slippage positif ? mythe ou réali.....ou legende ?

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elYsYum
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slippage positif ? mythe ou réali.....ou legende ?

#1 Message par elYsYum »

vous avez déjà eu des trades avec un TP qui fini en slippage positif vous ?

a ça du slippage entre 0.5 et 1pip a l'achat j'en ai ! mais du positif...niet :roll:

c'est logique me direz vous... MAIS CA M’ÉNERVE !!! :evil: :evil: :evil: car on travail tjrs son algo en demo et en demo hein.... comme je dis tjrs on est tous millionnaires ! 8)
Du coup quand tu passes en réel... c'est pas la même soupe.
Bon je suis pas le perdreaux de l'année non plus. je le calcule tjrs quand je rentre mes settings mais...

Il faudrait ajouter une ligne de code a ton EA pour qu'il simule un slippage merdique... :evil:
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nvitale
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Re: slippage positif ? mythe ou réali.....ou legende ?

#2 Message par nvitale »

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elYsYum
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Re: slippage positif ? mythe ou réali.....ou legende ?

#3 Message par elYsYum »

- On 543 trades EURUSD Limit.
-> Average size: 23.2 lots LMAX
-> Average positive slippage (good for trader) per trade : 0.09 pip / 0.1 point.
-> Max positive slippage: 23.1 pip. Min: 0 pip.

faut etre sérieux.... :lol:

avg = 0.09 pip de positif et combien de negatif ? 0.3? 0.5? at least...
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nvitale
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Re: slippage positif ? mythe ou réali.....ou legende ?

#4 Message par nvitale »

Je suis toujours tres serieux quand j'avance quelque chose, merci. En particulier sur l'execution qui represente une bonne partie de mon expertise. Et j'explique ca depuis fin 2010 / debut 2011. Le message a du mal a passer ;-)

Aucun slippage negatif sur les limites avec AlphaTrader LMAX (ou globalement via leur acces web ou API), car LMAX est un echange.
Par contre sur MT4 c'est different puisque les ordres limites restent dans le serveur MT4 et ne sont pas pas places dans le book.


D'ailleurs c'est pas forcement toujours une mauvaise chose. Comme mesuree par un membre (que plusieurs habitues ici connaissent dans la vraie vie) de mon forum ici, en moyenne le slippage sur TP sur LMAX MT4 est positif: http://www.trading-automatique.fr/defau ... -lmax.html
Sur les 70 gagnants sortant en Take Profit : 15 trades sans slippage, 7 avec slippage défavorable (0,17 pips en moy), 48 avec slippage favorable (0,68 pips en moy), pour une moyenne générale de 0,45 pips de slippage favorable.

Sur les 45 perdants sortant en Stop Loss : 15 trades sans slippage, 29 avec slippage défavorable (0,63 pips en moy), 1 avec slippage favorable (0,1 pips), pour une moyenne générale de 0,40 pips de slippage défavorable.

Cela tend à démontrer que les slippages moyens favorable et défavorable sont à peu près égaux... et que MT4 LMAX est "fair"... c'était pas gagné quand on connait la réputation de MT4 et surtout l'utilisation qu'en font les brokers !
Normal car on est dans le sens du mouvement pour le TP et contre pour le SL.
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elYsYum
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Re: slippage positif ? mythe ou réali.....ou legende ?

#5 Message par elYsYum »

bon je suis pas venu faire une guerre de chiffres :-) car "un trade" ca veux rien dire... il faudrait savoir a qu'elle heure passe le trade et quel parité, car moi aussi j'ai zero slippage a certain horaire de trade... donc c'est chiffres ne disent rien.

enfin je suis surtout venu râler :-) car quand je compare la courbe du robot en demo et le la courbe du robot en réel, y'a une vrai diff TCT

merci pour le partage nicolas :D
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nvitale
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Re: slippage positif ? mythe ou réali.....ou legende ?

#6 Message par nvitale »

Les chiffres disent ce qu'on veut leur faire dire. La valeur n'est pas importante. ici c'est un echantillon de 543 trades limites passes a tous les moments de la journee. Mais la valeur n'a pas d'importance.

