JP Morgan c'est 13 milliards de dollars d'amende au sujet des Subprimes. Un grand artisan du HFT (ce truc où quelques privilégiés sont connectés en fibre optique directement sur les ordinateurs de cotation afin de surveiller les ordres que passent les autres et... offrir de la liquidité)!
JP Morgan ce sont ces grands financiers qui pour gagner quelques millions de dollars de plus à titre personnel sont prêt à mettre l'économie en vrac, saisir les maisons des plus fragiles, mettre des millions de gens au chômage.
Bref quand ce genre de sac à m... de la planète finance dit un truc, on est incité à en penser le contraire.
Le probléme n 'est pas d 'etre "etonné" ou pas, de trouver des justifications a la hausse ou a la baisse ou a la crédibilté ou la non crédibilité des crytos MAIS de bien comprendre les forces en présence et agir ou pas en conséquence...
phil nfp a écrit :#BITCOIN retour sur les 4000 $ (attention ce support correspond a une ligne de cou d 'une ETE daily avec 3000$ l objectif si le support tient pas)...
Un homme portant cravate se présenta un jour dans un village.
Monté sur une caisse, il cria à qui voulait l’entendre qu’il achèterait cash 100 euros l’unité tous les ânes qu’on lui proposerait. Les paysans le trouvaient bien un peu étrange mais son prix était très intéressant et ceux qui topaient avec lui repartaient le portefeuille rebondi, la mine réjouie. Il revint le lendemain et offrit cette fois 150 € par tête, et là encore une grande partie des habitants lui vendirent leurs bêtes. Les jours suivants, il offrit 300 € et ceux qui ne l’avaient pas encore fait vendirent les derniers ânes existants. Constatant qu’il n’en restait plus un seul, il fit savoir qu’il reviendrait les acheter 500 € dans huit jours et il quitta le village.
Le lendemain, il confia à son associé le troupeau qu’il venait d’acheter et l’envoya dans ce même village avec ordre de revendre les bêtes 400 € l’unité. Face à la possibilité de faire un bénéfice de 100 € dès la semaine suivante, tous les villageois rachetèrent leur âne quatre fois le prix qu’ils l’avaient vendu et pour ce faire, tous empruntèrent.
Comme il fallait s’y attendre, les deux hommes d’affaire s’en allèrent prendre des vacances méritées dans un paradis fiscal et tous les villageois se retrouvèrent avec des ânes sans valeur...
Exemple:achat BTC 5000$ baisse du btc a 2500$=perte de 50% = 2500$.Mais a partir de la perte de 2500$ le trader devra faire 100% pour retrouver ses 5000$!!...
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Jeff719 a écrit :Oui, merci de toutes ces infos sur le BTC.
Faire plus 100% pour récupérer moins 50%, est-ce que ça veut dire qu'il est plus dur de remonter de 100% que de descendre de 50% ?
Alors pour le principe quand ça part dans le sens contraire d'une position, ça sera toujours plus rapide que dans le sens voulu. Sinon pour répondre sur le fond, c'est tout simplement mathématique :
- passer de 5000 à 2500, c'est 50% (la moitié)
- de 2500 si tu veux aller à 5000, c'est 100% (le double)
En préalable, disons qu'il ne faut pas confondre trading et MM. La fait qu'une baisse aille plus vite qu'une hausse est un effet de dissymétrie d'un actif coté en monnaie de réserve. La bourse baisse plus vite qu'elle ne monte, c'est pourquoi pris au hasard ça a plus de chance de monter. EURUSD, c'est pareil. C'est un actif coté en monnaie de réserve. Ceci étant dit, on ne voit rien sur une stat de bougies H1. Ça se voit à partir de bougies Hebdo, cad la propension à monter ou à baisser vraiment relève de moyen terme en non d'intraday. A la rigueur de bougies daily concernant un jeudi noir, mais en moyenne, non.
Et c'est en effet mathématique : il n'y a pas plus de difficulté à faire +100% que de baisser de 50%.
Cependant des confusions concernant cette question contre intuitive au premier abord, sont causées par un effet anti martingale que l'on subit si l'on est pas assez capitalisé ou encore sur des actifs dont la quotité (sizeof contract) provoque un manque de marge de manœuvre. C'est lorsque dans le cadre d'une gestion proportionnelle (nb lots pris dépendent de l'equity), on se trouve a prendre soit 2 soit 3 DAX par exemple. Il se produit alors ceci : je fais un trade gagnant, je passe donc à 3 lots, je perd et je repasse à 2. Au bout d'une moment je gagne et je repasse à 3. Les esprit observateurs auront remarqué qu'on charge plus en moyenne les trades que l'on va perdre, et moins les trades que l'on va gagner. L'effet anti martingale est alors certain.
C'est peut être ce type de mécanisme qui fait croire à certains qu'il est plus dur de gagner 100% que de perdre 50% alors qu'en gestion proportionnelle, c'est précisément la même chose.