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MessagePosté: 12 Déc 2016, 16:34 
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http://leseconoclastes.fr/2016/12/vent- ... ranceinfo/ on retrouve simpson un peu partout ! :)

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MessagePosté: 13 Déc 2016, 11:21 
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Certaines nouvelles "études" disent que les traders intraday et de type "scalpeur" gagnent à 70% du temps mais qu'ils perdent 60 à 80% de leur capital EN UNE FOIS !Dû au manque de manager risk, à la moyenne a la baisse, au "pétage de plomb"... eh bien j'avais soulevé ce point crucial avec un "trader pro" propriétaire d'un très gros forum et affilié à un broker en France pour qu'ils mettent au point un logiciel "manager risk "et il avait répondu "si un trader n'est pas capable de couper sa perte et fermer son clavier pour la journée faut pas qu'il soit trader! Et qu'il fasse une psychanalyse!".Allez voir un psy autrement dit multiplier ses problèmes psy ( s'il en avait) et perdre encore plus d'argent ( car ont sait qu'une psychanalyse coute cher)n 'est bien sur pas la solution serieuse.
Il semble que les "autorités" eux ont pris leur responsabilité en augmentant les "déposits" et ainsi faire baisser l'effet de levier ce qui fera que les appels de marges seront beaucoup plus nombreux et ainsi le capital sera préservé .Autrement dit il s'agit d'une forme de mise en place d'un risk manager automatique.Le cadeau de noel avant l 'heure! :)

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MessagePosté: 18 Déc 2016, 18:53 
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Je reviens un peu sur le sujet en énonçant un facteur relatif à la probabilité de ruine.

C'est la flèche du temps en quelque sorte. Ou le second principe de la thermodynamique. Bref, il est plus facile de passer de vie à trépas que le contraire.

C'est aussi cette sorte de dissymétrie des choses qui fait qu'un combat inégal semble s'engager entre la gladiateur et l'adversité. Bien sûr l'histoire regorge de traders qui sont repartis après s'être fait essorer. Cependant il reste cette dissymétrie fondamentale entre le fait de faire +100% (en combien de temps n'est pas la question), et le fait de faire moins 100%. En gros après +100% : c'est bon maintenant et alors ? Ben on continue. Alors que moins 100% : bon c'est terminé, où est l'ANPE ?

Bien sûr un professionnel est aussi sujet au problème. Cependant il s'organise le plus souvent pour qu'il s'agisse de l'argent des autres. C'est l'un des signes du professionnalisme. :mrgreen:


En repensant à cette question du plus 100% ou moins 100%, me revient en mémoire une assertion à la mode qui m'horripile le plus souvent : Ce qu'il faut savoir, c'est que pour remonter une perte de 50%, il faut réaliser un gain de 100%.

Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Les dieux seraient ils malveillants ? Il y aurait une obscure force mathématique qui nous rendrait les gains plus difficiles que les pertes ? Surtout qu'en général, la lapalissade dont on ne peut tirer aucune signification en money management est souvent le préambule d'un expert ou d'un prof qui va édifier les auditeurs de son cours de gestion du risque.


Parce qu'en fait, imaginons un modèle simple où l'on risque soit de gagner 2%, soit de les perdre. J'ai bien dit 2%, pas 2€. On raisonne donc en gestion proportionnelle. Et bien si l'on perd 35 fois de suite, on aura en gros perdu 50% du capital de départ. Par contre si l'on gagne 35 fois de suite, on aura gagné en gros 100% du capital de départ. C'est l'un des effet de la gestion proportionnelle qui peut sembler contre intuitif.

Bien sur dans la vraie vie ce n'est pas 35 fois de suite. Mais éventuellement une descente aux enfers avec beaucoup plus de perte que de gain en moyenne, série qui finalement arrive au même que si les pertes eussent été 35 fois de suite. Le raisonnement est le même pour la montée.

Il n'y a donc aucune force malveillante et de salade mathématique qui ferait qu'une adversité rendrait la remontée plus difficile que le serait la descente.

Perdre 50% ou gagner 100%, c'est précisément la même chose.

Ce n'est différent que si en effet, les mises sont de nature à tout perdre ou presque en un trade, soit à doubler le compte. Mais ce n'est pas ce que l'on fait en trading le plus souvent. :mrgreen:

Pour ceux qui sont encore sceptiques, gagner 2% 35 fois de suite c'est 1.02 puissance 35 ce qui donne 2 et perdre 2% 35 fois de suite ça donne 0.98 puissance 35 ce qui donne 1/2.

