Vipromarkets pour scalpers

[Marc RAFFARD]

Il y a le "FireWall" qu'offre le modèle "PurAgence" au niveau client,

HEUUU ... justement, ce n'est pas forcément le cas ...
Etre en modele agence ne signifie pas obligatoirement
que tu ne partages pas les informations des ordres de tes client avec le LP !!!!!

Si tu partages la PnL du B-Book avec le LP, il y a de fortes chances que tu partages aussi les infos des ordres de tes clients ...
Pour aider un peu le LP a mieux gérer le B-Book

Donc Armanda, c'est plus ou moins un concurrent de JFD Prime ?

Oui, c'est ca !
JFD Prime se débrouille tres bien dans le monde B to B du FX et CFD
car nous avons de nombreux avantages uniques - voir - http://www.jfdprime.com

C'est vrai que le fait que JFD route les ordres forex aux grandes banques est un modèle d'une grande "pureté", mais moins rentable que du hybride.

Mais si au final l'offre de Vipro peut-être déployée de manière pérenne, c'est un concurrent sérieux pour JFD retail.

Ce qu'il faut surtout voir,
c'est comment les choses vont etre gérées dans l'avenir !

J'ai lancé mes premiers amecons pour la peche a l'information concernant Vipromarkets.

[Marc RAFFARD]

Maintenant, il ne reste plus qu'a attendre les informations que je vais obtenir de mon coté.
Puis ce que vipromarkets va envoyer comme rapport d'exécution !

(savoir aussi si les rapports seront disponibles pour tous les clients?)

On verra bien ...

mais je reste quand meme super curieux de savoir pourquoi une telle différence entre l'offre ECN PRO et l'offre VIP ---
déposer 2000x plus de fonds pour avoir seulement 20% de réduction sur la commission

[Marc RAFFARD]

D'apres les informations que j'ai pu obtenir.

Vipromarkets prend la liquidité de Armada Markets ... c'est confirmé !
mais ce n'est pas sur a 100% que Vipromarkets est "White Label" de Armada Markets.
Il est donc possible que Vipromarkets ait leur propre serveur MT4.

En tout cas, le seul lien avec Tickmill, c'est que Vipromarkets et Tickmill ont comme fournisseur de liquidité Armada Markets.
Donc, aucun lien direct entre Vipromarkets et Tickmill !


Concernant l'offre de Vipromarkets en elle-meme.

Mon analyse est la suivante (avec l'aide de Cyril TABET).

OFFRE CLASSIC
C'est du pure Market Making.
VIPRO prend le risque contre le client (contrepartie), qui sera souvent débutant et non-sophistiqué.
Comme pour tous les traditionnels "B-Book Model", VIPRO gagne sur les pertes des clients plus que sur les volumes.
Puisque Vipromarkets n'est pas régulé pour etre Market Maker, c'est surement un accord de partage du B-Book avec Armada Markets.
Il est fort probable que les clients ayant un compte CLASSIC ne puissent pas recevoir de rapport d'exécution,
ou alors, ils ne pourront pas voir la contrepartie bancaire finale !


OFFRE ECN PRO
A l'image de l'offre de CURRENEX, en mode Market Making (spreads soit disant interbancaire, exécution de type « STP », mais la contrepartie reste le Broker), je pense que cette offre n'est pas réellement ECN .. C'est plutot du Market Making déguisé !
Ce modele est tres fréquent, CURRENEX a fait fortune en démocratisant ce système pour les Brokers Retails.
Le client croit utiliser Currenex (ou tout autre type d’ECN) en mode DMA/STP, mais ce n’est qu’illusoire.
Pas de post-trade transparence, ou alors une indication du meilleur pricing dispo a ce moment mais pas de transaction réelle.
VIPRO prend le risque contre le client (B-Book), qui peut etre un peu plus sophistiqué mais pas assez dangereux*.
Il n'y aura pas de rapport d'exécution pour ce type de client, ou alors les rapports ne seront pas complet ...
Il y a de forte chance pour qu'un client, qui est tres profitable sur cette offre, soit invité a passer sur l'offre VIP !


