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MessagePosté: 15 Avr 2017, 12:44 
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jipji a écrit:
Bon, il n'y a rien de très grave, beaucoup d'incompréhension entre nous.

Merci pour ces mots d'apaisement.

Juste une précision sur un point technique qui ne semble pas clair à tous.

Chez Darwinex, contrairement à d'autres brokers, le système d'affiliation ne repose pas sur un markup du spread ou de la commission !

Donc les conditions d'un client qui a un IB sont strictement identiques à celui qui n'en a pas.

Darwinex rogne sur sa marge pour payer les IB. D'où leur choix, maintenant que la machine est lancée et que le succès est au rendez-vous, d'abandonner le système pyramidal de l'affiliation pour tout le monde.

jipji a écrit:
Je croyais que l'affiliation ne fonctionnait que sur mes propres trades et non sur les Darwin sur lesquels j'investis, je vais corriger.

En fait, lorsque tu investis sur un Darwin, d'un point de vue purement technique, tu trades en slave sur un compte master, avec l'usine à gaz de Darwinex au milieu.

Donc tu génères des commissions de trading au même titre que le trader. Et c'est tout à l'honneur de Darwinex de ne pas se mettre discrètement ces commissions dans la poche sans rien dire à personne ;-)

Lorsque PPP fait un mois 'propre' en réalisant ses 2% avec quelques bons trades, très peu de commissions sont générées.

Lorsqu'il rame un peu, comme en ce mois d'avril, le volume de trades s'envole et celui des commissions suit.

Citation:
Finalement, PPP, Fullpips et moi-même, nous avons un intérêt en commun c'est que CTA reparte dans le bons sens, restons serein dans l'adversité, c'est là ou l'on voit les grands traders, ceux qui sont certains de remonter leurs pertes.


Exact ! L'idée de mon présent investissement sur CTA c'est pas de contrarier PPP, mais de tester le point suivant :

Un gain réalisé sur un Darwin sur lequel on avait déjà investi dans le passé, va-t'il être soumis à la commission de gain de 20% sur la base du HWM, ou la perte historique de l'investisseur doit-elle d'abord être comblée ?

Je sais que si on ouvre un nouvel investissement dans le même trimestre que le précédant, il y a continuité du P&L. (Le trimestre débute lors du premier investissement, rien à voir avec les trimestres calendaires)

Si le nouvel investissement intervient après la clôture d'un trimestre, à priori c'est le HWM qui devrait-être pris en compte.

Et comme le HWM n'est jamais inférieur à zéro, a priori le trader devrait-être rémunéré sur le gain intervenu dans le trimestre courant.

Concrètement, je suis en train de vérifier si PPP serait "puni" de mes pertes passées ou pas.

A priori ce ne sera pas le cas. Mais c'est intéressant de le vérifier.

PS : PPP : inutile de remettre une pièce dans la machine, je suis pour que tu sois rémunéré dans ce cas concret.

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MessagePosté: 18 Avr 2017, 21:55 
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Bonjour à tous,

Je n'intervient plus guère sur le site, cependant voyant dans la file Darwinex assené une grave contre vérité, je me devais d'intervenir dans l'intérêt du public, à savoir l'informer du fait que les gens de Darwinex sont plutôt bons, en particulier pour compenser les faiblesses de la finance théorique universitaire.

Citation:
Ces gens utilise la "VaR". Qui elle-meme est basée sur la courbe de Gauss (dite la courbe en cloche) et qui, de l'aveu meme de ceux qui l'ont "inventée", ne foncionne pas. Ça fait meme des dizaines d'années qu'on sait tous qu'utiliser la courbe en cloche en trading ne donne que des résultats négatifs... pourquoi l'uilisent-ils? Mystere et boule de chewing gum... :lol: Ils ont dûs étudier ça a l'université...et ils y croient..


Les modèles d'évaluation des actifs financiers (quelle distribution des valeurs possibles dans un futur donné) utilisant la courbe de Gauss sont faux, car la courbe de Gauss sous estime les probabilités des valeurs extrêmes (on parlera de fat tails), tout en sous évaluant la tendance au retour à la moyenne. Ci-dessous la vraie vie versus la courbe de Gauss :

Fichier(s) joint(s):
fattail.gif
fattail.gif [ 7.66 Kio | Vu 2919 fois ]


Ce problème était nettement subodoré il y a 50 ans (et même avant, notamment par le grand Samuelson), franchement avéré il y a 40 ans, est assez bien compris il y a 30 ans. Pas la suite, l'industrie a su développer un certains nombre de mesure correctives avec plus ou moins de bonheur depuis plus de 20 ans.