Un sous produit de cette réflexion, c'est un bon outil de détection de crétin. Lorsqu'un expert ou un professeur de money management commence son propos par "et rappelez vous que pour remonter une perte de 50% il faut un gain de 100%", vous avec affaire à une truffe patentée qui, non content d'être incompétent, diffuse sa science tout en ayant peut être pour profession de vous enfumer. :lol:

Barrez vous en courant. :roll:

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MessagePosté: 19 Déc 2016, 13:11 
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Tu as raison Jeff... cependant tu t'égares.
En effet, la question n'est pas dans le 35 fois de suite, puisqu'en effet perdre ou gagner la même somme de façon identique revient au même.

Le problème, c'est que justement la plupart des perdants perdent en un ou deux coups 50% voire mieux pour les plus entêtés et ne gagnent 35 fois de suite que des pipettes.

On en revient à la notion élémentaire d'espérance.
Alors "Que s'abatte sur moi le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante" si je ne dis pas la vérité".
Ou encore comme disait mon Grand-Père qui n'était pas calotin pour un pouce
"Que le Grand Cric me Croque, si je n'ai pas raison" :twisted:


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MessagePosté: 19 Déc 2016, 22:25 
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Oui, tu as raison Ulysse.

Je me suis égaré car je voulais épingler un jour la niaiserie des 50%/100%.

Ceci dit, ça se discute (petits gains et grandes pertes).

En effet le cerveau humain aime bien un tas de petites récompenses, puis arrive à encaisser une grosse fessée. Il y aurait donc un biais psychologique à prendre de petits gains et attendre une grosse perte. Si ce n'était que ça !

En fait, comme disait Nasim Taleb, les vendeurs d'option picorent comme des poulets et défèquent comme des éléphants. L'affaire n'est pas forcément psychologique. Elle peut être structurelle. Si on s'intitule vendeur d'option pas dans la monnaie alors on gagne tout le temps, un peu, et on perd beaucoup, parfois. C'est à nouveau un processus pseudo martingalien qui ici ne consiste pas à augmenter le risque ni à quitter la route iso risque, mais plus simplement à se mettre en situation de la rareté de l'accident, et peut être avoir l'illusion de la forte sous estimation de l'accident en question. Ça permet de se faire des illusions et parfois même de vendre des trucs.

D'un autre coté, c'est quand même ce qu'ont vendu tous les HF (je ne parle pas ici de vendre des options, mais de la structure du risque encouru) avant d'exploser en 2008 avec l'argent des autres.

Un broker retail qui lance des options, pas forcément binaires, sait que les clients vont tomber dans ce biais psychologique de gagner souvent, un peu. Puis d'y prendre goût.

Maintenant si on discute petit gains et grandes pertes (en oubliant la question des options), peut être qu'on a une propension à picorer, mais pour une fois je vais prendre la défense des conférenciers et autres auteurs de bouquins : est rabâché sans arrêt qu'il vaut mieux avoir de grands gains, un reward/risque ratio nettement supérieur à un.

On ne peut pas leur enlever cela.

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MessagePosté: 20 Déc 2016, 06:21 
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Jeff719 a écrit:
En fait, comme disait Nasim Taleb, les vendeurs d'option picorent comme des poulets et défèquent comme des éléphants. L'affaire n'est pas forcément psychologique. Elle peut être structurelle. Si on s'intitule vendeur d'option pas dans la monnaie alors on gagne tout le temps, un peu, et on perd beaucoup, parfois. C'est à nouveau un processus pseudo martingalien qui ici ne consiste pas à augmenter le risque ni à quitter la route iso risque, mais plus simplement à se mettre en situation de la rareté de l'accident, et peut être avoir l'illusion de la forte sous estimation de l'accident en question. Ça permet de se faire des illusions et parfois même de vendre des trucs.

D'un autre coté, c'est quand même ce qu'ont vendu tous les HF (je ne parle pas ici de vendre des options, mais de la structure du risque encouru) avant d'exploser en 2008 avec l'argent des autres.

Un broker retail qui lance des options, pas forcément binaires, sait que les clients vont tomber dans ce biais psychologique de gagner souvent, un peu. Puis d'y prendre goût.