OFFRE VIP
100% Agence, exécution STP ... identique au modele de JFD Brokers.
Réservé aux gros clients (50K ou plus) qui peuvent présenter un risque sérieux* contre VIPRO, soit parceque l’exposition moyenne sera importante, soit parceque le client est tres avisé ... voire les deux.
Ici la post trade transparence telle que JFD Brokers la propose devrait etre disponible.
VIPRO ne prend aucun risque contre le client.

Je peux me tromper dans mon analyse, mais je ne pense pas.

* Quand on parle de client dangereux, ou de risque ... c'est dans le cas ou le broker ne se couvre pas et que le client gagne de l'argent que le broker devra débourser ... un gain pour le client = une perte pour le broker.
Un client tres profitable = un client tres dangereux ...

[uXXar]

En tout cas, le seul lien avec Tickmill, c'est que Vipromarkets et Tickmill ont comme fournisseur de liquidité Armada Markets.
Donc, aucun lien direct entre Vipromarkets et Tickmill !

de Marc

Je veux bien mais comme Titi, j'ai cru voir passer un gros minet !

Pour deux entités distinctes, je trouve que le "V" de Vipro ressort bien devant le testimonials de TICKMILL.

[Marc RAFFARD]

Peut-etre ... je dis bien peut-etre !!!

Que si Vipromarkets est un White Label de Armada Markets ...
... et que Tickmill est aussi un White Label de Armada Markets ...
Un package webiste soit inclus dans l'offre de Armada Markets !

C'est assez courant que l'offre White Label integre un modele de site pret a l'usage !


Car il faut bien reconnaitre qu'il y a beaucoup de ressemblance entre les deux sites (et dans les deux offres):

tickmill1.png (144.29 Kio) Consulté 15652 fois

tickmill2.png (38.21 Kio) Consulté 15652 fois

vipro1.png (23.25 Kio) Consulté 15652 fois

vipro2.png (59.37 Kio) Consulté 15652 fois

[FullPips]

Concernant l'offre de Vipromarkets en elle-meme.

Mon analyse est la suivante (avec l'aide de Cyril TABET).

OFFRE CLASSIC
C'est du pure Market Making.
VIPRO prend le risque contre le client (contrepartie), qui sera souvent débutant et non-sophistiqué.

Vipro Markets Ltd is licenced to provide the investment services of Agency Only Execution (i.e. reception and transmission of orders, execution of orders on behalf of clients) in relation to Transferable Securities, Options, Futures, SWAPS, Forward Rate Agreements, Financial Contracts for Differences (CFD) and other Derivatives.

Donc Cyril Tabet et toi accusez formellement Vipro Markets d'être dans l'illégalité complète, en effectuant du pur Market-Making alors qu'ils sont régulés uniquement pour du pur agence ?

Et accessoirement, vous admettez enfin que la CySeq, qui est également le régulateur de JFD Brokers, est a cataloguer au niveau farces et attrapes ?

[Marc RAFFARD]

Donc Cyril Tabet et toi accusez formellement Vipro Markets d'être dans l'illégalité complète, en effectuant du pur Market-Making alors qu'ils sont régulés uniquement pour du pur agence ?

Premierement, on n'accuse pas ... on estime ... selon les informations a notre disposition et nos connaissances du fonctionnement de l'industrie du Trading !

Alalalalalaaaa ... tu n'as pas bien lu tout mes messages !
ou alors je me suis mal exprimé ...

Ils ne sont pas dans l'illgalité, ils sont parfaitement dans la legalité !

Si tu es White Label de Armada Markets par exemple ... tu ne peux pas etre Market Maker.
C'est Armada Market qui gere les ordres, les exécutions etc ...
Toi, tu n'es qu'un simple intermédiaire entre Armada Markets et le client.
Tu es donc régulé comme agent et tout va bien !

Ce qui ne t'empeche pas de négocier avec Armada Markets une rétrocession sur les pertes des clients !

D'ou l'importance du rapport d'exécution ...

Et accessoirement, vous admettez enfin que la CySeq, qui est également le régulateur de JFD Brokers, est a cataloguer au niveau farces et attrapes ?

Que vient faire le CySEC la-dedans, ce que j'explique est aussi vrai pour la FCA !