Nassim Taleb a fait fortune en 1987 avec cette idée. Les traders sur options (tant utilisateurs pour hedging ou spéculation qu'émetteurs) ont bien rodé leurs méthodes. Bref le problème de la fausseté de la courbe de Gauss est depuis bien longtemps contourné (sauf peut être dans l'enseignement économique de l'Université française, mais c'est un détail).

Dawinex pour sa part ne calcule évidemment pas la Var d'après des calculs Gaussiens (le Sigma à 16 ans est deux fois le Sigma à 4 ans par exemple), mais par des simulations de Monte-Carlo basées sur les rendements journaliers et hebdomadaires, simulation permettant d'évaluer les risques probables.

Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que les calculs de Var de la part de Darwinex ne sont pas entachés par un usage erroné de la courbe de Gauss.

Il semblerait que 30 ans de réflexion ne suffise pas à certains pour cerner la chose. :mrgreen:

De rien. 8)

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Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.


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MessagePosté: 01 Mai 2017, 13:21 
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Hello
de passage sur la file pour dire tout le bien que je pense de Darwinex en ma qualité de "tout petit trader".
J'ai fait un mois de démo pour essayer de comprendre un minimum la bête puis depuis 2 semaines je suis en réel avec un petit compte pour garder un maximum de rigueur.
Les possibilités d'analyse et d'amélioration de son propre trading sont un gros plus.
J'espère pouvoir mettre mon (ou du moins celui de Darwinex) Darwin d'ici 2 semaines étant à 0,6 D pour investir moi-même sur celui-ci des sommes croissantes.
A+

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https://www.darwinex.com/darwin/KKS.4.4


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MessagePosté: 02 Mai 2017, 10:26 
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Bonjour,

J'ai relevé les spreads il y a quelques minutes.
Dans la capture d'écran, à gauche LMAX London Live, à droite Darwinex : systématiquement supérieur chez Darwinex sur le Forex.

Pourquoi une telle différence !?

Fichier(s) joint(s):
Spreads.JPG
Spreads.JPG [ 85.17 Kio | Vu 2635 fois ]


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MessagePosté: 02 Mai 2017, 13:37 
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Miekelkak a écrit:
Bonjour,

J'ai relevé les spreads il y a quelques minutes.
Dans la capture d'écran, à gauche LMAX London Live, à droite Darwinex : systématiquement supérieur chez Darwinex sur le Forex.

Pourquoi une telle différence !?




Là tu touches un "non-dit" que j'avais soulevé dans le passé et on risque de te répondre des sornettes.

Encore une flagrance avec leur LP majeur : SaxoPrime (à gauche), Darwinex (à droite)

Fichier(s) joint(s):
darwin-quotes.JPG
darwin-quotes.JPG [ 70.76 Kio | Vu 2611 fois ]


+0,2/0,3 pips de mark-up et c'est constant.


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MessagePosté: 02 Mai 2017, 14:27 
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Pour ceux qui douteraient qu'ils ont à faire avec des amateurs (éclairés tout de même) :

une stratégie sous-jacente :

Fichier(s) joint(s):
axf1.JPG
axf1.JPG [ 45.51 Kio | Vu 2601 fois ]




et telle qu'elle est reportée sur un Darwin sous stéroïdes (var 12.6)

Fichier(s) joint(s):
axf.JPG
axf.JPG [ 28.75 Kio | Vu 2601 fois ]



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MessagePosté: 02 Mai 2017, 21:12 
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Un "simple" bug GRAPHIQUE côté trader ! Côté investisseur: Aucun impact ! Vérité rétablie. Merci.

Pour info: il suffit de "scroler" vertical souris.

Un Asset Manager FCA ce n'est pas un guignol.

J'aurai pour autant à redire sur certains points mais les darwins ne nous appartiennent pas. C'est un fait.

J'ai pu noter que je peux faire -0.1% sur ma stratégie et le darwin +0.4%, Oui ! Et parfois l'inverse mais tout devrait rester proche si le tradeur est aussi un bon gestionnaire de SON compte.

