Nous sommes le 22 Aoû 2019, 18:50

Heures au format UTC + 1 heure




Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 11 messages ] 
Auteur Message
 Sujet du message: Les Flash Crash
MessagePosté: 08 Jan 2019, 19:32 
Hors ligne
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 17 Mar 2008, 19:41
Messages: 12199
Localisation: Brétigny sur Orge, 91, FRANCE
Cette file de discussions sera dédiée aux flash crash.

Ces phénomènes arrivent régulièrement. J'en ai quelques uns en tête : 6 mai 2010 et février 2018 sur les marchés actions US, GBP/USD il y a quelques mois, et un "flash up" sur le Yen, ou un flash crash sur les autres devises face au Yen ce 2 janvier 2019.

Il est utile d'en discuter car quand ça arrive, ça déménage, et on peut en être victime ou en profiter, mais en tous cas il faut s'y attendre, c'est quelque chose qui peut arriver et qu'on doit intégrer à une réflexion ou une stratégie de trading.

Le live du jour revenait sur le flash crash du 2 janvier dernier :

Que s'est-il passé sur le YEN le 2 janvier 2019 ?

Nous avons assisté à une vive hausse de la devise Japonaise le 2 janvier dernier, ce qui a entraîné un phénomène de flash crash (ou flash up) sur différentes paires de devises. Celle ayant le plus réagi étant AUD/JPY qui perdu 7% en quelques minutes.

Plusieurs raisons ont étés évoquées : le profit warning d'Apple annoncé quelques heures plus tôt, les faibles volumes du marché durant cette période, une annonce de la Banque Centrale Japonaise...


Comme bien souvent dans le cas de flash crash ou de mouvement aussi soudains, les cours se sont repris et le décalage a été rapidement corrigé, permettant à certain de profiter de points d'entrés anormaux à bon compte (mais conduisant d'autres traders à voir leurs stop loss déclenchés, voir à des appels de marge dans le cas de l'utilisation de l'effet de levier).

L'objectif de ce live va être d'étudier et analyser le phénomène puis de chercher les raisons réelles qui l'ont entraînées à travers la lecture d'articles et d'avis d'analystes et de traders.

Tester gratuitement la plateforme de trading Next Generation chez le broker CMC Markets : http://track.adform.net/C/?bn=16541709;C=0.


_________________


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 10 Jan 2019, 14:02 
Hors ligne
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 17 Mar 2008, 19:41
Messages: 12199
Localisation: Brétigny sur Orge, 91, FRANCE
Article intéressant de Broker-FOREX.fr à propos de la tranche horaire assez creuse, la nuit, après la fermeture de Wall Street et avant l'ouverture des marchés Asiatiques, qui voit un contexte de faible volumes et faible liquidité propice aux phénomènes de flash crash :

Le "Twilight Trading Hour" frappe à nouveau les marchés des changes : http://www.broker-forex.fr/forum/viewtopic.php?id=4715

_________________


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 31 Jan 2019, 15:37 
Hors ligne
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 17 Mar 2008, 19:41
Messages: 12199
Localisation: Brétigny sur Orge, 91, FRANCE
Article Broker-FOREX :

Flash crash : les brokers japonais font face à une perte de 8,6 millions de dollars


Les brokers STP japonais ne sont pas restés indemnes le premier jour de bourse de l'année dans le pays. Pendant les premières heures du 3 janvier, avant l'ouverture du marché de Tokyo, un flash crash massif sur les paires de devises JPY a durement affecté les traders de yen.

Les pertes des clients ont été considérables. Toutefois, pour les courtiers STP japonais qui, en vertu du régime réglementaire, n'offrent pas de protection contre le solde négatif, cette évolution brutale a entraîné la réapparition d'un schéma familier.


Comme pour le crash du franc suisse en janvier 2015, quand la BNS a abandonné le plancher minimum du taux de change de l'EUR / CHF, de nombreux brokers n'ont pas pu poursuivre leurs clients pour les pertes subies, l'événement du flash crash de janvier a donc également touché les brokers forex.

L'ampleur de l'événement n'a pas été aussi marquée que celui du franc suisse, néanmoins, le total des pertes subies par les brokers STP japonais lors de la première journée de trading à Tokyo cette année s'est élevé à environ 8,6 millions de dollars.


