Les Experts Advisors MT4 de nano_

Présentation, Développement, Améliorations et Ressources pour les Stratégies de Trading Automatique.

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nano_
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Re: Les Experts Advisors MT4 de evan_suau

#26 Message par nano_ »

Je vois. En fait ça m'énerve un peu d'installer plein de logiciels sur mon ordinateur, ça cause pas mal de problème et de bugs. On sait plus où on en est après. Donc si t'as un autre logiciel à me proposer, ça me rendrais un grand service. FxDreema, c'était vraiment le top pour ça et ils ont rendu le service payant, ça me fait ch... mais bon...

4b4z
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Re: Les Experts Advisors MT4 de evan_suau

#27 Message par 4b4z »

Salut EVAN,

J ai rencontré les mêmes problèmes que toi avec le trading automatique. Les plateformes qui se mettent à bugger c'est stréssant. Et l'on perd beaucoup de temps.

Pourquoi faire compliqué, lorsque l'on peut faire simple.

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nano_
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Re: Les Experts Advisors MT4 de evan_suau

#28 Message par nano_ »

Reprise de mes activités. J'ai créé un petit EA que j'ai testé sur un an sur USDJPY. Je l'ai baptisé Puissance_3 SMA.
TesterGraph.gif
TesterGraph.gif (9.28 Kio) Consulté 12096 fois
Bars en test : 2079
Ticks modelés : 1797850
Qualité du modelage : 30.87%
Erreurs des graphiques désaccordés : 0
Dépot initial : 10000.00
Profit total net : 3783.93
Profit brut : 8560.11
Perte brute : -4776.18
Facteur de profit : 1.79
Rémunération espérée : 34.71
Chute absolue : 470.42
Chute maximal (%) : 1961.85 (16.19%)
Enfoncement relatif : 16.19% (1961.85)
Total des Trades : 109
Positions SHORT (vente) gagnées % : 45 (11.11%)
Positions LONG (achat) gagnées % : 64 (20.31%)
Profits des Trades (% du total) : 18 (16.51%)
Pertes des Trades (% du total) : 91 (83.49%)
Le plus large
gains par Trade : 1983.63
pertes par Trade : -408.28
Average (moyenne)
gains par Trade : 475.56
pertes par Trade : -52.49
Maximum
gains consecutifs (profit en $) : 3 (1313.01)
pertes consecutives (perte en $) : 39 (-1169.17)
Maximal
Gains consecutifs (coups gagnants) : 1986.15 (2)
Pertes consecutives (coups perdants) : -1169.17 (39)
Average (moyenne)
gains consecutifs : 2
Pertes consecutives : 8

Je vous expliquerais plus tard son fonctionnement, mais sachez qu'il fonctionne grâce à des Moyennes Mobiles (entre nous, c'était facile à deviner...).

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nano_
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Re: Les Experts Advisors MT4 de evan_suau

#29 Message par nano_ »

Remarque : j'ai l'impression qu'il réagit assez bien sur les paires en Yen genre USDJPY, EURJPY, NZDJPY, etc.

Voilà ce que ça donne sur CADJPY sur 1 mois, en M30 :
TesterGraph.gif
TesterGraph.gif (8.48 Kio) Consulté 12094 fois

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AUTOFOREX
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Re: Les Experts Advisors MT4 de evan_suau

#30 Message par AUTOFOREX »

Bonjour, une qualité de modelage à 30% ne reflète pas les vrais performances d'un expert.

Concernant le test sur 1 mois, s'agit-il du mois récent ?
[url]http://www.autoforex.fr/[/url]
[img]http://www.autoforex.fr/wp-content/uploads/2013/10/logo-new-site-50percent.gif[/img]
[url=http://www.myfxbook.com/members/babs][img]http://widgets.myfxbook.com/widget?id=528537&type=2&color=red[/img][/url]
[url=http://www.myfxbook.com/members/babs][img]http://widgets.myfxbook.com/widget?id=698375&type=2&color=red[/img][/url]

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nano_
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Re: Les Experts Advisors MT4 de evan_suau

#31 Message par nano_ »

En effet, c'est le mois le plus récent, du 21 décembre 2012 au 21 décembre 2013. Je t'accorde que la qualité de modelage n'est vraiment pas terrible, mais comment faire pour l'améliorer ?
Je vais peut être tester ce robot sur différentes périodes sur un mois.

Je vous tiens au courant.

ulysse
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Re: Les Experts Advisors MT4 de evan_suau

#32 Message par ulysse »

A ton avis, pourquoi ce robot marche si bien? Justement sur usdjpy et particulièrement depuis 3 mois?

simplement parce que c'est LA PAIRE qui cartonne en tendance volatile depuis 3 mois. Conséquence le développeur va sur optimiser ses paramètres sur cette période particulière.