Bonne continuation

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contact@uxxar.fr


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MessagePosté: 03 Mai 2017, 09:09 
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UKLM a écrit:
Miekelkak a écrit:
Bonjour,

J'ai relevé les spreads il y a quelques minutes.
Dans la capture d'écran, à gauche LMAX London Live, à droite Darwinex : systématiquement supérieur chez Darwinex sur le Forex.

Pourquoi une telle différence !?




Là tu touches un "non-dit" que j'avais soulevé dans le passé et on risque de te répondre des sornettes.

Encore une flagrance avec leur LP majeur : SaxoPrime (à gauche), Darwinex (à droite)

+0,2/0,3 pips de mark-up et c'est constant.


Ok, je pensais que c'était LMAX leur LP majeur pour le Forex et Saxo pour les CFD.
J'ai envoyé un mail à Nicolas de Darwinex mais je n'ai pas de réponse pour le moment.


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MessagePosté: 03 Mai 2017, 09:14 
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Autre sujet qui m'intéresse : la possibilité de connecter un compte Futures sur la plateforme Darwinex.
Il en était question courant 1er trimestre 2017.
Quelqu'un a-t-il des informations à ce sujet ?


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MessagePosté: 03 Mai 2017, 12:33 
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Miekelkak a écrit:
Ok, je pensais que c'était LMAX leur LP majeur pour le Forex et Saxo pour les CFD.
J'ai envoyé un mail à Nicolas de Darwinex mais je n'ai pas de réponse pour le moment.

Salut :-)

C'est quasi le contraire :

LMax est le LP unique de Darwinex sur les CFD. Donc Darwinex peut légitimement prétendre être DMA sur CFD, puisque LMax est un échange.

Pour le forex, c'est un mix entre LMax et Saxo. Saxo est un supplétif de LMax selon la liquidité, l'heure, les prix, etc.

Pour les spreads, faire des comparatifs avec des outils web c'est de la pure foutaise !

Il existe un seul et unique moyen de comparer des brokers de manière fiable :

Avoir un signal source 'Maître' que l'on réplique dans la même milliseconde depuis le même serveur sur des comptes réels auprès des brokers à tester.

Ensuite on analyse les prix d'exécution, le slippage, etc.

Je l'ai fait avec une dizaine de brokers. Un seul broker faisait régulièrement mieux que Darwinex, c'était Axi-Traders qui se sont révélés être des MM scammeur, qui te virent en te bloquant la plateforme si ton profil n'est pas intéressant (tu gagnes sans générer beaucoup de volume, cela m'est arrivé personnellement).

Ce que mes expériences m'on appris, c'est que l'on ne peut pas comparer des brokers DMA avec des brokers MM. Visionnez la récente vidéo de Philippe Lhermie, il explique pourquoi.

Par contre comparer Darwinex vs LMax est parfaitement pertinent, à condition de le faire correctement.

Idem pour Darwinex vs Saxo Prime.

Quelqu'un à un compte MT4 réel chez Saxo Prime ? Non, car sauf erreur, ce n'est même pas possible. Et les spreads chez Saxo 'retail', comment dire :roll:

Je sais que la période est "aux fait alternatifs", mais quand même...

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MessagePosté: 03 Mai 2017, 14:05 
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FullPips a écrit:

Pour les spreads, faire des comparatifs avec des outils web c'est de la pure foutaise !



Comme je l'ai dit dans ma réponse à Miekelkak : sornettes et balivernes et c' était prévisible.
On ne parle pas ici d'outils permettant d'agréger ou monitorer le spread toutes les X secondes ou minutes (myfxbook, fxblue), peu importe, laissant un doute sur l'approximation...c'est à la rigueur recevable.

La comparaison est faite sur un flux EN DIRECT via API avec profondeur de marché, côte à côte avec Darwinex.
Miekelkak ou tout autre lecteur saura faire la distinction entre celui qui a un regard "orienté" et ceux qui ont des yeux pour voir à travers le lien suivant leur permettant d'observer la réalité d'un mark-up, c'est flagrant.

http://prices-saxo.fxbluelabs.com/dom/s ... height=400

(selectionner une paire pour observation du market depth)

Ce qui est énervant ce n'est pas qu'il y ai un mark up, ça n'a rien d'illégal, ils ne seraient pas les seuls, chacun a le droit de se rémunérer comme il l'entend, c'est plutôt si le staff devait nier la chose face à l'évidence (comme la réponse qui m'a été donnée il y a des mois de ça).