Crash éclair

Les prix ont chuté en 10 minutes pendant la période la moins liquide de la journée, au cours de la séance de trading en Nouvelle-Zélande. Les paires de devises avec du yen japonais ont été les principaux moteurs des mouvements sur toutes les principales paires de devises.

Comme les ordres stop des clients ont été exécutés avec un slippage important, certains clients se sont retrouvés avec un solde négatif. À ce jour, les données de l'organisme de réglementation financier japonais montrent que plusieurs brokers forex japonais ont toujours des garanties non recouvrées.

Le gros des pertes concerne les clients particuliers. Au total, 6 389 clients ont été touchés, et les brokers cherchent maintenant à récupérer 808 millions de yens (7,4 millions de dollars). Les traders professionnels ont été moins touchés, mais les brokers doivent tout de même réclamer 135 millions de yens (1,2 million de dollars) à 209 clients. Le montant total s'élève à 943 millions de yens, soit 8,6 millions de dollars.


>> Lire l'article complet et retrouver les graphiques et tableaux sur : http://www.broker-forex.fr/forum/viewtopic.php?pid=9047#p9047

_________________


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: Les Flash Crash
MessagePosté: 01 Fév 2019, 14:18 
Hors ligne
VideoBourse family

Inscription: 16 Déc 2013, 00:06
Messages: 1335
Pour faire suite au débat qu 'il y a sur le chat concernant le risque pour ceux qui sont entrainé dans un flash krack. Les inconvénients principaux
L’inconvénient numéro 1, c’est qu’il s’agit d’OTC (marché de gré à gré ) qui reste en risque de contrepartie vis-à-vis de l’émetteur. Vous pouvez être gagnant sur un CFD "théoriquement" et si l’émetteur fait faillite, ne jamais revoir votre investissement.



Les prix cotés ne sont pas la confrontation de l’offre et la demande, mais c’est l’émetteur qui les décident. Vous êtes donc susceptibles d’être exposés à des manipulations de cours par des émetteurs qui peuvent, parfois, être peu scrupuleux. Vous êtes donc en risque de liquidité. http://www.strategies-options.com/fic/5 ... -quoi.html


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: Les Flash Crash
MessagePosté: 01 Fév 2019, 14:32 
Hors ligne
VideoBourse family

Inscription: 16 Déc 2013, 00:06
Messages: 1335
Les compte ségrégués (pour les dépots) .Mais au Japon je ne sais pas?Ensuite en cas de faillitte mème avec des comptes ségrégués j 'avais entendu que certain avait attendu des mois pour récupérer leur argent.Donc en définitive le mieux c 'est de déposer que une petite fraction de son patrimoine amha


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: Les Flash Crash
MessagePosté: 07 Fév 2019, 18:10 
Hors ligne
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 17 Mar 2008, 19:41
Messages: 12199
Localisation: Brétigny sur Orge, 91, FRANCE
phil nfp a écrit:
Pour faire suite au débat qu 'il y a sur le chat concernant le risque pour ceux qui sont entrainé dans un flash krack. Les inconvénients principaux
L’inconvénient numéro 1, c’est qu’il s’agit d’OTC (marché de gré à gré ) qui reste en risque de contrepartie vis-à-vis de l’émetteur. Vous pouvez être gagnant sur un CFD "théoriquement" et si l’émetteur fait faillite, ne jamais revoir votre investissement.
Oui mais si ton broker est régulé par la FCA, tu as une garantie (de mémoire c'est 100 000 livres sterling, à vérifier), et certains brokers, comme ActivTrades, ont même soumis à des extensions de garantie auprès de gros assureurs (le Lloyds en l’occurrence).

Bien sur, comme pour la garantie de 100 000€ par l'état pour nos comptes bancaires Français, on peut toujours imaginer le pire et se dire que, étant donné que nous sommes dans un système interconnecté, les assureurs et Etats ne pourraient pas assumer leurs promesses, mais bon, dans les faits, il faut bien faire confiance, et hiérarchiser cette confiance selon la durée d’existence et la taille d'une institution.
phil nfp a écrit:
Les prix cotés ne sont pas la confrontation de l’offre et la demande, mais c’est l’émetteur qui les décident. Vous êtes donc susceptibles d’être exposés à des manipulations de cours par des émetteurs qui peuvent, parfois, être peu scrupuleux. Vous êtes donc en risque de liquidité. http://www.strategies-options.com/fic/5 ... -quoi.html
Certes, mais si l'on est investi sur des produits financiers majeurs (principaux indices, paires de devises majeures...), le courtier ne peut pas coter n'importe quoi. Il en va de sa crédibilité (si pour servir son intérêt, un courtier cote un produit OTC qui n'a rien à voir avec les autres, il va perdre une bonne partie de ses clients).
phil nfp a écrit:
Les compte ségrégués (pour les dépots) .Mais au Japon je ne sais pas?Ensuite en cas de faillitte mème avec des comptes ségrégués j 'avais entendu que certain avait attendu des mois pour récupérer leur argent.Donc en définitive le mieux c 'est de déposer que une petite fraction de son patrimoine amha
Oui, je pense que cet aspect de répartition doit être une partie de la stratégie globale d'un investisseur particulier pour atteindre ses objectifs et servir ses intérêts.