Maintenant si on discute petit gains et grandes pertes (en oubliant la question des options), peut être qu'on a une propension à picorer, mais pour une fois je vais prendre la défense des conférenciers et autres auteurs de bouquins : est rabâché sans arrêt qu'il vaut mieux avoir de grands gains, un reward/risque ratio nettement supérieur à un.

On ne peut pas leur enlever cela.


Peu importe la façon, petits gains/grandes pertes ou grands gains/petites pertes, l'essentiel est d'être gagnant à la fin de l'année et les années suivantes. Le plus dûr étant d'arriver à trouver "le truc" qui nous fait passer du côté profitable durablement.


Dès que quelqu'un parle des options (sans vraiment connaître le sujet), il en revient toujours à la même chose: "les vendeurs d'options font plein de petits gains et puis un jour, ils crament leur compte avec un blackswan".
En racontant toujours la même chose, ces personnes oublient juste un truc: ce n'est pas que la perte soit plus importante que le gain qui fait que le mec crame son compte, mais l'effet de levier qu'il a utilisé !
Une personne qui vend des options SANS levier, ne cramera jamais son compte. Et si cette personne sait quand et comment vendre des options, elle sera profitable sur le long terme.

De plus, "vendre des options" ne veut rien dire. Les détracteurs de la vente d'option sous entendent toujours vendre à nu. Or, on peut vendre des options sans prendre de risques inconsidérés.
Prenons l'exemple de mon dernier article: http://www.celtinvest.com/iron-condor. Faire un Iron Condor, c'est "vendre des options". Et pourtant, même avec un mouvement de + ou - 10% sur TLT, mon compte ne sera pas explosé puisque ma perte est limitée dès le départ.
Pour étayer mes propos, voici justement une stratégie de vente d'options: viewtopic.php?f=11&t=13958#p77803
Certes, la stratégie va faire deux mauvaises années sur trois à cause de pertes plus importantes que les gains. Cependant, sur une durée de 3 ans (long terme), elle bat le marché (SP500).

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MessagePosté: 20 Déc 2016, 08:44 
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Jeff719 a écrit:
Je reviens un peu sur le sujet en énonçant un facteur relatif à la probabilité de ruine.

C'est la flèche du temps en quelque sorte. Ou le second principe de la thermodynamique. Bref, il est plus facile de passer de vie à trépas que le contraire.

C'est aussi cette sorte de dissymétrie des choses qui fait qu'un combat inégal semble s'engager entre la gladiateur et l'adversité. Bien sûr l'histoire regorge de traders qui sont repartis après s'être fait essorer. Cependant il reste cette dissymétrie fondamentale entre le fait de faire +100% (en combien de temps n'est pas la question), et le fait de faire moins 100%. En gros après +100% : c'est bon maintenant et alors ? Ben on continue. Alors que moins 100% : bon c'est terminé, où est l'ANPE ?

Bien sûr un professionnel est aussi sujet au problème. Cependant il s'organise le plus souvent pour qu'il s'agisse de l'argent des autres. C'est l'un des signes du professionnalisme. :mrgreen:


En repensant à cette question du plus 100% ou moins 100%, me revient en mémoire une assertion à la mode qui m'horripile le plus souvent : Ce qu'il faut savoir, c'est que pour remonter une perte de 50%, il faut réaliser un gain de 100%.

Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Les dieux seraient ils malveillants ? Il y aurait une obscure force mathématique qui nous rendrait les gains plus difficiles que les pertes ? Surtout qu'en général, la lapalissade dont on ne peut tirer aucune signification en money management est souvent le préambule d'un expert ou d'un prof qui va édifier les auditeurs de son cours de gestion du risque.


Parce qu'en fait, imaginons un modèle simple où l'on risque soit de gagner 2%, soit de les perdre. J'ai bien dit 2%, pas 2€. On raisonne donc en gestion proportionnelle. Et bien si l'on perd 35 fois de suite, on aura en gros perdu 50% du capital de départ. Par contre si l'on gagne 35 fois de suite, on aura gagné en gros 100% du capital de départ. C'est l'un des effet de la gestion proportionnelle qui peut sembler contre intuitif.

Bien sur dans la vraie vie ce n'est pas 35 fois de suite. Mais éventuellement une descente aux enfers avec beaucoup plus de perte que de gain en moyenne, série qui finalement arrive au même que si les pertes eussent été 35 fois de suite. Le raisonnement est le même pour la montée.