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MessagePosté: 03 Mai 2017, 19:10 
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UKLM a écrit:
La comparaison est faite sur un flux EN DIRECT via API avec profondeur de marché, côte à côte avec Darwinex.


Hummm...

Je n'ai malheureusement pas de compte réel LMax MT4 en ce moment. Uniquement des comptes ".api, donc je ne peux pas faire des tests comme indiqués dans mon dernier post.

Mais je peux mettre cote à cote la plateforme web LMax et la MT4 de Darwinex. Je vais jeter un coup d'oeil.

Si je suis aussi critique sur les outils web et ce qu'affichent les site des brokers, c'est que plus d'une fois j'ai ouvert des comptes pour être déçu.

La dernière fois c'était FXOpen ECN, qui publient le spread auquel tu as droit uniquement si tu as des volumes quasi institutionnels :-(

En plus quand on compare les spreads il faut savoir que les différences sont jamais linéaires. Tel broker est meilleur durant la séance de Londres, puis son concurrent l'écrase durant le séance asiatique, etc.

Beaucoup "trichent' sur EURUSD pour se rattraper sur d'autres paires, etc.

En plus, le spread en tant que tel ne vaux rien, c'est le prix payé qui compte. On sait que par exemple une des spécialités des MM c'est de décaler les prix, etc.

Mais encore une fois, LMax vs Darwinex, on est dans un cas de figure intéressant.

Et si effectivement Darwinex applique un markup, je serais le premier à demander des comptes. J'aime bien Darwinex, mais je suis pas une pompom girl, loin de là ! Le support Darwinex peut en témoigner...

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MessagePosté: 04 Mai 2017, 11:59 
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UKLM a écrit:
FullPips a écrit:

Pour les spreads, faire des comparatifs avec des outils web c'est de la pure foutaise !



Comme je l'ai dit dans ma réponse à Miekelkak : sornettes et balivernes et c' était prévisible.
On ne parle pas ici d'outils permettant d'agréger ou monitorer le spread toutes les X secondes ou minutes (myfxbook, fxblue), peu importe, laissant un doute sur l'approximation...c'est à la rigueur recevable.

La comparaison est faite sur un flux EN DIRECT via API avec profondeur de marché, côte à côte avec Darwinex.
Miekelkak ou tout autre lecteur saura faire la distinction entre celui qui a un regard "orienté" et ceux qui ont des yeux pour voir à travers le lien suivant leur permettant d'observer la réalité d'un mark-up, c'est flagrant.

http://prices-saxo.fxbluelabs.com/dom/s ... height=400

(selectionner une paire pour observation du market depth)

Ce qui est énervant ce n'est pas qu'il y ai un mark up, ça n'a rien d'illégal, ils ne seraient pas les seuls, chacun a le droit de se rémunérer comme il l'entend, c'est plutôt si le staff devait nier la chose face à l'évidence (comme la réponse qui m'a été donnée il y a des mois de ça).


Oui, décevant de la part de Darwinex et agaçant de se faire donner la leçon par Fullpips dont les interventions sont parfois "un brin sans appel voire un tantinet martiales".

Pourtant, je ne pense pas être un "bleu". Ok je ne parle jamais de moi, je poste très rarement, épisodiquement, et je ne fais jamais de buzz mais j'ai juste 25 ans de métier dans les IT et bientôt 10 dans le trading, secteur dans lequel je me professionnalise plus récemment.
En l’occurrence, sur le plan technique, je pense comparer des flux qui me paraissent comparables.
Et cela vaut peut être la peine d'investiguer plutôt que de qualifier mon travail de pure foutaise... D’autant plus que je ne suis pas le seul à le dire.

Ne nous méprenons pas, je ne mets pas en cause ton honnêteté intellectuelle Fullpisp, le cas échéant cela serait davantage problématique car tu es un fervent promoteur de Darwinex.
Mais j'aurais apprécié davantage d'écoute et de modération dans ta réponse.
Et si les autres avaient raison et faisaient bien les choses ?... ne serait-ce que de temps en temps...
Quand bien même je peux me tromper, je veux bien l'entendre et surtout qu'on me le démontre tranquillement et sans juger mon travail, cela me fera avancer.