[FullPips]

Donc ils sont pur DMA mais pur market maker...

En lieu et place de suppositions et procès d'intentions, je propose d'en rester à ce qui compte pour le trader, à savoir si son broker lui permet de gagner de l'argent.

Je vais donc organiser un test de laboratoire en parallèle sur comptes réels entre ViproMarkets, JFD Brokers, Darwinex et Global Prime.

Les pips et les $$ vont parler...

Je vais attendre dimanche prochain pour lancer l'expérience. Et je ferais un topo de semaine pleine en semaine pleine.

Comme je teste déjà entre Vipro et Darwinex, je peux déjà vous dire que les différences sont impressionnantes...

[Marc RAFFARD]

Donc ils sont pur DMA mais pur market maker...

NON ... c'est vrai que ca me semble clair, mais ce n'est peut-etre pas facile a comprendre !

DMA = Direct Market Access !
STP = Straight Through Processing
Agence = simple intermediaire.

Sont-ils simple intermédaire (agence) ---> OUI (car les ordres sont envoyés a Armada Markets)
Sont-ils STP ----> OUI (puisque les ordres sont Straight Through Processing vers Armada Markets)
Sont-ils DMA ----> NON ... les ordres ne sont pas envoyés aux marchés mais vers Armada Markets.
Sont-ils Market Maker -----> NON ... puisque les ordres sont envoyés a Armada Markets, ils ne gardent rien en interne dans leur book.
Ils ne font pas non-plus les prix !!!

N'empeche que rien de leur interdit de négocier une rétrocommission sur les pertes des clients avec Armada Markets !
Sans etre dans l'illégalité et sans avoir d'activité de Market Maker.
C'est ce que font 95% des courtiers qui s'annoncent STP, ECN etc ...
C'est pourquoi meme les courtiers qui s'affichent ECN, STP ... ne donnent jamais de rapport d'exécution !
(ou alors des rapports qui ne laissent pas apparaitre ou a été exécuté l'ordre du client)

C'est pour ca que j'ai toujours dit ... et JFD aussi ...
Exigez un rapport d'exécution, sans quoi, ce n'est qu'un argument commercial !
Comme je le disais plus haut dans la file, le MiFID a choisi ce moyen pour offrir plus de transparence aux particuliers ...
Ce n'est pas un hasard !!!!

En lieu et place de suppositions et procès d'intentions, je propose d'en rester à ce qui compte pour le trader, à savoir si son broker lui permet de gagner de l'argent.

Je suis d'accord c'est le plus important !!
L'avenir nous dira comment ca se passe avec les clients de ViproMarkets qui gagnent de l'argent

Je vais donc organiser un test de laboratoire en parallèle sur comptes réels entre ViproMarkets, JFD Brokers, Darwinex et Global Prime.

Les pips et les $$ vont parler...

Comme je teste déjà entre Vipro et Darwinex, je peux déjà vous dire que les différences sont impressionnantes...

Excellente idee ...
On va voir avec le temps, comment ViproMakets va gérer les choses !

[FullPips]

Sont-ils STP ----> OUI (puisque les ordres sont Straight Through Processing vers Armada Markets)
Sont-ils DMA ----> NON ... les ordres ne sont pas envoyés aux marchés mais vers Armada Markets.

Eux prétendent expressément être 100% DMA, donc "Direct Market Access".

... et ils ont pensés à mon anniversaire

Après, évidement, il faut s'entendre sur la notion de "Market" sur un produit OTC.

Mais dans l'absolu, tant qu'ils ne nous la font pas à l'envers, que ma contre-partie soit UBS, Goldman ou Armada, c'est pas forcément mon souci existentiel principal.

Surtout que les grandes banques qui agissent en tant que LP ont tout de même réussi à se faire amender récemment pour avoir réussi à manipuler le forex. Donc ce n'as pas une référence en soi.

[Marc RAFFARD]

Le terme DMA est normalement utilisé uniquement pour les CFD Action ...
Car justement l'ordre est routé sur la place financiere !
http://www.ig.com/fr/actions-en-dma
http://www.saxobank.com/news/monthly-pr ... s-dec-2015
https://www.jfdbrokers.com/fr/marches/actions.html

Donc un courtier qui annonce du DMA alors qu'il ne propose pas de CFD Action ...
heuuu ...