Il n'y a donc aucune force malveillante et de salade mathématique qui ferait qu'une adversité rendrait la remontée plus difficile que le serait la descente.

Perdre 50% ou gagner 100%, c'est précisément la même chose.

Ce n'est différent que si en effet, les mises sont de nature à tout perdre ou presque en un trade, soit à doubler le compte. Mais ce n'est pas ce que l'on fait en trading le plus souvent. :mrgreen:

Pour ceux qui sont encore sceptiques, gagner 2% 35 fois de suite c'est 1.02 puissance 35 ce qui donne 2 et perdre 2% 35 fois de suite ça donne 0.98 puissance 35 ce qui donne 1/2.

Un sous produit de cette réflexion, c'est un bon outil de détection de crétin. Lorsqu'un expert ou un professeur de money management commence son propos par "et rappelez vous que pour remonter une perte de 50% il faut un gain de 100%", vous avec affaire à une truffe patentée qui, non content d'être incompétent, diffuse sa science tout en ayant peut être pour profession de vous enfumer. :lol:

Barrez vous en courant. :roll:


Tres bon article. Merci Jeff


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MessagePosté: 20 Déc 2016, 16:25 
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celtinvest a écrit:
Peu importe la façon, petits gains/grandes pertes ou grands gains/petites pertes, l'essentiel est d'être gagnant à la fin de l'année et les années suivantes. Le plus dûr étant d'arriver à trouver "le truc" qui nous fait passer du côté profitable durablement.
...


Oui, celtinvest a tout à fait raison de me retoquer sur ce sujet.

J'ai sans doute été vite en besogne et manqué de précision, trouvant déjà que mes posts sont trop longs et peut être même assommants, j'ai tendance à survoler en supposant connu le contexte ce qui provoque d'immanquables malentendus.

L'expression picorent comme des poulets et défèquent comme des éléphants fait référence à l'histoire. L'affaire est ancienne, elle est raconté par Nassim Taleb lorsqu'il s'est gavé à l'encontre d'institutionnels (pas de petits amateurs retail), quand en 1987 les émetteurs d'option appliquaient religieusement Black et Sholes. L'histoire est magnifiquement racontée dans l'ouvrage Des idées capitales de Peter-L Bernstein.

A cet époque fût développée un engouement pour l'assurance de portefeuille. Un mix de stratégies d'allégement couplées avec des couvertures par des options ainsi que tout un tas de salades novatrices pour l'époque. Bref, était instigué l'idée que désormais, il était possible d'éliminer le risque tout en bénéficiant du rendement des marché actions. Le Graal pour tous, enfin!

Sauf que lorsque la liquidité fout le camp vraiment, que la courbe de Gauss s'avère assez fausse et que même certains institutionnels font défaut, alors tout le château de cartes s'effondre. Surtout que vu que le risque semble éradiqué, faut pas se gêner sur l'exposition. Et comme en plus les décisions sont automatisées par ordinateur (une première pour l'époque), alors c'est sûr, on ne risque plus rien. :mrgreen:

L'un des fondateurs de LOR, prestataire réalisant cette assurance de portefeuille a quand même fini en tôle.

Maintenant c'est différent. L'émission d'option est couverte par le sous jacent mais celtinvest est beaucoup plus compétent que moi pour en parler.

Revenons en à nos traders amateurs qui ont toutes les chances de perdre selon le sujet de cette file.

Il y a quelques années déjà, je déplorais qu'il n'était pas facile au trader particulier d'accéder à des options, ceci afin de couvrir les risques de divagation des positions sur le spot. Un beau jour sur un salon, AvaTrade ainsi qu'un conférencier de SaxoBanque (Christopher Dembik probablement) font une belle présentation des options. Comment ça marche et tout.

Je vais voir au stand pour discuter un peu des possibilités. Des options peuvent-elles donc agir comme couverture sur les positions? Question posée car il s'agirait de comptes différents étant donnée que pour les options, il faut ouvrir un compte séparé. C'est là que j'ai trouvé étonnant que mes interlocuteur trouver vraiment saugrenue l'idée de couvrir des positions avec des options. Non, les options, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour spéculer dessus...

Pour conclure, je persiste à penser que le spéculateur amateur qui connais ces outils de façon superficielle risque effectivement de picorer comme un poulet et de déféquer comme un éléphant. En particulier lorsqu'il est honnêtement conseillé par les forces éducatives de nos amis les brokers. Le risque est en effet grand de subir ce biais psychologique trouvant plaisant de gagner un peu mais souvent.