Parallèlement à cette conversation, j'ai eu un échange de mails sur ce sujet des spreads avec Nicolas de Darwinex et ses réponses ne sont pas satisfaisantes non plus de mon point de vue et je le lui ai dit.

En attendant, je confirme que cela parait évident au 1er coup d'oeil pour quelqu'un qui a l’habitude de MT4 LMAX et LMAX API quand on ouvre MT4 Darwinex ou API (Web).
Et pour faire avancer le sujet, je vous propose une autre comparaison faite cette fois-ci dans MT4 car je dispose des deux (hé oui). Ok, ce n'est peut être pas le même bridge, mais c'est différent : l'un fait moins bien que l'autre, c'est systématique et toujours dans le même sens.
J'ai surligné en bleu EURUSD même heure (3h de décalage lié au fuseau horaire du broker), je vous laisse deviner où se site LMAX et Darwinex :

Fichier(s) joint(s):
Spreads2.JPG
Spreads2.JPG [ 54.36 Kio | Vu 2412 fois ]


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MessagePosté: 04 Mai 2017, 12:03 
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FullPips a écrit:
Et si effectivement Darwinex applique un markup, je serais le premier à demander des comptes. J'aime bien Darwinex, mais je suis pas une pompom girl, loin de là ! Le support Darwinex peut en témoigner...


Donc jusqu’à preuve du contraire, tu peux leur demander des comptes... ou leur demander pourquoi ils ne proposent pas les meilleurs prix issus de l'agrégation de leurs LPs.
Pour le moment, Nicolas n'a pas su me répondre.


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MessagePosté: 05 Mai 2017, 11:49 
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Miekelkak a écrit:
Oui, décevant de la part de Darwinex et agaçant de se faire donner la leçon par Fullpips dont les interventions sont parfois "un brin sans appel voire un tantinet martiales".

Tout à fait désolé que tu le prennes pour une attaque personnelle, ce n'était pas l'idée.

Si tu me relis, mes propos sont d'ordre 'généralistes' concernant l'utilisation d'outils web.

Malgré tout, je reste sur ma position que la seule expérience probante est l'exécution simultanée à l'aide d'un copieur de trades sur les deux brokers à comparer, et ce sur plusieurs dizaines de trades et sur plusieurs mois.

Tu as la possibilité de mener cette expérience sur des comptes réels MT4 LMax vs Darwinex ?

L'idée serait d'avoir des données du genre de celles que j'avais relevées dans un précédant comparatifs que vous pouvez retrouver ici :

viewtopic.php?f=13&p=71446#p71446

Darwinex sont corrects, mais je reconnais que parfois pour avoir une réponse factuelle sur un point qui n'est pas forcément à leur avantage, genre certains bugs, etc. il faut les "rudoyer' un peu :wink:

Donc un relevé comparatifs de trades réels qui mettrait en évidence un markup effectif, serait un bon argument.

J'insiste sur le fait que ce qui compte c'est le prix payé et pas l'étiquette de prix pour schématiser. Par exemple le slippage est un sujet important !

Sans vouloir t'offenser, les copies d'écrans de deux markets watch capent 1 tick parmi des dizaines de milliers en un jour. Donc l'observation humaine est plus fiable, et si tu dis que tu perçois une différence, je te fais confiance.

Et on en revient au fait qu'un tableau de mesures sur des trades exécutés en parallèle est le seul moyen de démontrer factuellement un markup systématique sur le core spread et accessoirement de le chiffrer.

PS : sur mon tableau qui date de 2016, Vipro semble survoler la concurrence, mais il s'est avéré que ces conditions hors du commun ne sont plus d'actualité !

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MessagePosté: 24 Mai 2017, 11:50 
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Depuis la mise à jour vers la version 2.0 de la plateforme de Darwinex, mon compte démo avait donc été remis à zéro.

Je me suis alors créé un nouveau portefeuille avec 5 Darwins pour le moment, qui affiche une perte de 1,80%:
Fichier(s) joint(s):
Darwinex-résultats.jpg
Darwinex-résultats.jpg [ 134.33 Kio | Vu 2115 fois ]
Voici la liste des Darwins sélectionnés:
Fichier(s) joint(s):
Darwins.jpg
Darwins.jpg [ 135.05 Kio | Vu 2115 fois ]
Mon compte démo affichait avant la mise à jour une performance de 6,32% (voir: viewtopic.php?f=13&t=12810&start=1200#p79596 ).

