Bonjour les amis!!
Tout d'abord merci pour vos retours, ça fait vraiment plaisir!!!
Je me suis absenté une longue période comme vous avez pu le constater, déjà et bien... pour une bonne nouvelle, puisque le mouvement des traders indépendants prend nettement de l'ampleur en France (et ailleurs!), attirant de plus en plus de très bons traders, ceci impliquant un nombre croissant d'investisseurs qui prennent d'assaut la plateforme
La seconde raison, est que, comme je vous l'avait dit l'année précédente, après une période consacrée à un apprivoisement des algos par tests et pratique, je me suis remis au trading!!
Le track record disponible ici
https://twitter.com/i/moments/858043369691500545 (en effet, je vous "dois" encore la MAJ du 31 Décembre 2016 cette année lol, donc voilà l'historique au complet comme ça) illustre bien le passage du "mode sommeil" au "mode trading" depuis le début de l'année. Prochaine MAJ à la fin du mois de septembre sur Twitter. Il récupère
tous mes comptes Darwinex depuis bientôt 4 ans, les listés et les non listés.
Actuellement, je tourne à
180K de notionnel DarwiniA sur
BUE + env.
10K d'investisseurs privés qui testent
PIK. Le mois dernier, 1500 balles de
perf. fees environ. Donc on peut dire que la reprise se passe plutôt bien pour le moment (en espérant que je ne vais pas me porter le "mauvais oeil" lool)
Je ne m'étalerai pas sur les stratégies et DARWINs sur ce post, mais juste pour accompagner les graphiques:
-
BUE est un produit très (très) volatile consacré et géré selon les conditions du concours (voué à disparaître une fois que PIK aura atteint le même niveau de score)
-
PIK est un produit beaucoup plus soft et travaillé depuis environ 6 mois que j'ai basculé essentiellement sur du spread et de l'arbitrage de force relative, évitant de m'exposer en directionnel, sauf sur certaines phases de marché (supposées) propices.
Voilà voilou pour les news de mon côté les amis!
Maintenant, une petite mise à jour du Portfolio présenté lors de ce webinaire:
https://www.youtube.com/watch?v=ZXO-LlYJqHg
A ce jour, un rendement de
3.05% NET (com. transactions + frais de perf. 1er trimestre)
Au sein du portefeuille, plusieurs arbitrages ont été réalisés selon les conditions mentionnées (
lien.PDF ), un DARWIN a été fermé par son utilisateur (
ZZV) et remplacé par un autre (
EUC), du même utilisateur.
- PERF_FEES.png (17.24 Kio) Consulté 10063 fois
Plusieurs commentaires en observant les chiffres:
- un rendement pas extraordinaire à première vue.
MAIS un rendement qui prend tout son sens une fois mis en relation avec la volatilité du portefeuille! Après diversification, le portefeuille sur 4 mois comporte une
volatilité mensuelle d'environ 1,5%, sans drawdown sur la période. Un risque réel qui est même (pour le moment) bien inférieur à la VaR mathématique, qui price son risque à env. 5% mensuel.
- les rétrocessions sur diversification jouent bien leur rôle de "compensateur" (sur les frais de performance payés au gagnants vs. les pertes des perdants au sein du portefeuille sur 1 trimestre:
http://blog.darwinex.com/retrocessions- ... x/?lang=fr) puisque
94$ ont été crédités en rétro vs.
116$ débités en perf. fees.
- le comportement semble stable et le portefeuille se tient bien dans l'ensemble, passant de "phases de synchronisation" entre les diverses stratégies ayant pour effet une poussée du rendement, à des phases de plateaux où les gains des uns compensent les pertes des autres. (J'y mettrai bien du
DWC mais j'ai peur d'anéantir totalement le rendement potentiel... pas de rendement sans un minimum de risque!)
* quel modèle de calcul pour la corrélation entre Darwins ? Pearson ou Spearman ? (la dernière me semble plus appropriée plutôt que de comparer 2 regressions linéaires, c.f spurious regression)
Très bonne question
@UKLM Je reviens vers toi lundi ou mardi avec une réponse précise!
* tu possèdes ton modèle d'évaluation (MPT) , moi j'en ai un autre ainsi que d'autres investisseurs potentiels probablement et qui se valent tout autant , pour ce faire , existe/existera-t-il une possibilité d'extraire l" évolution ou historique de chaque Darwin en .CSV , sur un base hebdomadaire par ex.
J'espère bien! Qui n'existe pas encore, mais de mémoire, Juan avait parlé de ce projet de DARWIN API dans un webinaire l'année passé. Et dans l'absolu, il est clair que ce serait un outil extraordinaire en terme de développement également.
Voilà, impatient de vous lire maintenant les amis!!!
Bon dimanche à vous tous!