En tout cas un bon conseil pour tout débutant qui voudrait s'y mettre, une seule adresse : celtinvest! :wink:

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MessagePosté: 20 Déc 2016, 17:17 
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Jeff719 a écrit:
Il y a quelques années déjà, je déplorais qu'il n'était pas facile au trader particulier d'accéder à des options, ceci afin de couvrir les risques de divagation des positions sur le spot. Un beau jour sur un salon, AvaTrade ainsi qu'un conférencier de SaxoBanque (Christopher Dembik probablement) font une belle présentation des options. Comment ça marche et tout.

Je vais voir au stand pour discuter un peu des possibilités. Des options peuvent-elles donc agir comme couverture sur les positions? Question posée car il s'agirait de comptes différents étant donnée que pour les options, il faut ouvrir un compte séparé. C'est là que j'ai trouvé étonnant que mes interlocuteur trouver vraiment saugrenue l'idée de couvrir des positions avec des options. Non, les options, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour spéculer dessus...

Moi aussi j'ai toujours trouvé hallucinant de voir à quel point les personnes qui bossaient pour des brokers (service client et commerciaux) étaient nuls en options. Même ceux qui proposent les options depuis "longtemps" comme Binck, Saxo ou même TradeStation.




Jeff719 a écrit:
Pour conclure, je persiste à penser que le spéculateur amateur qui connais ces outils de façon superficielle risque effectivement de picorer comme un poulet et de déféquer comme un éléphant. En particulier lorsqu'il est honnêtement conseillé par les forces éducatives de nos amis les brokers. Le risque est en effet grand de subir ce biais psychologique trouvant plaisant de gagner un peu mais souvent.

C'est le risque en effet, mais je ne suis pas sûr que le particulier va se jeter à corps perdu dans la vente d'option. Je ne dis pas que certains ne s'y sont pas cassés les dents, mais de par mon expérience, les personnes ont d'abord essayé d'acheter des options. La vente d'option demande "une gymnastique" de l'esprit que beaucoup ont du mal à franchir.

De toute façon, d'une manière générale, je pense que le succès en trading sur options est le même qu'en trading sur CFD ou Forex: catastrophique pour les particuliers ;-)

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MessagePosté: 20 Déc 2016, 18:20 
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Je pense que le spread que les brokers empoche, ( la paté dans la gamelle comme dit un pote), est ce que le 0 est a la roulette ( d 'ou l 'interet et la mode du sclaping?) ! :) ps:j 'ai lu sur un autre forum ( dit sérieux) l 'autre jour qu 'il fallait surtout pas ouvrir de compte démo ! Que le compte démo c 'était juste pour apprendre a passer des ordres (donc pas plus d 'une journée en démo)!Et aussi que le trading c 'était du feeling, du ressentis... :)

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MessagePosté: 20 Déc 2016, 20:31 
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Poursuivons en cette fin d'année qui va bientôt voir germer dans l'esprit de nos amis traders les bonnes résolutions, les bonnes idées à suivre pour l'année prochaine. :wink:

Pourquoi autant sont perdants ? On se le demande. Je dirait qu'un des facteurs insidieux serait le fait que plus on écrase de cafards, plus il y en a. Avant de préciser ce point cependant, revenons à ces études statistique des traders profitables chez les brokers.

Un des effets biaisant l'analyse de cette hécatombe statistique est je crois le fait qu'une bonne proportion n'a rien à faire en trading. D'ailleurs une grande partie perd sans doute assez peu après s'être fourvoyé par erreur là où il ne fallait pas. Ce que je veux dire, c'est qu'un chiffre brut de 85% ou 99% est assez aride et sans signification. On est bien obligé de segmenter en sous populations avant de dire n'importe quoi.

On va commencer par un truc bien grossier, découper en deux sous populations, disons les traders là par hasard, par erreur et quasiment à l'insu de leur plein gré des autres qui sont de réels passionnés et qui y consacrent un effort immense.

Les premiers disons se font attraper par des pubs aguichantes, un appétit pour le casino ou le jeu, font une petit tour et puis s'en vont.

Les deuxièmes, ben c'est simple : ce n'est pas un ou deux bouquin de trading mais des dizaines, ce n'est pas quelques soirées ou quelque samedis mais quasiment un mi-temps, en plus du boulot et de la vie de famille. Au bout de 10 ans, commence à poindre une expérience qui n'a peut être pas tant à envier à certains professionnels.