_________________


Haut
 Profil  
 
MessagePosté: 11 Fév 2019, 18:36 
Hors ligne
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 17 Mar 2008, 19:41
Messages: 12199
Localisation: Brétigny sur Orge, 91, FRANCE
Article partagé par Phil sur le tchat :

MARCHÉ : LE FRANC SUISSE VICTIME D'UN "FLASH CRASH" EN ASIE

LONDRES (Reuters) le 11/02/2019 à 14:24 - Le franc suisse a été victime d'un "flash crash" lundi sur les marchés asiatiques, une baisse brutale favorisée par le manque de liquidité qui l'a fait tomber brièvement à son plus bas niveau depuis novembre face au dollar.

La devise helvétique a perdu jusqu'à 1% en quelques minutes contre le billet vert peu après 22h00 GMT: alors qu'elle se traitait autour de 1,0004, elle est tombée à 1,0095 au plus bas du jour, avant de revenir dès 22h35 GMT à son niveau antérieur.

Vers 13h00 GMT, le franc se traitait autour de 1,0035, en repli d'environ 0,37%. Le dollar s'appréciait alors d'environ 0,2%

Le fait que la journée de lundi soit fériée au Japon a fortement réduit la liquidité du début de la séance en Asie, un contexte favorable à ce type de phénomène.

"Puisqu'il n'y a pas eu de nouvelle importante pendant le début de la séance en Asie, ce mouvement semble dû principalement à quelques gros ordres exécutés dans un contexte de très faible liquidité", a expliqué Maros Hadjikyriacos, analyste du courtier XM.

D'autres intervenants ont appelé à relativiser l'importance de ce mouvement.

>> Lire l'article complet

_________________


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: Les Flash Crash
MessagePosté: 12 Fév 2019, 10:32 
Hors ligne
VideoBourse family
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 21 Sep 2014, 20:30
Messages: 1206
Je n'ai rien vu sur MT4, sans doute l'avantage de travailler avec un market maker

Fichier(s) joint(s):
CHFJPY.JPG
CHFJPY.JPG [ 230.49 Kio | Vu 809 fois ]


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: Les Flash Crash
MessagePosté: 12 Fév 2019, 13:55 
Hors ligne
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 17 Mar 2008, 19:41
Messages: 12199
Localisation: Brétigny sur Orge, 91, FRANCE
Non mais c'était sur USD/CHF, pas sur CHF/JPY Trader55.

Ici chez ActivTrades en 5 minutes :
Fichier(s) joint(s):
USD-CHF flash crach - ActivTrades.png
USD-CHF flash crach - ActivTrades.png [ 148.52 Kio | Vu 798 fois ]

_________________


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: Les Flash Crash
MessagePosté: 12 Fév 2019, 17:23 
Hors ligne
VideoBourse family
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 21 Sep 2014, 20:30
Messages: 1206
Rien chez moi, bizarre. Mais c'est quel jour et quelle heure de Paris ?
Fichier(s) joint(s):
USDCHF.JPG
USDCHF.JPG [ 227.2 Kio | Vu 787 fois ]


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: Les Flash Crash
MessagePosté: 12 Fév 2019, 18:21 
Hors ligne
VideoBourse family
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 21 Sep 2014, 20:30
Messages: 1206
Ok, c'etait Dimanche à l'ouverture du Forex entre 23h00 et 23h30.

Perso mes algos ne tradentqu'à partir de Lundi 00h01


Haut
 Profil  
 
Afficher les messages postés depuis:  Trier par  
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 11 messages ] 

Heures au format UTC + 1 heure


Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité


Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers

Rechercher:
Aller à:  
cron
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction par phpBB-fr.com
phpBB SEO