HFT / Trading a Haute Frequence

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celtinvest
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Re: HFT / Trading a Haute Frequence

#26 Message par celtinvest »

Jeanjean a écrit :Merci Fabien, quand je pense qu'aujourd'hui à cause du THF la durée moyenne d'une position est de 22 secondes...je me demande si ça sert encore à quelque chose de faire du long terme, c'est pour ça que les fonds classique ont des résultats de plus en plus médiocre
Vous pensez que les résultats à long terme des fonds sont mauvais à cause du trading haute fréquence qui dure quelques millisecondes ?
Cela n'a aucun sens.

A lire: https://celtinvest.com/high-frequency-trading et https://celtinvest.com/nouveaux-loups-de-wall-street
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Jeanjean
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Re: HFT / Trading a Haute Frequence

#27 Message par Jeanjean »

Pour avoir confié mon épargne pendant 10 ans à la gestion passive, je peux vous assurer que ce n'est pas la panacée, les meilleures fonds ne sont jamais les mêmes d'une année sur l'autre, sans compter les frais qui grignotent les performances, un fonds fera toujours moins bien qu'un bon day trader qui lui fera une performance à 3 chiffres, les fonds disposent de capitaux conséquent, imaginez un paquebot faire demi tour en mer...il mettra plus de temps qu'un petit navire
Paul, le THF n'est peut-être pas responsable de la mauvaise performance des fonds de ces dernières années mais force est de constater qu'aujourd'hui quand on place de l'argent dans un fonds faut pas s'attendre à grand chose

celtinvest
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Re: HFT / Trading a Haute Frequence

#28 Message par celtinvest »

Jeanjean a écrit :Pour avoir confié mon épargne pendant 10 ans à la gestion passive, je peux vous assurer que ce n'est pas la panacée, les meilleures fonds ne sont jamais les mêmes d'une année sur l'autre, sans compter les frais qui grignotent les performances, un fonds fera toujours moins bien qu'un bon day trader qui lui fera une performance à 3 chiffres, les fonds disposent de capitaux conséquent, imaginez un paquebot faire demi tour en mer...il mettra plus de temps qu'un petit navire
Paul, le THF n'est peut-être pas responsable de la mauvaise performance des fonds de ces dernières années mais force est de constater qu'aujourd'hui quand on place de l'argent dans un fonds faut pas s'attendre à grand chose
Je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous venez de dire.
Dans votre commentaire précédent, j'avais cru comprendre que vous mettiez la contre performance des fonds sur le dos du HFT. Autant pour moi. :oops:
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andiyta

Re: HFT ou FED ?

#29 Message par andiyta »

celtinvest a écrit :Le SP500 est en hausse de plus de 4% en deux jours !

Question:
Pourquoi toutes les personnes qui blâment le High Frequency Trading en cas de baisse similaire, remercient la FED quand ça monte ? ;-)
Les opérateurs institutionnels, désormais capable de faire des millions de dollars de plus values en étant en avance de quelques millisecondes, sont dans le viseurs de certains autres intervenants qui pensent que la SEC devrait sévir à nouveau. En utilisant le Latency arbitrage, ces fonds peuvent synthétiser les cours des marchés et répliquer le « National Best Bid and Offer » (NBBO). La SEC prévoit d’utiliser les courtiers NBBO – cours le plus élevé à l’achat et le cours le plus bas à la vente sur une valeur donnée – en tant que Prix indicatif, pour les obliger à la les mettre à disposition de tous leurs clients.

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Fabien LABROUSSE
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High Frequency Trading

#30 Message par Fabien LABROUSSE »

(en Anglais)

High Frequency Trading

WEED e.V.
Ajoutée le 1 sept. 2014

This film explains what high frequency trading is, how it affects the financial markets, what negative impact it has and how to regulate it.




Recent Trends in High Frequency Trading (Christina Qi)

Bridge Alternatives

Ajoutée le 27 juin 2018

Starting in 2013 Domeyard did what today sounds impossible: build an investable HFT firm from scratch. The firm believes a meaningful part of its success is due to its highly flat managerial structure and diverse team. The unique culture allows them to attract talent in a highly competitive sector. In addition to establishing an appreciation for the technical challenges of HFT, Christina discusses talent acquisition and culture development as dimensions for competitive advantage.


andiyta

Re: HFT ou FED ?

