Suggestion pour le prochain concours ...
Publié : 18 oct. 2010, 21:35
Bien sûr, l'idée de compétition derrière un concours est attirante mais .....
A longueur de forums, on nous rebat les oreilles que "trader" c'est d'abord une bonne gestion du risque pris. Hors un bon "money management", point de salut ! Alors, n'y a-t-il pas un paradoxe à constater que dans les concours, on encourage une prise de risque totale ?
Aujourd'hui, celui qui est en tête a certes un % de gain net valant 240 %, mais dans le même temps, il a un PF (profit factor = total gain / total loss) de 1.47 seulement ; dit autrement, pour chaque euro perdu, il en gagne 1.5 environ. Maintenant si on regarde, le % DD (drawdown), celui-ci affiche une valeur de 75 % après deux semaines de trading !!!!
Voilà un compte qui se donne les moyens de mourir "jeune" ; bien sûr, si la chance est de la partie encore un moment, la fin du mois peut le voir encore en tête.
Maintenant si on regarde le n°6 (jpmart)
1 : PF = 16.64 : pour un euro perdu, il en gagne près de 17 ;
2 : % DD = 3.18 seulement ce qui nous donne un RR qui vaut 34.6 (Recovery factor = Net Profit / Max DD ou aptitude à se sortir d'affaire après un fort DD) ;
3 : PayOff Ratio (profit moyen par trade / perte moyenne par trade), ce PR vaut 2.27.
Pour ces trois facteurs, jpmart est largement devant ses compétiteurs mais n'ayant réalisé que 110 % de gain (si j'ose dire !), il est classé 6 ième seulement.
A l'évidence, un concours de brève durée favorise une stratégie risquée : ça passe ou ça casse ! Et cordierjean a bien raison de tenter le coup ....
Maintenant, si on imaginait un concours de durée plus longue, personne ne pourrait compter longtemps sur sa chance et une stratégie du style de celle de jpsmart s'imposerait pour songer à figurer dans le peloton de tête.
Ma suggestion pour la prochaine fois :
1 - allonger la durée du concours de façon significative
ou
2 - considérer d'autres facteurs que le % de gain pour le classement
[IMG=http://img215.imageshack.us/img215/341/resn.th.png][/IMG]
à+
A longueur de forums, on nous rebat les oreilles que "trader" c'est d'abord une bonne gestion du risque pris. Hors un bon "money management", point de salut ! Alors, n'y a-t-il pas un paradoxe à constater que dans les concours, on encourage une prise de risque totale ?
Aujourd'hui, celui qui est en tête a certes un % de gain net valant 240 %, mais dans le même temps, il a un PF (profit factor = total gain / total loss) de 1.47 seulement ; dit autrement, pour chaque euro perdu, il en gagne 1.5 environ. Maintenant si on regarde, le % DD (drawdown), celui-ci affiche une valeur de 75 % après deux semaines de trading !!!!
Voilà un compte qui se donne les moyens de mourir "jeune" ; bien sûr, si la chance est de la partie encore un moment, la fin du mois peut le voir encore en tête.
Maintenant si on regarde le n°6 (jpmart)
1 : PF = 16.64 : pour un euro perdu, il en gagne près de 17 ;
2 : % DD = 3.18 seulement ce qui nous donne un RR qui vaut 34.6 (Recovery factor = Net Profit / Max DD ou aptitude à se sortir d'affaire après un fort DD) ;
3 : PayOff Ratio (profit moyen par trade / perte moyenne par trade), ce PR vaut 2.27.
Pour ces trois facteurs, jpmart est largement devant ses compétiteurs mais n'ayant réalisé que 110 % de gain (si j'ose dire !), il est classé 6 ième seulement.
A l'évidence, un concours de brève durée favorise une stratégie risquée : ça passe ou ça casse ! Et cordierjean a bien raison de tenter le coup ....
Maintenant, si on imaginait un concours de durée plus longue, personne ne pourrait compter longtemps sur sa chance et une stratégie du style de celle de jpsmart s'imposerait pour songer à figurer dans le peloton de tête.
Ma suggestion pour la prochaine fois :
1 - allonger la durée du concours de façon significative
ou
2 - considérer d'autres facteurs que le % de gain pour le classement
[IMG=http://img215.imageshack.us/img215/341/resn.th.png][/IMG]
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