Un combiner entre les tortues et la theorie de Dow

[nickleus]

Bonjour a tous,

Cela fait un moment que je cherche à faire un EA basé sur deux points. Je vous la présente dans les détailles car en regardant les graphiques j'ai trouvé quelle collait bien.

Je suis en train de mettre les mains dans le cambouis, mais comme je découvre les fonctionnalités de la prog, ca n'avance à rien ... Donc si quelqu'un peu m'aider sur la base je suis preneur et peut être qu'avec un peut plus d'expérience, j'arriverais à l'améliorer.

Donc voilà les grandes lignes (que du texte bien long) et je mettrais des illustrations pour que ce soit plus claire.

Plan de trading

Cette méthode de trading est un combiné de deux méthodes et théories très connues :

• La méthode des Tortues (Richard Dennis et William Eckhardt)
  La théorie de Dow (John Dow)

Un seul indicateur sera utilisé dans cette technique, c’est le canal de Donchain. Cet indicateur peut être agrémenter d’oscillateurs comme un RSI ou un momentum, mais si la méthode est bien respectée, ceux-ci ne seront pas utiles. Il y aura deux, voir trois, canaux à mettre en place :

• Un canal à 50 périodes
  Un canal à 20 périodes
  Un canal à 10 périodes (optionnel si votre indicateur présente un canal médian)

Les unités de temps

Pour le moment, l’unité de temps utilisé est 5 minutes et offre de bons résultats (suivant les graph que j'ai vue). Elle pourrait être mise en place suivant l’importance du capital sur des unités de temps plus importantes.

Les points d’entrés

• Entrées « long » : Un nouveau breakout à la hausse sur le canal de Donchain, offre un signal d’entré.
  Entrés « short » : Un nouveau breakout à la baisse sur le canal de Donchain, offre un signal d’entré.

Remarque : Pas de nouvelle prise de position si l’entrée précédente était dans la même tendance, qu’elle a été gagnante et qu’elle n’a pas tapé la ligne du canal opposé.

Nouvelle prise de position

Dans ce plan de trading, les positions sont cumulées sur les nouveaux breakout, c’est-à-dire sur les nouveaux plus hauts ou plus bas précédents. Il faut se prémunir de quelques précautions.

1er cas de figure :
Une position est ouverte sur tous les nouveaux breackout à condition que la différence entre le breakout précédent et son plus haut (ou plus bas) soit au moins égale ou supérieur à la différence entre le breackout précédent et le nouveau breackout.

2ème cas de figure

Une position est ouverte sur tous les nouveaux breackout. Par contre, si le « stop loss » superpose la zone de perte potentielle de la position précédente, celle-ci est délestée d’un certain nombre de lot avec deux règles :

• Si le « stop loss » est dans la moitié basse de la zone, la position précédente est délestée de d’un tiers de ses lots lors de la nouvelle prise de position. Si le tiers n’est pas applicable, dans ce cas c’est la moitié (ou le tiers arrondi à l’entier supérieur) du nombre de lots qui sont délestées.
  Si le « stop loss » est dans la moitié haute de la zone, la position précédente est délestée de deux tiers de ses lots lors de la nouvelle prise de position. Si le tiers n’est pas applicable, dans ce cas c’est la moitié (ou le tiers arrondi à l’entier supérieur) du nombre de lots qui sont délestées.

Les points de sorties

Le canal à 20 périodes
Les points sur le canal à 20 périodes sont :

• Sortie sur un « stop loss » positionné sur le dernier plus haut (ou plus bas) précédent.
  Sortie stricte sur le canal à 10 périodes.
  Si l’indicateur le propose, sortie à la clôture de la deuxième bougie au dessus de la ligne médiane du canal à 20 périodes.

Remarque : Si l’entrée a été faite sur un canal à 20 périodes, puis, qu’un breakout est cassé sur un canal à 50 périodes dans la même tendance, ce sont les signaux de sorties du canal à 50 périodes qui seront pris en compte.

Le canal à 50 périodes

Les points de sorties sur un canal à 50 périodes sont :

• Sortie sur un « stop loss » positionné sur le dernier plus haut (ou plus bas) précédent.
  Sortie stricte sur le canal à 20 périodes
  Si l’indicateur le propose, sortie à la clôture de la deuxième bougie au dessus de la ligne médiane du canal à 50 périodes.

Le money management
Risque par trade / (cote la plus élevée – cote la moins élevée) = montant à investir

Exemple :

Sur un porte feuille de 1 000 euros on accepte de perdre maximum 1% par trade sur une unité de temps de 5 minutes.
Sur la paire EUR/USD, nous avons eu un « breakout » à 1.3741 et le dernier plus haut, dans le cas d’une position short, est à 1.3765. Avec tous ces éléments, on peut connaitre le montant à investir.

(1 000*1%)/(1.3765-1.3741) = 4166 euros

Bien cordialement

[Fabien LABROUSSE]

Salut Nickleus, et merci pour cet effort de partage.

Donc comme je te l'ai dit, dès aujourd'hui je vais bosser sur un premier brouillon d'un expert advisor reprenant ton plan de trading, ensuite il faudra que d'autres s'investissent dans le projet car je ne pourrai pas tout faire précisément.