Conséquemment la vraie question statistique est la proportion des deux strates. Si 95% des traders sont perdants, mais que 80% appartiennent à la première strate, les 5% de gagnants parmi les 20% de passionnés représente en fait 25% des traders passionnés qui survivent.

Mais bon, en fait on n'en sait rien. C'était juste pour relativiser les discours péremptoires tant de l'AMF que des brokers. Les locuteurs sont payés pour ça.



Maintenant pour en revenir au début de mon propos sur l'étonnant fait que tant de traders sont en fait de parfaits amateurs qui se sont fourvoyés là où il n'auraient pas du être, qui en sont les fourriers ?

C'est très simple, quiconque se demandant quelle connerie il pourrait faire aujourd'hui se fait happer par le chant des sirènes :
Citation:
Il fallait chercher ailleurs. Tu m’étonnes que ceux qui basent leurs trades sur une hypothèse fausse ne dépassent pas 5% par mois.
...
C’est pour cela que pour moi, une stratégie avec un indicateur, ou même deux ou dix, ne pourra jamais faire plus de 5% par mois. Parce qu’elle ne prend pas en compte assez de données pour pouvoir avoir une prédiction fine.

Je ne sais plus où j'ai lu ça. Inutile de dire que tout paumé va vouloir en savoir plus, puis cliquer sur quelques bannières.

Mais il y a bien mieux :
Fichier(s) joint(s):
FormationBidon.JPG
FormationBidon.JPG [ 77.93 Kio | Vu 753 fois ]


Ça doit être la période des fêtes, le moment où les gens on envie de croire au père noël, car, accrochez vous, voilà ce que l'on trouve sur youtube :

- On peut faire 10 ou 20% par mois avec le scalping
- Et ceci assez facilement
- Avec ma méthode...

Je tiens à présenter mes excuses aux cafards auxquelles j'ai fait allusion en introduction car ça ne se fait pas d'insulter des créatures de Dieu. :mrgreen:

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MessagePosté: 20 Déc 2016, 20:43 
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Jeff719 a écrit:
Un des effets biaisant l'analyse de cette hécatombe statistique est je crois le fait qu'une bonne proportion n'a rien à faire en trading.
........
On va commencer par un truc bien grossier, découper en deux sous populations, disons les traders là par hasard, par erreur et quasiment à l'insu de leur plein gré des autres qui sont de réels passionnés et qui y consacrent un effort immense.
.........

Conséquemment la vraie question statistique est la proportion des deux strates.
........
C'était juste pour relativiser les discours péremptoires tant de l'AMF que des brokers.



Ben voilà. Tout est dit. Et on devrait clore ce fil ici même.
C'est qd même agaçant cette antienne du " trading qui tue"

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MessagePosté: 07 Jan 2017, 11:34 
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https://www.youtube.com/watch?v=MCg2lw4NxnoPas facile de prendre des décisions quand il existe une part d'incertitude ou de risque...et on le fait souvent de façon irrationnelle !

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MessagePosté: 30 Jan 2017, 03:54 
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take_profit91 a écrit:
0.2% :shock: et bé, en matière de selection c'est radical mais pas étonnant finalement. Si l'on prend le cas du forum andlil.com et plus precisement la file quotidienne dédié au trading on voit bien que chaque année quasi 100% des membres changent, la rotation est massive.


Puisque nous en sommes à chercher des erreurs statistiques : c'est peut-être uniquement les traders qui postent / lisent andlil qui sont perdants, qui sait ?... Ou alors ils se font simplement bannir dès qu'ils ont de bons résultats ? (ne dites pas que je suis le seul à y avoir été banni ici !).

fullpips a écrit:
Le problème de fond, le problème contre lequel les régulateurs on décidé de lutter, c'est l'escroquerie intellectuelle consistant a attirer des consommateurs crédules sur ce type de produit destinés à des traders / investisseurs avertis.


En fait, quand j'y pense, on interdirait toute forme de publicité pour du brokerage, comme pour le tabac et l'alcool...

Mmh, j'aime pas jouer à protéger les gens d'eux-mêmes, mais dans cet univers curieux où l'on a pris l'habitude de le faire (l'Europe de l'Ouest), ce ne serait en effet pas illogique.


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MessagePosté: 20 Fév 2017, 22:16 
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Objectif Eco a écrit:

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