#31 Message par andiyta »

Les opérateurs institutionnels, désormais capable de faire des millions de dollars de plus values en étant en avance de quelques millisecondes, sont dans le viseurs de certains autres intervenants qui pensent que la SEC devrait sévir à nouveau. En utilisant le Latency arbitrage, ces fonds peuvent synthétiser les cours des marchés et répliquer le « National Best Bid and Offer » (NBBO). La SEC prévoit d’utiliser les courtiers NBBO – cours le plus élevé à l’achat et le cours le plus bas à la vente sur une valeur donnée – en tant que Prix indicatif, pour les obliger à la les mettre à disposition de tous leurs clients.

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Trading algorithmique : tellement plus rapide, vraiment plus

#32 Message par Fabien LABROUSSE »

Article de Georges CASTEL sur le trading à haute fréquence :

Trading algorithmique : tellement plus rapide, vraiment plus fort ?

Le Trading Haute Fréquence ou High Frequency Trading fascine autant qu’il inquiète. Laisser des machines passer des millions d’ordres à chaque fraction de seconde à travers les places boursières du monde entier, est une perspective de réaliser des plus-values massives en minorant les risques. Mais le rythme auquel ces transactions est réalisé est tel, qu’il peut rapidement échapper à tout contrôle.

Preuve de la défiance des institutions face au trading haute fréquence, la très récente décision du département du travail américain qui, dès le 1er mars 2020, n’autorisera plus les médias à envoyer les chiffres clés diffusés sous embargo aux automates de trading. Cette décision n’est pourtant pas une première. En 2018 déjà, le département de l'Agriculture avait déjà décidé de ne plus divulguer à l'avance aux médias ses chiffres sur les récoltes mensuelles de blé, maïs, soja. La raison de cette décision ? Deux secondes seulement après la divulgation de ces chiffres, les premiers impacts sur les marchés se faisaient déjà ressentir. Réagissant à l’échelle du millionième de seconde, les outils de trading haute fréquence ne sont pourtant pas nouveaux. Toutefois avec les progrès des technologies et l’augmentation des débits de données, le rythme s’accélère au point de faire froid dans le dos.

Trading Haute Fréquence : Des chiffres qui donnent le vertige

70%* des ordres passés sur les marchés de capitaux américains sont le fruit du Trading Haute Fréquence. Ils sont compris en 25% et 30% en Europe.

113 microsecondes. C’est la vitesse à laquelle une opération financière peut être réalisée grâce au trading de haute fréquence…

9,2% : C’est la baisse enregistrée par le Dow Jones le 6 mai 2010 en moins de 10 minutes, entrainant une perte de 1 000 milliards de dollars sur les marchés

* Selon une étude TABB Group

>> Lire l'article complet

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Fabien LABROUSSE
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La finance à haute fréquence | ARTE

#33 Message par Fabien LABROUSSE »

La finance à haute fréquence | ARTE

ARTE
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Dans le domaine du trading à haute fréquence, les meilleures affaires sont réalisées par ceux disposant de la connexion la plus rapide – tout se joue à quelques millisecondes près. Coup de projecteur sur cette face cachée de la finance, qui engrange des profits démesurés grâce aux algorithmes et aux robots.

Le temps, c’est de l’argent : cet adage est pris au pied de la lettre dans le domaine du trading à haute fréquence, où les meilleures affaires sont réalisées par ceux disposant de la connexion la plus rapide – tout se joue à quelques millisecondes près. Désormais, les ordinateurs commercent entre eux, créant ainsi des marchés financiers incontrôlables, où les paris sur les crises comme les investissements sont peu à peu détachés de la réalité. Tout commence à Las Vegas où, au milieu des années 1970, de jeunes physiciens tentent de rafler la mise grâce à des calculs de probabilités. Leurs algorithmes transforment ainsi roulette et black jack en opérations calculables qui sont ensuite transférées avec succès sur les marchés financiers. Depuis, les robots ont pris le relais, faisant du trading à haute fréquence une activité lourde de plusieurs milliards de dollars. Ce n’est plus l’investissement en soi qui génère du profit, mais de multiples achats et reventes – où des marges minuscules se traduisent par des bénéfices démesurés. Ponctuée de nombreux témoignages de traders et de spécialistes de l’économie, une plongée vertigineuse au cœur d’une facette méconnue de la finance.

Disponible jusqu'au 20/06/2020

#Traders #Robots #Finance

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paul1233
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#34 Message par paul1233 »

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