Pour le Forex, on parle de systeme ECN ou STP.
STP = les ordres sont envoyés directement a un LP
ECN = les ordres sont envoyés directement a un LP ou matché avec l'ordre d'un autre client

Donc, le fait de dire 100% STP/DMA alors qu'on ne propose pas de produits qui puissent etre en DMA ...
Ca fait tres marketing


Sincerement, je prefere que mes ordres soient exécutés par UBS, Goldman etc .. que simplement par Armada Markets.
Avec UBS, mon ordre n'est qu'un ordre dans un flow de milliers d'ordres qui vont probablement etre matché avec les ordres d'un ordre client de la banque.
Avec Armada Markets, mon ordre n'est qu'un ordre dans un flow de milliers d'ordres qui va s'ajouter au risque global (b-book) de Armada Markets.

C'est vrai que les banques ont manipulé les prix du FOREX.
Elles ont manipulé le fixing qui est utilisé par beaucoup d'entreprises comme cours de référence pour la journée.
Rien a voir donc avec une manipulation qui pourrait aller chercher un SL par exemple.

C'est plus une manipulation qui a eu des répercussions comptables que de réelles répercussions sur les cours du marché.
Bien sur, cela a du légerement impacter les cours, peut-etre quelques pips pendant quelques minutes ...
Mais on est bien loin des spreads qui spike a 15 pips ou plus pour aller racler les SL

ps: Si tu t'etais connecté sur ton Skype, tu aurais vu que ton cher Marc RAFFARD de JFD t'a souhaité un joyeux anniversaire

[karim91]

Slippage positif - slippage négatif = 0.07 pip de slippage positif.

Pardon Marco mais je trouve que ce genre de stats c'est un peu bidon. Je m'explique:

Si on prend 3 échantillons de traders:

échantillon 1:
100 trades
entrée: market orders
sortie: market orders
le résultat sera un slippage flat ou légèrement négatif sur si les slippages positifs compensent les négatifs. sauf à partir d'une certaine taille où la tu auras un slippage négatif systématique!

échantillon 2:
entrée: stop orders
sortie: stop orders
Sur cet échantillon, 0% de chances d'avoir un slippage positif en entrée, mais un slippage négatif systématique! La sortie sur TP compensera certainement aussi

échantillon 3:
entrée: limit orders
sortie: limit orders
0 slippage.

Et bien sur toutes les déclinaisons / combinaisons qui vont avec. Je suis un peu un âne en maths mais je pense que cela nous laisse 9 combinaisons possibles. Et tout ce beau monde se retrouve mélangé dans tes exécutions client.

Donc... la liquidité c'est une chose, la qualité d'exécution c'est une chose. mais il y a tant de facteurs dans le slippage qui rentrent en ligne de compte, et sur lequel le courtier n'a absolument aucun contrôle, que dire: la moyenne sur les exécutions (d'ailleurs sans mentionner la taille du ticket moyen sur cette stat, alors que c'est un des facteurs prépondérant) c'est 0.7 pips de slippage positif, c'est un peu....

Merci à UKLM d'avoir créé ce sujet qui me permet (enfin!) de pouvoir papoter avec Marco sur un terrain neutre

(le post est un peu incomplet techniquement mais je pense que t'as compris où je voulais en venir )

[Marc RAFFARD]

@karim91

Ca fait effectivement plaisir de discuter avec toi sur un terrain neutre ...
Bien qu'on papote souvent sur Skype

Je suis 100% d'accord avec toi, c'est le probleme des études statistiques, des sondages etc ...
Ca donne une information, mais ca ne reflète pas la réalité qui s'applique a tous.

Si je te dis 40% des Francais pensent que ... XYXYXYX
Tu vas me dire, j'ai plus de 100 personnes dans mon entourage et aucun ne pensent que ... XYXYXYX

Le chiffre que je vous ai donné est extrait d'un dossier "Execution Metrics" que JFD Prime donne aux partenaires qui veulent prendre la liquidité de JFD.
Je ne peux pas partager ces documents avec vous !