Le point est: non les slippages positifs ne sont pas une illusion, et dans certains cas, il est possible de n'avoir absolument aucun slippage negatif garanti. Encore faut il prendre le temps de comprendre comment marchent les marches. Remarque generale qui ne t'est pas dirigee en particulier.

Totalement d'accord bien sur pour les differences demo/reel, mais la aussi, avec les bons outils, la bonne comprehension du fonctionnement des marches et les bon intermediaires/environnement, il est possible de voir de loin ces differences et savoir comment ne pas perdre de temps a les tester sur un environnement demo non representatifs.

La aussi c'est un sujet qui me tient a coeur, d'ou mon intervention ici.
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Trader55
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Re: slippage positif ? mythe ou réali.....ou legende ?

#7 Message par Trader55 »

nvitale a écrit : La aussi c'est un sujet qui me tient a coeur, d'ou mon intervention ici.
Faut çà maintenant pour avoir de tes nouvelles ? ... Pfffff :D :D

celtinvest
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Re: slippage positif ? mythe ou réali.....ou legende ?

#8 Message par celtinvest »

elYsYum a écrit :vous avez déjà eu des trades avec un TP qui fini en slippage positif vous ?

a ça du slippage entre 0.5 et 1pip a l'achat j'en ai ! mais du positif...niet :roll:
Sur Futures, ça m'arrive réglièrement avec des ordres stop au marché, mais dans les 2 sens ! :wink:
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sosickk
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Re: slippage positif ? mythe ou réali.....ou legende ?

#9 Message par sosickk »

Exact Paul, dailleurs c'est pour cela que j'apprécie travailler avec ordre limit en scalp .

Très efficace pour le fading par exemple car on se retrouve assez souvent exécuté à un meilleur prix que notre ordre limit selon les cas.

philippe 33
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Re: slippage positif ? mythe ou réali.....ou legende ?

#10 Message par philippe 33 »

Je vois que tout le monde a atterri ici... ;)

Alors bonjour à ceux que j'ai pu croiser chez Nicolas (même lui, il vient ici, c'est dire si c'est le salon à la mode !), et salutations à tous les autres que je découvre.

Si on gère le bid et le ask, on peut "facilement" essayer de "gratter", une fraction de spread au moins.

Imaginons un signal long à 1.48900 midprice sur gbp/us avec un spread moyen entre 0.7 et 1.2, en moyenne vers 0.8. Je prends 0.8 pour l'exemple, et je ne parle que de l'ouverture, pas de la clôture.

Cas 1 : Je ne gère rien. Ordre mk déclenché au moment du signal / Je suis exécuté à l'ask à 1.48904, mon bid est à 1.48896 (à -0.8 de l'ask, soit le spread). J'ai le spread entier à combler à chaque fois.

Cas 2 : Tentative de "grattage", au plus simple. / On place un ordre limit dans le spread, disons au midprice, soit 1.48900 (à -0.4 du ask au moment du signal). Dans ce cas, soit je suis exécuté dans le bruit en grattant un peu au passage, soit ça part et je peux ne jamais revoir le prix sur mon ask. Faut gérer le niveau où on annule l'ordre limite. Dans ce cas, j'ai l'ordre chez le broker. (Le même que Nicolas ;) )

Cas 3 : Tentative de "grattage" et exécution garantie. On gère les prix "en interne. Mon Signal se déclenche, je stocke la valeur du ask. A partir du ask suivant, tant que je suis inférieur à la valeur stockée qui était celle déterminée pour valider mon achat long, je laisse faire. C'est à dire, tant que le ask est inférieur au seuil d'achat forcé, par ex à 1.48904+0.00001 (+0.1 pip, si on veut laisser une micro marge).
- On peut gérer un niveau de déclenchement en ordre mk, soit de manière fixe, à -0.2 ou -0.4 du ask ou le spread entier, ou plus... A regardant par ailleurs si un retracement par exemple à -2 pips, certes en notre faveur, n'annule pas la validité de l'achat long... Disons que ça dépend des stratégies.
- On peut aussi analyser le mouvement du ask pour déclencher l'ordre sur un franchissement haussier d'une partie du retracement en notre faveur dans le spread, au delà d'un certain niveau. Par exemple, si je suis revenu jusqu'à -0.4, j'ordre mk dès un ask revient à -0.3. En fait c'est une sorte de mini trailing dans le spread. Toutes les combinaisons sont possibles.