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MessagePosté: 24 Mai 2017, 13:50 
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Fabien LABROUSSE a écrit:

Je me suis alors créé un nouveau portefeuille avec 5 Darwins pour le moment, qui affiche une perte de 1,80%


Essaye le Shannon's Demon Rebalancing pour tes 5 sujets.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UbeO79oK0QzMVkR7wfNqbkTS3igHB8pllzlsrTGO6g0/edit#gid=1


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MessagePosté: 24 Mai 2017, 16:25 
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Lancement du Top 20 Monitoring sur Darwins.pro


Image


Un outil qui permettra de mesurer différentes métriques intéressantes.

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MessagePosté: 27 Mai 2017, 15:05 
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Ha enfin ! Darwinex est sponsor de Videobourse :D


Fichier(s) joint(s):
VB_DWX.png
VB_DWX.png [ 45.72 Kio | Vu 1966 fois ]



Ok, c'est taille 'Timbre poste', mais c'est mieux que rien :roll:

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MessagePosté: 02 Juin 2017, 21:02 
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Ca serait top que tous les formateurs ouvrent un compte chez Darwinex :)


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MessagePosté: 03 Juin 2017, 01:19 
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immo2 a écrit:
Ca serait top que tous les formateurs ouvrent un compte chez Darwinex :)


Effectivement, mais pas que !

Petit à petit avec le succès grandissant de Darwinex, si tu es 'trader', 'vendeur d'experts advisors', 'loueur de signal', 'gérant de PAMM', et que tu veux monétiser ton trading, les clients vont réclamer un Darwin au lieu de se laisser tondre par du scam !

Le système de rénumération de Darwinex est très favorable aux investisseurs : "D'abord tu me fais gagner de l'argent, et après je te paie !"

Et en plus "Je commencerais avec $ 200.-- sur ton Darwin pour voir ce que tu vaux, et après on verra" ;-)

Et la pression est également technique :

"Tu préfères me vendre un EA que de faire un Darwin ? Ben alors je vais faire un Darwin avec ton EA"

"Tu préfères me louer un signal que de faire un Darwin ? Ben alors je vais faire un Darwin avec ton Signal"

Et pour en avoir discuté avec le big boss à Londres (Javier) ce dernier n'as pas d'état d'âme : ce n'est pas à Darwinex de faire la police pour ceux qui vendent leurs signaux ou leur EA. La 'Police' c'est les algorithmes qui contrôlent la corrélation entre les stratégies.

Donc ce sera un cercle vertueux : plus Darwinex grandira et prendra de l'importance, plus l'arnaco-sphère qui tourne autour du MT4 retail va souffrir.

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MessagePosté: 04 Juin 2017, 10:35 
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immo2 a écrit:
"Tu préfères me vendre un EA que de faire un Darwin ? Ben alors je vais faire un Darwin avec ton EA"

"Tu préfères me louer un signal que de faire un Darwin ? Ben alors je vais faire un Darwin avec ton Signal"

Et pour en avoir discuté avec le big boss à Londres (Javier) ce dernier n'as pas d'état d'âme : ce n'est pas à Darwinex de faire la police pour ceux qui vendent leurs signaux ou leur EA. La 'Police' c'est les algorithmes qui contrôlent la corrélation entre les stratégies.


Desole mais je suis pas du tout daccord avec ton raisonnement.

Et je vois pas la correlation regler le probleme qui reste entier. A vec la correlation il y a un qui va profiter et pas les autres ( et encore car ceci joue suelemnt pour darwinia mais ça n'empeche pas un investissuers d'investir sur un darwin).

C'est un peu comme si tu recrutais un mec pour donner des cours prives à ton enfant mais en réalité le mec est serveurs et pour faire un peu de fric à pris les cours de son copain qui fait l'ecole des profs.

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MessagePosté: 05 Juin 2017, 09:53 
FullPips a écrit:
immo2 a écrit:
Ca serait top que tous les formateurs ouvrent un compte chez Darwinex :)


Effectivement, mais pas que !

Petit à petit avec le succès grandissant de Darwinex, si tu es 'trader', 'vendeur d'experts advisors', 'loueur de signal', 'gérant de PAMM', et que tu veux monétiser ton trading, les clients vont réclamer un Darwin au lieu de se laisser tondre par du scam !