Mais il faut comprendre que ces statistiques sont a destination d'un courtier qui va prendre la liquidité de JFD.
Donc, il est intéressé d'avoir une information globale !
Alors que le particulier, lui, en fonction de son style de Trading ... il peut effectivement avoir un chiffre qui ne va pas du tout correspondre au stats !

On est 100% d'accord la-dessous,
merci beaucoup Nico pour ton intervention

[nadjib]

intéressent je trouve faut faire un webbinaire pour que vous nous explique c quoi les market maker et les fameux a -book et fameux b- book et comment les broker gagne sur les les perte et les gain des trader avec des algo qui mise toujours contre les client aussi broker retail qui pilule sur le net même si gagner sur les perte et les gain des client et tellement juteux que de faire du service trading ou proposer au client des solution de gain se que je trouve bizarre sais que la plupart des courtier retail son des subdomain des gros brokers connue jfd dit que sais du 100% exécute au marche faut que il nous explique comment ça marche vraiment sais industrie si vous vous avoirs plus de client et plus transparence je pense que la technologie exit maintenant pkoi ya très peux de broker qui en propose ?

[Verbal Kint]

De toute manière STP ECN DMA ou que sais-je encore, quand tu perds un ou plusieurs organismes que tu as en face gagnent l'argent que tu perds.
Tous s'engraissent au passage.
Aucun broker n'est parfait loin de là, aucun broker n'est meilleur que les autres,...
Ils sont tous là pour que toi tu leur fasses gagner de l'argent.

[FullPips]

De toute manière STP ECN DMA ou que sais-je encore, quand tu perds un ou plusieurs organismes que tu as en face gagnent l'argent que tu perds.
Tous s'engraissent au passage.
Aucun broker n'est parfait loin de là, aucun broker n'est meilleur que les autres,...
Ils sont tous là pour que toi tu leur fasses gagner de l'argent.

C'est un peu le débat, bio ou pas, éthical machin ou pas, bla, bla...

Mais quand un micro-lot EURUSD coûte 4 cents chez Vipro, 6 cents chez Darwinex et 8 cents chez JFD, c'est tout à fait pratique et mesurable ! Surtout si le spread est en plus meilleurs.

Et en scalping la différence de rendement est franchement significative !

[uXXar]

Bonjour,

Je teste Vipro et suite de mon Tickmill et Darwinex. Et à mes heures et paires tradées, Vipro comme Tickmill ne sont pas meilleures ou de très peu et ça se joue souvent à moins de la sec à Darwinex. Au fil des heures à pister Darwinex a un spread meilleur puis non puis oui puis non etc Franchement ça se colle sur usdcad et gbpusd aux heures très animée par un large spread.

J'aurai cru à une révolution en vous lisant: Il n'en est rien mais rien du tout ! Ok Vipro est moins cher et pour du HFT ça va jouer (enfin faut gagner sur sa strat déjà LOL), ça on peut pas le nier, pour le reste (spread et execution) j'ai pas vu en live un truc surprenant.

Mes conclusions et je vais pas avoir besoin de trente ans sont que Vipro est similaire à Darwinex en termes de spread et d'execution tout en étant un poil moins cher en courtage. Donc un bon broker mais le restera t-il lorsque les comptes ECN Pro seront gagnants ? La suite !

Et au final, mais que Darwinex a réussi à bien se positionner entre un JFD trop cher (pour le scalper de base qui gagne) et un Tickmill/Vipro dont l'execution est la moins couteuse avec un spread dès plus bas. Joli tout de force et l'avantage d'être FCA (Royaume Uni) au lieu de Chypre (Cysec).

Donc on verra ce que donne ce compte Vipro et je l'importerai vers Darwinex....plus tard ! Hihi

[Marc RAFFARD]

intéressent je trouve faut faire un webbinaire pour que vous nous explique c quoi les market maker et les fameux a -book et fameux b- book et comment les broker gagne sur les les perte et les gain des trader avec des algo qui mise toujours contre les client aussi broker retail qui pilule sur le net même si gagner sur les perte et les gain des client et tellement juteux que de faire du service trading ou proposer au client des solution de gain se que je trouve bizarre sais que la plupart des courtier retail son des subdomain des gros brokers connue jfd dit que sais du 100% exécute au marche faut que il nous explique comment ça marche vraiment sais industrie si vous vous avoirs plus de client et plus transparence je pense que la technologie exit maintenant pkoi ya très peux de broker qui en propose ?