On est bien d'accord que dans ce cas 3, je prends un risque de majorer très légèrement le spread, si je veux à la fois une exé garantie et augmenter mes chances de pouvoir gratter du spread...

Je ne sais pas si j'ai été bien clair... Si c'est pas le cas, désolé, surtout pour un premier post.

Philippe

elYsYum
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Re: slippage positif ? mythe ou réali.....ou legende ?

#11 Message par elYsYum »

philippe 33 a écrit :Je vois que tout le monde a atterri ici... ;)

Si on gère le bid et le ask, on peut "facilement" essayer de "gratter", une fraction de spread au moins.

Philippe
oui bien sur mais dans mon style de trading qui est du "hft de retail" [par exemple hier rien que sur l'EUR/USD ((spread 0.1/0.3)) j'ai passé 372 ordre entre 15h et 17h ((tous en sachant que je peux passer 15 ordre en 1 minute et rien pendant 10...)) ] je ne peux pas compter sur des " buy/sell limit", il me faut du "buy/sell stop". je dois etre executé quoi qu'il arrive.

mon coup de gueule concerné + en faite les brokers qui te disent qu'il a du slippage positif comme un argument/une excuse a un slippage TRES negatif
je pense tjrs a ces pauvre bougre qui demarre en demo (zero slippage) et qui après ce ramasse en réel.
d'ou l’idée d'inclure une ligne dans ton EA pour simuler un faux slippage aléatoire OU SOYONS FOU d'imaginer un broker ultra honnete qui créerait un compte démo réaliste qui simule le slippage (positif et négatif).... ou je sais je reve comme diraient les autres tocards de la pub LCL

en tous cas merci du partage philippe :wink:
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Re: slippage positif ? mythe ou réali.....ou legende ?

#12 Message par Trader55 »

Hello elYsYum,

en fait je ne connais pas du tout la strategie que tu utilises.

Quel brokers, plateforme de trading et type de serveurs utilises tu pour du HFT ?

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FullPips
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Re: slippage positif ? mythe ou réali.....ou legende ?

#13 Message par FullPips »

nvitale a écrit :Je suis toujours tres serieux quand j'avance quelque chose, merci. En particulier sur l'execution qui represente une bonne partie de mon expertise. Et j'explique ca depuis fin 2010 / debut 2011. Le message a du mal a passer ;-)
Ouaip, lorsque Nicolas parle d'exécution, sa parole est d'évangile !

A moins que quelqu'un d'autre que lui dans l'assistance n'aie créé sa propre plateforme de trading qui fasse référence dans le monde professionnel en terme d'exécution... :?:

Un ami est en train de faire des tests, et le gain en terme de qualité d'exécution en passant par AlphaTrader est juste incroyable :shock: Et pas comparé à MT4, mais à MultiCharts !!

J'ai pas trop le droit de m'étendre sur le sujet, tout ce que je peux dire, c'est que techniquement, tout à une grande importance ! Quelques milli-secondes de latence de transport, le taux d'erreur sur les paquets, la qualité du hardware de la machine qui fait tourner l'ago, tout !

philippe 33
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Re: slippage positif ? mythe ou réali.....ou legende ?

#14 Message par philippe 33 »

Saut Eric,

Je suis complètement d'accord.

Quand tu descends dans le détail, MC affiche des limites. Par exemple, une majeure, si tu es en ticks bid ask eclatés, tu ne peux pas traiter des changement de ask sans nouveau bid dans un chart où le datas N1 sont sur le bid. Il faudrait combiner deux charts et refusionner avec des globals variables, mais c'est lourdingue.

Alphatrader est à mon avis très largement supérieur en terme d'exécution, car Nicolas et son équipe l'ont conçu initialement à cette fin... MC est surtout un outil de backtest performant, malgré ses limites. On peut l'utiliser en prod, mais sur des strats qui s'y prètent ou avec un monitoring un tantinet pénalisant... Je sais de quoi je parle ;)

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