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MessagePosté: 15 Avr 2017, 12:44 
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jipji a écrit:
Bon, il n'y a rien de très grave, beaucoup d'incompréhension entre nous.

Merci pour ces mots d'apaisement.

Juste une précision sur un point technique qui ne semble pas clair à tous.

Chez Darwinex, contrairement à d'autres brokers, le système d'affiliation ne repose pas sur un markup du spread ou de la commission !

Donc les conditions d'un client qui a un IB sont strictement identiques à celui qui n'en a pas.

Darwinex rogne sur sa marge pour payer les IB. D'où leur choix, maintenant que la machine est lancée et que le succès est au rendez-vous, d'abandonner le système pyramidal de l'affiliation pour tout le monde.

jipji a écrit:
Je croyais que l'affiliation ne fonctionnait que sur mes propres trades et non sur les Darwin sur lesquels j'investis, je vais corriger.

En fait, lorsque tu investis sur un Darwin, d'un point de vue purement technique, tu trades en slave sur un compte master, avec l'usine à gaz de Darwinex au milieu.

Donc tu génères des commissions de trading au même titre que le trader. Et c'est tout à l'honneur de Darwinex de ne pas se mettre discrètement ces commissions dans la poche sans rien dire à personne ;-)

Lorsque PPP fait un mois 'propre' en réalisant ses 2% avec quelques bons trades, très peu de commissions sont générées.

Lorsqu'il rame un peu, comme en ce mois d'avril, le volume de trades s'envole et celui des commissions suit.

Citation:
Finalement, PPP, Fullpips et moi-même, nous avons un intérêt en commun c'est que CTA reparte dans le bons sens, restons serein dans l'adversité, c'est là ou l'on voit les grands traders, ceux qui sont certains de remonter leurs pertes.


Exact ! L'idée de mon présent investissement sur CTA c'est pas de contrarier PPP, mais de tester le point suivant :

Un gain réalisé sur un Darwin sur lequel on avait déjà investi dans le passé, va-t'il être soumis à la commission de gain de 20% sur la base du HWM, ou la perte historique de l'investisseur doit-elle d'abord être comblée ?

Je sais que si on ouvre un nouvel investissement dans le même trimestre que le précédant, il y a continuité du P&L. (Le trimestre débute lors du premier investissement, rien à voir avec les trimestres calendaires)

Si le nouvel investissement intervient après la clôture d'un trimestre, à priori c'est le HWM qui devrait-être pris en compte.

Et comme le HWM n'est jamais inférieur à zéro, a priori le trader devrait-être rémunéré sur le gain intervenu dans le trimestre courant.

Concrètement, je suis en train de vérifier si PPP serait "puni" de mes pertes passées ou pas.

A priori ce ne sera pas le cas. Mais c'est intéressant de le vérifier.

PS : PPP : inutile de remettre une pièce dans la machine, je suis pour que tu sois rémunéré dans ce cas concret.

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MessagePosté: 18 Avr 2017, 21:55 
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Bonjour à tous,

Je n'intervient plus guère sur le site, cependant voyant dans la file Darwinex assené une grave contre vérité, je me devais d'intervenir dans l'intérêt du public, à savoir l'informer du fait que les gens de Darwinex sont plutôt bons, en particulier pour compenser les faiblesses de la finance théorique universitaire.

Citation:
Ces gens utilise la "VaR". Qui elle-meme est basée sur la courbe de Gauss (dite la courbe en cloche) et qui, de l'aveu meme de ceux qui l'ont "inventée", ne foncionne pas. Ça fait meme des dizaines d'années qu'on sait tous qu'utiliser la courbe en cloche en trading ne donne que des résultats négatifs... pourquoi l'uilisent-ils? Mystere et boule de chewing gum... :lol: Ils ont dûs étudier ça a l'université...et ils y croient..


Les modèles d'évaluation des actifs financiers (quelle distribution des valeurs possibles dans un futur donné) utilisant la courbe de Gauss sont faux, car la courbe de Gauss sous estime les probabilités des valeurs extrêmes (on parlera de fat tails), tout en sous évaluant la tendance au retour à la moyenne. Ci-dessous la vraie vie versus la courbe de Gauss :

Fichier(s) joint(s):
fattail.gif
fattail.gif [ 7.66 Kio | Vu 163 fois ]


Ce problème était nettement subodoré il y a 50 ans (et même avant, notamment par le grand Samuelson), franchement avéré il y a 40 ans, est assez bien compris il y a 30 ans. Pas la suite, l'industrie a su développer un certains nombre de mesure correctives avec plus ou moins de bonheur depuis plus de 20 ans.

Nassim Taleb a fait fortune en 1987 avec cette idée. Les traders sur options (tant utilisateurs pour hedging ou spéculation qu'émetteurs) ont bien rodé leurs méthodes. Bref le problème de la fausseté de la courbe de Gauss est depuis bien longtemps contourné (sauf peut être dans l'enseignement économique de l'Université française, mais c'est un détail).

Dawinex pour sa part ne calcule évidemment pas la Var d'après des calculs Gaussiens (le Sigma à 16 ans est deux fois le Sigma à 4 ans par exemple), mais par des simulations de Monte-Carlo basées sur les rendements journaliers et hebdomadaires, simulation permettant d'évaluer les risques probables.

Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que les calculs de Var de la part de Darwinex ne sont pas entachés par un usage erroné de la courbe de Gauss.

Il semblerait que 30 ans de réflexion ne suffise pas à certains pour cerner la chose. :mrgreen:

De rien. 8)

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Mieux vaut être broker et en bonne santé que trader et malade.


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