[nickleus]

Salut Nickleus, et merci pour cet effort de partage.

Donc comme je te l'ai dit, dès aujourd'hui je vais bosser sur un premier brouillon d'un expert advisor reprenant ton plan de trading, ensuite il faudra que d'autres s'investissent dans le projet car je ne pourrai pas tout faire précisément.

Merci je m'y met aussi

Mais il faut que j'apprenne avant.

[Fabien LABROUSSE]

Désolé de mettre du temps à poster quelque chose, je bosse dessus mais j'ai du mal à avancer car j'ai du mal à trouver une base ou des fonctions déjà toute faites comme je trouve souvent pour d'autres robots sur les forums ou les sites de prog.

De ton côté ça avance ou c'est aussi difficile?

[nickleus]

Oui plutôt difficile.

En faite pour le moment je rencontre plus des problèmes sur un moyen de faire un buffer des cours avec des tableau.

J'ai poster ceci sur d'autre forum de programmation :

J'ai un souci avec l'affichage d'une valeur d'un tableau. Voici le code :

Code : Tout sélectionner

double upper[];
double lower[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init() {
   upper[0] = High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, analysisPeriod, 0)];
   lower[0] = Low[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, analysisPeriod, 0)];
   return(0);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start() {
   Comment("Denier plus haut : "  + upper[0], "\n",
           "Denier Plus Bas : " + lower[0]);
   return(0);
}

Les variables upper et lower sont des tableaux que j'initialise au début du programme. J'entre un plus haut et un plus bas.

Je souhaite afficher cette valeur dans la fonction start, mais ça affiche 0.

Je ne comprends pas pourquoi ca affiche 0 alors que si je fais ceci dans la fonction init() :

Code : Tout sélectionner

int init() {
   upper[0] = High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, analysisPeriod, 0)];
   lower[0] = Low[iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, analysisPeriod, 0)];
   Comment(High[iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, analysisPeriod, 0)]);
   return(0);
}

Ça m'affiche la cotation.

Pourtant le fait d'avoir déclarer en global upper et lower devrais permettre sans problème d'être appel d'une fonction à une autre ?

Voyez-vous ?

Merci de votre aide.
Bien cordialement.

PS: ça ne fonction pas non plus si je met le code de la fonction init() dans start(), ça ne fonctionne pas non plus

Mais je n'ai toujours pas de solution à ce problème

J'ai avancé sur d'autres pistes comme la prise de position sur un nouveau plus haut ou plus bas. Mais je n'ai pas encore compris comme cumuler les positions. Mais ce doit être un problème de structure dans mon programme.

J'arrive à couper cours aux pertes et laisser courir les gains ce qui est une règle d'or, mais à long terme pour le moment c'est gagnant.

Donc voila ou j'en suis.

Bien cordialement.

[Fabien LABROUSSE]

Donc tu es déjà parvenu à créer une version backtestable de cet expert?

Tu pourrais la partager ici?

J'arrive à couper cours aux pertes et laisser courir les gains ce qui est une règle d'or, mais à long terme pour le moment c'est gagnant.

C'est gagnant dans quel mesure?

Tu aurais un backtest à publier?

[nickleus]

Pour le moment, je n'ai aucun backtest à partager, puisque je fais mes testes sur plusieurs scripts différents pour ensuite les intégrer en un.

Je fais cela c'est aussi pour étudier le fonctionnement de tel ou tel action sur les cours : volatilité, prise de position multi-palier, money managment, ...

Mais sur ce projet le problème que je rencontre en priorité c'est encore cette histoire de tableau afin éventuellement d'enregistrer une partie du cours pour repérer une résistance, ETE, et autres. Sans forcément prédéfinir une zone d'analyse fixe Type 50 périodes. Puis qu'une résistance peut être repérée plus de 50 périodes en arrière.

Ce tableau me permettrais d'enregistrer des réel plus haut ou plus bas car la fonction iHighest peut en effet retrouve le plus haut mais il se trouve qu'en réalité il peut y en avoir 2 sur la période analysée (plus haut que le plus précédent, ...).

Enfin je ne suis pas encore sortie de l'auberge

C'est gagnant dans quel mesure ?

Ça dépend, c'est gagnant si on ne se trompe pas dans l'interprétation de cours LOL

[Fabien LABROUSSE]

Oui c'est sur que c'est un expert complexe qui va nécessitait encore de bonnes semaines de travail avant de voir le jour dans sa version finale, mais à mon avis ça va être vraiment intéressant.

Concernant le tableau tu as trouvé des exemples de robots existant utilisant une liaison avec des tableaux excel?

[nickleus]

Malheureusement je n'ai pas trouvé. Je pense qu'il n'y a que les indicateurs qui peuvent avoir des tableau comme je souhaite ne faire.

Mais c'est pas ça qui va m'arrêter tout de même

[Fabien LABROUSSE]

Ba de toute façon si un indicateur est en relation avec un tableau de la manière dont tu le cherche, tu peux reprendre le même type de code et de fonction pour ton expert.

Il faudra adapter c'est sure, mais déjà ça devrait pas mal t'aider.

Tu peux poster les indicateurs reprenant ce principe que tu as trouvé stp?