N'importe quel système à base de moyenne mobile fonctionne dans ce genre de contexte

Pour autant cela ne fait pas un modèle

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nano_
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Re: Les Experts Advisors MT4 de evan_suau

#33 Message par nano_ »

Fonctionnement de l'Expert :

Trade Achat si MA 20 > MA 50 ET MA 20 x> MA 100
Trade Vente si MA 20 < MA 50 ET MA 20 x< MA 100
Fermer position achat si MA 20 x< MA 50
Fermer position vente si MA 20 x> MA 50

Une image vaut mieux qu'un long discours :
Image

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nano_
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Re: Les Experts Advisors MT4 de evan_suau

#34 Message par nano_ »

ulysse a écrit :A ton avis, pourquoi ce robot marche si bien? Justement sur usdjpy et particulièrement depuis 3 mois?

simplement parce que c'est LA PAIRE qui cartonne en tendance volatile depuis 3 mois. Conséquence le développeur va sur optimiser ses paramètres sur cette période particulière.

N'importe quel système à base de moyenne mobile fonctionne dans ce genre de contexte

Pour autant cela ne fait pas un modèle
Je n'ai jamais vanté les mérites de ce robot. Je vous ai seulement partagé la méthode de fonctionnement pour que vous puissiez la reproduire, mieux, l'améliorer. Effectivement, ce robot n'est pas un modèle, c'est même un robot assez moyen. Mais les résultats du backtest ont attisé ma curiosité et c'est pourquoi j'ai trouvé pertinent de les publier.

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nano_
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Re: Les Experts Advisors MT4 de evan_suau

#35 Message par nano_ »

Grâce aux conseils de Fabien, j'ai réussi à augmenter la qualité de modelage jusqu'à 90%, j'espère que ce niveau vous conviendra.

J'ai programmé un nouvel EA qui s'intitule RSI-Stochastic, ce qui vous donne une idée de son fonctionnement. Il est testé en M15 sur 2 ans à partir du 25/01/2011, sur USDJPY. Je vous met le rapport :
StrategyTester.gif
StrategyTester.gif (7.63 Kio) Consulté 11965 fois
Bars en test : 74080
Ticks modelés : 10235668
Qualité du modelage : 90.00%
Erreurs des graphiques désaccordés : 0
Dépot initial : 10000.00
Profit total net : 34078.33
Profit brut : 122247.79
Perte brute : -88169.46
Facteur de profit : 1.39
Rémunération espérée : 68.57
Chute absolue : 5234.36
Chute maximal (%) : 10512.81 (68.81%)
Enfoncement relatif : 68.81% (10512.81)
Total des Trades : 497
Positions SHORT (vente) gagnées % : 250 (73.60%)
Positions LONG (achat) gagnées % : 247 (65.99%)
Profits des Trades (% du total) : 347 (69.82%)
Pertes des Trades (% du total) : 150 (30.18%)
Le plus large
- gains par Trade : 2040.45
- pertes par Trade : -5627.02
Average (moyenne)
- gains par Trade : 352.30
- pertes par Trade : -587.80
Maximum
- gains consecutifs (profit en $) : 14 (4295.74)
- pertes consecutives (perte en $) : 4 (-1943.74)
Maximal
- Gains consecutifs (coups gagnants) : 4295.74 (14)
- Pertes consecutives (coups perdants) : -6073.81 (2)
Average (moyenne)
- gains consecutifs : 3
- Pertes consecutives : 1

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AUTOFOREX
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Re: Les Experts Advisors MT4 de evan_suau

#36 Message par AUTOFOREX »

Tu as un DD trop élevé. J'imagine que tu trades sans SL ou que tu fermes tardivement les trades pour avoir un gain supra extra ordinaire à la fin du backtest non ? :)

162 trades en M15 sur 2 ans, tu dois également être très strict sur tes entrées ? Aurais-tu le backtest complet avec les ordres ? :wink:
[url]http://www.autoforex.fr/[/url]
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[url=http://www.myfxbook.com/members/babs][img]http://widgets.myfxbook.com/widget?id=528537&type=2&color=red[/img][/url]
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ulysse
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Re: Les Experts Advisors MT4 de evan_suau

#37 Message par ulysse »

il est toujours amusant de coder des stratégies d'indicateurs. Mais c'est du codage aveugle qui ne s'appuie sur aucune compréhension, observation factuelle des marchés. En ce sens on ne sait jamais pourquoi ça marche ni pourquoi ça ne marche pas.

Si tu veux te lancer dans le trading automatique alors il serait préférable d'observer les relations inter marchés et de tester des stratégies de pair trading ou des choses de ce genre.

En effet si différents actifs financiers ont des comportements divers ( ça monte ça baisse ça range) il se peut qu'une relation "stable" unisse deux actifs. Si tu découvres une telle relation cela constituera une base observée. De là il sera plus facile de déterminer des variables pertinentes et ainsi de bâtir une stratégie plus stable.