Cyril TABET a déja fait de nombreux webinaires pour expliquer tout ca.
Vous retrouverez la plupart des vidéos ici (en bas de la page) - http://www.my-trading-forex.com/#!jfd-brokers/c1kf
D'autres vidéos sont disponibles dans la section "News et Actualité" de mon site !

OUI, maintenant la technologie existe ... mais entre gagner 1 ou gagner 10 ???
la grande majorité des brokers choisissent de gagner 10, au détriment de leurs clients.

Maintenant, est-ce choquant ?
Ne dit-on pas que le monde de la finance est un monde de requin ?

[Marc RAFFARD]

Donc un bon broker mais le restera t-il lorsque les comptes ECN Pro seront gagnants ? La suite !

Toute la question est la !
Les comptes ECN PRO sont sans doute du B-Book (sauf si un client ECN PRO me montre un rapport d'exécution) ...

Il y a deux options:

1- Ils sont correct et ils s'arrangent pour supporter les pertes (gains des clients)
2- Ils ne sont pas correct et ils vont faire un croche-pied aux bons Traders (si vous voyez ce que je veux dire)

Le probleme d'un courtier qui tient un B-book,
c'est qu'il doit etre super solide financierement pour pouvoir encaisser les périodes de perte (pour lui).

Souvent, quand la période de perte est trop longue (dans un marché en tendance par exemple)
Il va etre "stressé" et dans ce genre de situation, les choses dérappent.
La Direction du Broker va alors rendre visite au Trading Desk ... et vous connaissez la suite !

Personnellement, ca ne me dérangerait pas de Trader avec un Market Maker ...
C'est d'ailleurs surement ce que je ferai pour une stratégie moyen ou long terme.
Mais je choisirai un Market Maker qui a la capacité financiere de supporter le risque.

C'est pourquoi j'ai un compte OANDA pour mon Trading long terme
et un compte JFD pour le scalping et le Day Trading.

[Joe_La_Loose13]

La Direction du Broker va alors rendre visite au Trading Desk ... et vous connaissez la suite !

C'est extrèmement grave je trouve, car soit on gagne peu et on ne dérange pas le broker Market Maker, soit on commence à gagner régulièrement des sommes non négligeables et alors celui ci "va demander à truquer le jeu".

Il devrait y avoir une obligation pour eux de prouver qu'ils doivent rester réglos, qu'ils ont les reins suffisamment solides pour encaisser des pertes, qu'ils prouvent qu'ils se couvrent sur le marché lorsque les montants en jeu sont importants ( et donc qu'ils prouvent régulierement leur solidité financiere ce qui écarterait les petits acteurs qui ne jouent que sur les pertes) et que leurs dispositifs techniques soient audités ou certifiés, un peu à l'instar de ce qui est fait par l'état dans les Casino avec les machines à sous. Je ne comprends pas que cela ne soit pas le cas.
Car finalement quand le Broker truque le jeu, on est proche des machines à sous qui étaient installées dans les bars avant et on connait le résultat....sic

Je comprends mieux les personnes faisant appels à un marché centralisé comme les futures, plutot qu'un marché de gré à gré, même si les conditions ne sont pas les mêmes.
Je comprends mieux aussi les clients faisant appels à des brokers non MM, capables de fournir des rapports d’exécutions et dont le business model n'est pas basé sur les pertes des clients.

Mais je suis révolté que des machinations techniques ou des artifices soient encore possibles en 2016 alors qu'il est déjà si compliqué de gagner sur les marchés de part les coups bas de ceux-çi (faux signaux, volatilité extreme, algos qui balaient dans tous les sens...)

[FullPips]

Je teste Vipro et suite de mon Tickmill et Darwinex. Et à mes heures et paires tradées, Vipro comme Tickmill ne sont pas meilleures ou de très peu et ça se joue souvent à moins de la sec à Darwinex. Au fil des heures à pister Darwinex a un spread meilleur puis non puis oui puis non etc Franchement ça se colle sur usdcad et gbpusd aux heures très animée par un large spread.

