisse qui fixent leurs points d'entré selon la taille des bougies.

Pour le moment le drawdown maxi est largement acceptable et les performances sont remarquables.

MAis sur ce type d'EA, c'est le long terme qui fera défaut. En tout cas éxpérience intéressante.

Je vois que 30 membres ont télécharger cet ea, certains de vous réalisent ils des tests? n'hésitez pas à les partager.
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Re: Experts bases sur la Moyenne a la baisse

#17 Message par Fabien LABROUSSE »

Ce qui devait arriver arrive:

Une perte latente de 904.49€ pour le test sur compte mini lot chez FxPro:

http://www.videobourse.fr/resultats-moyenne-baisse.php

Une perte latente de 425.04€ pour le test sur compte micro lot chez Alpari:

http://www.videobourse.fr/resultats-moy ... baisse.php

Ces pertes sont dues en partie à l'accélération baissière qui s'est observée ces deux dernières semaines sur EUR USD. Comme prévu, le risque vient de l'apparition d'une tendance, et franchement, le mouvement observé n'a pas été spécialement fort, je ne porte donc pas beaucoup d'intérêt à cet expert dans cette version.

Cependant il est loin d'avoir dit son dernier mot et les performances réalisées restent encourageantes.

Il faudrait trouver des filtre pour prendre position uniquement en période de range ou de retournement probable.

Vous avez des idées d'indicateurs ou d'outils?
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Re: Experts bases sur la Moyenne a la baisse

#18 Message par Fabien LABROUSSE »

Finalement notre expert a su gérer les difficultés et nous revient en grande forme pour 2010 avec de nouveaux plus hauts:
Image
http://www.videobourse.fr/resultats-moy ... baisse.php

Sur le compte de 1000€ de départ, on avoisine les 500€ net de gain soit 50% en à peine 3 mois ce qui est beaucoup (trop?), mais pas sans risque puis ce qu'on est descendu également jusqu'à plus de 50% de capital risqué fin 2009 (attention à ne pas prendre en compte le drawdown maxi indiqué dans le statement qui n'est pas bon, car il ne tient pas compte des positions en cours mais seulement des positions fermées).

Le compte de 10 000€ de départ:
Image
http://www.videobourse.fr/resultats-moyenne-baisse.php

Là aussi c'est très intéressant, 20% avec des pertes beaucoup plus limitées avoisinants les 10%.

Certes ce type de trading est risqué, mais un intérêt certain se dégage de ces tests même si 3 mois de test est trop court pour tirer des conclusions.
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Re: Experts bases sur la Moyenne a la baisse

#19 Message par Etinodo »

Il faudrait trouver des filtre pour prendre position uniquement en période de range ou de retournement probable.

Vous avez des idées d'indicateurs ou d'outils?

Pour le range, on peut imaginer de le faire tourner seulement pendant les périodes de nuit, ou sur les paires à faible écart-type.

Mais bon, perso... Une EA sans stop lost, il faut vraiment avoir confiance en elle....

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madjes
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Re: Experts bases sur la Moyenne a la baisse

#20 Message par madjes »

c'est quand même étonnant que ça se passe si bien pour l'instant, je m'attendais à ce que l'EA se crash avant !
Bien joué pour le moment fab :D
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Re: Experts bases sur la Moyenne a la baisse

#21 Message par Fabien LABROUSSE »

Oui Etinodo, c'est une bonne idée à laquelle j'ai déjà pensé, notamment avec l'expert martingale BB ea qui comme son nom l'indique est basé sur une martingale avec des stop loss et des take profit sur chaque trade.

La difficulté sur ces experts basés sur le principe de la moyenne à la baisse, c'est que lorsque l'on est engagé dans une position, si elle atteint un certain niveau négatif, on rajoute des trades, et tant qu'on a pas atteint notre objectif, on ne peut pas les ferme.

Donc il faudrait que l'expert n'ouvre pas de position en journée, ça on peut aisément le faire, mais il faudrait aussi qu'il coupe tous les trades en cours à la fin de la nuit, et c'est bien là le problème.

Cependant, ça peut être une idée intéressante à testée, je vais donc voir ce que ça peut donner en backtest et je lancerai éventuellement un test live.

Oui Madjes, moi aussi pour l moment je suis étonné des résultats, mais comme souvent avec ces experts / stratégies, la machine s'emballe très vite.
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Re: Experts bases sur la Moyenne a la baisse

#22 Message par Fabien LABROUSSE »

Enfin on ne peut pas dire que ce soit une réussite.

Quand on voit par exemple actuellement un perte en cours de 500€ pour un compte à 1000€, c'est pas trop viable pour du trading réel je pense.
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Straasha
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Re: Experts bases sur la Moyenne a la baisse

#23 Message par Straasha »

dreamfab a écrit :Enfin on ne peut pas dire que ce soit une réussite.

Quand on voit par exemple actuellement un perte en cours de 500€ pour un compte à 1000€, c'est pas trop viable pour du trading réel je pense.
Oui en réél tu as une flaque autours de ton siège :lol:

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Fabien LABROUSSE
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Re: Experts bases sur la Moyenne a la baisse

#24 Message par Fabien LABROUSSE »

Comme tu le dis.

D'ailleurs mon compte réel VideoBourse illustre bien le danger de ce type de stratégie:
Image
http://www.videobourse.fr/compte-de-dreamfab.php

La courbe de la balance est très belle mais quand on regarde l'équité on se rend compte que j'ai une perte totale cumulée en cours de 9% de mon capital, et si ça accélère contre moi ça peut aller très vite.

Là mon seul objectif est de fermer toute mes positions et de reprendre un stratégie avec des stop loss clairement définis.
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