Par ailleurs pourquoi un time frame 30 minutes? H1? H4? en quoi le temps est une variable pertinente? Pose toi la question. en quoi le temps intervient il sur les prix?

Une représentation des cours en Renko me semble plus pertinente. Le temps n'intervient pas. seul les prix et leur variation interviennent.

ce sera un point de départ un peu plus cohérent.

Tu peux aussi t'amuser avec excel essayer de faire des régressions entre deux variables. Creuser un peu plus loin sur les outils statistiques. Ce sera plus formateur que de coder des stochastiques ou des rsi dont au passage tu n'as pas cherché à savoir ce qu'ils mesurent.

Avant d'utiliser un indicateur demandez vous ce qu'il mesure et comment. Là tu progresseras.

Sors de MT4 et intéresse toi aux données pas au paquet cadeau

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Re: Les Experts Advisors MT4 de evan_suau

#38 Message par nano_ »

Voilà.
RSI-Stochastic.xlsx
(32.05 Kio) Téléchargé 378 fois
En effet, le Stop Loss en pips ne tient pas compte de la configuration technique. Il se contente de clôturer la position à l'instant T où il est atteint par le cours. En revanche, depuis quelques temps, j'utilise des évènements techniques pour trouver mes points de sorties, et ainsi optimiser la positon.
Ex : j'entre à l'achat quand le RSI est en survente, je sors lorsqu'il passe en surachat.

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Re: Les Experts Advisors MT4 de evan_suau

#39 Message par nano_ »

Je suis totalement d'accord avec toi Ulysse. C'est vrai que j'ai tendance à aller un peu vite en besogne. Penses-tu qu'avec des niveaux Fibonacci, ça serait cohérent ?
En fait, programmer avec des indicateurs est plus simple, car les logiciels que j'utilise sont fait pour cela. Tes conseils sont très intéressants, pourrais-tu développer sur les arguments de "pair trading" ? Merci d'avance.

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Re: Les Experts Advisors MT4 de evan_suau

#40 Message par ulysse »

salut Evan

pour l'instant la programmation de stratégie telle que tu l'abordes et telle qu'elle est abordée dans 99,99% des cas de ce qu'on peut lire sur les forum, c'est un peu comme de dire

l'hiver c'est quand il fait moins 8 degrés et qu'il y a de la neige...... sauf qu'il n'y a pas forcément de la neige en hiver, qu'il peut faire 15 degré. Autrement dit les variables pour expliquer l'hiver ne sont pas bonnes. C'est pourtant exactement ce vous faites lorsque vous cherchez à qualifier une tendance ou une fluctuation quelconque. la démarche n'est pas bonne et est du même ordre que le gars qui débarque à Portsmouth, voit une belle fille rousse sur le le quai, rentre en France et déclare "toutes les Anglaises sont rousses". Bref tu m'as compris.

Pour en revenir au pair trading ou arbitrage statistique. ( c'est un mot clef. en cherchant dans google tu trouveras beaucoup d'articles)

Un actif A et un actif B sont corrélés mais peuvent ponctuellement évoluer dans des sens différents. Ont dit alors que ces actifs sont Co-intégrés. La relation qui les uni est stable. du moins la relation qui les uni fluctue de façon stationnaire. Stationnaire signifie que la fluctuation ne dépend pas du temps. lorsque l'actif A s'écarte de l'actif B ( qu'il évolue dans un sens opposé) alors on peut s'attendre à ce que l'écart entre A et B revienne vers la moyenne. Pour une image c'est un peu comme un homme ivre qui promène son chien en laisse. la seule chose stable c'est la laisse. On ne cherche pas à prévoir si le type ira à droite ou gauche ni même si le chien marchera devant ou derrière. Mais La distance qui les sépare.

voilà dans les grandes lignes de quoi il s'agit. Ce genre de stratégie est très répandue sur les actions, mais peut aussi fonctionner sur les monnaies.

Creuse le sujet. Tu trouveras beaucoup d'articles sur Trading automatique ( arbitrage statistique, co-intégration) ou sur mataf. Nous en avons beaucoup parlé. Je t'accorde que c'est un sujet difficile. Mais tellement plus intéressant.

Dans la même famille de stratégie on trouve aussi le " basket trading" C'est toujours la même idée mais traitée de façon plus empirique. C'est un peu plus rustique ( brut force) mais intéressant.


Aller courage

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nano_
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Re: Les Experts Advisors MT4 de evan_suau

#41 Message par nano_ »

A vrai dire, j'ai levé un peu le pied sur le trading. Je consacre désormais tout mon temps à mes études et à mon job d'été. Comprenez que je ne pourrais plus perdre beaucoup de temps dans la programmation d'EA d'ici à au moins 9 mois.

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