Le système de rénumération de Darwinex est très favorable aux investisseurs : "D'abord tu me fais gagner de l'argent, et après je te paie !"

Et en plus "Je commencerais avec $ 200.-- sur ton Darwin pour voir ce que tu vaux, et après on verra" ;-)

Et la pression est également technique :

"Tu préfères me vendre un EA que de faire un Darwin ? Ben alors je vais faire un Darwin avec ton EA"

"Tu préfères me louer un signal que de faire un Darwin ? Ben alors je vais faire un Darwin avec ton Signal"

Et pour en avoir discuté avec le big boss à Londres (Javier) ce dernier n'as pas d'état d'âme : ce n'est pas à Darwinex de faire la police pour ceux qui vendent leurs signaux ou leur EA. La 'Police' c'est les algorithmes qui contrôlent la corrélation entre les stratégies.

Donc ce sera un cercle vertueux : plus Darwinex grandira et prendra de l'importance, plus l'arnaco-sphère qui tourne autour du MT4 retail va souffrir.


Et puis tu sembles souvent et volontairement oublier qu'un Darwin a une limite. Ce n'est que de la réplication.

Tu sembles aussi volontairement melanger la divergence d'un Darwin avec le slippage en trading. Alors que les 2 s'ajoutent chez Darwinex.

Comptes sur moi pour le rappeler à chaque fois que tu feras cette omission.

La vrai gestion consiste à avoir l'argent en totalité sur un seul compte de trading et de placer le RM sur ce compte de trading.

De ce fait, il n' y a plus le mur limite de la réplication. Seul, le probleme du slippage reste.

Chez Darwinex, ça ne fonctionne pas comme ça. Le RM est placé et reglé par le broker.

C'est une difference fondamentale.

D'ailleurs Juan Colon le dit lui-meme. Ils faut qu'ils trouvent des solutions a cette limite de capacité de Darwin.

Sinon, ça restera une niche.

Donc les PAMM/MAM ont encore de beaux jours devant eux. Surtout pour les gros montants mais, en effet, plus pour les petits montants.

Darwinex gagnera la part des petits montants sur ce marché.


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MessagePosté: 05 Juin 2017, 18:11 
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Pure Pip Producer 2 a écrit:
D'ailleurs Juan Colon le dit lui-meme. Ils faut qu'ils trouvent des solutions a cette limite de capacité de Darwin.




Qu'il trouve aussi une solution à ses flux fantaisistes que j'avais noté à plusieurs reprises
par ex : AUDUSD M1 29 mai entre 22h et minuit en volume de ticks.


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MessagePosté: 05 Juin 2017, 19:41 
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Pure Pip Producer 2 a écrit:
Et puis tu sembles souvent et volontairement oublier qu'un Darwin a une limite. Ce n'est que de la réplication.

Et toi tu oublies que la quasi totalité des PAMM, MAM, et autres produits destinés au retail fonctionnent aussi en réplication ! Je sais de quoi je parle, car contrairement à toi, j'ai été client de tels produits.

J'entends bien ton argument que le Graal serait s'avoir un capital unique, agrégé. Et oui, je sais que des machins exotiques comme Alpari semblent utiliser un capital agrégé. Facile de faire des choses quand on n'est soumis à aucune régulation ;-)

Tu tournes en boucle avec l'argument que Darwinex où l'on peut investir sur un Darwin avec un capital initial de $ 200.--, puis augmenter avec $ 25.-- fonctionne de manière différente d'un Hedge Fund où le seul d'entrée est d'un quart ou un demi million :roll:

Pour la divergence de réplication, restons factuel et observons mon portefeuil réel :

https://darwins.pro/portefeuille-reel-medialux-54#p108

La divergence est positive ! Comme elle l'était sur ton Darwin CTA ;-)

En ce qui concerne le slippage d'exécution sur le marché pour le trader, comme Darwinex est DMA, sur des lots 'retail', selon mon expérience, c'est globalement neutre.

Pourquoi toujours croire que l'herbe est plus verte ailleurs ???

Chaque système a ses avantages et ses inconvénients.

Et il faut également comparer ce qui est comparable : une Bugatti Veyron fait peut être plus rêver qu'une Audi A6, mais vu que ni moi ni toi on a les moyens d'acheter une Bugatti Veyron...

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