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MessagePosté: 29 Jan 2015, 11:46 
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Gilles Santacreu de http://Boursikoter.com sera cet après-midi dans le live sur VideoBourse.fr. Nous parlerons CHF, stratégies, performances, risque et formation.

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MessagePosté: 20 Avr 2016, 14:27 
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http://SalonAT.com - Interview de Gilles SANTACREU, Trader, Analyste Technique et Formateur pour ActivTrades ( http://VideoBourse.fr/ActivTrades.php ), et Webmaster du site http://Boursikoter.com qui commente le contexte actuel des marchés financiers avec un retour de volatilité en ce début d'année 2016 notamment. Il aborde ainsi les différentes thématiques fondamentales principales (banques centrales, Chine, Brexit...), et précise que le money management, soit la gestion du risque réfléchie est un point primordiale pour naviguer dans ce contexte, et pour ce faire, le trading automatique est une approche qui présente de nombreux avantages et de plus en plus utilisée par les différents intervenants. Il parle enfin du suivi des résultats des différentes stratégies qu'il publie sur Boursikoter.com (performances, drawdown), puis de ses projets. Entretien réalisé le 18 mars 2016 au Salon de l'Analyse Technique ( http://SalonAT.com ):



Présentation de Gilles SANTACREU:

Gilles Santacreu est le créateur du site http://Boursikoter.com. Pur autodidacte, passionné de chiffres et de l'univers boursier, il développe lui-même ses propres stratégies. Trader pour compte propre, auteur du livre "Gestion Stratégique de Portefeuille", intervenant lors de plusieurs séminaires de formation au salon du trading, reconnu pour son sens pédagogique, Gilles Santacreu partage les fruits de ses recherches d'une manière simple, mais efficace.

Présentation de ActivTrades:

Établie en Suisse en 2001 en tant que société de courtage, ActivTrades s'est rapidement développé pour devenir un courtier sur produits dérivés, récompensé pour les prestations offertes à des clients institutionnels ou particuliers. La mission d'ActivTrades est d'optimiser le potentiel de trading à l'aide de prix concurrentiels, de technologies de pointe, d’outils de trading innovateurs, d’un grand niveau de fiabilité et d’un service client de première qualité.

En 2005, ActivTrades a déménagé son siège pour s’installer dans le premier centre financier du monde, Londres, et a réussi à pénétrer dans de nombreux marchés européens.

En 2007, ActivTrades est devenue contrepartie sur le marché FX grâce à la plateforme MetaTrader 4, lui permettant d'accroître le nombre de services et de produits offerts.

Pour satisfaire la demande croissante des traders pour des produits à effet de levier en 2008, les contrats CFD sur indices, matières premières et les taux d'intérêts ont été ajoutés à notre portefeuille commercial.

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MessagePosté: 26 Juin 2018, 10:15 
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Retour sur 4 ans de Trading Performant - Live avec Gilles SANTACREU de Boursikoter.com


Gilles SANTACREU est un pur autodidacte, passionné de chiffres et de l'univers boursier, il développe lui-même ses propres stratégies de trading automatique.

Administrateur du site http://BoursiKoter.com, trader pour compte propre, auteur du livre "Gestion Stratégique de Portefeuille", et animateur de conférences au salon du trading, il est reconnu pour son sens pédagogique, et partage le fruit de ses recherches d'une manière simple, mais efficace...


Nous reviendrons ici sur les 4 années affichées dans les suivis de ses stratégies :

https://www.mql5.com/en/signals/32959?p=i014

https://www.mql5.com/en/signals/32961?p=2j5e

https://www.mql5.com/en/signals/225175?p=o2vx


L'idée est d'avoir le ressenti de l'auteur de ces stratégies, un retour sur les difficultés et épreuves qu'il a rencontré, d'entendre ses conseils pour réussir sur le long terme en trading, et notamment en trading automatique.


Retrouvez Gilles SANTACREU sur son site http://BoursiKoter.com et lors des lives qu'il réalise avec ActivTrades : https://www.youtube.com/channel/UC93QoES2DrSKd5hVfNveYsQ.



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MessagePosté: 26 Juin 2018, 18:15 
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Vidéo sympa. C'est toujours un plaisir d'écouter Gilles.

Comme je l'avais déjà évoqué il y a quelques temps, Gilles fut un de mes premiers professeur de trading lors d'une sympathique conférence organisée par ActivTrades.

J'avais été impressionné par le fait qu'il avait détecté l'effet anti martingale de la gestion proportionnelle à l'aide de simulations excel. Le remède était assez simple, dans une gamme de légères variation de l'EC on n'applique pas la gestion proportionnelle afin de ne pas subir l'effet. Une fois rencontré une grande variation on applique la gestion proportionnelle. Après de multiple simulations, je n'ai pas trouvé de meilleur algo.

Pour le public non initié :
- La gestion proportionnelle, c'est si vous avez deux fois plus de sous, vous prenez deux fois plus de lots.
- L'effet anti martingale, c'est très simple : si le MM hésite entre prendre un ou deux CAC, il va se passer le phénomène désastreux suivant :
- Après avoir gagné on prend deux CAC
- Après avoir perdu on prend un CAC
Les esprit avisés auront remarqué qu'on perd avec deux lots et on gagne avec un. Inutile de dire que c'est la mort même avec une stratégie gagnante.

C'est pourquoi il faut toujours disposer d'un pas de quotité fin pour ajuster sa gestion proportionnelle (si on hésite entre 31 ou 32 micro lots l'effet est négligeable).

En pratique c'est plus subtil que la grossièreté du cas que j'ai présenté. Sur le Forex il peut s'agir d'hésiter entre prendre 3 ou 4 micro lots et Gilles avait détecté le problème avec ses simulations excel tout en l'exposant assez simplement à des débutants.

PS : Pour les puristes notons au passage que si la formule de Kelly existe (inapliquable au trading car dénuée de raisonnement stockastique) , c'est à cause d'effets anti martingale. Il s'avère que je n'ai jamais rencontré au sein des conférenciers des salons Malpel ou des auteurs de bouquins francophones quelqu'un qui ait compris quoi que ce soit à la question. :lol:


PS2 : J'avais oublié que j'avais écrit un article sur le caractère anti martingale de la gestion proportionnelle :
http://www.videobourse.fr/forum-forex/viewtopic.php?f=12&t=12615&p=64550&hilit=formule#p64550

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