Comme indiqué, je suis en train de faire un test en parallèle sur Vipro - Darwinex - JFD.

J'utilise mon concept de scalping "Ysengrin" qui assez complexe. Si on regarde trade par trade, les 3 brockers sont incroyablement proches. Et ce n'est pas toujours le même qui est le meilleurs.

Donc cela va être très intéressant de voir les différences semaine par semaine.

Je pense que "Ysengrin" est un test de labo idéal. C'est bien plus que du bête master-slave. Les 3 brokers reçoivent simultanément un signal avec un prix de référence. Un premier EA va essayer d'ouvrir un trade proche ou meilleur que le prix de référence. Idem pour les trades de recouvrement si nécéssaire. En parallèle le FullPips Pro et sa fameuse fonction de gestion du point de sortie en dur calcule un TP basé en PIP en tenant compte de la commission et le cas échéant du swap.

Voici les résultats depuis le 1er mai entre Vipro et Darwinex :

Vu que le 1er mai est un dimanche, il n'y a pas de problème de début à cause des heures différentes des serveurs des brockers. La mesure est valide.

Donc $ 92.67 de gain chez Vipro pour $ 76.80 chez Darwinex.

Il y a 248 trades.

[Marc RAFFARD]

Je comprends ta révolte, elle est légitime !

Il devrait y avoir une obligation pour eux de prouver qu'ils doivent rester réglos,

C'est ce que JFD Brokers fait avec les rapports d'exécutions qui peuvent etre demandé par tous les clients,
pour n'importe quelle transaction, quelque soit le montant de la transaction !
JFD a justement fait une page récemment - https://www.jfdbrokers.com/fr/transpare ... trade.html

qu'ils ont les reins suffisamment solides pour encaisser des pertes,

C'est pourquoi le MiFID (réglementation Européenne) impose 125K Euros de capitaux aux simples courtiers Agence
et 730K Euros de capitaux pour les Market Maker.

Note: les USA et la Suisse imposent 20 millions de USD/CHF pour etre Market Maker !

Mais je suis révolté que des machinations techniques ou des artifices soient encore possibles en 2016

... ca existera encore en 2050

[FullPips]

Comme indiqué, je suis en train de faire un test en parallèle sur Vipro - Darwinex - JFD.

J'ai lancé l'expérience dès l'ouverture dimanche, premier pointage après la clôture vendredi.

En fait ce sont 4 brokers qui sont sur le grill, Vipro, Darwinex, JFD et GlobalPrime. La fine fleur du DMA.

Je viens de jeter un coup d'oeil, c'est passionnant.

Les différences sur les cours d'ouvertures des trades sont très très faibles ! De l'ordre de 1 à 2 dixièmes de pips.

La différence se fait en sortie, à cause des commissions qui sont calculée dans le take-profit de chaque compte.

[elYsYum]

Comme indiqué, je suis en train de faire un test en parallèle sur Vipro - Darwinex - JFD.

J'ai lancé l'expérience dès l'ouverture dimanche, premier pointage après la clôture vendredi.

En fait ce sont 4 brokers qui sont sur le grill, Vipro, Darwinex, JFD et GlobalPrime. La fine fleur du DMA.

Je viens de jeter un coup d'oeil, c'est passionnant.

Les différences sur les cours d'ouvertures des trades sont très très faibles ! De l'ordre de 1 à 2 dixièmes de pips.

La différence se fait en sortie, à cause des commissions qui sont calculée dans le take-profit de chaque compte.

vivement le resultat. Merci Eric

[UKLM]

Le terme DMA est normalement utilisé uniquement pour les CFD Action ...


Donc un courtier qui annonce du DMA alors qu'il ne propose pas de CFD Action ...

La confusion vient du fait qu'Armada fournit toute l'infrastructure donc le site Web, que Tickmill est DMA : (CFD actions)

http://www.tickmill.com/lp/share-cfds/

c'est juste une coquille du côté de Vipro qui devrait être corrigée.

Est-ce que Darwinex fournit des rapports d'execution ?